व्यावसायिक बँकेची संसाधने व्यावसायिक बँकेची सर्व संसाधने स्वतःची आणि आकर्षित केली जातात. व्यावसायिक बँकेने आकर्षित केलेल्या निधीचे 3 गट: अ) बँक ग्राहकांचे निधी; ब) सेंट्रल बँकेकडून कर्ज; c) पतसंस्थांकडून मिळणारा निधी. बँक ठेव (ठेव) –

5. किंमतींचे निर्धारण करताना सरकारच्या प्रभावापासून स्वातंत्र्याच्या डिग्रीनुसार त्यांचे वर्गीकरण. हे वर्गीकरण वैशिष्ट्य बाजाराच्या अर्थव्यवस्थेच्या संक्रमणादरम्यान दिसून येते. या वैशिष्ट्यानुसार, खालील प्रकारच्या किंमतींमध्ये फरक केला जातो: 1) विनामूल्य किमती; 2) नियमन

सक्रिय बँक ऑपरेशन्सशी संबंधित जोखीम- पत, चलन, व्याज, असंतुलित तरलता, भाडेपट्टी, सिक्युरिटीज, फॅक्टरिंग, प्रदान केलेल्या हमी, कर्जदारांसोबत सेटलमेंटची जोखीम.

अस्थिरता विनिमय दरप्रत्येक वैयक्तिक ऑपरेशनसाठी चलन जोखमीचे नियमन करण्याच्या विविध पद्धती लागू करण्यास बँकांना भाग पाडते: वापर, आणि, व्यवहार इ. आणि मोठ्या प्रमाणावर वापरले जातात. त्याच वेळी, अतिरिक्त जोखीम ओळखली जातात: क्रेडिट आणि व्याज दर, फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्सची अंमलबजावणी करताना, वस्तू आणि शेअर्स खरेदी करताना, चलन अडचणीच्या परिस्थितीत सरकारी सूचनांच्या आधारे दावे गोठवले जातात किंवा जप्त केले जातात तेव्हा उत्पन्नाचे नुकसान, सरकार बदलणे, किंवा युद्धाच्या प्रसंगी.

बँकेद्वारेच सिक्युरिटीज जारी करण्यातील धोका हा आहे की सर्व जारी केलेले सिक्युरिटीज ठेवता येत नाहीत. जर बँक आपल्या क्लायंटने जारी केलेल्या सिक्युरिटीजची विक्री करू शकली नाही, तर विक्री केलेल्या सिक्युरिटीजच्या कमिशनच्या उत्पन्नात घट झाल्यामुळे तिचे नुकसान होते. सिक्युरिटीज () साठी गॅरंटी जारी करणे, सदस्यता, वितरण आणि जारी करणे यांमध्ये बँकांच्या मध्यस्थ ऑपरेशन्सचा प्रसार दिवाळखोर कर्जदाराच्या सिक्युरिटीजवर पैसे न भरण्याचा अतिरिक्त जोखीम आणि जारी करणे आवश्यक असल्यास क्रेडिट जोखीम निर्माण करते. हमी, बँकेच्या संचालन आणि इतर खर्चात वाढ, ऑपरेशनल आणि इतर जोखीम त्रुटींचा उदय.

बँकेसाठी जोखीम या वस्तुस्थितीशी संबंधित आहे की फॅक्टरिंग खात्यांवरील पेमेंटच्या अटी आणि रकमेमध्ये मोठ्या विसंगतीसह, बँकेला विशिष्ट रिझर्व्ह तयार करण्यासाठी त्यांचा आकार निश्चित करण्यात त्रुटी किंवा चुकीच्या गणनेमुळे वाढणारी जोखीम असते. ऑपरेशन्सची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि परिणामी जोखीम कमी करण्यासाठी, बँक देयकांच्या सॉल्व्हेंसीबद्दल माहितीचे काळजीपूर्वक विश्लेषण करते, ज्या पुरवठादारांसोबत करार केले गेले आहेत त्यांच्याकडून किंवा देयकांना सेवा देणाऱ्या बँक संस्थांकडून ती प्राप्त होते. संभाव्य जोखीम टाळण्यासाठी, बँका देयकाच्या आर्थिक संबंधांचे स्वरूप, पुरवठादारांशी संबंधांची स्थापित प्रथा, देयकांची रचना, पुरवठा केलेल्या उत्पादनांचा प्रकार, गुणवत्ता, स्पर्धात्मकता, त्यांच्या परताव्याच्या प्रकरणांची संख्या, त्यांची उपस्थिती यांचा अभ्यास करतात. देयकांमध्ये उत्पादनांचा अतिरिक्त साठा, अटी आणि पेड इनव्हॉइसची रक्कम; नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामानातील विसंगतींचा धोका लक्षात घ्या.

पुरवठादारांसह सेटलमेंटमधील निधीच्या सरासरी उलाढालीवर आणि वार्षिक व्याजदरावर अवलंबून, कमिशनच्या स्वरूपात बँकेला प्राप्त होणारे उत्पन्न, बँकेच्या जोखमीचे प्रमाण दर्शवत नाही आणि संभाव्य नुकसानाची भरपाई करणे शक्य करत नाही. (तसेच पैसे देणाऱ्याने दाव्याचे पेमेंट करण्यास किंवा बँक गॅरंटीसाठी पैसे देण्यास विलंब झाल्यास बँकेच्या उत्पन्नावर जमा झालेल्या दंडाची रक्कम). फॅक्टरिंग ऑपरेशन्सच्या जोखमीमध्ये वाढ होते जेव्हा बँक विशिष्ट पुरवठादारांकडून प्राप्त झालेल्या पावत्याच्या पेमेंटची हमी देते, त्यांच्या खात्यांमध्ये तात्पुरत्या निधीची कमतरता आणि सामान्य आधारावर कर्ज प्राप्त करण्याचा अधिकार असल्यास. जेव्हा बँक गॅरेंटरची भूमिका घेते, तेव्हा पूर्व-संमत तारखेला हमी जारी करण्याशी संबंधित अतिरिक्त जोखीम असते. जेव्हा एखादी बँक पुरवठादारांकडून खरेदी करते, तेव्हा "कांस्य" बिल मिळविण्याचा अतिरिक्त धोका असतो (बिलामध्ये नमूद केलेल्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर कर्ज भरण्यास देयकाची असमर्थता). बिलाची मुदत संपल्याच्या तारखेपासून एका विशिष्‍ट कालावधीत बॅंकेला कर्ज दिल्‍यास त्‍याची संभाव्य समाप्ती आणि बिले आणि बिले न भरण्‍याची अट करारात अंतर्भूत करून हा धोका टाळला जातो. या जोखमीची अंशतः भरपाई करण्यासाठी, बँकेचे कमिशन वाढवले ​​जाते.

या निर्देशकांच्या विश्लेषणामुळे बँकेच्या कामकाजात पुरेशी तरलता आहे असा निष्कर्ष काढता येतो. तथापि, किमान आवश्यक मूल्यांपेक्षा यापैकी काही निर्देशकांचे लक्षणीय प्रमाण बँकेच्या कामकाजाची नफा लक्षणीयरीत्या कमी करते. टेबल 2.12 वरून. विश्‍लेषित बँक सध्याच्या तरलता गुणोत्तराची पूर्तता करत नाही.

तथापि, तर्कसंगत मालमत्तेची रचना सुनिश्चित करताना, मालमत्तेची जोखीम आणि परताव्याची आवश्यकता पूर्ण करण्यात तरलतेच्या संधींमुळे व्यत्यय येणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. जवळजवळ सर्व बँकिंग मालमत्ता काही जोखमीच्या अधीन आहेत. बँकेने सध्याचे कायदे आणि या संदर्भात बँकेच्या धोरणाशी सुसंगत पातळीवर आपल्या मालमत्तेची जोखीम पातळी निश्चित करणे आणि राखणे आवश्यक आहे. बँकिंगमधील मुख्य जोखीम म्हणजे विशिष्ट व्यवहारांवर बँकेचा निधी गमावण्याची शक्यता. या प्रकारच्या जोखमीचे निर्धारण करताना मालमत्तेच्या संरचनेचा अभ्यास केल्याचे परिणाम वापरले जातात. तक्ता 2.13 वर आधारित. जोखमीच्या प्रमाणात अवलंबून कुझबास्प्रॉमबँक शाखेच्या मालमत्तेच्या संरचनेचे विश्लेषण करूया.

तक्ता 2.13.

जोखीम पातळीनुसार बँक मालमत्तेची रचना.

तक्ता 2.13 डेटा. बँक एक धोकादायक धोरण अवलंबत आहे आणि तिच्या मालमत्तेची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे असे सूचित करते. 1 जानेवारी 1999 पर्यंत मालमत्तेची एकूण जोखीम 1 जानेवारी 1998 पर्यंत मालमत्तेच्या रकमेच्या 77.4% इतकी होती - 70.7%. बँकेकडे जोखीम गटांमध्ये मालमत्तेचे फार चांगले वितरण नाही. यावरून पुढे येते. शाखा सर्व मालमत्तेतील जोखमींमध्ये पुरेशा प्रमाणात विविधता आणत नाही आणि मुख्यतः एकाच प्रकारच्या ऑपरेशनमध्ये गुंतलेली आहे - कर्ज देणे. बँकेच्या कर्ज देण्याच्या क्रियाकलापांवर विशेष लक्ष दिले जाते, कारण ते बँकेच्या कामात महत्त्वपूर्ण स्थान व्यापत आहे, उच्च, पाचव्या जोखीम गटाच्या कामकाजाशी संबंधित आहे.

बँकेच्या सक्रिय कामकाजाचे विश्लेषण त्यांच्या नफा ओळखण्याच्या दृष्टिकोनातून केले जाते. या उद्देशासाठी, बँकेसाठी उत्पन्न आणि उत्पन्न न करणाऱ्या मालमत्तेचा वाटा निश्चित केला जातो.

जानेवारी-ऑगस्ट दरम्यान सामान्य घसरणीच्या प्रवृत्तीसह, सप्टेंबरमध्ये उत्पन्न नसलेल्या मालमत्तेच्या वाट्यामध्ये (रोख शिल्लक आणि संबंधित खाती, सेटलमेंट फंड, स्थिर मालमत्ता) वाढ झाली. "कार्यरत" मालमत्ता जूनमध्ये त्यांच्या कमाल मूल्यापर्यंत पोहोचते (81.7%). नंतर पुन्हा, वर्षाच्या अखेरीपर्यंत, ताळेबंद चलनात 72.1% पर्यंत डायनॅमिक घट झाली आहे. मुख्य घटकांनुसार मिळकत निर्माण करणारी मालमत्ता आणि त्यांची रचना यांचा अधिक तपशीलवार विचार करूया.

तक्ता 2.14.

"कार्यरत" मालमत्तेची रचना.

1 जानेवारी 1998 पर्यंत व्याज उत्पन्न देणार्‍या मालमत्तेची रक्कम 26.8 दशलक्ष रूबल इतकी होती, जी मागील वर्षीच्या संबंधित तारखेपेक्षा 26.6% कमी आहे. "कार्यरत" मालमत्तेचा वाटा 65.03% वरून 72.13% पर्यंत वाढला आहे. मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न देणारी मालमत्ता (54.7%) कायदेशीर संस्थांना अल्प-मुदतीच्या कर्जामध्ये ठेवली जाते. शिवाय, अहवाल वर्षात त्यांचा हिस्सा 10.9% कमी झाला. आंतरबँक कर्जाच्या वाट्यामध्ये 4.9% आणि कायदेशीर संस्थांना दीर्घकालीन कर्जामध्ये 6.5% ने लक्षणीय वाढ झाली आहे. एकूण "कार्यरत" मालमत्तेपैकी 94.7% बँक कर्जे आणि 5.3% सिक्युरिटीजमधील गुंतवणूक आहेत.

सर्वसाधारणपणे, बँकिंग वातावरणातील जोखीम खालील निकषांनुसार विभागली जाऊ शकतात:

घटनेच्या वातावरणावर अवलंबून:

1) बाह्य जोखीम - जे संस्थेच्या ग्राहकांशी किंवा आर्थिक किंवा राजकीय स्वरूपाच्या परिस्थितीशी संबंधित आहेत. उदाहरणार्थ, अर्थव्यवस्थेत दीर्घकाळ स्तब्धता, ज्यामुळे ग्राहकांमध्ये घबराट निर्माण होऊ शकते आणि ते तातडीने त्यांची गुंतवणूक काढून घेतील.
2) अंतर्गत जोखीम - जे स्वतः बँकिंग संस्थेच्या, तिच्या कर्मचार्‍यांच्या तसेच व्यवस्थापनाच्या व्यावसायिक क्रियाकलाप, बँकेच्या धोरणाची निवड इत्यादींच्या विशिष्ट क्रियाकलापांमुळे उद्भवतात.

बँकिंग क्रियाकलापांच्या सर्वात संभाव्य जोखमींमध्ये हे समाविष्ट आहे:

क्रेडिट जोखीम ही नुकसानाची सर्वाधिक संभाव्यता आहे, कारण ती ग्राहकाच्या चुकांमुळे किंवा अटींनुसार त्याच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या वेळेवर पूर्ण केल्यामुळे उद्भवतात. कर्ज करार.

कर्ज देण्याच्या सेवांव्यतिरिक्त, उच्च स्तरावरील जोखीम देखील खालील बँकिंग उत्पादनांचे वैशिष्ट्य आहे:

सवलतीची बिले;
बँक हमी, ज्यासाठी प्रिन्सिपल क्रेडिट संस्थेद्वारे भरलेल्या निधीची परतफेड करू शकत नाही;
आर्थिक दाव्याच्या (फॅक्टरिंग) नियुक्तीसाठी व्यवहाराच्या अटींचे पालन करण्यात अयशस्वी;
आर्थिक भाडेपट्टी (भाडेपट्टी) व्यवहारांसाठी बँक आवश्यकतांचे पालन करण्यात अयशस्वी.

ऑपरेशनल जोखीम - कामातील चुकीची गणना ज्यामुळे अपयश येते तांत्रिक ऑपरेशन्स.

ऑपरेशनल जोखीम आहेत:

1) बँकिंग तंत्रज्ञानाच्या चुकीच्या ऑपरेशनची शक्यता,
2) संगणक प्रणाली निकामी होण्याची शक्यता, दस्तऐवज गमावणे, यासह फसवणूक.
3) इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट किंवा तार्किक नियंत्रण प्रणाली बदलणे.
4) संभाव्य कर्मचारी त्रुटी - कागदपत्रांची चुकीची तयारी आणि अंमलबजावणी.

चलन जोखीम - विनिमय दरातील तीव्र बदलामुळे उद्भवतात.

व्याज जोखीम - पुनर्वित्त दर कमी करण्याच्या सेंट्रल बँकेच्या धोरणामुळे नुकसान होऊ शकते बँकिंग संस्था;

धोरणात्मक जोखीम - जेव्हा बँकेचे उच्च व्यवस्थापन सक्षम आणि दीर्घकालीन विकास धोरणाच्या महत्त्वाकडे दुर्लक्ष करते वित्तीय संस्था.

बँकिंग ऑपरेशन्सच्या स्वरूपाशी संबंधित जोखीम - अशिक्षित आणि अदूरदर्शी दृष्टिकोनामुळे संसाधनांसह सक्रिय ऑपरेशन प्रदान करण्यात संभाव्य अडचण. उदाहरणार्थ, जर एखादी बँक अल्प मुदतीच्या ठेवींसाठी निधी उभारत असेल परंतु दीर्घकालीन कर्ज देत असेल, तर पुरेसे खेळते भांडवल नसण्याची जोखीम असते.

अनिवासी लोकांच्या सहकार्यामुळे होणारे धोके - जेव्हा आर्थिक, राजकीय, सामाजिक बदल, चलन खरेदीतील अडचणी किंवा राष्ट्रीय कायद्याच्या वैशिष्ठ्यांमुळे परकीय प्रतिपक्ष बँकेला त्यांचे दायित्व पूर्ण करू शकत नाहीत.

बाजारातील जोखीम - बाजार मूल्यातील प्रतिकूल बदल आर्थिक साधनेट्रेडिंग पोर्टफोलिओ: सिक्युरिटीज, चलने, मौल्यवान धातूंसाठी बाजार मूल्यातील चढउतार.

प्रतिष्ठेची जोखीम - ग्राहकांच्या संख्येत घट झाल्यामुळे किंवा समाजात नकारात्मक प्रतिमा निर्माण झाल्यामुळे बँकेच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेचे नुकसान. आर्थिक स्थिरता क्रेडिट संस्था, तो पुरवत असलेल्या सेवांची गुणवत्ता किंवा सर्वसाधारणपणे त्याच्या क्रियाकलापांचे स्वरूप.

बँकिंग जोखीम व्यवस्थापन

जोखीम व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये जोखीम ओळखणे, जोखीम मूल्यांकन आणि जोखीम कमी करणे समाविष्ट आहे. जोखीम ओळखीमध्ये जोखीम अक्ष (झोन) ओळखणे समाविष्ट असते. नंतरचे विविध प्रकारच्या जोखमीसाठी विशिष्ट आहेत. जोखीम ओळखण्यात केवळ जोखीम क्षेत्रे ओळखणेच नाही तर या क्षेत्रांशी संबंधित बँकेसाठी व्यावहारिक फायदे आणि संभाव्य नकारात्मक परिणाम देखील समाविष्ट आहेत. जोखीम, तसेच जोखीम व्यवस्थापन प्रणालीचे इतर घटक ओळखणे चांगले माहिती बेस, संबंधित माहितीचे संकलन आणि प्रक्रिया यांचा समावेश आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की कोणत्याही जोखमीमध्ये संबंधित माहितीचा अभाव हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. जोखमीच्या प्रमाणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी गुणात्मक आणि परिमाणवाचक विश्लेषण वापरले जाते.

गुणात्मक विश्लेषण हे त्याच्या घटकांद्वारे निर्धारित स्त्रोत आणि संभाव्य जोखीम क्षेत्रांचे विश्लेषण आहे. म्हणून, गुणात्मक विश्लेषण हे घटकांच्या स्पष्ट ओळखीवर आधारित आहे, ज्याची यादी प्रत्येक प्रकारच्या बँकिंग जोखमीसाठी विशिष्ट आहे. परिमाणवाचक जोखीम विश्लेषणाचा उद्देश संख्यात्मकरित्या निर्धारित करणे आहे, म्हणजे. धोक्याची डिग्री औपचारिक करा.

परिमाणात्मक विश्लेषणामध्ये, अनेक ब्लॉक्स ओळखले जाऊ शकतात:

जोखीम मूल्यांकन निकषांची निवड;
बँकेसाठी स्वीकार्य असलेल्या विशिष्ट प्रकारच्या जोखमीची पातळी निश्चित करणे;
वैयक्तिक पद्धतींवर आधारित जोखमीच्या वास्तविक डिग्रीचे निर्धारण;
भविष्यात जोखीम वाढण्याची किंवा कमी करण्याच्या शक्यतेचे मूल्यांकन.

जोखीम विश्लेषणामध्ये संभाव्य जोखमींची ओळख (निर्धार) यासह काही टप्पे समाविष्ट असतात; शोधलेल्या जोखमींच्या अंमलबजावणीच्या संभाव्य परिणामांचे (नुकसान) वर्णन आणि त्यांच्या खर्चाचे मूल्यांकन; ओळखलेल्या जोखमींचा नकारात्मक प्रभाव कमी करण्याच्या उद्देशाने संभाव्य उपायांचे वर्णन, त्यांची किंमत दर्शविते; जोखीम व्यवस्थापन क्षमतांमध्ये गुणात्मक संशोधन.

जोखीम व्यवस्थापित करण्याचे अनेक मार्ग आहेत: विविधीकरण; गुणवत्ता व्यवस्थापन: इक्विटी भांडवलाचा वापर; जोखमीचे वजन करण्याचे तत्त्व वापरणे; बाह्य धोके लक्षात घेऊन; क्लायंटच्या आर्थिक स्थितीचे पद्धतशीर विश्लेषण (उदाहरणार्थ, सॉल्व्हेंसी, क्रेडिटयोग्यता): जोखीम सामायिकरण तत्त्वाचा वापर: केवळ कन्सोर्टियमच्या आधारावर मोठी कर्जे जारी करणे; फ्लोटिंग व्याज वापर; ठेव प्रमाणपत्रांच्या सरावाचा परिचय: रीडिस्काउंट ऑपरेशन्सचा विस्तार; कर्ज आणि ठेवींचा विमा; संपार्श्विक अधिकारांचा परिचय इ. यापैकी काही पद्धती खाली चर्चा केल्या आहेत.

जोखीम विविधता

प्राप्तीच्या स्त्रोतांचे विविधीकरण आणि बँक निधीचा वापर हा धोका कमी करण्याचा सर्वात सामान्य मार्ग मानला जातो.

सराव मध्ये, तीन प्रकारचे विविधीकरण सहसा वापरले जाते:

पोर्टफोलिओ वैविध्य, ज्याचा अर्थ विविध उद्योगांमधील ग्राहकांच्या विस्तृत श्रेणीमध्ये बँकेची कर्जे आणि ठेवी वितरित करणे आणि विविध प्रकारचे संपार्श्विक वापरणे;
भौगोलिक विविधता, जे विविध भौगोलिक प्रदेश किंवा देशांतील ग्राहकांना आकर्षित करण्यावर लक्ष केंद्रित करते;
परतफेडीच्या अटींद्वारे विविधीकरण, कर्ज जारी करणे आणि आकर्षित करणे आणि विविध अटी, उदा. आम्ही हे सुनिश्चित करण्याबद्दल बोलत आहोत की वेगवेगळ्या कालावधीसाठी कर्ज देण्याशी संबंधित निधीची पावती आणि देय बँकेला आर्थिक युक्ती निश्चित करण्याची संधी देते, परंतु ग्राहकांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात बँकेने अपयशाची प्रकरणे वगळली आहेत.

लोन पोर्टफोलिओ वैविध्य आणि भौगोलिक वैविध्य यांचा अवलंब करून, बँक विविध उद्योगांमधील विविध कंपन्यांना तुलनेने कमी कालावधीसाठी आणि मोठ्या संख्येने कर्जदारांना अल्प प्रमाणात कर्जे देण्यास प्राधान्य देते. बँक अनेकदा कर्ज तारणाच्या विविधीकरणाचा सराव करते: एका प्रकरणात, संपार्श्विकावर कर्ज जारी केले जाते भौतिक मालमत्ता(वस्तू आणि उलाढाल, उपकरणे, रिअल इस्टेट, हक्काच्या हक्कांची तारण), दुसर्‍याला - फोम पेपरच्या सुरक्षिततेवर, तिसर्यामध्ये - तृतीयांश हमी कायदेशीर अस्तित्व.

वैविध्यतेचे तत्त्व केवळ क्रेडिटच नव्हे तर गुंतवणुकीच्या जोखमीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी वापरले जाते. या प्रकरणात, विविधीकरण सिक्युरिटीजचे प्रकार आणि त्यांच्या परिपक्वता तारखांद्वारे देखील केले जाते. स्तब्ध परतफेड पद्धत बहुतेक वेळा वापरली जाते, ज्यामध्ये अशा प्रकारच्या साखळी रोख्यांचा संच मॅच्युरिटीनुसार असतो जेणेकरून त्यांची परतफेड अनुक्रमे होते.

गुणवत्तेचे व्यवस्थापन म्हणजे उच्च पात्रता असलेल्या बँक व्यवस्थापनाची संभाव्य जोखीम समस्या बँकेसाठी गंभीर समस्या होण्याआधी त्यांचा सक्रियपणे अंदाज घेण्याची आणि त्यांचे निराकरण करण्याची क्षमता. फसवणूक, गैरवर्तन आणि बँक कर्मचार्‍यांच्या व्यावसायिक क्रियाकलापांशी संबंधित इतर अनेक जोखीम यासारख्या जोखमींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी हे विशेषतः खरे आहे.

जोखीम व्यवस्थापन सराव फ्लोटिंगच्या वापरासारख्या पद्धती देखील प्रदान करते व्याज दर, बँकेच्या क्रेडिट ऑपरेशन्सचा विस्तार, विविध प्रकारच्या कर्ज तारणांचा वापर. अस्थिर आर्थिक परिस्थिती, चलनवाढीच्या पातळीत चढ-उतार होत असताना, बँका त्यांच्या व्यवहारात व्याज आणि पत जोखीम कमी करण्यासाठी फ्लोटिंग व्याजदर वापरतात, ज्याची रक्कम राज्याच्या स्थितीवर अवलंबून असते. आर्थिक बाजारआत्ता पुरते. हे बँकेला अधिक सेट करण्यास अनुमती देते उच्च टक्केआणि अधिक उत्पन्न मिळवा, जे महागाईमुळे होणारे नुकसान कमी करते. जारी केलेल्या कर्जाच्या प्रकारांचा विस्तार केल्याने जोखमीचे विविधीकरण होते आणि त्यानुसार, त्याचे ऑप्टिमायझेशन होण्याची शक्यता असते.

क्रेडिट जोखीम कमी करण्यासाठी, ब्लिक्स जोखीम सामायिकरणाच्या तत्त्वाचा व्यापकपणे सराव करतात - संपार्श्विक, संपार्श्विक आणि कर्ज विमा, जो विमा कंपनी किंवा जामीनदार, जामीनदार म्हणून काम करणार्‍या तृतीय पक्षांकडे हस्तांतरित करून जोखीम कमी करते, कारण परतफेड न झाल्यास कर्ज ते रोख परत करतील. सुरक्षित कर्ज देतानाही असेच घडते. तारणाच्या विक्रीच्या परिणामी, बँक कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करेल.

बँकेच्या कर्ज देण्याच्या कामकाजाच्या विस्तारामुळे बँक संघटित आधारावर मोठी कर्जे जारी करते, जोखमीचा काही भाग दुसऱ्या बँकेकडे हस्तांतरित करते. याव्यतिरिक्त, कर्जे जारी करताना, बँका कर्जासाठी राखीव ठेवतात, ज्यामुळे दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरीचा धोका कमी होतो.

जोखीम व्यवस्थापनामध्ये क्लायंटच्या आर्थिक स्थितीचे पद्धतशीरपणे विश्लेषण करणे समाविष्ट असते, विशेषत: जेव्हा क्रेडिट जोखीम येते. कर्ज जारी करण्याच्या टप्प्यावर क्लायंटच्या क्रेडिटयोग्यतेचा अभ्यास केल्याने परतफेड न होण्याचा धोका कमी होईल. तथापि, अनेक बाह्य घटकांचा क्लायंटच्या क्रियाकलापांवर, तसेच बँकेच्या क्रियाकलापांवर परिणाम होतो या वस्तुस्थितीमुळे, कर्ज वापरण्याच्या कालावधीत आर्थिक परिस्थिती बदलू शकते आणि नेहमीच सकारात्मक दिशेने नसते. हेच बँकेला ग्राहकाच्या क्रियाकलापांवर सतत लक्ष ठेवण्यास आणि जेव्हा प्रथम नकारात्मक चिन्हे दिसतात तेव्हा कर्जाची परतफेड करण्याचा प्रयत्न करण्यास भाग पाडते.

आधी नमूद केल्याप्रमाणे, तरलता जोखीम बँकेसाठी विशेषतः महत्त्वाची असते, जी देयता आणि मालमत्तेवरील व्यवहारांच्या वेळेत जुळत नसणे किंवा ठेवीदारांकडून निधीची लवकर मागणी याशी निगडीत असते. या प्रकरणात, हा धोका कमी करण्यासाठी, बँका विविध प्रकारची प्रमाणपत्रे जारी करण्याचा अवलंब करतात ज्यामुळे बँकेला ग्राहकांना लवकर पैसे देण्याचे व्यवहार करता येतात. हेच ठेव विमा सारख्या पद्धतीला लागू होते, जेव्हा, निधीच्या अनुपस्थितीत, ग्राहकांना विमा निधीतून पैसे परत केले जातात, ज्यामुळे बँकेच्या नुकसानीचा धोका कमी होतो.

हेजिंग

चलन, व्याज आणि गुंतवणूक यासारख्या जोखमींचे व्यवस्थापन करताना, हेजिंग नावाची पद्धत वापरली जाते. हेजिंग म्हणजे एका साधनाचा वापर दुसर्‍या संबंधित साधनाच्या किमतीवर किंवा त्याद्वारे निर्माण होणार्‍या रोख प्रवाहावरील बाजारातील घटकांच्या प्रतिकूल परिणामाशी संबंधित जोखीम कमी करण्यासाठी. दुसऱ्या शब्दांत, हेजिंग हा समतोल व्यवहार पूर्ण करून संभाव्य नुकसानाविरूद्ध विमा काढण्याचा एक मार्ग आहे. हे सहसा बाजार, कमी वेळा क्रेडिट, जोखीम यामुळे गुंतवणुकीचे संभाव्य नुकसान कमी करण्यासाठी वापरले जाते.

हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट निवडले आहे जेणेकरून हेज केलेल्या मालमत्तेच्या किंवा संबंधित मालमत्तेच्या किंमतीमध्ये प्रतिकूल बदल घडतील. रोख प्रवाहहेजिंग मालमत्तेच्या संबंधित पॅरामीटर्समधील बदलांद्वारे भरपाई दिली जाते. जोखीम व्यवस्थापनासाठी ही यंत्रणा वापरण्याच्या बाबतीत हेजिंगचा उद्देश भविष्यातील रोख प्रवाहाची अनिश्चितता दूर करणे हा आहे, ज्यामुळे तुम्हाला भविष्यातील उत्पन्नाच्या रकमेचे ठाम ज्ञान मिळू शकते. व्यावसायिक क्रियाकलाप.

तीन मुख्य हेजिंग पद्धती आहेत:

1) आज मालमत्तेची विक्री भविष्यातील डिलिव्हरी कालावधीच्या किंमतींवर (फॉरवर्ड किंवा फॉरवर्ड व्यवहार, फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट);
2) आर्थिक दायित्वांची देवाणघेवाण, भविष्यातील वर्तमान दायित्वांच्या देवाणघेवाणीसह (स्वॅप व्यवहार, रेपो व्यवहार);
3) खरेदीदार किंवा विक्रेत्याच्या विनंतीनुसार भविष्यात मालमत्ता संपादन करण्याची शक्यता (पर्याय).

त्याच वेळी, हे लक्षात ठेवले पाहिजे की विशिष्ट हेजिंग साधनांची निवड व्यवसायाच्या गरजा, आर्थिक परिस्थिती आणि क्षेत्राची संभावना तसेच संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे तपशीलवार विश्लेषण केल्यानंतरच केली जाते. अपर्याप्तपणे विकसित हेजिंग धोरणामुळे जोखीम वाढू शकते.

ऑपरेशन्सची मर्यादा

संस्थेची जोखीम व्यवस्थापित करण्याच्या सर्वात सामान्य पद्धतींपैकी एक म्हणजे ऑपरेशन्स मर्यादित करणे, जी ऑपरेशन्सच्या वैयक्तिक गटांच्या परिमाणवाचक वैशिष्ट्यांची मर्यादा आहे, त्यांच्या प्रकारानुसार, किंवा ऑपरेशन्ससाठी जबाबदार व्यक्ती किंवा प्रतिपक्षांद्वारे ओळखल्या जातात. मर्यादा म्हणजे संस्थेच्या कार्याच्या विशिष्ट वैशिष्ट्यांवर लादलेले परिमाणात्मक निर्बंध. अशा प्रकरणांमध्ये मर्यादा आवश्यक आहे जिथे, व्यवहार करताना, व्यवहाराच्या जोखमीची आवश्यक वैशिष्ट्ये एका किंवा दुसर्‍या कारणास्तव विचारात घेतली जात नाहीत.

मर्यादा सेट करण्याच्या कारणांमध्ये हे समाविष्ट असू शकते:

ऑपरेशन दरम्यान थेट जोखमीचे मूल्यांकन करण्याची तांत्रिक अशक्यता;
निवडलेल्या जोखीम व्यवस्थापन धोरणाचे पालन करण्यात कर्मचार्‍यांचे अपुरे स्वारस्य, उदाहरणार्थ, भागधारक आणि कर्मचार्‍यांमधील "हितसंबंध"

बँकिंग जोखीम कमी करण्याच्या इतर सर्व पद्धती संपल्यावर, बँकेचे स्वतःचे भांडवल यासाठी वापरले जाते, ज्याद्वारे धोकादायक कर्ज आणि गुंतवणुकीतील नुकसान तसेच आंतरबँक गुन्ह्यांमुळे आणि त्रुटींमुळे नुकसान भरून काढता येते. हे अत्यंत उपाय बँकेला त्यांचे कार्य चालू ठेवण्यास अनुमती देईल. बँकेचे नुकसान इतके मोठे नसेल आणि तरीही ते भरून काढता आले तर ते प्रभावी ठरू शकते.

जोखीम व्यवस्थापनातील बँकेचे मुख्य कार्य म्हणजे व्यावहारिक निर्णय घेण्याच्या विशिष्ट जोखमीची स्वीकार्यता आणि औचित्य निश्चित करणे. व्यावसायिक बँक विशिष्ट जोखीम निर्देशकांची गणना करते आणि त्यांना सरासरी किंवा मानक मूल्यांसह परस्परसंबंधित करते. या संदर्भात सर्वात लक्षणीय निर्देशक म्हणजे बँकेच्या एकूण जोखमीचे सूचक, ज्याची गणना बँकेच्या भांडवलाच्या जोखमीच्या एकूण प्रकारांचे गुणोत्तर म्हणून केली जाते. असे मानले जाते की एकूण जोखीम 10 पेक्षा जास्त नसावी.

बँकिंग जोखीम प्रणाली

बँकिंग जोखमींचे वर्गीकरण:

अंतर्गत बँकिंग जोखीम बँकांच्या स्वतःच्या क्रियाकलापांच्या परिणामी उद्भवतात आणि चालविलेल्या ऑपरेशन्सवर अवलंबून असतात.

त्यानुसार, बँकिंग जोखीम विभागली आहेत:

मालमत्तेशी संबंधित (क्रेडिट, चलन, बाजार, सेटलमेंट, भाडेपट्टी, फॅक्टरिंग, रोख, संबंधित खाते जोखीम, वित्तपुरवठा आणि गुंतवणूक इ.);
बँकेच्या दायित्वांशी संबंधित (ठेवीवरील जोखीम आणि इतर ठेव ऑपरेशन्स, आकर्षित केलेल्या आंतरबँक कर्जावर);
बँकेच्या मालमत्तेच्या आणि दायित्वांच्या व्यवस्थापनाच्या गुणवत्तेशी संबंधित (व्याजदराचा धोका, असंतुलित तरलतेचा धोका, दिवाळखोरी, भांडवली संरचनेची जोखीम, फायदा, बँक भांडवल अपुरे);
आर्थिक सेवा विकण्याच्या जोखमीशी संबंधित (ऑपरेशनल, तांत्रिक जोखीम, नावीन्यपूर्ण जोखीम, धोरणात्मक जोखीम, लेखा, प्रशासकीय, गैरवर्तन, सुरक्षा जोखीम).

त्यांच्या संपूर्णतेमध्ये बाह्य जोखीम सामान्यतः स्थानिक पैलूद्वारे देखील दर्शविली जातात, याचा अर्थ भिन्न (प्रदेश) प्रजासत्ताक) विविध देशकिंवा कोणत्याही क्षणी देशांच्या गटांमध्ये एक विशेष संयोजन आणि बाह्य जोखमीच्या तीव्रतेचे विशिष्ट माप असते, जे बँकिंग क्रियाकलापांच्या दृष्टिकोनातून दिलेल्या प्रदेशाचे किंवा दिलेल्या देशाचे विशेष आकर्षण किंवा अनाकर्षकता निर्धारित करतात. "देश (प्रादेशिक) जोखीम" या अभिव्यक्तीचा अर्थ फक्त या पैलूचा आहे, परंतु आर्थिक, आर्थिक, राजकीय आणि इतर बाह्य जोखमींच्या बरोबरीने जोखीमचा वेगळा प्रकार नाही.

मार्केटिंगशी संबंधित क्लायंट रचना जोखीम बँकिंग सेवाआणि जनसंपर्क. लहान, मध्यम आणि मोठ्या ग्राहकांच्या विविध आवश्यकता अपरिहार्यपणे जोखमीची डिग्री निश्चित करतात. अशा प्रकारे, एक लहान कर्जदार बाजार अर्थव्यवस्थेच्या अपघातांवर अधिक अवलंबून असतो. त्याच वेळी, एका मोठ्या क्लायंटला किंवा संबंधित क्लायंटच्या गटाला दिलेली महत्त्वपूर्ण कर्जे अनेकदा बँक अपयशी ठरतात.

वर्गीकरणातून पाहिल्याप्रमाणे बँकिंग जोखमीची डिग्री तीन संकल्पनांद्वारे निर्धारित केली जाते: पूर्ण, मध्यम आणि कमी जोखीम.

संपूर्ण जोखमीमध्ये ऑपरेशनमध्ये बँकेच्या गुंतवणुकीइतकेच नुकसान समाविष्ट असते. अशा प्रकारे, संशयास्पद किंवा हरवलेल्या कर्जामध्ये पूर्ण, म्हणजे, 100 टक्के, जोखीम असते. बँक नफा मिळवत नाही आणि ती अस्वीकार्य किंवा गंभीर जोखमीच्या क्षेत्रात आहे.

मध्यम जोखीम (30% पर्यंत) तेव्हा उद्भवते जेव्हा मुख्य कर्जाचा एक छोटासा भाग किंवा कर्जावरील व्याजाची परतफेड केली जात नाही, किंवा जेव्हा आर्थिक आणि इतर बँक व्यवहारांमध्ये रकमेचा काही भाग गमावला जातो. धोका स्वीकार्य मर्यादेत आहे. बँकेला नफा मिळतो ज्यामुळे ती तिचे नुकसान भरून काढू शकते आणि उत्पन्न मिळवते.

कमी जोखीम हा एक क्षुल्लक धोका आहे जो बँकेला केवळ तोटा भरून काढू शकत नाही तर उच्च उत्पन्न देखील मिळवू देतो.

शेवटी, खुले आणि बंद धोके आहेत. खुली जोखीम केवळ प्रतिबंधित आणि कमी केली जाऊ शकत नाही किंवा कमी केली जाऊ शकते; याउलट, बंद जोखीम यासाठी चांगल्या संधी प्रदान करतात.

जोखीम प्रकारानुसार (बँकेचा प्रकार) देखील विभागली जाऊ शकतात. त्यातील जोखमींचा संच बँकेच्या प्रकारावर अवलंबून असतो. हे या अर्थाने समजून घेतले पाहिजे की जरी सर्व बँकांना ताळेबंद आणि ताळेबंद नसलेले जोखीम, वित्तीय सेवांचे जोखीम आणि बाह्य जोखीम असले तरी, त्यांचे संयोजन, मुख्य क्षेत्रे, आकार आणि प्राधान्य क्षेत्रे प्राथमिक स्पेशलायझेशनवर अवलंबून वेगळ्या पद्धतीने विकसित होतील. बँका, आणि म्हणून प्रत्येक प्रकारच्या बँकिंग क्रियाकलापांचे वेगळे वर्णन करतात.

अशाप्रकारे, ज्या बँका मोठ्या प्रमाणावर मोफत निधी जमा करण्यात आणि इतर क्रेडिट संस्थांमध्ये त्यांची नियुक्ती करण्यात गुंतलेली आहेत, त्यांच्यासाठी निश्चित जोखीम ठेवी आणि ठेव ऑपरेशन्स आणि आंतरबँक कर्जाची संभाव्य परतफेड न करणे हे असतील.

बँकिंग जोखमीची डिग्री जोखीम स्केलवरील स्थानानुसार पूर्ण, मध्यम आणि कमी जोखीम विचारात घेते. बँकिंग जोखमीची डिग्री एखाद्या इव्हेंटच्या संभाव्यतेद्वारे दर्शविली जाते ज्यामुळे बँकेने दिलेल्या ऑपरेशनसाठी निधी गमावला जातो. हे टक्केवारी किंवा विशिष्ट गुणांक म्हणून व्यक्त केले जाते.

बँकिंग जोखमीची डिग्री शोधण्याचे वैशिष्ठ्य म्हणजे विशिष्ट बँकिंग ऑपरेशनसाठी विशिष्ट जोखीम घेण्याशी संबंधित त्याचे वैयक्तिक मूल्य. हे मुख्यत्वे प्रत्येक बँकेच्या व्यक्तिनिष्ठ स्थितीद्वारे निर्धारित केले जाते.

वरील वर्गीकरण आणि आर्थिक वर्गीकरणाच्या अंतर्निहित घटकांचा उद्देश सर्व प्रकारच्या बँकिंग जोखमींची यादी करणे इतका नाही, तर एका विशिष्ट प्रणालीची उपस्थिती दर्शवण्यासाठी आहे जी बँकांना एकूण जोखमींचे प्रमाण निर्धारित करताना विशिष्ट प्रकार चुकवू नयेत. व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्र.

बँकिंग जोखीम मूल्यांकन

सामान्य विश्लेषण कर्ज पोर्टफोलिओआणि तिची वैशिष्ट्ये सामान्यतः बँकेच्या क्रियाकलापांचे, तिचे प्राधान्यक्रम आणि कर्जाच्या जोखमींचे प्रकार ज्यांच्याशी ती उघडकीस आणते त्याबद्दलचे संपूर्ण चित्र देते. या प्रकरणात, आपल्याला मुख्य प्रकारच्या कर्जाच्या यादीचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये क्लायंटबद्दल माहिती, सरासरी कर्जाची मुदत आणि सरासरी व्याज दर यांचा समावेश आहे; कर्जाच्या पोर्टफोलिओचे वितरण, विविध संसाधनांमधील कर्जाच्या एकूण रकमेच्या विश्लेषणासह, उदाहरणार्थ, चलनांद्वारे, परतफेड अटी; सरकार किंवा इतर हमीसह कर्ज; जोखमीच्या प्रकारानुसार कर्ज; अनुत्पादित कर्ज.

विश्लेषकाद्वारे वापरलेली साधने एकूण कर्ज पोर्टफोलिओची रचना आणि वैशिष्ट्यांचे सर्वसमावेशक मूल्यांकन करण्यास अनुमती देतात. वरील डेटाचे विश्लेषण आम्हाला क्रेडिट जोखमीच्या एकाग्रतेची डिग्री, निर्देशकांमधील ट्रेंडचे मूल्यांकन आणि कर्ज कर्जाची गुणवत्ता निर्धारित करण्यास अनुमती देईल.

मुख्य संकल्पनाचलन जोखीम नियमन मध्ये चलन स्थिती आहे. चलन स्थिती म्हणजे परकीय चलनात बँकेचे दावे आणि दायित्वे यांचे प्रमाण. तेथे खुले (विकलेल्या आणि खरेदी केलेल्या परकीय चलनाची रक्कम जुळत नसल्यास) आणि बंद (या रक्कम समान असल्यास) चलन स्थिती आहे. चलन जोखीम बँकेच्या खुल्या चलनाच्या स्थितीशी संबंधित आहे. दायित्वे आवश्यकतांपेक्षा जास्त असल्यास, चलन स्थिती लहान मानली जाते; जर खरेदी केलेल्या चलनाची आवश्यकता त्याच्या विक्रीच्या दायित्वांपेक्षा जास्त असेल तर चलन लांबलचक स्थिती उद्भवते.

व्यवहाराच्या प्रकारानुसार पोझिशन्सची गणना करताना, बँक वेगवेगळ्या वेळी आणि वेगवेगळ्या दरांवर फॉरवर्ड आणि ऑप्शन व्यवहार करू शकते हे लक्षात घेतले पाहिजे. दीर्घ चलन स्थितीसह, बँक खरेदीदारांना आकर्षित करण्यासाठी संबंधित चलनाचे कोट कमी करते; लहान स्थितीसह, चलन आकर्षित करण्यासाठी दर वाढवू शकते. चलन स्थिती बंद करण्याच्या संभाव्य परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी, लांब आणि लहान चलन पोझिशन्सची राष्ट्रीय किंवा परदेशी चलनात पुनर्गणना केली जाते. कामकाजाच्या दिवसाच्या शेवटी, बँका खुल्या चलन पोझिशन्स बंद करतात.

व्याजदर जोखीम मोजण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे मॅच्युरिटी गॅप (ALG) निश्चित करणे. पद्धतीचा सार असा आहे की बँकेची मालमत्ता आणि दायित्वे, व्याजदरांमधील बदलांना संवेदनशील असतात, कालांतराने, परिपक्वता किंवा पुनर्मूल्यांकनानुसार गटबद्ध केले जातात.

निर्देशकाचे नकारात्मक मूल्य सूचित करते की पुनरावलोकनाधीन कालावधीत बँकेकडे व्याजदर-संवेदनशील मालमत्तेपेक्षा अधिक दायित्वे आहेत. जर सर्व व्याजदर एकाच वेळी एकाच रकमेने वाढले, तर व्याज खर्च व्याज उत्पन्नापेक्षा जास्त वाढेल. निव्वळ व्याज उत्पन्न कमी होते. व्याजदर कमी झाल्यास, व्याज खर्चातील घट हे व्याज उत्पन्नातील घटापेक्षा जास्त असते, परिणामी निव्वळ व्याज उत्पन्नात वाढ होते.

जर निर्देशक सकारात्मक असेल तर, बँकेकडे दायित्वांपेक्षा अधिक संवेदनशील मालमत्ता आहे. या प्रकरणात, जेव्हा व्याजदर वाढतात तेव्हा निव्वळ व्याज उत्पन्न वाढते आणि जेव्हा व्याजदर कमी होतात तेव्हा ते कमी होते.

विचाराधीन कालावधीत दर अपेक्षित पातळीपर्यंत पोहोचल्यास उत्पन्नातील अपेक्षित बदल लक्षात येईल.

व्याजदर जोखमीच्या सर्वसमावेशक मूल्यांकनासाठी, व्याज मार्जिनची गणना केली जाते. व्याज मार्जिन म्हणजे मिळालेले व्याज आणि दिलेले व्याज यातील फरक. व्याज मार्जिन गुणोत्तर त्याची वास्तविक पातळी दर्शविते आणि खालीलप्रमाणे गणना केली जाते:

तरलता जोखमीचे मूल्यांकन करण्यासाठी विविध पद्धती आहेत: बँकेच्या द्रव स्थितीचे निर्धारण; मालमत्ता व्यवस्थापन, मालमत्ता आणि दायित्वे, दायित्वे एकत्र (संरचनात्मक तरलता); तरलता निर्देशकांची पद्धत. बँका विशेषत: त्यांच्या तरलता जोखीम व्यवस्थापन क्रियाकलापांमध्ये विविध पद्धतींचा वापर करतात. तरलता जोखीम व्यवस्थापनामध्ये नियंत्रण यंत्रणा तयार करणे आणि निर्णय घेणे समाविष्ट आहे ज्यामुळे एखाद्याला तरलतेची कमतरता किंवा जास्ती टाळता येते आणि प्रमाणित निर्देशकांपासून वास्तविक निर्देशकांचे विचलन दूर करता येते.

तरलता जोखीम फ्रेमवर्कमध्ये तीन मुख्य पैलू आहेत: निव्वळ पुनर्वित्त आवश्यकता व्यवस्थापित करणे, बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करणे आणि आकस्मिक नियोजन.

निव्वळ पुनर्वित्त आवश्यकतांचे विश्लेषण करताना एक परिपक्व वेळापत्रक तयार करणे आणि विशिष्ट तारखांना जादा किंवा कमी निधीचे निर्धारण करणे समाविष्ट आहे. बँकांनी केवळ रोख प्रवाह आणि बहिर्वाह अपेक्षित असतानाच्या कराराच्या वेळेकडे लक्ष दिले पाहिजे असे नाही तर अपेक्षित रोख प्रवाहाचे नियमितपणे मूल्यांकन देखील केले पाहिजे.

दुसरा पर्याय संकटाच्या परिस्थितीत बँकेच्या तरलतेचा विचार करतो, जेव्हा बँकेच्या दायित्वांचा महत्त्वपूर्ण भाग वाढविला किंवा बदलला जाऊ शकत नाही, परिणामी बँकेच्या ताळेबंदात घट होते.

तिसरा पर्याय बाजारातील सामान्य संकटांशी संबंधित आहे, जेव्हा संपूर्ण तरलता बँकिंग प्रणाली. कायमस्वरूपी तरलतेच्या कमतरतेचा अंदाज येताच किंवा बँकेला तिच्या जबाबदाऱ्या लांबवण्यास किंवा बदलण्यात अडचणी येऊ लागल्यावर संकटाच्या परिस्थितीत तरलतेचा अंदाज लावणे आवश्यक आहे.

अशा प्रकारे, बँकिंग जोखमीच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी जोखीम मूल्यांकन हा आधार आहे. बँकेची विश्वासार्हता आणि आर्थिक परिणामत्याच्या क्रियाकलाप. जोखीम मूल्यमापनाची गरज अशी आहे की ते बँकेच्या सक्रिय आणि निष्क्रिय ऑपरेशन्समधून संभाव्य नुकसान होण्याची शक्यता निश्चित करण्यात मदत करते.

जोखीम व्यवस्थापनाचे उद्दिष्ट बँकेचे आर्थिक नुकसान कमी करणे आणि त्यानुसार नफा वाढवणे आणि बँकेच्या विश्वासार्हतेची पुरेशी पातळी सुनिश्चित करणे हे आहे.

निष्क्रिय ऑपरेशन्सच्या मदतीने, बँक सक्रिय बँकिंग ऑपरेशन्स करण्यासाठी तिच्या संसाधनांचे नियमन करते. बँकेचे मुख्य निष्क्रिय ऑपरेशन म्हणजे ठेवी आकर्षित करणे. निष्क्रिय ऑपरेशन्सचे धोके संसाधनांसह सक्रिय ऑपरेशन्स प्रदान करण्यात संभाव्य अडचणींशी संबंधित आहेत. बहुतेकदा, हा धोका एखाद्या विशिष्ट गुंतवणूकदाराच्या कामगिरीशी संबंधित असतो. ठेवींच्या निर्मितीतील जोखीम टाळण्यासाठी, बँकांनी निष्क्रिय आणि सक्रिय ठेव ऑपरेशन्समध्ये इष्टतम संतुलन राखले पाहिजे.

सक्रिय ऑपरेशन्ससाठी जोखीम व्यवस्थापनामध्ये क्रेडिट, चलन, व्याज दर, तरलता जोखीम आणि इतर काही व्यवस्थापित करणे समाविष्ट आहे.

क्रेडिट जोखीम व्यवस्थापन धोरणे खूप वैविध्यपूर्ण आहेत. परंतु विशिष्ट क्रेडिट जोखीम व्यवस्थापन उपायांमध्ये सहसा तीन प्रकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश असेल.

पहिला प्रकार म्हणजे क्रेडिट जोखीम मर्यादित किंवा कमी करण्याच्या उद्देशाने निर्देश. या व्यवस्थापन पद्धतीमध्ये प्रत्येक कर्जदाराच्या कर्जाच्या रकमेवर मर्यादा सेट करणे समाविष्ट आहे. बँकिंग पर्यवेक्षणावरील बेसल समितीने या मर्यादेचे कमाल मूल्य २५% इतके असावे अशी शिफारस केली आहे.

दुसऱ्या प्रकारात मालमत्ता वर्गीकरण मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट आहेत. यामध्ये कर्जाच्या पोर्टफोलिओच्या परतफेडीच्या संभाव्यतेचे विश्लेषण समाविष्ट आहे, जमा केलेले आणि न भरलेले व्याज, जे बँकेला क्रेडिट जोखमीच्या समोर आणते. मालमत्ता वर्गीकरण हे मुख्य जोखीम व्यवस्थापन साधन आहे.

तिसऱ्या प्रकारात क्रेडिट प्रोव्हिजनिंग निर्देशांचा समावेश आहे. मालमत्तेचे वर्गीकरण हा संभाव्य पत तोट्यासाठी तरतुदींची पुरेशी पातळी निश्चित करण्यासाठी आधार आहे. रिझर्व्हची पुरेशी रक्कम निश्चित करण्यासाठी, क्रेडिट इतिहास, संपार्श्विक आणि कर्जाच्या पोर्टफोलिओमधील कर्जाच्या परतफेडीच्या संभाव्यतेवर परिणाम करणारे इतर सर्व महत्त्वपूर्ण घटक विचारात घेणे आवश्यक आहे.

चलन स्थितीची गणना करताना चलन जोखीम मर्यादित करण्यासाठी, रशियन फेडरेशनची सेंट्रल बँक बँकांसाठी खुल्या चलन पोझिशन्ससाठी मर्यादा सेट करते. सर्व लांब (लहान) ओपन पोझिशन्सचे एकूण मूल्य बँकेच्या स्वतःच्या निधीच्या 20% पेक्षा जास्त नसावे. वैयक्तिक वर कोणतीही लांब (लहान) खुल्या चलनाची स्थिती विदेशी चलनेआणि मौल्यवान धातू, तसेच रूबलमधील संतुलन स्थिती बँकेच्या स्वतःच्या निधीच्या 10% पेक्षा जास्त नसावी.

सक्रिय ऑपरेशन्सचा आणखी एक धोका म्हणजे व्याजदर. व्याजदर जोखीम व्यवस्थापनामध्ये बँकेची मालमत्ता आणि दायित्व दोन्ही व्यवस्थापित करणे समाविष्ट असते. या नियंत्रणाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे ते मर्यादित आहे. एकीकडे - तरलता आवश्यकता आणि क्रेडिट जोखीम, दुसरीकडे - इतर बँकांकडून किंमत स्पर्धा.

बाजारातील व्याजदराच्या पातळीतील बदलांमुळे बँकेच्या नफ्याचा स्तर कमी होऊ शकतो आणि भागभांडवल कमी होऊ शकते. जोखीम कमी करण्यासाठी, ठेवलेल्या निधीवरील व्याजदरामध्ये बँका जोखीम प्रीमियम किंवा विमा व्याज दर समाविष्ट करतात.

क्रेडिट बँकिंग जोखीम

प्रकटीकरणाच्या स्त्रोताच्या आधारावर, क्रेडिट जोखीम दोन प्रकारांमध्ये विभागली जाऊ शकतात:

1) बाह्य, सॉल्व्हेंसीद्वारे कंडिशन केलेले, प्रतिपक्षाची विश्वासार्हता, डीफॉल्टची शक्यता आणि डीफॉल्ट झाल्यास संभाव्य नुकसान;
2) अंतर्गत, कर्ज उत्पादनाच्या वैशिष्ट्यांशी संबंधित आणि प्रतिपक्ष त्याच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे त्याचे संभाव्य नुकसान.

प्रत्येक बँकेत, क्रेडिट जोखीम व्यवस्थापन प्रक्रियेत त्या बँकेच्या वैशिष्ट्यांशी संबंधित वैशिष्ट्यपूर्ण तपशील असतील - त्याच्या संघटनात्मक रचना, स्पेशलायझेशन, आकार, इ.

परंतु या प्रक्रियेचे सार नेहमी सारखेच राहते:

1) जोखीम ओळखणे;
2) गुणात्मक जोखीम मूल्यांकन (कर्जदारांच्या क्रेडिट पात्रतेचे मूल्यांकन);
3) संभाव्य जोखीम मूल्यांकन (डिफॉल्टची संभाव्यता निर्धारित करणे);
4) परिमाणात्मक जोखीम मूल्यांकन (कर्ज पोर्टफोलिओचे VaR विश्लेषण);
5) जोखीम प्रभावित करण्याच्या पद्धतींचा वापर:
- जोखीम तृतीय पक्षाकडे हस्तांतरित करणे: विमा, हेजिंग, सुरक्षा (हमी, जामीन, तारण);
- जोखीम स्वतःहून सोडणे: आरक्षित करणे, मर्यादित करणे, विविधता आणणे;
6) जोखीम निरीक्षण.

बँकिंग जोखीम पद्धती

1) सांख्यिकीय पद्धत - सांख्यिकीय सामग्रीवर आधारित, विशिष्ट घटनेच्या घटनेची संभाव्यता निर्धारित केली जाते;
2) तज्ञांच्या मूल्यांकनाची पद्धत, जेव्हा विविध क्षेत्रातील व्यावसायिक जोखीम मूल्यांकनामध्ये गुंतलेले असतात;
3) विश्लेषणात्मक पद्धत - जोखीम क्षेत्रांचे विश्लेषण आणि खाजगी आणि एकूण जोखमीची पातळी निश्चित करण्यासाठी वर नमूद केलेल्या विविध पद्धतींचा वापर. बँकेने केवळ खाजगी जोखमीचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे, म्हणजे एकल बँकिंग ऑपरेशनसाठी जोखीम, परंतु क्रियाकलापांच्या संपूर्ण श्रेणीमध्ये सामान्य किंवा एकूण बँकिंग जोखीम देखील.

कर्ज पोर्टफोलिओ म्हणजे काय?

कर्ज पोर्टफोलिओ हा आर्थिक संबंधांचा एक संच आहे जो प्रदान केलेल्या कर्जासंदर्भात बँक आणि ग्राहक यांच्यात निर्माण होतो. जारी केलेल्या कर्जांची ही संपूर्णता आहे. कर्ज पोर्टफोलिओच्या गुणवत्तेचे अनेक दृष्टीकोनातून मूल्यांकन केले जाते.

त्याच्या विश्लेषणाचे टप्पे आहेत:

1) कर्जाचे वर्गीकरण:
- कर्जाच्या वर्गीकरणावरील अतिरिक्त सूचना तपासत आहे;
- सूचनांच्या आवश्यकतांच्या दृष्टीकोनातून कर्जांचे वर्गीकरण किती योग्य आहे;
- वास्तविक राखीव निर्मितीची शुद्धता तपासली जाते;
2) संपूर्णपणे कर्ज पोर्टफोलिओसाठी जोखमीचे निर्धारण:
- वास्तविक मूल्यापासून विधायी विचलनाच्या गणनेची शुद्धता निश्चित करणे;
3) आर्थिक गुणोत्तरांवर आधारित कर्ज पोर्टफोलिओचे विश्लेषण:
- एकत्रित कर्ज पोर्टफोलिओ गुणवत्ता गुणोत्तर;
- तयार केलेल्या साठ्याची पर्याप्तता;
- कर्ज पोर्टफोलिओची नफा आणि नफा;
- कर्ज पोर्टफोलिओ व्यवस्थापनाची गुणवत्ता;
- क्रेडिट जोखीम क्षेत्रात व्यावसायिक बँक धोरण;
4) कर्ज पोर्टफोलिओचे संरचनात्मक विश्लेषण;
5) विश्लेषणाच्या परिणामांवर आधारित उपाय करणे आणि त्यांच्या प्रभावीतेचे मूल्यांकन करणे.

व्यवहारात, व्यावसायिक बँकेच्या कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये केवळ जारी केलेली कर्जेच नाहीत आणि बँकेने उघडलेदोन्ही बँका आणि इतर क्लायंटसाठी क्रेडिट लाइन, परंतु बँकेच्या पोर्टफोलिओमध्ये सवलतीचे बिल आणि हमी प्रदान केल्या आहेत.

बँकिंग जोखमीचे प्रकार

1. वेळेनुसार. जोखीम वर्तमान, संभाव्य आणि पूर्वलक्षी आहेत;
2. पातळीनुसार. नुकसान होण्याची शक्यता कमी, मध्यम किंवा पूर्ण असू शकते;
3. घटनेच्या मुख्य घटकांनुसार. अशी परिस्थिती आर्थिक किंवा राजकीय कारणांमुळे उद्भवू शकते. पहिल्या पर्यायामध्ये वित्तीय संस्थेच्या आर्थिक क्षेत्रातील विविध प्रतिकूल बदलांचा समावेश आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही हे घडू शकते. राजकीय परिस्थितीतील बदलांमुळे राजकीय धोके निर्माण होतात.

यामध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे:

1. तरलता जोखीम. मालमत्तेचे मूल्य तसेच दायित्वे बँकिंग संस्थावर्तमान बाजार निर्देशकाशी संबंधित असणे आवश्यक आहे. जर असे झाले नाही, तर वित्तीय संस्थेला त्याच्या दायित्वांची परतफेड करण्यात गंभीर अडचणी येऊ शकतात;
2. कर्जदरात बदल होण्याचा धोका. या विभागातील अनपेक्षित बदलांमुळे बँकिंग संस्थेच्या मालमत्ता आणि दायित्वांच्या संरचनेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो;
3. उधारीची जोखीम. या दिशेसाठी जारी केलेल्या कर्जाची गुणवत्ता आणि तरलता घटक यांच्यात स्थिर संतुलन आवश्यक आहे;
4. भांडवल पर्याप्तता. हे आवश्यक आहे की बँक तोटा मुक्तपणे शोषून घेण्यास सक्षम असेल आणि नकारात्मक परिस्थितीत पुरेशी आर्थिक क्षमता असेल.

त्यांच्या क्रियाकलापांमध्ये, वित्तीय संस्थांना विविध बारकावे विचारात घ्याव्या लागतात. विशेषतः, जोखमीचे स्वरूप लक्षणीय महत्त्व आहे. त्यांच्या घटनेची बाह्य आणि अंतर्गत कारणे आहेत. पहिल्या श्रेणीमध्ये त्या जोखमींचा समावेश होतो जे थेट बँकेच्या क्रियाकलापांशी संबंधित नाहीत. हे काही गंभीर घटनांमुळे झालेले नुकसान आहेत. यामध्ये युद्धे, राष्ट्रीयीकरण, विविध बंदी लागू करणे आणि एखाद्या विशिष्ट देशातील सध्याची परिस्थिती वाढवणे यांचा समावेश असू शकतो. अंतर्गत जोखमींबद्दल, ते बँकिंग संस्थेच्या चुकीच्या पद्धतीने (मुख्य किंवा सहायक) क्रियाकलापांच्या परिणामी उद्भवलेल्या नुकसानाचे प्रतिनिधित्व करतात.

बँकिंग क्रियाकलापांदरम्यान जोखमींशी संबंधित असलेल्या खर्चाचे (परिमाणात्मक शब्दात) निर्धारण करणे याला अशा जोखमींचे मूल्यांकन म्हणतात. या प्रक्रियेचा उद्देश एखाद्या विशिष्ट परिणामांची अनुरूपता ओळखणे हा आहे क्रेडिट संस्थावर्तमान बाजार परिस्थिती. बहुतेकदा, यासाठी एक विश्लेषणात्मक पद्धत वापरली जाते - कर्ज पोर्टफोलिओ आणि त्याचे मुख्य निर्देशक या दोहोंच्या संबंधात. हे आपल्याला एखाद्या विशिष्ट बँकेच्या क्रियाकलापांचे एकूण चित्र तसेच त्याच्या ऑपरेशनच्या मुख्य क्षेत्रांचे प्रदर्शन करण्यास अनुमती देते. याव्यतिरिक्त, ही मूल्यांकन प्रक्रिया क्रेडिट जोखमीची डिग्री निर्धारित करण्यात मदत करते.

प्रत्येक पतसंस्थेच्या क्रियाकलापांमध्ये योग्य आर्थिक जोखीम व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. या प्रकरणात, सर्वात योग्य धोरण निवडणे खूप महत्वाचे आहे. अशा बँकिंग जोखीम व्यवस्थापनाचे मुख्य उद्दिष्ट आर्थिक नुकसानाची शक्यता कमी करणे किंवा मर्यादित करणे हे आहे. हे साध्य करण्यासाठी, अनेक विशेष कार्यक्रम नियमितपणे आयोजित केले जातात. व्यवस्थापनाच्या समस्यांकडे जास्त लक्ष दिले जाते - मालमत्ता आणि दायित्वे, स्थापित मानके आणि मर्यादांचे नियंत्रण तसेच अहवाल देणे. याव्यतिरिक्त, कोणत्याही पतसंस्थेच्या क्रियाकलापांच्या संबंधात निरीक्षण, विश्लेषणात्मक आणि लेखापरीक्षण क्षेत्रे महत्त्वपूर्ण आहेत.

बँकिंग जोखमींच्या विस्तृत गटामध्ये आर्थिक घटकांचा समावेश होतो. नुकसानीच्या अशा संभाव्यता सहसा कोणत्याही क्रेडिट संस्थेच्या मूलभूत घटकांमधील अनपेक्षित बदलांशी संबंधित असतात. बहुतेकदा हे बँकिंग घटकांच्या प्रमाणात घडते किंवा त्यांच्या नफा कमी होण्याशी संबंधित असते. याव्यतिरिक्त, पतसंस्थेच्या मालमत्तेच्या आणि दायित्वांच्या संरचनेत अनपेक्षित बदल महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. गटाला आर्थिक जोखीमगुंतवणूक, पत, चलन, बाजार, चलनवाढ आणि बदलांसाठी इतर पर्याय यासारख्या प्रकारांचा समावेश आहे.

क्रेडिट जोखीम म्हणजे कर्जदाराने मान्य केलेल्या आर्थिक रकमेची किंवा कर्जदाराची चूक न करण्याची संभाव्यता. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर्ज देणे, हमीशिवाय खरेदी आणि विक्रीचे व्यवहार (प्रीपेमेंट) धोक्यात आहेत. एका व्यापक अर्थाने, कर्जदाराच्या जबाबदाऱ्यांवर पैसे देण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करणाऱ्या घटनांची संभाव्यता म्हणजे नुकसानीची क्रेडिट जोखीम.

कर्जाच्या जोखमीचे मूल्यांकन करण्यासाठी खालील निर्देशक आहेत: डिफॉल्टची संभाव्यता, क्रेडिट रेटिंग, स्थलांतर, रक्कम, नुकसान पातळी. विशिष्ट व्यवहार किंवा पोर्टफोलिओच्या जोखमीचे मूल्यांकन केले जाणे आवश्यक आहे, पाठपुरावा केलेल्या उद्दिष्टांवर अवलंबून. अंतिम अंदाज अपेक्षित आणि अनपेक्षित नुकसानांमध्ये विभागलेला आहे. अपेक्षित नुकसानाची भरपाई भांडवलाद्वारे केली जाते, अनपेक्षित नुकसानाची भरपाई राखीव रकमेद्वारे केली जाते.

तरलता ताळेबंदते कंपनीच्या मालमत्तेद्वारे दायित्वांच्या पूर्ततेच्या पातळीची संपूर्णता, मालमत्तेचे वित्तामध्ये रूपांतरित झालेल्या कालावधीचा पत्रव्यवहार आणि कर्जाची परतफेड करण्याची वेळ म्हणतात. बँकेच्या असंतुलित तरलतेचा धोका म्हणजे व्हॉल्यूम, अटी आणि चलनांच्या संदर्भात वित्तीय युनिट्सची पावती आणि जारी करणे यामधील विसंगतीमुळे बँक आपली जबाबदारी पूर्ण करण्यात अपयशी ठरण्याची शक्यता आहे. जोखीम घटकांच्या प्रभावाखाली उद्भवते: तरलता कमी होणे, लवकर परतफेडकर्ज, कराराच्या अटी पूर्ण करण्यात क्लायंटचे अपयश, मालमत्ता विकण्याची अशक्यता, लेखा त्रुटी.

मालमत्तेचे गट आणि दायित्वे हे तरलता जोखीम निर्धारित करण्यासाठी आधार आहेत. जोखमीचे मूल्यांकन करण्यासाठी, कंपनीच्या आर्थिक प्रवाहाचे विश्लेषण अटी, पेमेंटचे गट आणि चलनांच्या संदर्भात विकसित केले जाते. साठी आवश्यकतेच्या संभाव्यतेचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे लवकर परतावाकर्ज, मालमत्ता पुनर्प्राप्तीची पातळी.

व्याजदर जोखीम म्हणजे व्याजदरातील चढ-उतार, दायित्वांच्या प्रतिपूर्तीच्या वेळेतील विसंगती, दावे, व्याजदरातील बदलांमधील विसंगती यामुळे नुकसान होण्याची शक्यता. स्थिर नफा असलेल्या आर्थिक साधनांची बाजारातील किंमत जेव्हा बाजारभावात वाढ होते तेव्हा कमी होते आणि जेव्हा ते कमी होते तेव्हा वाढते. अवलंबनाची ताकद बाँडच्या कालावधीनुसार निर्धारित केली जाते.

दीर्घकालीन कर्ज जारी करणे हे अशा जोखमीशी संबंधित आहे जे जेव्हा बाजारात कर्जाचे दर वाढतात तेव्हा दिसून येते, पूर्वीच्या नफा कमी झाल्यामुळे गमावलेल्या नफ्याचा शोध. हे कर्ज. लवचिक दरांसह आर्थिक साधने थेट बाजार दरांवर अवलंबून असतात. मार्केट कोटेशन नसलेली उपकरणे त्यांचे नुकसान झाले की नाही याची पर्वा न करता त्यांना धोका असतो.

बँकिंग जोखमींचे सार म्हणजे क्रेडिटवर जारी केलेल्या निधीची परतफेड न करण्याची संभाव्यता. बेसल कमिटीचे वर्गीकरण क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशनल, सरकारी, धोरणात्मक, तरलता आणि प्रतिष्ठित जोखीम ओळखते ज्यामुळे मालमत्ता आणि दायित्वांच्या संतुलनात असंतुलन होऊ शकते.

बँकिंग जोखीम घटनांच्या मार्गांवर अवलंबून वैयक्तिक, सूक्ष्म आणि मॅक्रो स्तरांमध्ये विभागली जातात. जोखीम स्वतःला अतिरिक्त खर्चाच्या गरजेच्या उदयामध्ये प्रकट करतात, ज्यामुळे लिक्विडेशन पर्यंत आणि त्यासह नुकसान होते. प्रत्येक आर्थिक व्यवहारात नुकसान होण्याची शक्यता असते; बँकिंग क्रियाकलाप कर्जदार आणि कर्जदारांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात अयशस्वी होण्यावर परिणाम करणाऱ्या घटनांची शक्यता कमी करते.

बँकिंग क्रियाकलापांमधील जोखीम म्हणजे तरलता कमी होण्याची शक्यता, बाह्य आणि अंतर्गत घटकांमुळे आर्थिक नुकसान. जोखीम हा बँकिंगचा भाग आहे, परंतु सर्व बँका आर्थिक नुकसानाची शक्यता कमी करण्यासाठी प्रयत्न करतात. किरकोळ परतावा मिळविण्याची बँकांची इच्छा आर्थिक तोट्याच्या संभाव्यतेमुळे मर्यादित आहे.

जोखमीची शक्यता सतत 0 पेक्षा जास्त असते, बँकेचे कार्य अचूक मूल्याची गणना करणे आहे. जेव्हा समस्या अचानक उद्भवतात तेव्हा जोखमीची पातळी वाढते, अशा समस्या सेट केल्या जातात ज्यांचे निराकरण बँकेद्वारे पूर्वी केले गेले नव्हते आणि परिस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करणे अशक्य आहे. चुकीच्या मूल्यांकनाचा परिणाम म्हणजे आवश्यक कृती करणे अशक्य आहे, ज्यामुळे अत्यंत उच्च नुकसान होते.

बँकिंग जोखमींची गणना जटिल किंवा विशिष्ट असू शकते. ही गणना स्वीकार्य जोखीम आणि संभाव्य नुकसानाचे प्रमाण यांच्यातील संबंध शोधण्यावर आधारित आहे. जटिल जोखीम म्हणजे सर्व प्रकारच्या क्रियाकलापांसाठी बँकेच्या वित्तहानीची एकूण संभाव्यता. खाजगी - विशिष्ट ऑपरेशनसाठी नुकसानाची पावती, निवडलेल्या पद्धती वापरून प्रायोगिकपणे मोजली जाते.

नुकसानाची शक्यता मोजण्यासाठी तीन पद्धती आहेत: विश्लेषणात्मक, सांख्यिकीय, तज्ञ. येथे सांख्यिकी पद्धतमोठ्या कालावधीतील सांख्यिकीय मालिका विचारात घेतल्या जातात. तज्ञ पद्धती म्हणजे बँकिंग व्यावसायिकांची मते गोळा करणे आणि रेटिंग काढणे. विश्लेषणात्मक पद्धतसूचीबद्ध गणना पद्धती वापरून धोकादायक क्षेत्रांचे विश्लेषण असे म्हणतात.

बँकिंग जोखीम विश्लेषण हा तोटा कमी करणे आणि बँक नफा वाढवणे या उद्देशाने एक उपाय आहे. विश्लेषण जोखीम व्यवस्थापन विभागाद्वारे केले जाते, जे अनुकूल परिणामाची घटना वाढवण्याच्या उद्देशाने निर्णय प्रक्रियेचे नियमन करते. वापरलेल्या विश्लेषण पद्धती स्वीकारलेल्या कर्जाच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याच्या क्लायंटच्या क्षमतेचे रेटिंग मूल्यांकन प्रदान करतात.

जोखमीचे विश्लेषण तुम्हाला कर्ज पोर्टफोलिओमधील तोट्याची शक्यता, आवश्यक बँक राखीव रकमेचा आकार आणि कर्जदारांच्या कर्जांचे जोखीम पातळीनुसार वर्गीकरण करण्यास अनुमती देते. विश्लेषणादरम्यान, जोखमीची गंभीर पातळी ओळखली जाते, ज्याच्या आधारावर कोसळणे आणि लिक्विडेशन टाळणे शक्य आहे. संभाव्य गुंतागुंतीच्या नुकसानाची गणना करताना, खाजगी जोखमींसाठी तयार केलेली गणना वापरली जाते.

बँकिंग जोखमीचे वर्गीकरण

विविध साहित्यात “बँकिंग जोखीम” या संकल्पनेच्या वेगवेगळ्या व्याख्या आहेत. उदाहरणार्थ, प्राध्यापक आर्थिक विज्ञान Babicheva Yu. A. या व्याख्येची खालील व्याख्या देतात: "बँकिंग जोखीम ही अशी घटना घडण्याची शक्यता आहे ज्यामुळे बँकेच्या नफा किंवा भांडवलावर विपरित परिणाम होईल."

इंग्रजी अर्थशास्त्रज्ञ त्यांच्या कामात “बँकिंग जोखीम” या संकल्पनेची आणखी एक अधिक संपूर्ण व्याख्या देतात. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की "बँकिंग जोखीम हे बँकिंग उत्पादन विकण्याच्या प्रक्रियेचे एक विशिष्ट वैशिष्ट्य आहे - काही काळासाठी, काही कालावधीसाठी, कर्ज निधीचा काही भाग मालकीचा आणि वापरण्याचा अधिकार आणि पायाभूत सेवांसाठी आवश्यक असलेले हस्तांतरण. प्रभावी वापरहा भाग." ते पाहणे सोपे आहे ही व्याख्यासर्वात अचूक आहे, परंतु काही बँकिंग व्यवहार करताना खर्चात अनियोजित वाढ होण्याची शक्यता विचारात घेत नाही.

वरील दोन व्याख्यांच्या आधारे, आम्ही आमची स्वतःची, अधिक अचूक एक बनवू: बँकिंग जोखीम - भविष्यातील रोख प्रवाहाबाबत अनिश्चितता, नियोजित लोकांच्या तुलनेत उत्पन्नात तोटा किंवा कमतरता येण्याची शक्यता किंवा विशिष्ट बँकिंग पार पाडताना अनपेक्षित खर्चाची शक्यता. ऑपरेशन्स, आर्थिक दृष्टीने सादर.

व्यवस्थापन प्रणाली तयार करण्याच्या मुख्य घटकांपैकी एक म्हणजे जोखीम वर्गीकरण.

जोखीम वर्गीकरण म्हणजे "निश्चित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विशिष्ट निकषांनुसार विशिष्ट गटांमध्ये जोखमीचे वितरण."

वैज्ञानिकदृष्ट्या आधारित जोखमीचे वर्गीकरण त्यांच्यातील प्रत्येक जोखमीचे स्थान स्पष्टपणे निर्धारित करणे शक्य करते सामान्य प्रणाली. हे योग्य पद्धती आणि जोखीम व्यवस्थापन तंत्रांच्या प्रभावी वापरासाठी संधी निर्माण करते.

म्हणूनच विद्यमान बँकिंग जोखमीच्या प्रणालीचा विचार करणे योग्य आहे.

व्याप्तीनुसार, सर्व बँकिंग जोखीम 2 मोठ्या गटांमध्ये विभागली जाऊ शकतात:

1) बाह्य;
2) अंतर्गत.

बाह्य जोखीम म्हणजे बँकेच्या किंवा विशिष्ट ग्राहक, राजकीय, आर्थिक आणि इतरांच्या क्रियाकलापांशी संबंधित नसलेली जोखीम. युद्धाचा उद्रेक, क्रांती, राष्ट्रीयीकरण, परदेशात देयकांवर बंदी, कर्ज एकत्रीकरण, निर्बंध, आयात परवाने रद्द करणे, वाढणे यामुळे होणारे नुकसान हे आहेत. आर्थिक आपत्तीनैसर्गिक आपत्तींनी प्रभावित देशात.

बाह्य जोखीम विभागली जाऊ शकतात:

विमा जोखीम;
- नैसर्गिक आपत्तींचा धोका;
- कायदेशीर (कायदेशीर) जोखीम;
- स्पर्धात्मक जोखीम;
- राजकीय जोखीम;
- सामाजिक जोखीम;
- आर्थिक जोखीम;
- आर्थिक जोखीम;
- भाषांतर जोखीम;
- संस्थात्मक जोखीम;
- उद्योग जोखीम.

या प्रत्येक धोक्याचे स्वतःचे स्वरूप आहे. जोखीम टाळण्यासाठी योग्य निर्णय घेण्यासाठी, बँक व्यवस्थापनाने त्यांना कोणत्या प्रकारच्या बाह्य जोखमीचा सामना करावा लागतो हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

अंतर्गत जोखीम म्हणजे बँकांच्या स्वतःच्या क्रियाकलापांमुळे उद्भवणारे जोखीम आणि ते चालवलेल्या ऑपरेशन्सवर अवलंबून असतात. त्यानुसार, बँकेच्या मुख्य आणि सहाय्यक क्रियाकलापांसाठी अंतर्गत बँकिंग जोखीम तोट्यांमध्ये विभागली जातात.

मुख्य क्रियाकलापांशी संबंधित जोखमींमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:

उधारीची जोखीम;
- चलन धोका;
- व्याज दर धोका;
- बाजारातील जोखीम इ.

उधार घेतलेल्या निधीची वेळेवर परतफेड करू शकत नसलेल्या ग्राहकांच्या दिवाळखोरीमुळे बँकेसाठी क्रेडिट जोखीम उद्भवते.

विनिमय दरांमध्ये तीव्र चढउतारांमुळे चलन धोका होऊ शकतो आर्थिक एकके. जर पैशाचे मूल्य झपाट्याने घसरले तर बँक आणि ग्राहकांचे नुकसान होते.

पतसंस्थेच्या आर्थिक साधनांवरील व्याजदरातील बदलांमुळे व्याजदराच्या जोखमीमुळे तोटा होतो.

बाजारातील जोखीम सिक्युरिटीज, विनिमय दर आणि मौल्यवान धातूंच्या बाजारमूल्यातील नुकसानास धोका देते.

बँकांच्या सहाय्यक क्रियाकलापांशी संबंधित जोखमींमध्ये ठेवींच्या निर्मितीतील तोटा, नवीन प्रकारच्या क्रियाकलापांमधील जोखीम आणि बँकिंग गैरव्यवहाराच्या जोखमींचा समावेश होतो.

वरील आधारे, आम्ही असा निष्कर्ष काढू शकतो की या वर्गीकरणानुसार जोखीम विभागली आहेत:

1) मालमत्तेशी संबंधित (क्रेडिट, चलन, बाजार, सेटलमेंट, भाडेपट्टी, फॅक्टरिंग, रोख, संबंधित खाते जोखीम, वित्तपुरवठा आणि गुंतवणूक इ.);
2) बँकेच्या दायित्वांशी संबंधित (आकर्षित आंतरबँक कर्जावरील ठेवी आणि इतर ठेव ऑपरेशन्सवरील जोखीम);
3) बँकेच्या मालमत्तेचे आणि दायित्वांच्या व्यवस्थापनाच्या गुणवत्तेशी संबंधित (व्याजदराचा धोका, असंतुलित तरलतेचा धोका, दिवाळखोरी, भांडवली संरचनेची जोखीम, फायदा, बँक भांडवल अपुरे);
4) वित्तीय सेवा विकण्याच्या जोखमीशी संबंधित (ऑपरेशनल, तांत्रिक जोखीम, नावीन्यपूर्ण जोखीम, धोरणात्मक जोखीम, लेखा, प्रशासकीय, गैरवर्तन, सुरक्षा जोखीम).

बँकिंग जोखमींचे आणखी एक वर्गीकरण आहे. अकाउंटिंगच्या स्वरूपानुसार, बँकिंग जोखीम 2 प्रकारच्या जोखमींमध्ये विभागली जातात:

1) ताळेबंद व्यवहारांवर;
2) बॅलन्स शीट व्यवहारांसाठी.

जसे ज्ञात आहे, ताळेबंद व्यवहारांमुळे उद्भवणारी क्रेडिट जोखीम बर्‍याचदा बॅलन्स शीट व्यवहारांपर्यंत वाढते, उदाहरणार्थ, एखाद्या एंटरप्राइझची दिवाळखोरी झाल्यास हे शक्य आहे. ताळेबंद आणि ताळेबंद या दोन्ही खात्यांमध्ये एकाच वेळी होणार्‍या एकाच क्रियाकलापातून संभाव्य तोट्याचे प्रमाण योग्यरित्या विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे.

नियमांच्या शक्यता आणि पद्धतींनुसार, जोखीम देखील दोन प्रकारचे असतात:

1) उघडा;
2) बंद.

खुल्या जोखीम नियमांच्या अधीन नाहीत. बंद जोखीम विविधीकरण धोरणाद्वारे नियंत्रित केली जाऊ शकतात, म्हणजे, बँक ऑपरेशन्सचे एकूण प्रमाण राखून मोठ्या संख्येने ग्राहकांना प्रदान केलेल्या अल्प प्रमाणात कर्जाच्या विस्तृत पुनर्वितरणद्वारे; ठेव प्रमाणपत्रांचा परिचय; कर्ज आणि ठेवींचा विमा इ.

गणना पद्धतींनुसार, जोखीम वेगवेगळ्या प्रकारचे असू शकतात:

1) जटिल (सामान्य) धोका;
2) खाजगी जोखीम.

जटिल जोखमीमध्ये बँकेच्या उत्पन्नातून जोखमीचे मूल्यांकन आणि अंदाज यांचा समावेश होतो. खाजगी जोखीम वैयक्तिक बँकिंग ऑपरेशन किंवा त्यांच्या गटांसाठी जोखीम गुणांक तयार करण्यावर आधारित आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की खालील दोन प्रकारांमध्ये जोखमीचे विभाजन आहे:

1) स्वच्छ;
2) सट्टा.

शुद्ध जोखीम म्हणजे नुकसान किंवा शून्य परिणामाची शक्यता. सट्टा जोखीम, यामधून, सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही परिणाम प्राप्त करण्याच्या संभाव्यतेमध्ये व्यक्त केले जातात.

जोखमीच्या सर्व संभाव्य वर्गीकरणांचा विचार केल्यावर, बँकिंग जोखमींच्या सर्व वर्गीकरणांमध्ये अंतर्निहित मुख्य घटकांची यादी करणे महत्त्वाचे ठरते.

या घटकांचा समावेश आहे:

व्यावसायिक बँकेचा प्रकार, किंवा प्रकार;
- घटना आणि बँकिंग जोखमीचा प्रभाव क्षेत्र;
- बँक ग्राहकांची रचना;
- जोखीम मोजण्याची पद्धत;
- बँकिंग जोखमीची डिग्री;
- कालांतराने जोखमीचे वितरण;
- जोखीम लेखा स्वरूप;
- बँकिंग जोखीम व्यवस्थापित करण्याची क्षमता;
- जोखीम व्यवस्थापन साधने.

आमच्याद्वारे दिलेले बँकिंग जोखमींचे वर्गीकरण अंतिम नाही - तंत्रज्ञानाच्या विकासासह, त्यांची संख्या वाढते. कोणतेही धोके असो, अनावश्यक नुकसान टाळण्याचे अनेक मार्ग आहेत.

बँकिंग जोखीम विश्लेषण

क्रेडिट जोखीम ही जोखमीशी संबंधित जोखीम आहे की कर्जदार कर्जदाराला मुद्दल आणि व्याज देण्यास अपयशी ठरेल. क्रेडिट जोखीम येण्याची कारणे कर्जदाराचा वाईट विश्वास, एखाद्या विशिष्ट कंपनीची स्पर्धात्मक स्थिती खराब होणे किंवा प्रतिकूल आर्थिक परिस्थिती असू शकतात. हे लक्षात घेतले पाहिजे की क्रेडिट जोखीम देखील मध्ये उद्भवते आर्थिक क्रियाकलापउद्योगांना कमोडिटी (व्यावसायिक) प्रदान करताना किंवा ग्राहक कर्जखरेदीदार त्याच्या प्रकटीकरणाचे स्वरूप म्हणजे एंटरप्राइझद्वारे क्रेडिटवर जारी केलेल्या रकमेसाठी नॉन-पेमेंट किंवा अकाली पेमेंटचा धोका. तयार उत्पादने, तसेच कर्ज संकलनासाठी अंदाजे बजेट ओलांडणे. कर्जाची जोखीम मुद्दल आणि व्याज न भरण्याची संभाव्यता म्हणून दर्शविली जाते, ज्या व्यक्तीने कर्जाची परतफेड करण्यासाठी विलंबित पेमेंट किंवा कर्ज प्राप्त केले आहे त्या कालावधीच्या समाप्तीपूर्वी उद्भवू शकणारी अप्रत्याशित परिस्थिती. क्रेडिट जोखीम ही कर्जाची स्वतःची मालमत्ता नाही, तितकी संभाव्यता, अनिष्ट हालचालीची शक्यता किंवा कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेतील परिणामाची अपरिहार्यता नाही, तर एक क्रियाकलाप ज्यामुळे नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

क्रेडिट जोखमीची पातळी थकीत कर्जासारख्या निर्देशकाद्वारे दर्शविली जाते. अलीकडे, रशियामधील हा निर्देशक खाली येत आहे. बेईमान कर्जदारांच्या डेटाबेसचा उदय आणि कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेबद्दल बँकांच्या स्वतःच्या वृत्तीचे पुनरावृत्ती आणि कर्जदारांसाठी अधिक कठोर आवश्यकता लादणे ही बँकर्स मुख्य आवश्यकता म्हणून नमूद करतात. एक ना एक मार्ग, कधीकधी ब्रेकडाउन अजूनही घडतात, म्हणून मध्ये गुंतवणूक क्षेत्रसर्वसमावेशक जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली तयार करणे आवश्यक आहे.

क्रेडिट जोखीम, स्तरावर अवलंबून, राजकीय किंवा परिणाम म्हणून उद्भवू शकतात आर्थिक कारणे. हे जोखीम बँकेच्या संबंधात बाह्य क्रेडिट जोखीम आहेत, त्याउलट कर्जदारांसह व्यावसायिक बँकांच्या संबंधांवर परिणाम करणारे अंतर्गत क्रेडिट जोखीम.

बँकांच्या पत जोखमीचे प्रमाण खालील घटकांनी प्रभावित होते:

1) एकाग्रतेची डिग्री क्रेडिट क्रियाकलापअर्थव्यवस्थेतील बदलांसाठी संवेदनशील असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रातील (उद्योग) बँक, उदा. त्याच्या उत्पादनांसाठी लवचिक मागणी असणे, जे विशिष्ट उद्योग किंवा भौगोलिक भागात बँक ग्राहकांच्या एकाग्रतेच्या प्रमाणात व्यक्त केले जाते, विशेषत: बाजारातील बदलांना संवेदनाक्षम;
2) काही विशिष्ट अडचणींचा सामना करणार्‍या ग्राहकांवर कर्ज आणि इतर बँकिंग कराराचा हिस्सा;
3) अल्प-अभ्यासित, नवीन, अपारंपारिक क्षेत्रांमध्ये बँकेच्या क्रियाकलापांची एकाग्रता;
4) कर्ज प्रदान करणे आणि सिक्युरिटीज पोर्टफोलिओ तयार करण्याबाबत बँकेच्या धोरणात वारंवार किंवा महत्त्वपूर्ण बदल करणे;
5) नवीन आणि अलीकडे आकर्षित झालेल्या ग्राहकांचा वाटा;
6) कमी कालावधीत बर्‍याच नवीन सेवांचा परिचय (मग बँक अधिक वेळा नकारात्मक किंवा शून्य संभाव्य मागणीच्या संपर्कात असते);
7) संपार्श्विक मूल्ये म्हणून स्वीकारणे जे बाजारात विकणे कठीण आहे किंवा जलद अवमूल्यनाच्या अधीन आहे.

बँक कर्जअल्प-मुदतीच्या कर्जाच्या तुलनेत वास्तविक गुंतवणूक प्रकल्पांमध्ये विशिष्ट वैशिष्ट्ये आहेत.

गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांना कर्ज देताना क्रेडिट जोखीम विशिष्ट अटींनुसार बँकेने प्रदान केलेल्या गुंतवणूक निधी परत करण्याच्या अपूर्ण जबाबदाऱ्यांच्या प्रमाणानुसार मोजले जाऊ शकते (किंवा ग्राहकांच्या दायित्वांच्या एकूण रकमेवर ग्राहकांनी दिलेले व्याज (किंवा देय व्याज) ) आणि आधारावर गणना केली जाते क्रेडिट इतिहासजर.

जबाबदार्‍या होण्‍याचा क्षण आणि क्‍लायंटने त्‍यांच्‍या जबाबदाऱ्‍या पूर्ण करण्‍यात अयशस्वी होण्‍याचा क्षण सहसा वेळेत विभक्त केला जात असल्‍याने, नव्याने संपलेल्या किंवा बंद न झालेल्या करारांमध्‍ये क्रेडिट जोखमीच्‍या कालावधीत लक्षात येण्‍याच्‍या संभाव्य क्रेडिट जोखमीचे प्रमाण वेगळे असते. म्हणून, क्रेडिट जोखीम विश्लेषण दोन टप्प्यात केले जाते. पहिल्या टप्प्याची उद्दिष्टे म्हणजे ग्राहकांनी पूर्ण न केलेल्या जबाबदाऱ्यांचे एकूण प्रमाण ओळखणे, त्यांना या ग्राहकांच्या विशिष्ट वैशिष्ट्यांनुसार आणि त्यांना जारी केलेल्या कर्जांनुसार गटबद्ध करणे आणि क्रेडिट जोखमींच्या अंमलबजावणीतील ट्रेंडचे सामान्यीकरण करणे. विश्लेषणाच्या दुसऱ्या टप्प्यावर, कर्जाच्या पोर्टफोलिओमध्ये कर्जाचे वर्गीकरण करण्यासाठी आणि बँकेच्या मालमत्तेच्या वास्तविक बाजार मूल्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी या निष्कर्षांचा वापर करणे आवश्यक आहे.

मालमत्ता आणि कर्जाच्या वैयक्तिक गटांसाठी (उदाहरणार्थ, आंतरबँक कर्ज, कर्ज कॉर्पोरेटिव्ह ग्राहकांनाइ.). प्रत्येक गटामध्ये, ज्या कर्जासाठी ग्राहक कराराच्या दायित्वांचे उल्लंघन करतात ते ओळखणे आवश्यक आहे, या कर्जांचे पूर्वी वर्गीकरण कसे केले गेले आणि कर्जाच्या गुणवत्तेवर कोणत्या घटकांचा प्रभाव पडला हे निर्धारित करणे आवश्यक आहे. विश्लेषणाच्या कोणत्याही टप्प्याप्रमाणे लक्षात आलेल्या क्रेडिट जोखमींचे विश्लेषण, सक्रिय ऑपरेशन्स मार्केटच्या विविध विभागांमध्ये बँकेची ताकद आणि कमकुवतपणा हायलाइट करून सारांशित केले पाहिजे. प्राप्त झालेले परिणाम पुढील टप्प्यावर वापरल्या जाणार्‍या कर्ज वर्गीकरण पद्धती सुधारण्यासाठी देखील वापरले जातात.

संभाव्य क्रेडिट जोखमींचे विश्लेषण बँकेच्या कर्जाच्या पोर्टफोलिओमधील कर्जाच्या वर्गीकरणावर आणि त्याच्या इतर मालमत्तेवर आधारित आहे, एकतर सेंट्रल बँक ऑफ द रशियन फेडरेशनच्या शिफारशींनुसार (सूचना क्रमांक 62a) किंवा बँकेच्या नुसार केले जाते. स्वतःची कार्यपद्धती.

लक्षात आलेल्या क्रेडिट जोखमींचे विश्लेषण केल्यानंतर, कर्ज पोर्टफोलिओ आणि मालमत्ता पोर्टफोलिओचे वर्गीकरण करण्यासाठी एक नवीन प्रक्रिया पार पाडली जाते, ज्यामध्ये बँकेच्या सर्व सक्रिय ऑपरेशन्सच्या जोखीम पातळीचे वैयक्तिक मूल्यांकन आणि या आधारावर सामान्य वैशिष्ट्ये प्राप्त करणे समाविष्ट असते. बँकिंग मालमत्ता. जोखीम गटांद्वारे मालमत्ता पोर्टफोलिओचे वर्गीकरण करण्याव्यतिरिक्त, क्रेडिट जोखमीचे विश्लेषण करताना प्रादेशिक आणि क्षेत्रीय पैलूंमध्ये बँक गुंतवणुकीच्या विविधतेच्या पातळीचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे, कारण उच्च पातळीच्या समान गुंतवणुकीमुळे पत जोखमीची पातळी देखील वाढते, या प्रकरणात प्रणालीगत: प्रदेशातील प्रतिकूल परिस्थिती किंवा एखाद्या उद्योगातील वाढत्या आर्थिक समस्यांमुळे पर्यायी गुंतवणूक नसलेल्या बँकेसाठी गंभीर समस्या उद्भवू शकतात.

परिस्थितीजन्य विश्लेषण आयोजित करताना आणि कर्जाच्या पोर्टफोलिओचे निरीक्षण करताना, संभाव्य क्रेडिट जोखीम वेळेवर शोधण्यासाठी बँकेच्या भांडवलाशी (उदाहरणार्थ, भांडवलाच्या 5% पेक्षा जास्त) तुलनात्मक दायित्वे असलेल्या ग्राहकांची ओळख करणे आवश्यक आहे.

क्रेडिट जोखमीचे मूल्यांकन करण्याचा अंतिम टप्पा हा कर्ज आणि बँक सिक्युरिटीजच्या वास्तविक बाजार मूल्याचे मूल्यांकन असू शकतो. कर्जाच्या वर्गाच्या आधारावर, क्रेडिट जोखमींच्या प्राप्तीच्या विश्लेषणावर आधारित, त्यांच्यावरील तोट्याचा संभाव्य वाटा निर्धारित केला जातो (विद्यमान संपार्श्विकाची विक्री विचारात घेऊन). सिक्युरिटीज पोर्टफोलिओचे मूल्य विद्यमान बाजारभाव आणि त्यांच्या अंदाजांच्या आधारे निर्धारित केले जाते. पुढे, या मूल्यांकनाचा उपयोग बँकेची भांडवल पर्याप्तता आणि त्याचा वास्तविक आकार निश्चित करण्यासाठी केला जाईल.

बहुतांश भागांसाठी, कर्जदारांच्या क्रेडिट फाइल्समधील सामग्रीवर आधारित अंतर्गत विश्लेषण करूनच क्रेडिट जोखमीच्या पातळीचे मूल्यांकन विश्वसनीयरित्या केले जाऊ शकते. कर्जदाराच्या क्रेडिट योग्यतेचे विश्लेषण करणे हा क्रेडिट जोखीम कमी करण्याचा एक मार्ग आहे. कर्जदाराची क्रेडिटयोग्यता आर्थिक घटकाची क्षमता (कायदेशीर किंवा वैयक्तिक) कर्ज कराराच्या अटींनुसार तुमच्या कर्जाची जबाबदारी पूर्ण आणि वेळेवर फेडणे. क्रेडिट जोखमीचे मूल्यांकन करण्यासाठी, क्रेडिट तज्ञाने क्रेडिटयोग्यतेच्या 4 पैलूंचा विचार केला पाहिजे: उद्योग, आर्थिक, व्यवस्थापकीय आणि संपार्श्विक गुणवत्ता.

बँकेने संकलित केलेल्या माहितीच्या आधारे, एखाद्या एंटरप्राइझला कर्ज देण्याशी संबंधित जोखमीच्या डिग्रीचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण केले जाते, बँकेद्वारे प्रदान केले जाऊ शकणारे जास्तीत जास्त कर्ज आकार आणि संभाव्य परतफेडीचा कालावधी निर्धारित केला जातो. म्हणून, कर्जदाराने दिलेली आणि सावकाराने गोळा केलेली माहिती विश्वसनीय, उच्च-गुणवत्तेची आणि पूर्ण असणे आवश्यक आहे. माहितीची पूर्णता आणि गुणवत्तेची समस्या, ज्यामुळे क्रेडिट जोखमीची पातळी आणि त्याच्या प्रभावाची व्याप्ती शक्य तितक्या अचूकपणे निर्धारित करणे शक्य होते, व्यावसायिक बँकांमध्ये अधिकाधिक लक्ष वेधले जात आहे. तथापि, कर्जदाराच्या क्रेडिटयोग्यतेचे विश्लेषण करताना, देशांतर्गत बँकांना विश्वसनीय माहिती कोठून आणि कशी मिळवायची या प्रश्नाचा सामना करावा लागतो.

सुरक्षित ठेव बॉक्सचे धोके

रशियामध्ये, सुरक्षित ठेव बॉक्सच्या तरतूदीसाठी सेवांची मागणी दरवर्षी वाढते. काही लोक त्यांची बचत आणि दागिने कायमस्वरूपी साठवून ठेवतात, तर काही लोक कराराच्या अंतर्गत पेमेंट करण्यासाठी साधन म्हणून सुरक्षित ठेव बॉक्स वापरतात, उदाहरणार्थ, अपार्टमेंट खरेदी करताना. शेवटचा पर्याय सर्वात सामान्य आहे. रहिवाशांच्या विपरीत पाश्चिमात्य देशआमचे लोक लेटर ऑफ क्रेडिट पेमेंटपेक्षा सुरक्षित ठेव बॉक्सला प्राधान्य देतात. हे अंशतः या वस्तुस्थितीमुळे आहे की अनेकजण अजूनही या भीतीने व्यवहाराची खरी किंमत अधिकृतपणे उघड न करणे पसंत करतात. कर परिणाम.

रिअल इस्टेट व्यवहाराचा बराचसा भाग सुरक्षित ठेव बॉक्सद्वारे सेटलमेंटचा वापर करून होतो. तथापि, धातूच्या पेटीत भरीव रक्कम ठेवताना, ते काय होऊ शकते हे फार कमी लोकांना समजते. शेवटी, पहिल्या दृष्टीक्षेपात, असे दिसते की बँकेच्या तिजोरीत पैसे सुरक्षित आहेत आणि चांगली संरक्षित बँक तिजोरी ही याची हमी आहे.

माझा क्लायंट या आशावादींपैकी एक होता. त्याने त्याचे अपार्टमेंट विकले आणि त्याला $3 दशलक्ष पेक्षा जास्त रकमेचे पैसे मिळावे लागले, जे आधी खरेदीदाराने सेलकडे गहाण ठेवले होते. तथापि, करारानुसार ठरविलेल्या दिवशी जेव्हा तो सुडोस्ट्रोइटेल्नी बँकेच्या कार्यालयात (गेल्या वर्षी बँकेचा परवाना गमावला होता) आला तेव्हा त्याला कळले की सेल रिकामा आहे. क्लायंटला धक्का बसला, कारण त्याने, खरेदीदार आणि रिअल्टरच्या सहवासात वैयक्तिकरित्या सेलमध्ये पैसे ठेवले. मात्र हे पैसे चोरीला गेले.

निधीच्या चोरीसाठी एक फौजदारी खटला उघडला गेला, ज्या दरम्यान हे स्थापित केले गेले की विशेष मास्टर की वापरुन तिजोरीचे कुलूप उघडले गेले. ग्राहकाला कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या अधिकार्‍यांकडून समजले की या बँकेच्या सुरक्षित ठेवी पेट्यांमधून पैसे चोरीची ही पहिलीच घटना नाही; यापूर्वी, याहूनही मोठी रक्कम चोरीला गेली होती.

बँकेने, स्वाभाविकपणे, चोरीसाठी स्वत: ला दोषी मानले नाही आणि पैसे परत करणार नव्हते, परिणामी क्लायंटला न्यायालयात जावे लागले. न्यायालयात, बँकेने दाव्यावर आक्षेप घेतला, कारण पक्षांनी सुरक्षित ठेव करार केला होता, स्टोरेज करार नाही. बँकेच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी सेलमधील सामग्री जतन करण्याचे बंधन स्वीकारले नाही, परंतु केवळ क्लायंटला "मेटल बॉक्स" प्रदान करण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यांच्या स्थितीची पुष्टी करण्यासाठी, बँकर्सने स्वाक्षरी केलेल्या कराराच्या नावाचा संदर्भ दिला: "ठेव सुरक्षित लीज करार." याव्यतिरिक्त, माझ्या क्लायंटने मागितलेली रक्कम सेलमध्ये ठेवली गेली होती या वस्तुस्थितीच्या पुराव्याच्या अभावावर जोर देण्यात आला - शेवटी, बँकेने नियंत्रित करू नये आणि सेलमध्ये नेमके काय ठेवले आहे ते नियंत्रित करत नाही.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की रशियन कायदे बँकांना सुरक्षित ठेव बॉक्स (रशियन फेडरेशनच्या नागरी संहितेचा अनुच्छेद 606) आणि वैयक्तिक बँक तिजोरीत मौल्यवान वस्तू साठवण्यासाठी करार (अनुच्छेद 922) साठी दोन्ही लीज करारांमध्ये प्रवेश करण्याची संधी प्रदान करते. रशियन फेडरेशनचा नागरी संहिता). सेफ डिपॉझिट बॉक्समधील सामग्रीच्या सुरक्षेसाठी बँकेची जबाबदारी ही एक पात्रता वैशिष्ट्य आहे जी आम्हाला या करारांमध्ये फरक करण्याची परवानगी देते. स्टोरेज कराराच्या विपरीत, लीज करार पूर्ण करताना, बँक सामग्रीच्या चोरीसाठी जबाबदार नाही. अशा प्रकारे, सेलमधील सामग्रीच्या चोरीसाठी बँकेला जबाबदार धरणे शक्य आहे की नाही हे कराराच्या अटींच्या सामग्रीवर अवलंबून असते.

माझ्या क्लायंटच्या बाबतीत, कराराच्या अटींचा बारकाईने अभ्यास केल्याने बँकेचे म्हणणे खंडन करणे शक्य झाले की हा भाडेपट्टी आहे, स्टोरेज करार नाही. एका कलमानुसार स्वाक्षरी केलेल्या दस्तऐवजाला “डिपॉझिट सेफ लीज अ‍ॅग्रीमेंट” असे म्हटले जात असतानाही, बँकेने ग्राहकाच्या वापरासाठी केवळ तिजोरी हस्तांतरित करण्याची जबाबदारी स्वीकारली नाही, तर ते सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्याचीही जबाबदारी स्वीकारली. तिजोरीतील सामग्रीची सुरक्षा, चोवीस तास सुरक्षा, विशेष सुरक्षा उपकरणांची स्थापना, स्टोरेज सुविधेसाठी विशेष व्यवस्था स्थापन करणे. अशा प्रकारे, करार पूर्ण करताना, क्लायंटने असे गृहीत धरले की बँकेने केवळ सुरक्षित ठेव बॉक्स प्रदान करण्यासाठीच नाही, तर ग्राहकाच्या मालमत्तेची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना देखील केल्या आहेत.

माझ्या क्लायंटने ज्या रकमेचा आग्रह धरला होता तितकीच रक्कम बॉक्समधील सामग्री होती हे सिद्ध करणे अधिक कठीण होते. करारावर अवलंबून राहणे अशक्य होते - ते सुरक्षित ठेव बॉक्समध्ये साठवलेल्या मालमत्तेची यादी प्रदान करत नव्हते आणि बँकेने सुरक्षित ठेव बॉक्समधून मालमत्ता ठेवण्याच्या आणि काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवले नाही. न्यायालयात, बँकेच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की तिजोरीमध्ये काहीही असू शकते, अगदी कँडी रॅपर्स देखील असू शकतात किंवा काहीही असू शकत नाही. बँकेच्या मते, अशा परिस्थितीत दाव्याचे समाधान होऊ शकत नाही, कारण सेलमधील सामग्री अचूकपणे निर्धारित करणे अशक्य आहे.

सुदैवाने, मी अनेक पुरावे गोळा करू शकलो ज्यामुळे मला माझ्या क्लायंटच्या दाव्यांची वैधता न्यायालयाला पटवून दिली. अपार्टमेंट खरेदीदार आणि सेफ डिपॉझिट बॉक्समध्ये पैसे जमा करणाऱ्या रिअल्टरच्या साक्षीव्यतिरिक्त, बँक कर्मचार्‍यांची चौकशी करण्यात आली, ज्यांनी देखील पुष्टी केली की खरेदीदाराने खात्यातून पैसे काढले, त्यानंतर तो बँकेच्या तिजोरीत गेला. , आणि त्याशिवाय बाहेर आले. अपार्टमेंटचे बाजारमूल्य हे खरेदी-विक्री करारामध्ये नमूद केलेल्या अपार्टमेंटच्या किमतीपेक्षा वेगळे नसल्याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. या घटकांमुळे प्रथमच न्यायालयाला क्लायंटचे दावे पूर्णतः पूर्ण करण्याची परवानगी मिळाली. मॉस्को सिटी कोर्ट आणि रशियन फेडरेशनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय अपरिवर्तित सोडला.

हे उदाहरण काय शिकवते? अर्थात, पैसे आणि मौल्यवान वस्तू ठेवण्यासाठी सुरक्षित ठेव बॉक्स ही सर्वात सुरक्षित जागा नाही. याचा अर्थ असा की बँकेसोबत करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी, तुम्हाला त्याच्या अटी काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे आणि बँक तिजोरीतील सामग्रीच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार असण्याची जबाबदारी स्वीकारते की नाही हे समजून घेणे आवश्यक आहे. परंतु जर तुम्ही त्याकडे अधिक व्यापकपणे पाहिले तर, जर तुम्हाला नॉन-कॅश पेमेंट्स वापरण्याची परवानगी देणारा पर्यायी पर्याय असेल तर ते वापरणे अधिक चांगले आहे.

जरी माझ्या क्लायंटसाठी केस यशस्वीरित्या संपली असली तरी, त्याला त्याचे पैसे परत मिळाले - बेलीफ सेवेद्वारे, बँकेने त्याला कॅशलेस स्वरूपात परत केले, वाचकांना असे समजू नये की न्यायालय पीडिताची बाजू घेईल. याउलट, सेलमधून चोरीची रक्कम जितकी मोठी होईल तितके न्यायालयाला दावा पूर्ण करणे मानसिकदृष्ट्या अधिक कठीण होईल. तसेच, आम्ही हे विसरू नये की, पैसे द्यायचे नसल्यामुळे, एक बेईमान बँक स्वतःच तुमच्यावर फसवणुकीचा आरोप करू शकते: सूचित करा की तुम्ही सेलमध्ये काहीही न ठेवता, कथितपणे चोरी केलेले पैसे परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहात. सर्वसाधारणपणे, हे ओळखले पाहिजे की सेफ डिपॉझिट बॉक्सद्वारे केलेली देयके मोठ्या धोक्याने भरलेली आहेत. कोणीही त्यांचे पैसे गमावू शकतात आणि मोठ्या समस्यांशिवाय ते परत मिळण्याची शक्यता नाही.