Domov Kreditní karty Faktory určující úvěrový a investiční potenciál bankovního systému. Analýza a hodnocení dopadu refinančních nástrojů na úvěrový a investiční potenciál ruského bankovního systému Realizace úvěrového a investičního potenciálu bankovního sektoru

Faktory určující úvěrový a investiční potenciál bankovního systému. Analýza a hodnocení dopadu refinančních nástrojů na úvěrový a investiční potenciál ruského bankovního systému Realizace úvěrového a investičního potenciálu bankovního sektoru

Stručný popis

Vyrovnávání se s následky ekonomická krize a vstupují na novou trajektorii stabilní hospodářský růst, přímo závisí na posílení role ruského bankovního sektoru při zajišťování vývoj ekonomiky, dostupné investiční příležitosti, efektivita přilákání finanční zdroje, tj. generovaného úvěrového a investičního potenciálu a efektivnosti jeho využití v reálných sektorech ekonomiky.

ÚVOD
І METODICKÝ ZÁKLAD PRO TVORBU A VYUŽITÍ ÚVĚROVÉHO A INVESTIČNÍHO POTENCIÁLU RUSKÉHO BANKOVNÍHO SYSTÉMU
1.1 Teoretický základ kredit - investiční činnosti ruské banky
1.2 Principy tvorby a využití úvěrového a investičního potenciálu ruského bankovního sektoru
II. FAKTOROVÁ ANALÝZA VZNIKU A VYUŽITÍ ÚVĚROVÉHO A INVESTIČNÍHO POTENCIÁLU BANKOVNÍHO SYSTÉMU
2.1 Hodnocení nabídky a poptávky po úvěrových a investičních zdrojích komerčních bank v Rusku
2.2 Analýza efektivnosti úvěrových a investičních aktivit bankovního sektoru
III. OPTIMALIZACE PROVOZNÍCH PARAMETRŮ RUSKÉHO BANKOVNÍHO SYSTÉMU
3.1 Perspektivy zvyšování efektivity úvěrových a investičních aktivit komerčních bank Ruské federace
ZÁVĚR
BIBLIOGRAFIE

Přiložené soubory: 1 soubor

Úvěrový a investiční potenciál ruského bankovního sektoru

ÚVOD

І METODICKÝ ZÁKLAD PRO TVORBU A VYUŽITÍ ÚVĚROVÉHO A INVESTIČNÍHO POTENCIÁLU RUSKÉHO BANKOVNÍHO SYSTÉMU

1.1 Teoretické základy úvěrových a investičních aktivit ruských bank

1.2 Principy tvorby a využití úvěrového a investičního potenciálu ruského bankovního sektoru

II. FAKTOROVÁ ANALÝZA VZNIKU A VYUŽITÍ ÚVĚROVÉHO A INVESTIČNÍHO POTENCIÁLU BANKOVNÍHO SYSTÉMU

2.1 Hodnocení nabídky a poptávky po úvěrových a investičních zdrojích komerčních bank v Rusku

2.2 Analýza efektivnosti úvěrových a investičních aktivit bankovního sektoru

III. OPTIMALIZACE PROVOZNÍCH PARAMETRŮ RUSKÉHO BANKOVNÍHO SYSTÉMU

3.1 Perspektivy zvyšování efektivity úvěrových a investičních aktivit komerčních bank Ruské federace

ZÁVĚR

BIBLIOGRAFIE

ÚVOD

Překonání důsledků hospodářské krize a vstup na novou trajektorii stabilního ekonomického růstu přímo závisí na posílení role ruského bankovního sektoru při zajišťování ekonomického rozvoje, dostupných investičních příležitostí a efektivnosti získávání finančních zdrojů, tzn. generovaného úvěrového a investičního potenciálu a efektivnosti jeho využití v reálných sektorech ekonomiky.

Tato formulace problému je dána potřebou implementovat v Rusku dlouhodobou strategii pro utváření úvěrového a investičního modelu ekonomického růstu, s přihlédnutím k objektivním procesům globalizace a potřebě přizpůsobení národního hospodářského a politického prostředí na podmínky moderních ekonomických vztahů. Z hlediska rozsahu kapitálu, schopnosti mobilizovat a akumulovat investiční a úvěrové zdroje na domácím i zahraničním finančním trhu a efektivně přeměňovat úspory v investice musí bankovní systém splňovat požadavky, které na něj kladou dnešní náboženství.

Banky jako hlavní finanční instituce Ruska musí zajistit akumulaci a efektivní přerozdělování finančních zdrojů

Jedním z nejpalčivějších problémů ruského hospodářského rozvoje je rozvoj a restrukturalizace průmyslového sektoru. Bez vytvoření mechanismů pro úvěrový a investiční proces není řešení tohoto problému možné.

Makroekonomické ukazatele dnes naznačují trendy růstu produkce v Rusku, které jsou způsobeny především příznivými podmínkami zahraničního obchodu a důsledky devalvace v odvětvích nahrazujících dovoz.

Všimněte si, že jednou z podmínek pro provádění efektivních úvěrových a investičních aktivit je rozvinutá zdrojová základna a investiční infrastruktura sloužící tomuto segmentu trhu.

Zkušenosti zahraničních bank potvrzují, že rozvinutá úvěrová a investiční infrastruktura interakci mezi účastníky úvěrových a investičních aktivit nejen usnadňuje, ale také zásadně umožňuje. Jinak je investiční pohyb kapitálu, ať už přímý nebo portfoliový, nejen obtížný, ale pro účastníky tohoto procesu i nebezpečný.

Přání bankovního sektoru posílit vztah s reálným sektorem ekonomiky, především na úvěrové bázi, je primárním úkolem, jehož formulaci lze vidět v politice Banky Ruska a Asociace ruských bank. . Banky jsou univerzálními zprostředkovateli, kteří mají práva a potřebné nástroje k přeměně dočasně dostupných prostředků na úvěrové investice. V podmínkách nedostatku vlastní prostředky a nedostatek pro většinu podniků přitahovaných a vypůjčených zdrojů investičního financování, bankovní půjčky jsou v podstatě jediným řešením investičních projektů, jejichž realizace podmiňuje rozšiřování škály poskytovaných produktů a služeb a jejich kvality, zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti činnosti podnikových organizací.

Ve skladbě úvěrových portfolií ruských komerčních bank byl zaznamenán pozitivní trend ke zvýšení objemu a podílu úvěrů poskytnutých podnikům. reálný sektor hospodářství pro investiční účely. Ve struktuře zdrojů financování stálých aktiv však tvoří bankovní úvěry malý podíl. Na jedné straně dochází k nárůstu úvěrové a investiční aktivity komerčních bank, na straně druhé faktory bránící nárůstu role bank v investičních procesech.

Jedním z těchto faktorů je vysoká míra rizika při úvěrování investičních projektů, která vyžaduje, aby banka vysoce organizovala řízení úvěrových a investičních aktivit. Při poskytování úvěrů na investiční projekty by měl být proces rozhodování managementu založen na dosažení optimální rovnováhy mezi maximalizací zisku a minimalizací rizika.

Rozvoj integrovaného přístupu k hodnocení efektivnosti úvěrových a investičních aktivit komerční banka S přihlédnutím k jeho funkcím a úloze v ekonomickém systému se tvorba doporučení pro zvyšování efektivity stává prioritním vědeckým a praktickým úkolem, zejména v podmínkách nedostatečně hlubokého studia tohoto tématu ve výzkumu ekonomů.

Srovnání činnosti bank a dalších finanční organizace kteří žádají o aktivní účast na investičních aktivitách, podotýkáme, že priorita zůstává u prvních.

Cílem této práce je analyzovat úvěrový a investiční potenciál ruského bankovního sektoru.

K dosažení tohoto cíle byly vyřešeny následující úkoly:

Byla studována metodologická východiska pro tvorbu a využití úvěrového a investičního potenciálu bankovního sektoru

Byla provedena analýza tvorby a využití úvěrového a investičního potenciálu bankovní systém;

Je zvažována optimalizace parametrů fungování ruského bankovního systému v důsledku zvýšení efektivity využití úvěrového potenciálu

Při psaní práce byly použity metody systémové strukturální analýzy, metody expertního posouzení a indexová metoda.

Informační a věcná základna práce v kurzu jsou učebnice a naučná literatura, periodika, analytické materiály, internetové zdroje.

Práce v kurzu obsahuje úvod, 3 oddíly, závěry a seznam literatury.

já METODICKÝ ZÁKLAD PRO TVORBU A VYUŽITÍ ÚVĚROVÉHO A INVESTIČNÍHO POTENCIÁLU RUSKÉHO BANKOVNÍHO SYSTÉMU

1.1 Teoretické základy úvěrových a investičních aktivit ruských bank

Moderní komerční banka je univerzální úvěrová organizace, která klientům poskytuje širokou škálu služeb. V současné době, v podmínkách tvrdé konkurence mezi finančními institucemi, je komerční banka nucena rozšiřovat spektrum operací a služeb, které provádí za účelem dosažení maximálního zisku. Moderní banky jsou hlavními účastníky Devizový trh, trh cenné papíry. Klientům nabízejí různé druhy poradenských a svěřeneckých služeb, poskytují pojišťovací služby prostřednictvím sdružených pojišťoven, zlepšují transakce s plastovými kartami, realizují transakce s nemovitostmi prostřednictvím zástupců atp.

I přes širokou škálu operací a služeb komerčních bank je však poskytování úvěrů nadále hlavním typem bankovní činnosti. Úvěrové operace zajišťují ziskovost a stabilitu existence komerčních bank. Úvěrové operace však spolu se ziskovostí nesou pro banku velká rizika. Stav bankovního úvěrování má velký význam pro rozvoj reálného sektoru ekonomiky, tvorbu agregátní poptávky, rozšiřování možností občanů uspokojovat své potřeby a je předmětem vládní regulace.

Úvěrová politika komerční banky určuje strategii rozvoje úvěrových operací a tvoří základ úvěrového procesu.

Úvěrová politika banky určuje objektivní parametry, kterými se musí řídit zaměstnanci banky odpovědní za proces poskytování a vyřizování úvěrů a jejich řízení. Úvěrová politika určuje základ pro jednání představenstva banky, představenstva, úvěrového výboru a strategických rozhodovacích orgánů a také poskytuje příležitost externím a interním auditorům posoudit kvalitu a efektivitu řízení úvěrů v bance. .

Úvěrová politika je strategie banky na úvěrovém trhu. Při vytváření úvěrového portfolia musí banka, která se řídí zásadami likvidity a ziskovosti,:

Určete směr použití úvěrových zdrojů s přihlédnutím k jejich klasifikaci a struktuře;

Vytvořte kompozici úvěrové portfolio;

Formulovat podmínky pro poskytnutí úvěru s přihlédnutím k různým okolnostem;

Úvěrová politika hraje v činnosti banky velkou roli úvěrový trh:

Vytváří předpoklady pro efektivní působení komerční banky na finančním trhu;

Minimalizuje pravděpodobnost chyb při rozhodování;

Určuje směrnice pro práci úvěrových úředníků;

Zajišťuje efektivitu organizace úvěrového procesu.

Vývoj úvěrové politiky by měl zohledňovat cíle banky, její strategii a taktiku chování na trhu. Po stanovení cílů je nutné začít vyvíjet strategii a taktiku chování komerční banky na úvěrovém trhu. Úvěrová politika banky obsahuje řadu prvků, které jsou uvedeny v tabulce 1.1

Tabulka 1.1

Prvky úvěrové politiky

Prvek úvěrové politiky
činnosti	Při vytváření úvěrového portfolia musí banka vzít v úvahu svou mezeru na trhu, která závisí na zdrojové základně, schopnosti kontrolovat nebo udržovat úzký kontakt s dlužníky, konkurenci, nabídce a poptávce po úvěrových fondech. U některých typů úvěrů banky neomezují svou činnost na konkrétní region. Například velmi velké banky může poskytovat půjčky dlužníkům bez ohledu na umístění jejich sídla.
pokud kredit	Vedení banky určuje racionální strukturu úvěrových investic. K tomu je nutné určit podíl investic podle ekonomických sektorů a následně pro každé odvětví skupinové úvěry podle principu zamýšleného použití. V úvahu se berou následující body: Rizikovost některých typů úvěrů; Diverzifikace úvěrového portfolia; Potřeba likvidity banky; Zákaznické žádosti o půjčky; Ziskovost jednotlivých půjček; Kvalifikace úvěrových úředníků.
Správný bezpečnostní bonita dlužník	Po obdržení žádosti o úvěr od klientů banka analyzuje bonitu potenciálních dlužníků. Poté, co určí třídu dlužníka v souladu se získanými výsledky, stanoví přijatelnou formu zajištění úvěru. V souladu s třídou přidělenou dlužníkovi může banka poskytnout prázdný úvěr, omezit velikost zajištěné půjčky, poskytovat půjčky za přísnějších podmínek.
splácení	Úvěrová politika banky musí zohledňovat načasování splácení úvěru, neboť na něm závisí likvidita banky a rizika spojená s dobou čerpání úvěru. S prodlužující se dobou splatnosti úvěru klesá a roste likvidita banky úvěrové riziko. S ohledem na konkrétní situaci na trhu mohou banky upřednostňovat krátkodobé úvěry a limitovat dlouhodobé úvěry nebo naopak.
Přebytek maximální limit půjčování	Jedním z problémů, se kterými se banky potýkají, je, že žádosti o úvěry překračují zavedené standardy centrální banky. V tomto případě je banka postavena před volbu: buď odmítne žádost klienta, nebo uzavře s jinou bankou smlouvu o konsorciálním úvěru
Vykoupení	Efektivita úvěrové politiky banky závisí na dodržování principu splácení úvěru. Prodloužení úvěru má nepříznivý vliv na likviditu úvěrového portfolia a zvyšuje úvěrové riziko. Proto, aby banka odložila splátky úvěru, musí přijmout ekonomická opatření proti neukázněným dlužníkům.
Náhradní	Používá se jako ochranné opatření v případě nesplácení dluhu.

Pokračování tabulky. 1.1

Prvek úvěrové politiky	stručný popis prvek úvěrové politiky
	Požadavky na kompenzační zůstatek různých bank se liší a závisí na situaci na trhu. Obvykle se používá pravidlo „deset + deset“, které říká, že na vkladovém účtu si dlužník musí zarezervovat 10 % z velikosti úvěrového rámce a dalších 10 % ze skutečně přijatého úvěru.
Závazky poskytnout	Vyjádřeno ve formě úvěrových limitů, které mohou být několika typů: Limit zůstatku úvěrového dluhu; Emisní limit; Úvěrová linka; Obnovitelný limit; Benchmark půjček.
Velikost kredit portfolia	Určeno s ohledem na následující faktory: Poptávka po úvěru; Investorská činnost; Výše bankovního kapitálu; Požadavky na likviditu; Stav ekonomické situace.

Poté, co banka vypracuje úvěrovou politiku, je nutné zajistit postup její implementace. K tomu potřebujete:

Přidělit odpovědnost za jeho realizaci konkrétním účinkujícím;

Pravidelně analyzovat a vyhodnocovat postup jeho implementace;

Proveďte potřebné úpravy s ohledem na měnící se podmínky na úvěrovém trhu.

Na úvěrová politika komerční banka je ovlivněna makroekonomickými, regionálními a vnitrobankovními faktory.

Mezi makroekonomické faktory patří:

Stav ekonomiky země. Stabilita ekonomiky určuje liberální úvěrovou politiku a nestabilní ekonomika určuje politiku „drahých“ peněz.

Měnová politika centrální banky. Centrální banka provádí omezení nebo expanzi úvěrů pomocí nástrojů, jako jsou povinné minimální rezervy, diskontní sazby a operace na volném trhu. Pod vlivem těchto nástrojů se může úvěrová schopnost bank zvyšovat nebo snižovat.

■ J w w w ^ w

Investiční potenciál ruského bankovního systému a faktory pro jeho zvýšení

JSEM S. Golyandr,

postgraduální student, učitel oddělení ekonomická analýza, statistika a finance, Kuban Státní univerzita(350040, Rusko, Krasnodar, Stavropolskaya str., 149; e-mail: [e-mail chráněný])

A.V. Penyugalova,

doktor ekonomie vědy, profesor, vedoucí katedry ekonomické analýzy, statistiky a financí, Kuban State University (350040, Rusko, Krasnodar, Stavropolskaya St., 149; e-mail: [e-mail chráněný])

Anotace. Článek zkoumá tři přístupy k pochopení investičního potenciálu bank: bankovní, tržní, relativní. Autoři identifikovali a analyzovali faktory, které mají pozitivní i negativní vliv na bankovní investiční potenciál. Faktory, které zvyšují investice bankovní potenciál, lze přičíst růstu kapitalizace bankovního systému, spolehlivosti investic, stabilitě ekonomických tržních podmínek, vládní podpora, zvýšení objemu objemů přitahovaných úspor občanů do bankovního sektoru. Mezi negativní faktory patří zdražení zdrojů, nepříznivé investiční klima, nedostatečná likvidita v bankovním sektoru a pokles důvěry investorů v ekonomiku. Článek pojednává o možných způsobech zvýšení kapitalizace bank a způsobech posílení stability ruského bankovního systému.

Abstraktní. Tento článek se zabývá třemi aspekty pochopení ekonomického potenciálu ruského bankovního systému. Zahrnují bankovní, tržní a relativní aspekty. Autoři určili a analyzovali pozitivní a negativní faktory, které ovlivňují investice do ruského bankovního sektoru a jejich potenciál. Mezi faktory zvyšující potenciál investic v bankovním systému Ruské federace patří růst kapitalizace bankovního systému, spolehlivost investic, ekonomická stabilita, vládní podpora a nárůst celkových vkladů veřejného sektoru. Mezi negativní faktory patří zvýšení nákladů na kapitál, nepříznivé investiční klima, nedostatečná likvidita bankovního systému a nedůvěra investorů v ruský finanční systém. Článek se zaměřuje na možné způsoby, jak podpořit růst kapitalizace a posílit stabilitu ruský bankovní sektor.

Klíčová slova: investiční potenciál, banky, bankovní systém, investiční kapitál, investice, kapitalizace bankovního systému.

Klíčová slova: investiční potenciál, investiční kapacita, banky, bankovní systém, investiční kapitál, investice, kapitalizace bankovního systému.

V rozvoji investiční činnosti státu hraje významnou roli bankovní systém a jeho účastníci, zejména komerční banky, jejichž jednou z činností je tvorba a distribuce investičního kapitálu. Jedním z hlavních úkolů bankovního systému je přerozdělování finančních toků a mobilizace kapitálu.

Pro stabilní rozvoj zejména bankovního sektoru a ekonomiky země obecně je nezbytný udržitelný růst investičního potenciálu bankovního sektoru.

Investiční potenciál bankovního systému je jedním z důležitých faktorů rozvoje finanční sektor ruská ekonomika. Moderní věda vyvinula několik přístupů k pochopení investičního potenciálu bankovního systému.

Za prvé bankovní přístup, který charakterizuje úvěrový a investiční potenciál v kontextu finančních, ekonomických a institucionálních podmínek fungování bankovního systému. Podle tohoto přístupu lze investiční potenciál vyjádřit součtem jeho základních prvků:

IPBSb = I IP b| + I IP k + I IP mbkP+ I IP bst, (1)

kde IPBSb je investiční potenciál bankovního systému;

I IP B1 - součet investovaných potenciálů bank, I, kde I je počet bank v bankovním systému;

I IP k - investiční potenciály korporací, které zahrnují banky, ], kde L je počet korporací, které zahrnují banky;

I IP mbkp - navýšení investičního kapitálu s přihlédnutím k možnostem bankovního kapitálového toku, n, kde N je počet transakcí na mezibankovním kapitálovém toku (například počet mezibankovních úvěrů);

I IP BST - akumulovaný potenciál bankovního systému jako celku (atraktivita vytváření nových bank, vládní pobídky a rozpočtové financování bankovní systém atd.), které mohou posoudit odborníci, t, kde M je počet operací, které tvoří akumulovaný potenciál bankovního systému.

Tento přístup pomáhá určit velikost investičního potenciálu bankovnictví

s ohledem na nárůst investičního kapitálu v bankovním sektoru, vládní stimulaci bankovního systému, zvýšení úrovně investičního potenciálu bankovních korporací a míru interakce mezi investičními bankami.

Za druhé lze bankovní investiční potenciál popsat pomocí tržního přístupu, který kumuluje podmínky pro jeho zvýšení z pohledu investičních spotřebitelů. Investiční potenciál bank z pohledu tržního přístupu lze vyjádřit vzorcem:

IPBSr = I Us b + I Ub d + I UB an + I Us pt (2)

kde IPBSr je investiční potenciál bankovního systému;

I Ус in: - množství dlouhodobých úvěrů vydaných bankovním systémem, I, kde I je počet bank v bankovním systému;

I Уьд - celková cena dluhových cenných papírů obchodovaných na trhu, ], kde ^ je počet dluhových cenných papírů na trhu;

I Ub up - celkový objem trhu a také odhadovaná hodnota mimoburzovního trhu akcií a akcií, n, kde N je počet akciových a akciových cenných papírů na trhu (včetně devizový trh);

I US pt - celková kapacita trhu s deriváty finanční nástroje, t , kde M je počet derivátových finančních nástrojů na trhu.

Tržní přístup tedy na rozdíl od bankovního bere v úvahu množství řady tržních nástrojů: dlouhodobé půjčky, akcie, akcie, dluhové a derivátové cenné papíry.

Rozdíl v potenciálech vypočítaný pomocí dvou různých přístupů nám umožňuje určit skutečný nárůst úvěrového a investičního potenciálu bankovního systému:

L IPBS = IPBSr - IPBSv (3)

Za třetí existuje relativní přístup, podle kterého se faktory ovlivňující investiční potenciál bank dělí do dvou kategorií: na ty, které jeho hodnotu zvyšují, a na ty, které snižují jeho hodnotu.

Mezi faktory zvyšující potenciál investičního bankovnictví patří posílení procesu kapitalizace bankovního systému, spolehlivost investic, stabilita vnějšího prostředí a vládní podpora.

Mezi faktory, které mají negativní dopad na investiční potenciál bank, patří: zdražení zdrojů zdrojů pro komerční banky, nepříznivé investiční klima, nedostatečná likvidita v bankovním sektoru a pokles důvěry investorů v bankovní systém.

Pomocí relativní metody je možné posoudit dynamiku dopadu známek

významné a další faktory změn investičního potenciálu bankovního systému:

IP = 1 (x1; x2; xz; x4) / d (x5; x5; xy) (4)

kde 1 (...) je funkcí faktorů, které mají pozitivní dopad na investiční potenciál;

d (...) - funkce faktorů, které mají negativní dopad na investiční potenciál.

Analýza dynamiky faktorů, které mají pozitivní a negativní vliv na investiční potenciál, nám umožňuje identifikovat další vývoj úvěrového a investičního potenciálu bankovního systému.

Pro posílení investičního potenciálu ruských bank je nutné zejména zvýšit úroveň kapitalizace bankovního systému, stabilitu podmínek hospodářského trhu a růst kapitálu v bankovním sektoru zvýšením objemu přitahování úspory občanů.

Růst kapitalizace prostředků bankovního systému, jinými slovy navýšení vlastního kapitálu komerčních bank, posiluje stabilitu bankovního systému a vytváří základ pro dlouhodobé bankovní investice.

Je vhodné zvážit faktory ovlivňující kapitalizaci národního bankovního systému a rozdělit je na faktory makroenvironmentální, mezoúrovňové a mikroprostředí (obrázek 1).

Složkami makroprostředí jsou podle obrázku 1 obecné ekonomické ukazatele státu jako celku, jako jsou podmínky na trhu a jeho prvky, politická a sociální stabilita země, které ovlivňují úroveň kapitalizace jednotlivých komerčních bank. Důvody růstu nebo poklesu úrovně kapitalizace na mezo úrovni jsou prvky bankovního systému a jeho infrastruktury. V rámci této úrovně může být stupeň kapitalizace ovlivněn: stavem bankovního sektoru, jeho infrastrukturou, ale i politikou Centrální banky Ruské federace a státu ve vztahu k bankovnímu segmentu ekonomiky. Mikroprostředí implikuje činnost posuzované komerční banky a její vnitřní mechanismy práce, které zahrnují cíle a záměry stanovené pro organizaci, způsoby jejich dosažení, náklady a rizika spojená s jejich realizací.

Při analýze kapitalizace bankovního systému země je nutné zkoumat strukturu vlastního kapitálu ruského bankovního systému a faktory růstu a poklesu kapitálu bankovního sektoru, které jsou uvedeny na obrázku 2.

Struktura vlastních zdrojů bankovního sektoru je uvedena v tabulce 1.

Rýže. 1. Faktory ovlivňující úroveň kapitalizace ruského bankovního systému.

Fators. ovlivňující úroveň gspdpri

fakt-Dpy pcirra kapitál

onini faktory? hlavní město

Rajuep ze statutárního ka-ltal

Podřízený

Zvýšení hodnoty nemovitosti díky geovaluaci

Nemateriály<глвы

Vlastní nakoupené akcie (akcie)

Zdroje strumy* prostředky pro jaké použití

nižší zdroje dodatečného kapitálu

Úvěrové investice

ORIGINALIZACE B 5(_|II [podíly na účasti]

Rýže. 2. Faktory růstu a snižování vlastních zdrojů bankovního systému Ruské federace.

Odeslat svou dobrou práci do znalostní báze je jednoduché. Použijte níže uvedený formulář

Studenti, postgraduální studenti, mladí vědci, kteří využívají znalostní základnu ve svém studiu a práci, vám budou velmi vděční.

Vloženo na http://www.allbest.ru/

Analýza a hodnocení vlivu refinančních nástrojů na úvěrový a investiční potenciál ruského bankovního systému

Úvod

Ekonomika moderního Ruska je pod tlakem faktorů způsobených zhoršující se geopolitickou nestabilitou: omezený přístup na mezinárodní finanční trhy, odchod řady zahraničních investorů, rušení mezinárodních kontraktů atd. Zvýšil se význam vnitřních zdrojů rozvojových fondů . Vzhledem k malým objemům akciového trhu a jeho struktuře, charakteristické pro rozvojovou zemi, jsou hlavní naděje vkládány do bankovního systému.

Bankovní systémy kontinentální Evropy a asijských zemí totiž opakovaně sloužily jako zdroj kapitálu v kritických obdobích rozvoje během dvacátého století. Ruská ekonomika má všechny známky toho, že je „orientovaná na banky“. Proto je zajímavé pokusit se zhodnotit úvěrový a investiční potenciál národního bankovního systému.

Úvěrový a investiční potenciál je nejčastěji chápán jako soubor zdrojů finančních prostředků využitelných pro úvěrování a dlouhodobé investice. Patří mezi ně vlastní zdroje úvěrové instituce i ty, které byly získány na dobu delší než 12 měsíců prostřednictvím produktů termínovaných vkladů, přilákaly úvěry a také emitované cenné papíry. Jelikož množství peněz v ekonomice a jejich zapojení do určitých procesů ovlivňuje předmět studie, studovali jsme vztah řady faktorů.

Korelační koeficient byl zvolen jako nástroj pro hodnocení úvěrového a investičního potenciálu za účelem zjištění míry závislosti faktorů. Ukazuje, jak se zkoumané objekty společně mění, a také umožňuje poměrně přesně provádět krátkodobou prognózu. Korelační koeficient může nabývat hodnot od -1 do 1. Hodnota koeficientu blízká 1 označuje pozitivní korelaci, která implikuje úzký vztah mezi zkoumanými jevy a přímo úměrný vztah mezi nimi. V tomto případě zvýšení zkoumaného faktoru znamená zvýšení efektivního ukazatele ve stejném rozsahu a naopak. Hodnota blízká -1 ukazuje na negativní korelaci a nepřímo úměrný vztah mezi jevy, kdy zvýšení zkoumaného faktoru s sebou nese stejnou měrou pokles efektivního ukazatele. Hodnoty blízké nule ukazují na slabou korelaci a nízký stupeň vzájemné závislosti mezi faktory, tzn. změna zkoumaného faktoru nemá za následek změny efektivního ukazatele. Vzorec pro výpočet korelačního koeficientu je uveden níže (vzorec 1).

Faktory určující úvěrový a investiční potenciál bankovního systému

Jedním z nejdůležitějších faktorů určujících úvěrový a investiční potenciál bankovního systému je bezesporu stav peněžního a úvěrového trhu a úroveň jeho likvidity. Je zajímavé sledovat, jak úzce je peněžní agregát M2 v Rusku propojen s objemem prostředků, které úvěrové instituce poskytují svým klientům – fyzickým i právnickým osobám v různých formách. Chcete-li to provést, můžete vypočítat korelační koeficient, který pomáhá objasnit blízkost vztahu mezi datovými řadami. Výpočet korelačního koeficientu pro období 2010-2016. (Tabulka 1), která je odhadována na 0,978, vykazovala vysokou míru vzájemné závislosti mezi objemy bankovních úvěrů, investic a agregátu M2, který charakterizuje peněžní a úvěrový trh. To naznačuje, že banky v letech 2010-2016. aktivně pracoval na přerozdělování peněžních i bezhotovostních prostředků na účtech do ekonomiky.

	M2 (miliardy rublů)	Objem prostředků poskytnutých bankami komerčním organizacím, fyzickým osobám a dalším úvěrovým organizacím







Součinitel korelace

Úvěrový a investiční potenciál banky je do značné míry dán velikostí a načasováním získaných prostředků od obyvatelstva, které by měly být využity mimo jiné pro investiční účely.

Finanční rok 2016 se vyznačoval výrazným nárůstem objemu bankovních vkladů obyvatelstva – o 19 %. Podíl vkladů domácností přitom na pasivech bankovního sektoru činil 29,5 %. Objem úvěrů poskytnutých bankami se také zvýšil: v lednu 2012 jejich velikost činila 17 966 miliard rublů ao rok později - 31 582 miliard rublů. Tedy s nárůstem objemu vkladů domácností v bankách za období 2012-2016. o 72,7 %, celkové úvěrové portfolio ruského bankovního systému se zvýšilo o 75,8 %.

To ukazuje na připravenost poskytnout ekonomice finanční prostředky tempem, které předčí jejich mobilizaci. Analýza vztahu mezi objemy prostředků domácností umístěných v ruských úvěrových institucích a velikostí celkového úvěrového portfolia tuzemských bank v letech 2010 až 2016. byla provedena také výpočtem korelačního koeficientu, jehož velikost byla 0,94. To potvrzuje zřejmou vysokou míru závislosti úvěrových investic ruských bank na objemu přitahovaných prostředků od obyvatelstva. Užší vztah mezi objemem bankovních investic a peněžním agregátem M2 však naznačuje, že při tvorbě zdrojů úvěrů a investičních zdrojů hrají významnou roli prostředky organizací.

Po zobecnění korelace měnového agregátu M2, s přihlédnutím k celkovému portfoliu vkladů domácností a velikosti celkového úvěrového portfolia bankovního sektoru, můžeme tvrdit nejen přítomnost úvěrového a investičního potenciálu ruského bankovního systému. , ale také, že mechanismus přerozdělování volných finančních prostředků obyvatelstva do ruské ekonomiky prostřednictvím bankovního sektoru v zásadě funguje, respektive funguje ve své úvěrové části. Úvěrový potenciál se však v nepříznivém prostředí jen těžko rozvíjí. Posledně jmenované je investiční klima, o kterém se diskutuje již více než 15 let a problémy jeho zlepšování jsou aktuální i dnes. Investiční klima je složitější kategorie než úvěrový a investiční potenciál. Její vznik závisí nejen na úvěrových institucích, dalších oblastech podnikání, aktuální situaci na finančních trzích různé velikosti apod., ale také na měnové politice úřadů. Normy povinných minimálních rezerv jsou přitom jedním z nejpřísnějších nástrojů měnové regulace. Mitrochin V.V., Lukshina A.A. Nástroje pro udržení udržitelného rozvoje komerčních bank

Rezervační sazby mimo jiné stanovuje regulátor pro příliv zahraničního kapitálu do národního hospodářství. Čím nižší je míra rezerv, tím vyšší je efektivita investic a tím atraktivnější je ekonomika pro zahraniční investory. Zpřísnění požadavků Bank of Russia od začátku roku 2011 snížilo investiční příležitosti a likviditu bank. Ještě před sankcemi se pro nerezidenty – vlastníky kapitálu – stalo nerentabilní umisťovat kapitál v Rusku kvůli vysokým nákladům různého druhu a také nízké efektivitě investic.

Třetím faktorem určujícím úvěrový a investiční potenciál bank z hlediska vlastních možností úvěrových institucí je velikost jejich vlastních zdrojů. Je to důležité i z hlediska úrovně ekonomického rozvoje, jakož i investičního klimatu, protože zajišťuje spolehlivost a stabilitu rozvoje bankovních a platebních systémů. Obecným trendem ve vývoji bankovních systémů za posledních deset let je navyšování vlastního kapitálu bank, jehož význam se prokázal během světové finanční krize. Růst vlastních zdrojů umožňuje bankám zvyšovat objem úvěrů reálnému sektoru ekonomiky.

Během roku 2013 se objem vlastních prostředků bank zvýšil o 14 % na 6,975 bilionu rublů a v roce 2014 - na 7,1 bilionu rublů, tzn. pouze o 1,8 %. Je to dáno tím, že na konci roku 2012? Bank of Russia provedla v roce 2013 změny v požadavcích na výši vlastních zdrojů bank (kapitálu) a zvýšila zátěž úvěrových institucí. V souvislosti s tím banky začaly aktivně navyšovat vlastní zdroje, aby nedocházelo k porušování předpisů , stejně jako mít možnost dalšího rozvoje. To je na jednu stranu pozitivní skutečnost z pohledu hodnocení úvěrového a investičního potenciálu a investičního klimatu. Na druhou stranu to potvrzuje vysokou pasivitu bank v péči o svůj potenciál.

Závěr

refinancování bankovních úvěrových investic

Analýza vnitřního peněžního trhu tak ukázala možnost transformace dočasně volných finančních prostředků ekonomických subjektů na úvěry a investice. Zároveň je ruská měnová politika neatraktivní pro zahraniční kapitál, stejně jako pro návrat vybraných prostředků. Samotné banky jsou extrémně pasivní v péči o svou finanční stabilitu a nejsou připraveny samostatně navyšovat úroveň vlastního kapitálu nebo investovat do domácí ekonomiky. To znamená, že se může zdát, že ze tří významných pák pro rozvoj úvěrového a investičního potenciálu bank funguje pouze jedna. Zároveň připomínáme, že kvalita nástroje pro ovlivňování investičního klimatu může být silnější než počet použitých nástrojů. Pro posouzení kvality přeměny finančních prostředků ekonomických subjektů mobilizovaných bankovním systémem na úvěry se proto budeme zabývat strukturou celkových vkladů a celkového úvěrového portfolia tuzemských bank. Značnou část nárůstu objemu vkladů fyzických osob a organizací zajišťovaly vklady po dobu delší než jeden rok. Některé z největších bank zaznamenaly v některých měsících roku 2012 odliv prostředků domácností. V tomto ohledu na konci roku 2012 zvýšilo úrokové sazby z vkladů 45 ze 100 největších bank. V roce 2013 byl zaznamenán nárůst podílu přilákaných dlouhodobých prostředků. Tím se zvýšil investiční potenciál z hlediska objemů zdrojů, který však byl neutralizován neschopností zajistit tak vysokou návratnost investic do ekonomiky. Zdrojem investic a úvěrových bankovních operací jsou dlouhodobé zdroje. Jedním ze zdrojů udržení likvidity bank je mezibankovní úvěr (IBC). Za tři roky došlo k nárůstu podílu prostředků získaných od Bank of Russia o 7 % – z 1,0 % v roce 2011 na 7,9 % v roce 2014. Existuje důvod tvrdit, že tento růst souvisí s expanzí banky? seznam aktiv, refinancovaných centrální bankou. V roce 2012 navíc vedení Bank of Russia vyhlásilo za jeden ze svých strategických cílů výrazné zvýšení objemu refinancování bank. Přitom tempo růstu trhu mezibankovních úvěrů v roce 2013? se ukázalo být vyšší než v roce 2012? Důvodem je především zintenzivnění transakcí s nerezidenty. Objem pohledávek z poskytnutých mezibankovních úvěrů v celkové struktuře přitahovaných prostředků od tuzemských bank během sledovaného roku vzrostl o 6,9 %, tzn. až 5,1 bilionu rublů. Recenze bankovního sektoru Ruské federace v letech 2012, 2013, 2014 // Centrální banka Ruské federace Nárůst podílu mezibankovních úvěrů ve struktuře pasiv ve skutečnosti negativně ovlivňuje kvalitu nástroje pro ovlivňování úvěrového a investičního potenciálu. . Na druhou stranu navýšení kapitálu a přilákání finančních prostředků od fyzických i firemních klientů bank umožnilo tento efekt neutralizovat. V důsledku toho zhoršení provozních podmínek ekonomiky a investičního klimatu nevedlo k tomu, že domácí banky odmítly investovat do své rodné ekonomiky. Nezbývá nám než jmenovat banky, které se v těžkém roce 2014 staly hlavními investory ruské ekonomiky. Údaje vykazované bankami ukázaly, že největší investorskou bankou v roce 2014 byla Sberbank of Russia OJSC (tabulka 2). Následuje 5 dalších státních a prostátních bank. Poslední 4 pozice z Top 10 největších bank v Rusku jsou obsazeny úvěrovými organizacemi bez účasti státu. Jejich úvěrové portfolio absolutně koreluje s velikostí jejich aktiv.

Úroveň úvěrového a investičního potenciálu tedy ovlivňuje řada faktorů: stav peněžního a úvěrového trhu, výše povinných rezerv, prostředky domácností umístěné v bankách, probíhající měnová politika, sazba rezerv, velikost vlastní a přitahovaný kapitál úvěrových institucí. Byl odhalen silný vztah mezi ukazateli přitahování veřejných prostředků na účty komerčních bank a bankovními úvěrovými investicemi. Zpřísnění standardů povinných rezerv ze strany Bank of Russia snižuje úvěrové a investiční schopnosti bank.

Rovněž byla odhalena přímá úměra mezi výší vlastního kapitálu banky a objemem jí alokovaných zdrojů a inverzní úměra mezi velikostí úvěrového a investičního potenciálu a podílem mezibankovních úvěrů ve struktuře pasiv.

Umístění podle aktiv		Spolehlivost	Majetek, miliardy rublů	Fyzické prostředky osob, miliardy rublů
	Sberbank Ruska

	Gazprombank
	Rosselchozbank
	Moskevská banka

	Banka Alfa
	UniCredit Bank

	Raiffeisenbank

Pro další rozvoj úvěrového a investičního potenciálu ruského bankovního systému je nutné přejít od strategie rozsáhlého navyšování zdrojové základny ke strategii optimalizace struktury přitahovaných finančních prostředků od úvěrových institucí z hlediska jejich naléhavosti a nákladů. s přihlédnutím ke zvýšené poptávce po dlouhodobých investičních zdrojích.

Bibliografie

1. ?Vasiliev O.V. Tvorba a hodnocení investičního a úvěrového potenciálu komerčních bank v podmínkách finanční nestability: dis. ...bonbón. ekon. Vědy 08.00.10 - M.: RSL, 2011.

2. Kopčenko Yu.E. Teorie a praxe využití podřízených úvěrů v bankovnictví // Podnikání. Vzdělání. Že jo. Bulletin Volgogradského institutu podnikání. -- 2012. -- č. 2 (19). -- S. 155-158.

3. Mitrochin V.V., Lukshina A.A. Nástroje pro udržení udržitelného rozvoje komerčních bank // Obchod. Vzdělání. Že jo. Bulletin Volgogradského institutu podnikání. -- 2011. -- č. 1 (14). -- S. 159-163.

Publikováno na Allbest.ru

...

Podobné dokumenty

Úvěrový a bankovní systém a jeho struktura. Funkce úvěrového a bankovního systému v Běloruské republice. Mechanismus vlivu úvěrového a bankovního systému na ekonomiku. Problémy a perspektivy rozvoje národního bankovního systému Běloruské republiky.

práce v kurzu, přidáno 24.11.2008

Struktura úvěrového a bankovního systému Republiky Tádžikistán, jeho hlavní prvky a pořadí interakce, mechanismus a míra vlivu na ekonomiku státu. Problémy a další vyhlídky rozvoje národního bankovního systému Tádžikistánu.

práce v kurzu, přidáno 20.10.2009

Rysy filozofie měnového a bankovního systému klasického období. Funkce a činnost bankovních domů této doby. Vývoj bankovního systému v éře socialismu. Návrat k soukromému bankovnímu sektoru v současné fázi.

abstrakt, přidáno 18.02.2011

Podstata a právní rámec systému refinancování úvěrových institucí, jeho struktura a prvky, analýza pozitivních zkušeností ze zahraničí. Míra souladu refinančního systému s potřebami tuzemského bankovního systému.

abstrakt, přidáno 2.12.2010

Úloha refinancování při regulaci likvidity bankovního systému. Stanovení standardů likvidity. Etapy vývoje, způsoby a podmínky refinancování, postup a mechanismus poskytování vnitrodenních, jednodenních a zástavních úvěrů bankou.

test, přidáno 07.04.2010

Historie vzniku a vývoje bank a měnových vztahů. Podstata bankovního systému. Banky jako prvky bankovního systému. Bankovní systém Republiky Tádžikistán. Kapitál úvěrových institucí. Podstata měnové politiky.

práce v kurzu, přidáno 05.06.2015

Pojetí a hlavní směry měnové politiky státu. Rysy ruské měnové politiky. Úloha bank v úvěrových vztazích, funkce centrálních a komerčních bank. Vývoj ruského bankovního systému v současné fázi.

práce v kurzu, přidáno 10/03/2010

Podstata a funkce bankovního systému. Etapy vzniku, problémy a perspektivy rozvoje ruského bankovního systému. Posouzení efektivnosti bankovního systému země z pohledu finančních a úvěrových nástrojů, které využívá.

práce v kurzu, přidáno 05.03.2011

Historie vývoje ruského bankovního systému. Analýza jeho současného stavu. Funkce centrální a komerční banky. Úloha úvěrového a bankovního systému v rozvoji tržní ekonomiky. Bankovní krize roku 2008: její příčiny a důsledky v Ruské federaci.

práce v kurzu, přidáno 16.06.2016

Obecná charakteristika pramenů bankovního práva. Ústavní základy bankovní legislativy. Pojem a struktura bankovního systému Běloruské republiky, typy bankovních systémů. Subjekty úvěrového a bankovního systému a jejich interakce.

1. METODICKÉ PŘÍSTUPY KE VZNIKU A HODNOCENÍ INVESTIČNÍHO A ÚVĚROVÉHO POTENCIÁLU KOMERČNÍ BANKY

1.1. Investiční a úvěrový potenciál komerční banky: pojem, podstata a význam v makro- a mikroekonomickém prostředí.

1.2. Faktory určující úroveň investičního a úvěrového potenciálu komerční banky.

1.3. Metodika hodnocení investičního a úvěrového potenciálu komerční banky.

2. ANALÝZA A HODNOCENÍ INVESTIČNÍHO A ÚVĚROVÉHO POTENCIÁLU RUSKÉHO BANKOVNÍHO SYSTÉMU.

2.1. Analýza a hodnocení vývoje ruského bankovního systému v podmínkách nestability.

2.2. Odhad velikosti a efektivity využití. úvěrový potenciál komerčních bank.

2.3. Metody zvyšování úvěrového a investičního potenciálu ruského bankovního systému.

3. VÝVOJ OPATŘENÍ SMĚŘENÝCH KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY INVESTIČNÍHO A ÚVĚROVÉHO POTENCIÁLU RUSKÉHO BANKOVNÍHO SYSTÉMU.

3.1. Zvýšení efektivity využití úvěrového potenciálu komerčních bank.

3.2. Nasměrování investičního a úvěrového potenciálu do prioritních distribučních kanálů napříč ekonomickými sektory.

Úvod disertační práce (část abstraktu) na téma „Tvorba a hodnocení investičního a úvěrového potenciálu komerčních bank v podmínkách finanční nestability“

Relevantnost tématu disertační rešerše spočívá v tom, že podmínky pro vznik a využití investičního a úvěrového potenciálu komerčních bank jsou v současné době složité a rozporuplné. Globální finanční krize vedla k výraznému nárůstu rizik v bankovním sektoru. Zvláštní naděje jsou přitom vkládány do komerčních bank, pokud jde o poskytování úvěrů reálnému sektoru ekonomiky, zvláště akutní je nedostatek finančních zdrojů na regionální úrovni. V těchto podmínkách je relevantní stanovit objem bankovních zdrojů, které lze využít k provádění úvěrových operací, neúplné využití úvěrového potenciálu může vést k poklesu ziskovosti bankovních operací. Provádění úvěrových operací nad rámec úvěrového potenciálu zároveň povede k problémům s likviditou.

Aktivní rozvoj národního hospodářství v pokrizovém období vyžaduje zvyšující se investice investičních zdrojů, které přispívají nejen k obnově výrobních procesů, ale směřují ekonomické subjekty i k modernizaci a vzniku nových podniků v různých odvětvích ekonomika.

Je důležité si uvědomit, že v letech 2009-2010. Ruská vláda prováděla hospodářskou politiku bez zahrnutí protikrizových opatření souvisejících se státní podporou ekonomiky, takže hlavní břemeno financování ekonomiky dopadlo na komerční banky, které jsou hlavními dárci podnikům v reálném sektoru ekonomiky. Vzhledem k řadě rysů činnosti tuzemských bank, a to jak externích, tak vnitřních, však nemohou pokrýt potřeby ekonomiky na významné a dlouhodobé zdroje.

V současné době finanční investice realizují podniky převážně z vlastních prostředků. Jak ale ukazuje praxe, interní zdroje investic pro podniky – samofinancování z rozvojových fondů, emisní zdroje – jsou málo náročné (zejména s přihlédnutím ke krizovému stavu významné části ruského průmyslu). Ve vyspělých zemích připadá hlavní podíl investic v ekonomice na investiční a penzijní fondy, pojišťovny, které mají nejdelší zdroje. V moderních ruských podmínkách jsou tyto instituce málo rozvinuté, takže hlavní roli v investičním procesu by měly mít komerční banky.

V podmínkách makroekonomické nestability, která přetrvávala po většinu období transformace trhu, byly ruské banky objektivně zbaveny možnosti poskytovat podnikům a obyvatelstvu dlouhodobé investice a úvěry, protože neměly finanční kapacitu poskytovat takové služby.

Formování investičního a úvěrového potenciálu ruského bankovního systému v 90. letech bylo ovlivněno podmínkami tranzitivní ekonomiky, která se v zemi formovala v důsledku rozpadu autoritářského politického režimu a principů centralizovaného ekonomického řízení. , a který se vyznačoval rigidním monetaristickým kurzem měnové politiky, který vedl k extrémně úzké měnové bázi a v důsledku toho k neplacení, používání peněžních náhražek, barteru, což negativně ovlivnilo tvorbu zdrojové základny. pro bankovní úvěry.

Statistiky však v posledních letech zaznamenávají nárůst podílu přitahovaných dlouhodobých zdrojů, které jsou zdrojem investičních a úvěrových operací bank. Tato situace je důsledkem politiky Banky Ruska zaměřené na zvýšení důvěry obyvatel naší země v bankovní systém. V tomto ohledu dnes úvěrové portfolio tuzemských bank zaznamenalo nárůst úvěrů během jednoho roku.

Na jedné straně rostoucí role bank v investičním a úvěrovém procesu a na straně druhé obtížné podmínky pro vytváření zdrojové základny bank předurčily potřebu teoretického studia investičního a úvěrového potenciálu komerčních bank. schopnost poskytovat střednědobé a dlouhodobé investice a faktory, které ji ovlivňují.

Nejobtížnější překážkou, kterou se bankám po desetiletí nedaří překonat, je vytváření dlouhodobé zdrojové základny a nízká kapitalizace, která vede k neschopnosti bank poskytovat dostatečnou investiční a úvěrovou podporu podnikům a obyvatelstvu naší země. země.

Dalším velkým problémem je efektivní využití úvěrového potenciálu bankovního systému a rozvoj nových forem úvěrování. Různé úvěrové metody, které se v poslední době během krize rozšířily, vedly k výraznému nárůstu úvěrových rizik. Proto v současné době nabývají potřebného významu procesy praktických přístupů k utváření investičního a úvěrového potenciálu a vytváření metodických základů pro jeho hodnocení s přihlédnutím ke všem možným faktorům ovlivňujícím jeho hodnotu.

Stupeň rozvoje výzkumného problému disertační práce.

Teoretickými otázkami souvisejícími s teorií úvěrování a bankovních investic se zabývají práce R.G. Asadov, E.B. Gerasimová, T.N. Danilova, L.P. Krolivetskaya, O.I. Lavrushina, G.G. Korobová, S. A. Mitsek.

Hlavní přístupy k utváření zdrojové základny banky a metody jejího řízení jsou uvedeny v dílech A.B. Berníková, V.V. Kiseleva, E.A. Krivolevič, V.V. Manuylenko, A.B. Minaeva, A.V. Murycheva, V.M.

Problematika investičního a úvěrového potenciálu komerčních bank byla studována v pracích: Yu.A. Babicheva, I.T. Balabanová, L.G. Batráková, V.A. Gamzy, I.V. Dun, N.E. Egorova, O.I. Lavrushina, I.O. Markin, I.N. Ryková, G.S. Panová, K.P. Tagirbeková a další.

Autoři zjišťují podstatu úvěrového či investičního potenciálu bank, identifikují faktory určující schopnost bank poskytovat finanční podporu a pokoušejí se formulovat metodické přístupy k hodnocení potenciálu banky.

Navzdory poměrně širokému pokrytí této problematiky v literatuře však věda stále potřebuje další výzkum, protože otázky související s metodami hodnocení investičního a úvěrového potenciálu s přihlédnutím k celému souboru faktorů ovlivňujících jeho hodnotu nejsou dosud vyřešeny. Kromě toho se vědci stále nemohou shodnout na otázce investičního a úvěrového potenciálu, ztotožňují tento koncept se zdrojovou základnou bank a neberou v úvahu takové faktory, jako je likvidita a rezervy.

Relevance a nedostatečná míra vědeckého rozvoje problematiky formování a hodnocení investičního a úvěrového potenciálu bank předurčila potřebu dalšího vývoje v této problematice a tím i volbu tématu, cílů a záměrů disertační práce.

Cílem disertační práce je vyvinout metodické přístupy k formování investičního a úvěrového potenciálu bank v podmínkách pokrizového oživení a algoritmus pro jeho hodnocení se zohledněním všech formativních faktorů.

Realizace cíle vyžadovala vyřešení následujících úkolů:

Studovat za účelem objasnění pojmu „investiční a úvěrový potenciál“, určit jeho roli v makro- a mikroekonomickém prostředí jeho projevu;

Určit soubor faktorů, které tvoří investiční a úvěrový potenciál, posoudit jejich souvislost s výší finančního potenciálu;

Vyvinout metody pro hodnocení investičního a úvěrového potenciálu banky na základě zohlednění všech identifikovaných faktorů, stanovit a seskupit koeficienty hodnocení, které umožní učinit závěr o úrovni rozvoje zdrojové základny komerční banky;

Provést analýzu a posoudit investiční a úvěrový potenciál tuzemských bank;

Určit zdroje růstu investičního a úvěrového potenciálu ruských bank a vyhodnotit je;

Vyvinout způsoby, jak zvýšit investiční a úvěrový potenciál komerčních bank v Rusku.

Předmětem výzkumu je bankovní systém.

Předmětem studia je soubor vztahů v procesu utváření investičního a úvěrového potenciálu úvěrové organizace.

Vědecká novinka disertační práce spočívá ve vypracování koncepce tvorby investičního a úvěrového potenciálu, zaměřené na zvýšení výkonnosti úvěrových institucí a multiplikačního efektu investičních zdrojů v reálném sektoru ekonomiky.

Přírůstek vědecké novosti je následující:

1. Odhaluje se podstata investičního a úvěrového potenciálu komerční banky, která je definována v metodickém přístupu a vyjádřena prostřednictvím rozdílů mezi zdrojovou základnou banky a vazbou na likviditu a rezervy, což umožnilo stanovit uzávěrku propojení investičního a úvěrového potenciálu se zdrojovou základnou banky, ale tato kategorie je pouze její součástí.

2. Klasifikace faktorů, které určují velikost investičního a úvěrového potenciálu banky, byla vědecky podložena a stanovena jako hlavní vnější faktory: stav peněžního, akciového a úvěrového trhu; výši povinných minimálních rezerv a způsob použití povinných minimálních rezerv; regulační standardy Bank of Russia; mezi interní patří: velikost vlastního kapitálu banky; čistá výše vlastních zdrojů; velikost přitahovaných zdrojů a struktura a stabilita přitahovaných zdrojů, jakož i míra vzájemné závislosti identifikovaných faktorů s její hodnotou je matematicky prokázána.

3. Byl stanoven soubor koeficientů, které hodnotí stav zdrojové základny banky a kvalitu investičního a úvěrového potenciálu banky. Na základě hodnocení zdrojové základny jsou navrženy přístupy k hodnocení investičního a úvěrového potenciálu, jejichž aplikace závisí na charakteristice vývoje banky a stupni diverzifikace jejích závazků.

4. Byly identifikovány zdroje pro zvýšení investičního a úvěrového potenciálu banky, které jsou v podmínkách ekonomické nestability pokrizového oživení bankovního systému nejefektivnější a pro různé skupiny bank nejpřijatelnější zdroje. byl identifikován.

5. Byl vyvinut algoritmus pro tvorbu investičního a úvěrového potenciálu, zahrnující: faktory ovlivňující úroveň úvěrového potenciálu bankovního systému, hlavní formy půjčování reálnému sektoru ekonomiky, jakož i postup výpočtu hodnotu a efektivitu využití úvěrového potenciálu bankovního systému.

Teoretickým a metodologickým základem disertační práce byla základní východiska ekonomické teorie, práce domácích i zahraničních vědců věnované problematice formování investičního a úvěrového potenciálu, zdrojové základny a rozvoje bankovního systému.

Informační1 základ studie tvořily regulační dokumenty upravující úvěrové, vkladové a spořicí vztahy v Ruské federaci, statistické údaje Centrální banky Ruské federace, Rosstatu, úvěrových organizací, analytických a ratingových agentur.

Disertační práce využívá různé metody a techniky srovnávací a statistické analýzy a také dialektické principy pro studium ekonomických jevů a procesů.

Praktický význam spočívá v tom, že výsledky studie lze využít k vědeckému zdůvodnění problematiky zlepšení využití investičního a úvěrového potenciálu bankovní soustavy. Navržené metodické přístupy mají přímý praktický význam a přispívají ke zvýšení efektivity bankovního systému.

Testování výsledků výzkumu bylo provedeno při vývoji školicích kurzů „Bankovnictví“, „Finance a úvěr“, „Peníze, úvěry, banky“ Celoruské státní daňové akademie Ministerstva financí Ruské federace, Asociace regionálních bank.

Publikace. Hlavní ustanovení a závěry disertační rešerše jsou reflektovány v 5 pracích o celkovém objemu 2,5 s. vč. 3 články v předních vědeckých časopisech doporučených Vyšší atestační komisí Ministerstva školství a vědy Ruské federace.

Struktura disertační práce. Disertační práce se skládá z úvodu, tří kapitol s osmi odstavci, závěru, seznamu literatury a přílohy.

Závěr disertační práce na téma „Finance, peněžní oběh a úvěr“, Vasiliev, Oleg Vladislavovič

ZÁVĚR

Výzkum provedený v dizertační práci nám umožnil vyvodit řadu teoretických i praktických závěrů, které vytvořily základ pro vypracování přístupů k hodnocení investičního a úvěrového potenciálu bank a směrů k jeho zvýšení, s přihlédnutím k celému možnému souboru faktorů, které určit jeho hodnotu.

Je třeba říci, že v procesu začleňování Ruska do světové ekonomiky na pozadí globalizace ekonomické aktivity a zvyšujícího se prodeje služeb ve vyspělých zemích je studium globálních zkušeností se službami úvěrového bankovnictví za účelem aplikace v naší zemi. zvláštního významu. S přechodem na tržní hospodářství se zásadně mění obsah činnosti bank jako podniků zvláštního druhu, zvyšuje se konkurenceschopnost a vytváří se trh úvěrových služeb, rozvíjí se koncepce integrovaného přístupu k prodeji bankovních služeb podnikovým a privátní klientela se stává relevantní. V tomto ohledu lze říci, že komerční banky nesou ve střednědobém i dlouhodobém horizontu veškerou zátěž financování národního hospodářství.

Investiční a úvěrový potenciál komerční banky je definován jako součást její zdrojové základny, kterou lze využít pro úvěrování a další aktivní operace. Problematika řízení zdrojové základny a utváření investičního a úvěrového potenciálu se proto stávají důležitými otázkami, jejichž řešení jsou navržena v dizertační práci.

Na základě provedeného teoretického výzkumu práce dospěla k závěru, že investiční a úvěrový potenciál je jedním z hlavních faktorů určujících politiku komerční banky, neboť právě investiční a úvěrový potenciál určuje kvantitativní hranice úvěrové politiky banky (limity, úvěrové benchmarky), a tím omezuje schopnost banky provádět úvěrové a investiční operace. Investiční a úvěrový potenciál také ovlivňuje úrokovou politiku banky, neboť její úroková míra není ovlivněna pouze samotnou skutečností placení jejích zdrojů, ale také poměrem nabídky a poptávky po úvěrových zdrojích. Při stabilní poptávce po úvěrech a relativně malém podílu volných zdrojů úroková sazba banky roste, v opačné situaci klesá;

Zkoumáním faktorů ovlivňujících výši investičního a úvěrového potenciálu práce určila míru vlivu každého z faktorů a dospěla k závěru, že každý z nich by měl být obsažen jako proměnná v modelu hodnocení investičního a úvěrového potenciálu. Na základě výpočtů práce navrhla dva přístupy hodnocení, z nichž každý lze v praxi aplikovat v závislosti na specifikách činnosti banky a míře diverzifikace jejích závazků.

Potřeba zohlednit různé faktory v přístupech k hodnocení investičního a úvěrového potenciálu předurčila v současné fázi studium zdrojů jeho růstu v ruských komerčních bankách. V důsledku toho byly vyvozeny závěry, že v podmínkách nestability hospodářského rozvoje Ruska banky převážně formují svůj investiční a úvěrový potenciál na úkor vlastního kapitálu, jehož zdrojem je základní kapitál, zisk a podřízené úvěry. . Práce zjistila, že každý ze zdrojů růstu vlastního kapitálu má převažující význam v závislosti na shluku bank, takže pokud banky s účastí státu navýšily svůj vlastní kapitál prostřednictvím podřízených úvěrů, pak toto navýšení provedly malé a střední regionální banky prostřednictvím rekapitalizace zisků. Disertační práce navíc dospěla k závěru, že základem investičního a úvěrového potenciálu tuzemských bank jsou finanční prostředky fyzických osob, jejichž objem se každým rokem zvyšuje.

Proces zvyšování investičního a úvěrového potenciálu je nemožný bez managementu, jehož cílem je zvýšení úvěrových a investičních schopností ruských bank.

Pro řízení investičního a úvěrového potenciálu komerční banky práce navrhuje model, který obsahuje srovnávací analýzu, metodu seskupování a ekonomické a statistické metody. Pro vývoj modelu byla v práci vytvořena informační základna, která zahrnuje:

Dynamické řady určitých typů fondů s investičním a úvěrovým potenciálem;

Klasifikace úvěrových potenciálních prostředků podle částek, podmínek, skupin zákazníků;

Stanovení stabilní části pro každý typ investičního a úvěrového potenciálu;

Nominální a reálná cena investičních a úvěrových potenciálních prostředků (s přihlédnutím k úpravám o daně, povinné minimální rezervy atd.);

Vážený průměr ceny fondů s investičním a úvěrovým potenciálem.

Velký význam je v práci kladen na cenu finančních prostředků, které tvoří investiční a úvěrový potenciál. Náklady úvěru musí odpovídat očekávané (kalkulované) míře rizika.

Tvorba cen za bankovní služby je dána působením faktorů charakteristických pro tržní ekonomiku: nabídky a poptávky, stavu trhu na komoditních burzách a devizových trzích. Cena vznikající při úvěrové transakci nemůže být peněžním vyjádřením hodnoty, ale je cenou užitné hodnoty půjčovaných prostředků. Vztah mezi nabídkou a poptávkou nehraje žádnou roli. já b

Interpretace zájmu západními badateli odhaluje jiný přístup. Mezi různými typy cen používaných komerčními bankami zaujímá zvláštní místo úroková sazba – nominální a reálná (tržní). Investice a úspory jsou závislé na úrokové míře, slouží jako ukazatel interakce finančních a komoditních trhů.

Makroekonomické a agregátní ukazatele zohledněné v modelu umožňují určit stav úvěrových a investičních operací, které lze využít ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Práce tedy stanovila, že rozvoj úvěrování a investování usnadní praktická aplikace modelu pro zvýšení investičního a úvěrového potenciálu, využití finančních nástrojů, vytvoření systému úvěrových registrů a zavedení modelu pro stanovení individuální efektivní úrokové míry spotřebitelských úvěrů.

Seznam odkazů pro výzkum disertační práce Kandidát ekonomických věd Vasiliev, Oleg Vladislavovič, 2011

1. Občanský zákoník Ruské federace, část I, 2, 3 elektronický zdroj./ Občanský zákoník - Elektronická data - Moskva - 2011. - režim přístupu http://www.grazkodeks.ru/

2. Federální zákon „O dodatečných opatřeních k posílení stability bankovního systému v období do 31. prosince 2011“ elektronický zdroj./ConsultantPlus.-Elektronická data.-Moskva.-2011.-režim přístupu http://www. consultant.ru .- Opusťte obrazovku

3. Federální zákon „O bankách a bankovních činnostech“ ze dne 2. prosince 1990 č. 395-1 elektronický zdroj./ConsultantPlus.-Elektronická data.-Moskva.-2011.- režim přístupu http://www.consultant.ru . -Odejít z obrazovky

4. Federální zákon „O kreditní historii“ ze dne 30. prosince 2004 elektronický zdroj./ConsultantPlus.-Elektronická data.-Moskva.-2011.-režim přístupu http://www.consultant.ru.- Snímáno z obrazovky

5. Federální zákon „O pojištění vkladů fyzických osob v bankách Ruské federace“ ze dne 23. prosince 2003 č. 177-FZ elektronický zdroj./ConsultantPlus.-Electronic data.-Moskva.-2011.- režim přístupu http:/ /www .consultant.ru.- S titulkem z obrazovky

6. Federální zákon „O Centrální bance Ruské federace (Banka Ruska) ze dne 27. června 2002 č. 86-FZ elektronický zdroj./ConsultantPlus.-Electronic data.-Moskva.-2011.- režim přístupu http:/ /www.consultant ru.- Opusťte obrazovku

7. Federální zákon ze dne 2. prosince 1990 č. 395-1 „O bankách a bankovních činnostech“ elektronický zdroj./ConsultantPlus.-Electronic Data.-Moskva.-2011.- režim přístupu http://www.consultant.ru. - Opusťte obrazovku

8. Bankovní pokyn č. 85 ze dne 20. listopadu 2002 „K poskytování, vedení a účtování kontokorentních úvěrů na zvláštních kartových účtech“ elektronický zdroj./ConsultantPlus.-Electr. data.-Moskva.-2011.-režim přístupu http://www.consultant.ru.- Snímáno z obrazovky

9. Pokyn Ruské banky ze dne 16. ledna 2004 č. 110-I „O povinných standardech pro banky“, elektronický zdroj./ConsultantPlus.-Electronic Data.-Moskva.-2011, režim přístupu http://www. consultant.ru - Útěk z obrazovky

10. Pokyn Centrální banky Ruské federace ze dne 16. ledna 2004 č. 110-I „O povinných standardech bank“ elektronický zdroj./ConsultantPlus.-Elektronická data.-Moskva.-2011.- režim přístupu http:/ /www.consultant.ru.- Opusťte obrazovku

11. Nařízení Ruské banky ze dne 9. července 2003 č. 232-P „O postupu při tvorbě rezerv na případné ztráty úvěrových institucí“ elektronický zdroj./ConsultantPlus.-Electr. data.-Moskva.-2011.-režim přístupu http://www.consultant.ru.- Snímáno z obrazovky

12. Předpisy Ruské banky ze dne 24. září 1999 č. 89-P „O postupu při výpočtu výše tržních rizik úvěrovými institucemi“ elektronický zdroj./ConsultantPlus.-Electr. data.-Moskva.-2011.-režim přístupu http://www.consultant.ru.- Snímáno z obrazovky

13. Nařízení Bank of Russia č. 255-P ze dne 29. března 2004 „o povinných rezervách úvěrových institucí“, ve znění pozdějších předpisů. elektronický zdroj./ConsultantPlus.-Elektronická data.-Moskva.-2011.-režim přístupu http://www.consultant.ru.- Snímáno z obrazovky

14. Fries S., Taci A. Bankovní reforma a vývoj v tranzitivní ekonomice. Pracovní dokument EBRD č. 71, 2002.

15. Minimální standardy pro dohled nad mezinárodními bankovními skupinami a jejich přeshraničními provozovnami. BIS. -1992.-červenec.

16. Deklarace OECD o mezinárodních investicích a nadnárodních společnostech. OECD. - 1976. - 21. června (Recenzováno v letech 1979, 1984, 1991 a 2000).

18. Robbins H., Monro S. Metoda stochastické aproximace. //Roční matematická statistika, 1951, v. 22 str. 400-407/

19. Abdulatipov M., Rozu kul ov U. Problematika zlepšování hodnocení a snižování úvěrového rizika. // Peníze a úvěr.-2000.- č. 10.-S.15-22.

20. Akinina V.P., Zolotova E.A., Strakhov P.B. Modelování optimálního depozitního portfolia komerční banky se stanovenými kritérii finanční stability. //Finance a úvěr.-2010. Ne. 9.-S. 14-20

21. Aleksandrová N.G. Bankovní teorie a praxe: funkce komerčních bank. Mezinárodní platby. Půjčky a investice. / [Alexandrová N. G. a kol.] ; upravil G. N. Beloglazová, JI. P. Krolivetskaja. Moskva [atd.]: Petrohrad, 2008

22. Altukhova E.V. Investiční potenciál komerční banky: abstrakt. dis. pracovní pozice vědec krok. Ph.D. ekon. sc./scient. ruce Kuzněcov S.A. -M., 2008. -23s.2.

23. Americké sociologické myšlení: texty. M., 1994. str. 464.

24. Andreeva G. Scoring jako metoda hodnocení úvěrového rizika //Banking Technologies, 2000.- č. 6. -P. 12-20.

25. Artěmová A.O. Úvěrový systém v Ruské federaci: koncept a hlavní prvky // Finance.- 2007.- č. 1.-S.23-29

26. Babicheva A.Yu. Monetární multiplikace a regulace peněžních faktorů inflace // Finance a úvěr. - 2005. - č. 13. S. 14 -18.

27. Bankovní systémy v rozvojových ekonomikách. Rusko v kontextu zahraničních zkušeností / Ed. P.C. Ginberg. - Petrohrad: DB, 2001,747 s.

28. Bankovnictví: Referenční příručka / Ed. Yu A. Babicheva. M: “Ekonomika”, 2006. - S. 144 - 146.

29. Bankovnictví: strategické vedení. 2. vyd. - M.: Nakladatelství "Consultbanker", 2001. 432 s.

30. Bankovnictví: management a technologie / Ed. DOPOLEDNE. Tavasieva. M.: JEDNOTA. 2009. S. 143

31. Batáková L.G. Analýza úrokové politiky komerční banky. M.: Logos, 2002. - 152 s.

32. Batáková L.G. Ekonomická analýza činnosti komerční banky. - M,: Publishing Corporation "Logos", 1999. 344 s.

33. Begretsov A.B. O vlivu doby trvání a objemu úvěrů na úrokové sazby bank // Moderní aspekty ekonomie. 2003. -№2.-С: 64-76.

34. Bobrová O.V. Právní základy státní regulace bankovního úvěrování // Disertační práce pro kandidáta právních věd. Saratov, 2000. S. 132.

35. Bobin S.S. Vývoj bankovního systému v Rusku // Finance a úvěr. 2010: - č. 7. - 14. - 20. str.

36. Bunkina M.K., Semenov V.A. Makroekonomie. M.: DIS, 1996.

37. Bychkov V.P., Berdyshev A.B. O bankovních rezervách // Bankovnictví. 2005 - č. 4. - S. 21 - 26

38. Bulletin QUMMIR č. 12 (plná verze, s přílohami). Čtvrtletní makroekonomický model Ruska QUMMIR // Materiály Ústavu národního ekonomického prognózování Ruské akademie věd. M.: INP RAS, 2008

39. Valentseva V.I., Krasavina L.N. Problém řízení rizik // Peníze a úvěr. 2004. - č. 4. - Od 56-63.

40. Vashlikin E.N., Marshavina L.Ya. Mechanismus pro regulaci aktivit komerčních bank v Rusku na makro a mikroúrovni. - M.:1. Ekonomie, 1999.-271 s.

41. Vernikov A.V. Soukromé spořitelny a zahraniční banky // Peníze a úvěry - 2005. - č. 2.-S 34-38

42. Gidulyan A.V. Centralizované a decentralizované úvěrové procesy: pro & sop1ga//Bank lending.-2011. - Ne. 2. - Od 12-23.

43. Gamza V.A. Investiční potenciál Ruska: národní zdroje//Finance a úvěr.-2004.-29(167).-S.6-12.

44. Gamza V.A. "Rusko 2006: Měnová revize", - M.: Vědecký expert, 2006.

45. Gerasimová E.B. Analýza bankovních zdrojů koeficientovou metodou //Finance a úvěr. 2003. - č. 4. - str. 22-25.

46. Gerasimová E.B. Analýza a řízení zdrojů komerčních bank // Účetnictví v úvěrových organizacích. 2002. - č. 4. - S. 3440.

47. Gerasimová E.B. Analýza úvěrového rizika: hodnocení zákaznického ratingu. // Finance a úvěr.-č. 17. 2004. - S. 30 - 44.

48. Globální etnosociologie. Pautová JI.A. Stabilita sociálních systémů. - Omsk: Omská státní univerzita, 1997

49. Grinyuk E.M. Úvěrová politika jako nástroj řízení úvěrových rizik//Bankovní úvěrování, - č. 1.-2011.-e. 15-20.

50. Grüning X, Bratanovich S. Analýza bankovních rizik. Systém pro hodnocení corporate governance a řízení finančních rizik. M.: CELÝ SVĚT, 2003. 123.

51. Golubev S.A. Úloha centrální banky Ruské federace při regulaci bankovního systému země. -M.: Justitsinform, 2000. 190 s.

52. Gusev A.I. „Klubové“ půjčování firemním klientům//Bankovní půjčování.-2010.- č. 6.-str. 16-22.

53. Danilová T.N. Problémy nejistoty, informovanosti a rizika úvěrování komerčními bankami. //Finance a úvěr - 2004. - č. 4. S. 2.

54. Peníze, úvěry, banky / Ed. O. I. Lavrushina - M.: Knorus, 2010. 320 s.

55. Dzhioev A.T., Dmitriev A.B. Průmyslové priority amerických investic v Rusku//Finance a úvěr.-2010. č. 3. - S. 3-10.

56. Peníze. Kredit. Banky: učebnice /Pod. vyd. Ivanová V.V., Sokolová B.I. Mi, 2006. S. 413.

57. Dolan E., Campbell K., Campbell R. Peníze, bankovnictví a měnová politika. Překlad z angličtiny Petrohrad, 1993.

58. Dun I.V. Role investičních bank při formování investičního potenciálu ruského bankovního systému: abstrakt. dis. pro žádost o zaměstnání vědec krok. Ph.D. ekon. vědy / vědecký ruce A. V. Bandurin. M., 2008. -25 s.

59. Evtukh A.T. Teorie úvěru: socioekonomický aspekt // Finance a úvěr.-2005. č. 25.- str. 21-27.

60. Egorova N.E., Smulov A.M. Podniky a banky: interakce, ekonomická analýza, modelování: Vzdělávací a praktický manuál. M.: Delo, 2002. - 176 s. str. 35.

61. Egorycheva E.V. Posilování finanční stability úvěrových organizací v Rusku: vědecká publikace / E. V. Egorycheva. Moskva: Společnost Sputnik+, 2008

62. Ermasová N.B. Řízení úvěrového rizika v bankovním sektoru. //Finance a úvěr.-č. 4. - 2004. - str. 16.

63. Zenchenko, S.B. Finanční potenciál regionu a jeho ekonomická náplň / C.B. Zenčenko, M.P. Paščenko // Bulletin Státní technické univerzity Severního Kavkazu, č. 3(16). - Stavropol: SevKavGTU, 2008. s. 134-142.

64. Ivliev S.B. Použití systému Forecast Risk“ pro komplexní řízení rizik v elektronickém zdroji komerční banky. / Bankovní klub.- Elektronická data.-Moskva.-2011.- režim přístupu www.bancclub.ru.- Snímáno z obrazovky

65. Karpová E.A. Metodika rozvoje finančního a investičního mechanismu holdingu s přihlédnutím k systematickému přístupu. // Finance a úvěr, č. 15.-2008.-S.6-14.

66. Kirisyuk G.M., Lyakhovsky V.S. Posouzení banky o bonitě dlužníka. // Peníze a úvěr.-2000.-č. 13-20.

67. Kiselev V.V. Řízení bankovního kapitálu: teorie a praxe. M.: Nakladatelství OJSC "Economy", 1997. - 256 s.

68. Kleiner G. Moderní ruská ekonomika jako „ekonomika jednotlivců“ // Otázky ekonomie.-1996.-č. 14-22.

69. Ključnikov M.V. Ekonomická a statistická analýza struktury a dynamiky ukazatelů aktivních a pasivních operací komerční banky // Finance and Credit. 2003. - č. 1. - S. 18-23.

70. Kovel-Mishina A.I. Pozice zahraničních bank ve finančním systému Ruska / I. A. Kovel-Mishina. Moskva: MAKS Press, 2009

71. Komplexní analýza finančních a ekonomických výsledků banky a jejích poboček / JI.T. Gilyarovskaya, S.N. Panevina. -SPb.: Peter, 2003. s. 105.

72. Kotlyarov M.A. Způsoby, jak zlepšit hlavní směry měnové politiky v Rusku // Finance a úvěr. 2010. - č. 4.1. S.18-23.

73. Stručný etymologický slovník ruského jazyka. Ed. 2., rev. a doplňkové Ed. S.G. Barkhudarov. M., „Osvícení“, 1971. - 542 s. str. 358.

74. Krivolevič E.A. Pokyny pro zajištění stability bankovního systému // Finance a úvěr. - 2011. - č. 4. str. 15-21.

75. Krolivetskaya L.P. Bankovnictví: úvěrová činnost komerčních bank: učebnice pro studenty oboru "Finance a úvěr" / L.P. Krolivetskaya, E.V. Tichomirov. Moskva: KnoRus, 2009

76. Kulakov A.E. Řízení bankovních aktiv a pasiv: praktická práce. příspěvek. M.: BDC Press, 2004. - 256 s.

77. Lavrushin O.I. Vlastnosti využití úvěru v tržní ekonomice // Bankovnictví. 2002. - č. 6. - S. 2-8.

78. Lopatin V.A., Lopatina L.E. Ruský výkladový slovník - M.: EKSMO, 2007. 928 s. str. 518.

79. Makin I.O. Investiční činnost komerčních bank v Rusku: monografie / I. O. Makin; Moskevský stát Univerzita pojmenovaná po M. V. Lomonosov, Fakulta sociologie. Moskva: MAKS Press, 2008

80. Manuylenko V.V. Praxe hodnocení přiměřenosti vlastního kapitálu v ruských úvěrových institucích: problémy a vyhlídky rozvoje // Finance and Credit. - 2010. -№11. - S. 15-21.

81. Minaeva A.B. Rozvoj systému efektivnosti využití získaných prostředků bankami. Abstrakt kandidáta ekonomických věd. Moskva, I

82. Mishchenko V. Optimalizace portfolia cenných papírů podle investorovy „chuti“ riskovat // Bankovní technologie, - č. 7-8. - 2003. S. 44-50.

83. Moiseev S. Podstata, funkce a mezinárodní praxe povinných minimálních rezerv // Finance a úvěr. 2002. - č. 12. - str. 56-67.

84. Morsman Jr. E.M. Správa úvěrového portfolia / Přel. z angličtiny M.: Alpina Business Books, 2004. - 208 "s.

85. Murychev A.B. Kapitalizace a konkurenceschopnost bank - faktory úspěchu.// Bankovnictví.-2007.-č. 7.-S.49; Fúze a akvizice.-2008.-č.9(67).-str.10.

86. Murychev A.B. O způsobech, jak posílit zdrojovou základnu ruských komerčních bank //Money and Credit. - 2003. - č. 11. s. 48-52.

87. Mitrochin V.V. Kritéria stability bankovního systému // Finance a úvěr - 2011. - č. 2. str. 8-17.

88. Mitsek S.A., Mitsek E.B. Ekonometrické modelování investic do fixního kapitálu prostřednictvím bankovních úvěrů v Ruské federaci // Finance and Credit.-2010.- No. 23. - S. 4-12.

89. Nikolaev D. Mezinárodní praxe provádění operací půjčování cenných papírů. //Trh cenných papírů.-2003. - Ne. 4. str. 44-46.

90. Nurejev R.M. Ekonomika rozvoje: modely formování tržní ekonomiky - M.: NORMA, 2008, s.571

91. Přehled bankovního sektoru Ruské federace. Analytické ukazatele (online verze). -M.: Bank of Russia, 2009.

92. Obozintsev A., Orlov V. Řízení zdrojů a tržních rizik komerční banky. Organizační aspekt // RCB. - 2002. - č. 2. s. 42-48.

93. Obecná a aplikovaná politologie: Učebnice /Pod obec. vyd. V A. Zhukova, B.I. Krasnova. M.: MGSU, nakladatelství "Soyukh", 1997. - 992

94. Obecná teorie peněz a úvěru / Ed. E. F. Žuková. - M.: Banky a burzy, UNITY, 2003. S. 179.

95. Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Výkladový slovník ruského jazyka: 80 000 slov a frazeologických výrazů / Ruská akademie věd. Ústav ruského jazyka pojmenovaný po. V.V. Vinogradová / ed. 4., přidat. M.: Azbukovnik, - 1999. - 944 s. S. 571.

96. Omelčenko A.N. Problémy přijímání zahraničních bank do finančního sektoru Ruské federace // Materiály VII. mezinárodní vědecké a praktické konference „Země s transformující se ekonomikou v kontextu globalizace“. M.: RUDN, 2008.

97. Omelčenko A.N., Khrustalev E.Yu. Přítomnost zahraničních bank na ruském trhu: problémy a řešení // Bankovnictví - 2007. - č. 2.-S.20-27.

98. Omelčenko A.N., Khrustalev E.Yu. Trendy ve vývoji bankovnictví v kontextu ekonomické globalizace // Finance and Credit.-2009.-No 11.-S. 15-22.

99. Hlavní směry jednotné měnové politiky státu pro rok 2009 - M. : Centrální banka Ruské federace, 2008.

100. Panova G.S. Analýza finanční situace komerční banky. - M.: Finance a statistika, 1996. - 272 s.

101. Panova G.S. Úvěrová politika komerční banky. - M.: ICC "DIS", 2006. 464 s.

102. Pashin A., Semenov A. Minimalizace úvěrových rizik. // Bankovnictví v Moskvě.-2000.-Č.4.-S.23-30.

103. Petrov A.B., Zaripov I.A. Historie a vyhlídky ruského trhu s deriváty // Kalkulace a operativní práce v komerční bance.-2003. č. 5. - str. 53 - 62.

104. Peshchanskaya I.V. Organizace činnosti komerční banky: Učebnice. příspěvek. M.: INFRA-M, 2001. - 320 s.

105. Pomazanov M., Banky čelící soukromému podnikání // Bankovní technologie.-č.2.-2004,- str.23-28.

106. Pomazanov M.V. Rizikový kapitál v dokonalém modelu bankovního systému. //Finance a úvěr - č. 24. 2003. - s. 14-17.

107. Vasilyeva M.V., Fedorova O.V. Vývoj systému pro financování investičních projektů v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru v Rusku // Ekonomická analýza: teorie a praxe, č. 9.-2011.-S.10-17.

108. Zdrojová základna ruské banky: způsoby posílení investičního potenciálu (konferenční materiály) // Bankovnictví. -2005. - Ne. 5. - S.17-20.

109. Reed E., Kotter R., Smith R. Komerční banky. - M.: Progress, 2002. -192 s.

110. Rode E. Banky, směnárny, měny moderního kapitalismu / Ed. V.N: Shenaeva. - M.: Finance a statistika, 1986. - 284 s.

111. Ryková I.N., Fisenko N.V. Úvěrový potenciál komerční banky, jeho role v činnosti banky a metodika hodnocení // Finance and Credit. 2005. - č. 25.-S.25-32.

112. Ryková I.N., Fisenko N.V. Úloha úvěrového potenciálu bankovního systému v regionální ekonomice//Finance a úvěr.-2008.-č. 21 (309).P23-29

113. Ryková I.N., Fisenko N.V. Posouzení finanční efektivnosti využití úvěrového potenciálu v bankovním sektoru / I.N. Ryková, N.V. Fisenko // Finance a úvěr. 2006. - č. 33. - S. 2 - 7.

114. Rykova I.N., Shapovalov V.A. Vývoj bankovního systému v podmínkách tržních transformací. - Stavropol: Nakladatelství SSU, 2002. -175 s.

115. Svetunkov S.G. Ekonometrické metody pro prognózování poptávky. M.: Nakladatelství Moskevské státní univerzity, 1993. - S. 116.

116. Sekuritizace bankovních aktiv je nový finanční nástroj na trhu cenných papírů // Kalkulace a operativní práce v komerční bance - 2002. č. 12. - str. 38 - 39.

117. Smirnov V.A. Analýza finanční situace elektronického zdroje komerční banky./Finanční analýza.-Elektronická data.-Moskva.-2011.- režim přístupu ht1p://www.cfin.m/finanalysis^anks/financialcondition.shtml.- Titulek z obrazovka

118. Smulov A.M. Průmyslové a bankovní firmy: interakce a krizové situace. -M.: Finance a statistika, 2003.

119. Sofronová V:V. Bankovní systém po krizi //Finance a úvěr.-2011.- č. 9: s. 15-22.

120. Sorokina I.O. Metodika hodnocení kvality úvěrového portfolia // Bankovní úvěrování - 2010. - č. 6. - S. 17-24.

121. Tavasiev A., Filippov A. O typech úvěrových aktivit banky // Bankovnictví. 2004. - č. 3. - S. 16-24.

122. Tagirbekov K.P. Organizace a řízení komerční banky. Funkční a technologické základy: zobecnění praxe, dokumentů a materiálů. M.: Celý svět; 2006. - 704*s. str. 25.

123. Talyantsev S.V: Problém přijímání cizího kapitálu do národního bankovního systému //Money and Credit.-2004.-No 8.-P.25-33.

124. Tarasov V.I. Peníze, úvěry, banky: Učebnice. Mn., 2003. G. 453; Vinogradov B.B. Příležitosti pro půjčování a investování v moderních podmínkách //Peníze a úvěr.-1995.- č. 8.- S. 26-30.

125. Tikhomirova E. V. Organizace krátkodobých půjček a její dopad na úvěrové riziko banky. //Abstrakt disertační práce pro titul kandidát ekonomických věd. Petrohrad, 2000.

126. Totsky M.N. Metodický základ pro řízení úvěrového rizika v komerční bance.

127. Uljukajev A.B., O. Danilova. Zahraniční dluh bank jako zdroj financování investiční strategie Ruska: rizika a regulační mechanismy // Peníze a úvěr.-2009.-č.5.-S.14-23

128. Usoskin V.M. Moderní komerční banka. Řízení a provoz - M.: IPC "Bazar-Ferro", 1994. 320 s.

129. Fetisov G.G., Lavrushin O.I., Mamonova I.D. Organizace činnosti centrální banky.-M.: KNORUS, 2006.-432 s.

130. Finanční trhy v tranzitivní ekonomice: některé problémy rozvoje. M.: IET, 2003. - str. 126–149.

131. Khashieva JI. HM. Základy konstrukce metodiky pro analýzu přitahovaných zdrojů banky // Finance and Credit. 2005. - č. 12. - S. 48-51.

132. Khashieva JI.X-M. Metody řízení přitahovaných zdrojů komerční banky: klasifikace, charakteristika a hlavní vývojové trendy // Finance a úvěr. 2005: - č. 28. - str. 28-37.

133. Khimicheva N.I., Pokachalova E.V. Finanční právo: učebnice / Odpovědný redaktor. prof. Khimicheva N.I. M., 2005. S. 379.

134. Čerkasov V.E. Finanční analýza v komerční bance. - M.: INFRA-M, 2000: 256 s.

135. Šavšukov V.M. Vznik ruského segmentu globálních financí. - Petrohrad: Petrohradské univerzitní nakladatelství, 2001.

136. Shafikov M.T. Potenciál: podstata a struktura // Sociální a humanitární znalosti. 2002, - č. 1. - s. 236-246

137. Shvetsov Yu.G., Suntsova N.V. K problematice interakce mezi bankovním a reálným sektorem ekonomiky v podmínkách finanční krize // Finance and Credit. 2010. - č. 14. - str. 29-36.

138. Šeremet A.D. Finanční analýza v komerční bance / A.D. Sheremet, G.N. Ščerbaková. M.: Finance a statistika, 2000. - 254 s.

139. Shimachek P., Kashek I, Jackson-Moore E. Bankovní systém Ruska - vyhlídky jsou příznivé // Trh cenných papírů.-č. 8. 2002. - S. 25-30.

140. Shirinskaya E.B. Operace komerčních bank a zahraniční zkušenosti. -M.: Finance a statistika, 1993. 144 s.

141. Ekonomická analýza: situace, testy, příklady, úkoly, výběr optimálních řešení, finanční prognóza: Učebnice / Ed. M.I. Bakanová, A.D. Sheremet. M: Finance a statistika, 2001. - 656 s.

Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené vědecké texty jsou zveřejněny pouze pro informační účely a byly získány pomocí rozpoznávání textu původní disertační práce (OCR). Proto mohou obsahovat chyby spojené s nedokonalými rozpoznávacími algoritmy. V souborech PDF disertačních prací a abstraktů, které dodáváme, takové chyby nejsou.

FINANCE STÁTU A SUBJEKTŮ

MDT 336,71 DOI: 10.18413/2409-1634-2016-2-4-53-61

Kostrovets L. B. Kirizleeva A. S.

ÚVĚROVÝ A INVESTIČNÍ POTENCIÁL BANK. REGIONÁLNÍ ASPEKT

rektor@dsum. org

Státní vzdělávací instituce vyššího odborného vzdělávání "Doněcká státní univerzita managementu", st. Čeljuskincev, 163a, Doněck, 283015

akirizleeva@mail. ru

anotace

Pro vytvoření a udržení bankovních institucí ve stabilním stavu je nutné efektivně řídit veškeré peněžní toky, což se projevuje správou finančních nástrojů promítající se do aktiv, pasiv, podrozvahových pohledávek a pasiv. Finanční nástroje, které zasahují do současnosti, minulosti i budoucnosti, včetně podrozvahových pohledávek a závazků, jsou bankovními institucemi přijímány nebo vypláceny v budoucnu, což přímo ovlivňuje výsledky operací a finanční situaci. Článek odhaluje rysy efektivních bankovních činností; jsou studovány ukazatele ovlivňující jeho účinnost; je provedena analýza fungování komerčních bank podle jejich hlavních kvantitativních a kvalitativních ukazatelů; je zvažována souvislost mezi regionální charakteristikou a úvěrovými a investičními aktivitami bank, jejich vliv na efektivní fungování bank v různých regionech; Je provedena analýza umístění komerčních bank na území Ukrajiny. Klíčová slova: bankovní systém; efektivnost bankovních činností; zisk; správa aktiv a pasiv; bankovní investice; regionální rysy; úvěrové a investiční činnosti; kraj

Larisa B. Kostrovets Alisa S. Kirizleeva

ÚVĚROVO-INVESTIČNÍ POTENCIÁL BANK. REGIONÁLNÍ ASPEKT

Státní vzdělávací instituce vyššího odborného vzdělávání "Doněcká státní univerzita managementu"

163a Chelyuskintsev St., Doněck, 283015, [e-mail chráněný] Státní vzdělávací instituce vyššího odborného vzdělávání "Doněcká státní univerzita managementu" 163a Chelyuskintsev St., Doněck, 283015, [e-mail chráněný]

Pro vytvoření a udržení bankovních institucí ve stabilním stavu je nutné efektivně řídit všechny peněžní toky, což se projevuje správou finančních nástrojů, které jsou zachyceny v aktivech, závazcích, podrozvahových pohledávkách a závazcích. Finanční nástroje, které jsou použitelné v současnosti, minulosti i budoucnosti, včetně podrozvahových aktiv a pasiv, bankovní instituce přijímají nebo platí v budoucnu, což přímo ovlivňuje výsledky operací a finanční situaci.

Článek zkoumá zvláštnosti efektivního bankovního provozu a také ukazatele ovlivňující jeho efektivitu. Dále analyzuje fungování komerčních bank Ukrajiny podle jejich hlavních kvantitativních a kvalitativních ukazatelů; zkoumá propojení regionálních zvláštností a úvěrové a investiční aktivity bank Ukrajiny, jejich vliv na efektivní fungování bank v různých regionech. Článek také analyzuje umístění komerčních bank na území Ukrajiny.

Klíčová slova: bankovní systém; efektivnost bankovního provozu; zisk; správa aktiv a pasiv; bankovní investice; regionální zvláštnosti; úvěrová a investiční činnost; kraj

Vyjádření problému obecně. Ve všech zemích, bez ohledu na ekonomický systém a způsob organizace public relations, hraje hlavní roli bankovní systém. Ne nadarmo je bankovní systém často přirovnáván k oběhovému systému státní ekonomiky. Vždyť právě to zajišťuje ekonomice potřebné množství finančních prostředků, zásobování volného pohybu kapitálu, vypořádání ekonomických subjektů, úvěrování ekonomiky, ale i plnění řady dalších funkcí a úkolů. Je těžké si představit rozvinutou státní ekonomiku bez rozvinutého bankovního systému.

V podmínkách dnešního rychlého rozvoje je bankovní systém Ukrajiny jedním z nejrozvinutějších prvků ekonomického mechanismu, protože jeho reforma začala dříve než ostatní sektory ekonomiky, což bylo dáno klíčovou rolí bank při řešení problémů přechodu na tržní hospodářství. Právě bankovní instituce hrají hlavní roli při vytváření optimálního prostředí pro koncentraci a volný pohyb kapitálu, hromadění prostředků na strukturální restrukturalizaci ekonomiky, privatizaci a rozvoj podnikání.

Každý region Ukrajiny se vyznačuje ekonomickým, přírodním, sociálním, dopravním, geografickým

prvky, které jsou důležité při organizaci bank, jejich poboček a poboček a při realizaci úvěrů a investic

činnosti obecně.

Studium regionálních rysů tvorby a využití úvěrového a investičního potenciálu je důležité nejen pro banky, ale i pro celý bankovní systém. Je to dáno tím, že regionální složka rozvoje každé banky je nejdůležitější. S přihlédnutím k tomu mohou banky zvýšit objem svých aktivit a zvýšit zisky.

Analýza nejnovějších výzkumů a publikací. Je důležité pochopit, co je bankovní systém jako celek a jeho účinnost, čemuž vědci věnovali značnou pozornost. Lavrushin O.I. popisuje bankovní systém takto: „Bankovní systém především není náhodná odrůda, náhoda

soubor prvků. ... Vyjadřuje vlastnosti, které jsou pro něj charakteristické, na rozdíl od jiných systémů fungujících v národním hospodářství. Specifika bankovního systému jsou dána jeho základními prvky a

vztahy, které se mezi nimi vyvíjejí."

Lavrushina O.I. v učebnici se uvádí: „Bankovní systém je nezbytný soubor bank, nebankovních institucí a bankovní infrastruktury, které spolu úzce spolupracují a zajišťují jeho udržitelný rozvoj.“

„Při analýze efektivnosti bankovního systému se obvykle bere v úvahu dopad specifických rysů státu na činnost bank: struktura ekonomiky, charakter vykonávaných činností

makroekonomická politika, specifika strukturálních a institucionálních reforem ve finančním sektoru, další rysy,“ upozorňuje Novikova A.I. .

Baburina N.O., zdůrazňuje, že: „úvěrový a investiční potenciál banky je schopnost banky provádět úvěrové a investiční aktivity díky dostupnosti vhodných zdrojů: finančních, pracovních, technických, technologických a podobně.“

Regionální specifika je nutné zohlednit při tvorbě strategie úvěrových a investičních aktivit celé banky, jednotlivých divizí i při realizaci úvěrové a investiční politiky v konkrétním regionu.

Problémy úvěrů a investic

Činností ukrajinských bank z regionálního pohledu se zabývalo mnoho vědců.

Yu.M. Vorobiev provedl podrobnou analýzu rysů regionálních úvěrových aktivit. a Sribna K.A. Identifikovali hlavní problémy, které komplikují poskytování úvěrů subjektům

podnikání

Účelem článku je identifikovat znaky efektivních bankovních činností; provádění analýzy

fungování komerčních bank Ukrajiny podle jejich hlavních kvantitativních a kvalitativních ukazatelů. Významné jsou studie regionálních charakteristik úvěru

investiční činnost, vliv

regionální faktory na umístění bank a realizaci jejich činností a funkcí. Závažnost této otázky vyvstává v kontextu finanční krize, která negativně ovlivňuje banky, dlužníky a investory.

Prezentace hlavního materiálu. Zdůvodnění získaných výsledků. Při analýze efektivnosti banky je vliv

specifické rysy země na práci bank. Patří mezi ně např. struktura ekonomiky, charakter prováděné makroekonomické politiky, specifika strukturálních a institucionálních reforem ve finančním sektoru a další rysy.

ovlivňující úroveň efektivnosti bank jsou vlastnická struktura v bankovním systému, zásadní změny v provozní činnosti, podíl banky na trhu depozit, kapitalizace bank atd.

Kromě výše uvedeného přístupu jsou využívány výpočty, které propojují efektivitu s ukazateli struktury bankovních aktiv a pasiv a některých typů operací.

Zisk je plnění příjmů a výdajů

hlavním ukazatelem banky. Rozdíl mezi komerčními bankami

tvoří její finanční zisk. Je to ukazatel finančního zisku (tedy bez daní a rozdělení zbytkového zisku), který charakterizuje výkonnost komerční banky.

Všechny typy analýz jsou založeny na ukazatelích, které zahrnují zisk, aktiva bank, finanční výsledky, dále počet registrovaných bank v analyzovaném období a další ukazatele.

Údaje Národní banky Ukrajiny ukazují, že v roce 2014 v zemi působilo 163 bank, z toho 51 bank se zahraničním kapitálem (19 se 100% zahraničním kapitálem). Hlavní ukazatele výkonnosti bankovního systému jsou uvedeny v tabulce. Podle údajů NBÚ se podíl zahraničního kapitálu na základním kapitálu bankovního systému v průběhu roku mírně zvýšil a činí 32,5 %.

Hlavní ukazatele výkonnosti ukrajinských bank

Hlavní ukazatele ukrajinských bank

Rok Počet registrovaných bank Aktiva bank, mil. UAH. Poskytnuté půjčky, miliony UAH. Vlastní kapitál, miliony UAH. Závazky, miliony UAH. Regulační kapitál, miliony UAH. Čistý finanční výsledek, milion UAH.

2007 175 599 396 485 368 69 578 529 818 72 265 6 620

2008 184 926 086 792 244 119 263 806 823 123 066 7 304

2009 182 880 302 747 348 115 175 765 127 135 802 -38 450

2010 176 942 088 755 030 137 725 804 363 160 897 -13 027

2011 176 1 054 280 825 320 155 487 898 793 178 454 -7 708

2012 176 1 127 192 815 327 169 320 957 872 178 909 4 899

2013 180 1 278 095 911 402 192 599 1 085 496 204 976 1 436

2014 163 1 316 852 1 006 358 148 023 1 168 829 188 949 -52 966

Hlavními ukazateli vývoje ekonomiky země jako celku i sekundárního bankovního systému jsou jak hodnota hrubého domácího produktu země, tak i rozvahová měna komerčních bank.

banky. Analyzujme dynamiku HDP a aktiv ukrajinských bank za deset let (obr. 1. Dynamika vývoje ukazatelů HDP, aktiv a čistých příjmů ukrajinských bank).

Rýže. 1. Dynamika vývoje ukazatelů HDP, aktiv a čistých příjmů ukrajinských bank 1. Dynamika HDP, aktiv a čistých příjmů ukrajinských bank

Za deset let činil hrubý domácí produkt země 1 566 728 milionů UAH. v roce 2014, což je 3,55krát více než v roce 2005. V důsledku ekonomické krize se však úroveň tohoto makroekonomického ukazatele v roce 2009 snížila o 34 711,00 mil. UAH. oproti roku 2008. S ohledem na dynamiku rozvoje komerčních bank lze konstatovat, že aktivní operace ukrajinských bank vzrostly o 1 101 843,07 mil. UAH. nebo 6,16krát, což je více než dvojnásobek růstu HDP země. Podobně jako v roce 2009 klesající trend HDP země, došlo k poklesu bilanční měny bank o 45 160,72 mil. UAH. nebo 1,06 krát.

I přes výrazný nárůst aktiv komerčních bank vykázaly za deset let fungování bankovního systému čtyři z deseti let komerční banky, jejichž účelem je dosažení maximálního zisku, ve svých účetních závěrkách záporný výsledek hospodaření - a ztráta (2009 - -38 449,81 milionů UAH, 2010 - -13 026,59 milionů UAH, 2011 - -7 707,54 milionů UAH, 2014 - -52 966,51 milionů UAH). Nejvýraznější konsolidovaná ztráta bank byla zaznamenána v roce 2014. Je třeba poznamenat negativní trend ve stavu bankovního systému Ukrajiny: za deset let, pokud počítáme celkový příspěvek komerčních bank do ekonomiky země - celkový finanční výsledek za deset let, pak banky měly ztrátu z 85 485,84 milionů UAH. Nejvíc

Velké tuzemské finanční instituce nejenže nepřinášejí významné příjmy do rozpočtových příjmů, ale vytvářejí také rizika narušení stability úvěrového systému celé země a ztráty majetku klientů bank.

Pomocí různých metod řízení likvidity se bankovní organizace snaží najít racionální poměr aktiv a pasiv, který by mohl zajistit odpovídající úroveň ziskovosti a neohrozit schopnost banky dostát svým závazkům.

Řízení aktiv a pasiv se provádí různými metodami a všechny tři se stále používají v dnešní praxi.

Bankovní rady využívaly do 60. let minulého století především řízení pouze aktivních operací. Metoda je založena na tom, komu by měly být úvěrové zdroje poskytnuty jako první a za jakých podmínek. Tento přístup nemohl přinést maximální zisk, protože na jedné straně banka odmítá obhospodařovat získané prostředky a tím ovlivňovat jejich hodnotu, a na druhé straně musí být významná část bankovních aktiv ve vysoce likvidní formě, aby se udržela. dostatečná úroveň likvidity, která v konečném důsledku vede ke snížení příjmů.

V 60. a 70. letech bankovnictví nakonec dospělo k závěru, že je možné i řízení odpovědnosti. Výhoda

je zvýšení ziskovosti a možnost větší přesnosti předpovídání potřeby likvidních prostředků. Aby banka měla potřebný objem, strukturu a výši nákladů na pasivní operace, sáhla k cenovým i necenovým metodám hospodaření se získanými prostředky.

Velkou nevýhodou této metody je, že finanční prostředky jsou získávány bez zohlednění efektivity různých oblastí jejich umístění.

Nový přístup k řízení aktiv a pasiv spočívá v tom, že rozvahu banky tvoří výnosy i náklady, a proto se snížením úrovně nákladů (přístup řízení pasiv) dosáhne požadované úrovně ziskovosti ve stejné míře jako při příjmech. z aktivních operací.

Efektivita komerčních bank tedy závisí na mnoha faktorech, jak vnějších, tak vnitřních: politických, ekonomických, sociálních

situaci v zemi a také kvantitativní ukazatele bankovních aktivit,

racionalita při správě stávajících fondů.

Prvořadým úkolem, který je nutné řešit především na makroúrovni, je rozhodování o stabilizaci ekonomiky země, vytváření podmínek pro posílení spolehlivosti komerčních bank tak, aby právnické i fyzické osoby nepřicházely o svůj majetek, úspory a pohodu.

Každý region má svá specifika, která ovlivňují úvěrové a investiční aktivity bank. Tyto funkce lze strukturovat a seskupit do samostatných skupin.

Zdůvodněme každou skupinu a typ regionálních rysů, které ovlivňují úvěrový a investiční potenciál ukrajinského bankovního systému.

Politické rysy.

Politická stabilita v regionu_

Vyznačují se stabilními politickými vztahy mezi různými politickými skupinami, stranami atd. Politická stabilita ovlivňuje ekonomické vztahy, podporuje ekonomický rozvoj vč. bankovní sektor, zejména úvěrové a investiční činnosti.

Úroveň interakce mezi krajskými úřady a státními úřady

Efektivní interakce mezi krajskými úřady a státními úřady umožňuje neustálou podporu ze strany centrální vlády, což umožňuje zajistit ekonomický růst v regionu, a to i prostřednictvím tvorby a využívání úvěrů a investic

potenciál bank

Úroveň interakce mezi krajskými úřady a podnikateli

Díky efektivní interakci mezi krajskými úřady a podnikateli navíc

příležitostí pro ekonomický růst, kterého nelze dosáhnout bez aktivních úvěrových a investičních aktivit bank se krajské úřady vždy snažily o dobré vztahy

banky, aby zajistily finanční vyhlídky pro rozvoj regionu

Úroveň interakce mezi krajskými úřady a obyvatelstvem

Interakce krajských úřadů s obyvatelstvem umožňuje zajistit stabilitu socioekonomického rozvoje. Obyvatelé kraje jsou voliči, a proto se krajská samospráva snaží o pozitivní vztahy s obyvatelstvem, což má dobrý vliv i na úvěrové a investiční příležitosti bank v ČR.

Rýže. 2. Politické rysy ovlivňující úvěrové a investiční aktivity regionálních bank Ukrajiny 2. Politické úvahy, které ovlivňují úvěrové a investiční aktivity regionálních bank na Ukrajině

Organizační a manažerské vlastnosti.

1. Důvěra jednotlivých investorů a dlužníků. Pozitivně či negativně ovlivňuje termíny a objemy vkladů, úvěrových úvěrů obyvatelstva a právnických osob.

2. Umístění bankovních institucí v regionu. Největší koncentrace bank je ve velkých a středních městech, kde dochází k tvorbě finančních toků, příjmů a výdajů podnikatelských subjektů a obyvatel.

3. Přítomnost různých skupin podniků. Banky vznikají především tam, kde sídlí velké a střední, ale i malé podniky, které jsou hlavními spotřebiteli zdrojů.

4. Odborné schopnosti bankovního personálu. Úspěšnost tvorby a využití úvěrového a investičního potenciálu závisí na efektivní činnosti úvěrových manažerů a jejich profesionalitě.

Sociální rysy.

V regionech s velkým počtem nezaměstnaných vznikají problémy s tvorbou úvěrových a investičních zdrojů, klesá počet dlužníků a obyvatelstvo méně využívá bankovních služeb. Při dostatečné poptávce po pracovních zdrojích má obyvatelstvo více možností zvyšování vlastních příjmů, úspor a využívání bankovních úvěrů.

Sklon obyvatel využívat vypůjčené prostředky

Ovlivňuje schopnost populace

vystupují jako individuální investoři, zejména investují volné finanční prostředky do vkladů v bankovních institucích v regionu. Příjem

obyvatel výrazně ovlivňují jejich schopnost být dlužníky u bank v regionech.

Obyvatelstvo bohatších regionů má větší sklon k využívání vypůjčených prostředků než obyvatelstvo regionů s depresemi. I když v této problematice existují určité specifické rozdíly související se zaměstnaností obyvatel.

Úroveň sociálních konfliktů

Míra solventnosti obyvatel v regionu

Sociální konflikty snižují stabilitu regionu a negativně ovlivňují ekonomické vztahy různých

subjekty, zejména populační a podnikatelské struktury. Sociální konflikty jsou často spojeny s nerovnoměrným rozdělením zdrojů, příjmů a nedodržováním požadavků pracovní a občanské legislativy země.

Čím vyšší je míra solventnosti obyvatel v regionu, tím větší je příležitost pro ekonomický růst, a tím i podmínky pro zvýšení úvěrového a investičního potenciálu bank. Solventnost obyvatelstva stimuluje poptávku po zboží a službách, což podporuje nabídku. Tento

stimuluje produkci, která nemůže existovat bez využití úvěrových zdrojů. S dostatečným

solventnost obyvatelstva v regionu, jsou vytvářeny podmínky pro růst úspor, což je také důležitá etapa při utváření a využívání úvěrového a investičního potenciálu bankovních institucí

Úroveň sociálních záruk a sociální ochrany v regionu

Vysoká úroveň sociálních záruk a sociální ochrany v regionu výrazně snižuje pracovní migraci obyvatelstva a podporuje aktivnější využívání úvěrových zdrojů obyvatelstvem. Plnění závazků k dodržování sociálních záruk a zajištění sociální ochrany obyvatelstva posiluje úvěrový a investiční potenciál bank a přispívá k efektivní tvorbě a využívání úvěrových a investičních zdrojů.

Rýže. 3. Sociální rysy ovlivňující úvěrový a investiční potenciál komerčních bank

v regionech Ukrajiny

Obr. 3. Sociální rysy, které ovlivňují úvěrově-investiční potenciál komerčních bank v regionech Ukrajiny

Demografické znaky: hustota obyvatelstva v regionu, počet a podíl práceschopného obyvatelstva, pohlaví a věkové faktory, podíl místního a venkovského obyvatelstva, úroveň vzdělání,

kvalifikace a profesní charakteristiky, míra přírůstku (úbytku) populace, míra mechanické migrace obyvatelstva.

Finanční a ekonomické rysy.

Zdrojová základna bank v regionu

Finanční a ekonomické rysy

Typy ekonomických činností, které převažují v regionu

Zdrojová základna bank v regionu závisí na přítomnosti obyvatelstva a právnických osob, výši příjmů obyvatelstva a podnikatelských subjektů, stavu rozvoje akciového trhu a úrocích z vkladů. Zdrojová základna bank v regionu významně ovlivňuje tvorbu úvěrového a investičního potenciálu.

Úroveň ziskovosti podniku

Zvýšení úrovně ziskovosti podniků umožňuje na jedné straně spolehlivěji zajišťovat podmínky pro splácení úvěrů a formulovat vlastní investiční strategii, na druhé straně zvýšení ziskovosti podněcuje podniky k využívání pouze vlastních prostředků. , snížení objemu vypůjčených finančních prostředků.

Dostupnost reálného zajištění pro ekonomické subjekty pro získání úvěrů

Proto je nutné

optimálnější rovnováhu mezi typy ekonomických činností, které vyžadují úvěrové a investiční zdroje, a těmi typy, které jsou dodavateli finančních zdrojů pro samotné banky.

Objemy a struktura finančních toků v regionu

Významná část populace nemá nebo nechce použít stávající nemovitost jako zástavu. Právnické osoby, které pronajímají

dlouhodobý majetek nemá prakticky žádný vlastní majetek, a proto má

problémy se zajištěním, což ovlivňuje reálnost získávání bankovních úvěrů. Absence zajištění nebo nelikvidní zajištění neumožňuje stimulovat úvěrové a investiční aktivity bank.

Objemy a struktura finančních toků ovlivňují úvěry

investiční činnost prostřednictvím vytváření a využívání zdrojové základny bank.

Náklady na bankovní úvěry na regionálním úvěrovém trhu.

Cena půjček na regionálním úvěrovém trhu

závisí na mezibankovní konkurenci, obecné úvěrové politice bank a nákladech na finanční zdroje, které banky v regionech přitahují. Náklady na úvěry výrazně ovlivňují úroky

klientů při využívání úvěrových zdrojů. Banky v regionech proto mají všechny důvody k tomu, aby se držely reálnějších úrokových sazeb, které souvisejí s úrovní příjmů v regionu.

Investiční klima v regionu

Výhodná investice

klima stimuluje nárůst počtu investorů a skutečných dlužníků. Nárůst počtu investorů podněcuje konkurenční boj mezi bankovními a nebankovními institucemi v oblasti úvěrových a investičních aktivit, což vytváří podmínky pro zhodnocování úvěrového a investičního potenciálu bank.

Úroveň konkurence mezi bankami o zdrojovou základnu a dlužníky

V předkrizovém období již mezi bankami v regionech začal velký boj o klienty, tzn.

fyzické a právnické osoby. Finanční a ekonomická krize poněkud změnila směr a tempo tohoto boje. Zesílí se ale konkurence mezi bankami na regionální úrovni, což se negativně dotkne těch bank, které mají malou síť a neefektivní zaměstnance bank.

Rýže. 4. Finanční a ekonomické faktory ovlivňující úvěrové a investiční aktivity bank v regionech Ukrajiny 4. Finanční a ekonomické faktory ovlivňují úvěrové a investiční aktivity bank v regionech Ukrajiny

Přírodní geografické rysy.

1. Přírodní a geografická rizika ovlivňující úvěrový a investiční potenciál bank: rizika zaplavení obydlených oblastí; rizika zemětřesení; rizika povodní; rizika mrazu, sucha, deště; rizika dalších katastrof.

2. Přítomnost přírodních a geografických omezení týkajících se provádění určitých typů ekonomických činností. Například nemožnost těžby uhlí, pěstování lnu a těžby dřeva v Autonomní republice Krym.

3. Absence (přítomnost) přírodních zdrojů ovlivňujících obživu obyvatelstva a výrobní činnost podniků. Rozvíjí se tedy hutnictví tam, kde jsou místa, kde se těží ruda a uhlí; strojírenství tíhne k hutním podnikům.

Právní vlastnosti.

1. Úroveň implementace legislativy v regionu. Dodržování zákonů přispívá k příznivému investičnímu klimatu,

zvýšení počtu podniků.

2. Úroveň kriminalizace v regionu. Nárůst trestních případů v regionu snižuje pravděpodobnost, že banky provádějí úvěrové a investiční aktivity na tomto konkrétním území, protože existují hrozby jak pro banky, tak pro dlužníky.

3. Úroveň stínové ekonomiky. Téměř všechny regiony jsou do určité míry zapojeny do stínové ekonomiky. Nevyhnutelný je růst stínového sektoru a účast bank v něm, což negativně ovlivňuje důvěru v banky.

4. Míra korupce v regionu. Růst korupce zpomaluje rozvoj podnikání a snižuje důvěru obyvatel ve vedení kraje.

Všechny tyto vlastnosti výrazně ovlivňují úvěrový a investiční potenciál. Největší vliv mají politické, finanční, ekonomické a organizační a manažerské rysy.

Tedy za účelem realizace efektivních úvěrů a investic

činnosti musí zohledňovat charakteristiky regionů, které přímo ovlivňují fungování bankovních institucí.

Před krizí převládaly v regionech Ukrajiny spotřebitelské úvěry obyvatelstvu, většinou hypoteční úvěry na nákup aut a bydlení fyzickými osobami.

Banky zároveň začaly méně půjčovat ukrajinským automobilkám a stavebním firmám. To je jeden z hlavních důvodů úvěrových a investičních aktivit ukrajinských bank. Stát proto musí přijmout vhodná opatření na podporu vlastních výrobců při poskytování úvěrů fyzickým osobám. To znamená, že zvýhodněné úvěry poskytujte pouze tehdy, když jsou úvěrové prostředky vynaloženy na nákup národního zboží

výrobci.

Každé území má svá specifika, což způsobuje rozdíly v úvěrovém a investičním potenciálu jednotlivých regionů.

S ohledem na geografickou polohu bankovních organizací můžete vidět, že většina z nich se nachází v Kyjevě a některých velkých městech.

Kyjev je na prvním místě co do počtu umístěných bank. Proč mnoho bank otevírá v hlavním městě? Důvodů je několik: všechny vládní agentury sídlí v Kyjevě, které hrají obrovskou roli při zajišťování ekonomické aktivity; Od počátku formování nezávislé země Kyjev mobilizoval hlavní finanční toky, což je pro banky velmi důležité; hlavní město Ukrajiny shromáždilo většinu hlavních kanceláří největších domácích i zahraničních společností; v Kyjevě je velká příležitost ovlivnit všechny regiony; Obyvatelstvo v hlavním městě se od obyvatel ostatních regionů liší nejvyšší úrovní osobních financí.

Druhé místo v počtu bank zaujímá město Dněpropetrovsk. Tento region má 15 bank, z nichž největší je PJSC Privatbank. Během finanční krize byla zlikvidována pouze jedna banka. Důvodem vzniku bank v tomto městě je, že se jedná o velké průmyslové centrum, které potřebuje velké finanční prostředky.

Na třetím místě je město Charkov, kde sídlí 11 bank. Mezi nimi je jedna mocná banka. Vysvětlete přítomnost velkého počtu

bankovních institucí lze provést stejnými faktory jako v Dněpropetrovsku. Region potřebuje vlastní bankovní instituce kvůli přítomnosti velkých podniků a ekonomických vazeb s Ruskem.

Čtvrté místo v žebříčku regionů patří Doněcku. Ve městě bylo vytvořeno 10 bank, z nichž 2 patří do největší skupiny. Doněck je velké město, které se vyznačuje rozvinutým průmyslem a ekonomickými vazbami s jinými zeměmi, zejména s Ruskem. Během finanční krize nebyla zlikvidována ani jedna banka.

Na pátém místě je Odessa - 9 bank. Oděsa nemá velké banky, přestože jde o velké průmyslové a dopravní centrum. V okolí města je několik námořních přístavů, které zajišťují dopravní spojení s mnoha zeměmi světa.

Lvov je na šestém místě v počtu bank. Ve městě je založeno 5 bank, včetně jedné velké a jedné, která prošla likvidací během finanční krize. Město nemá průmyslový význam, přestože se zde nacházejí významné průmyslové podniky.

Bibliografie

1. Baburina, N.A. Úvěrový a investiční potenciál banky: koncept a prvky / N.A. Baburina // Bulletin Ťumeňské státní univerzity. -2006. - Ne. 3. - str. 208 - 210 s.

2. Veshkin, Yu G., Avagyan, G. L. Ekonomická analýza činnosti komerční banky: učebnice. Výhoda. - M.: Mistr, 2007.

3. Vorobyov, Yu M. Crediting sub"ekpv shdpriemnitstva in the economic region: monograph / Yu.M. Vorobyov, K.A. Sribna. - Omferopol: Vidavnitstvo: "Share", 2008. - 224 s.

4. Glushko, V. I. Finanční řízení v bankách: Vedoucí. poab. - Kiv: VD “Slovo”, 2004. - 296 s.

5. Kochetov, V. M. Finanční zajištění! Denní komerční banka Stshkosp: teoretické a metodologické aspekty: monografie / V.M. Kochetov. - K.: KNEU, 2002. - 238 s.

6. Lavrushin, O. I. Peníze, úvěry, banky. - 1. vyd. - 1998

7. Lavrushina, O. I. Bankovní systém v moderní ekonomii: učebnice / kolektiv autorů; upravil prof.. - 2. vyd., vymazáno. - M.: KNORUS, 2012. - 360 s.

8. Novikova, A. I. Praktické přístupy k reformě bankovního systému v Ruské federaci // Mladý vědec. - 2013. - č. 7. -S. 225-228.

9. Hlavní zobrazení vzdálenosti od břehů Ukrajiny. -Elektronický zdroj]. - Režim přístupu:

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=368 07&cat_id=36798 (datum přístupu: 17.05.2015).

10. Orlová, N. E. Fúze a akvizice jako nástroj diverzifikovaného růstu komerčních bank / N. E. Orlová // Bankovnictví. - 2000. - Č. 1. -S. 128–132.

1. Baburin, N. A. Úvěrový a investiční potenciál banky: koncept a prvky / N. A. Baburin // Bulletin Tyumen State University. 2006. č. 3. str. 208-210.

2. Veshkin, G., Avagyan, G. L. Ekonomická analýza činnosti komerčních bank: učebnice. Průvodce. M. Masters, 2007.

3. Vorobjov, Yu. Kredituvannya sub"ektiv pidpriemnitstva in ekonomitsi regionu: monografie / Y. M. Vorobyov, K. A. Sribna. Simferopol: Vidavnitstvo "Share", 2008. 224 s.

4. Glushko, V. I. Finanční řízení v bance: Navch. posib. Singapur: VD "Word", 2004. 296 s.

5. Kochetov, V. M. Finanční udržitelnost moderní komerční banky: teoretické a metodické aspekty: monografie: monografie / V. M. Kochetov. K.: KNEU, 2002. 238 s.

6. Lavrushin, O. I. Peníze, úvěry, banky. - 1. vyd. -1998.

7. Lavrushina, O. I. Bankovní systém v moderní ekonomice: příručka / skupina autorů; vyd. prof...2nd ed. M.: KNORUS, 2012. 360 s.

8. Novikov, A. I. Praktické přístupy k reformě bankovního systému v Ruské federaci // Mladý vědec. 2013. č. 7.P. 225-228.

9. Hlavní ukazatele činnosti ukrajinských bank. -. - Režim přístupu: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=368 07&cat_id=36798 (datum přístupu: 17. května 2015).

10. Orlová, N. E. Fúze a akvizice jako nástroj diverzifikovaného růstu komerčních bank / NE Orlov // Bankovnictví. 2000. č. 1. str. 128-132.

Kostrovets Larisa Borisovna, rektor, doktor ekonomie. Sc., docent

Kirizleeva Alisa Salavatovna, docentka katedry finančních služeb a bankovnictví, Ph.D. Sc., docent

Larisa B. Kostrovets, rektorka, doktorka ekonomických věd, docentka

Alisa S. Kirizleeva, PhD v oboru ekonomie, docent, Katedra finančních služeb a bankovnictví