uy Depozitlar Bankning kredit portfeli nima? Bank tashkilotlarining kredit portfeli nima va ular qanday shakllantiriladi bank kredit portfeli ma'lumotlarni qaerdan topish mumkin?

Bankning kredit portfeli nima? Bank tashkilotlarining kredit portfeli nima va ular qanday shakllantiriladi bank kredit portfeli ma'lumotlarni qaerdan topish mumkin?

Eng muhim ishlash ko'rsatkichlari orasida tijorat banki- kredit portfeli. U juda murakkab tuzilishga ega bo'lishi mumkin va undagi ko'rsatkichlarni talqin qilishda muvozanatli yondashuvni talab qiladi. Ammo shunga qaramay, banklar o'zlarining kredit portfelini muntazam ravishda tekshirishlari kerak. Ushbu muammoni muvaffaqiyatli hal etish ish samaradorligining eng muhim omilidir Moliya instituti. Kredit portfelining tuzilishi qanday? Undagi ko'rsatkichlarni qanday tahlil qilish mumkin?

Kredit portfelining o'ziga xos xususiyatlari

Kredit portfeli- bu, agar siz rus tadqiqotchilari orasida keng tarqalgan tushunchalardan biriga amal qilsangiz, boshqa tashkilotlarga yoki jismoniy shaxslarga kredit berish natijasida yuzaga kelgan bank (yoki boshqa tijorat tashkiloti) oldidagi qarz balansi. Tegishli ko'rsatkichning qiymatini aniqlashga yondashuvlar juda boshqacha bo'lishi mumkin.

Shunday qilib, ba'zi tadqiqotchilar qarzni to'liq to'lash jadvallariga nisbatan kredit portfeliga foizlarni kiritish zarur deb hisoblaydilar, boshqalari unga faqat asosiy qarzni aniq kiritishni va maxsus formulalar yordamida kreditning boshqa tarkibiy qismlarini hisoblashni afzal ko'radilar. Dalil shundan iboratki, kreditlangan tashkilot qarzni muddatidan oldin to'lashi va shu bilan foizlarni to'lamasligi mumkin.

Bankning kredit portfelini tahlil qilishning o'ziga xos xususiyatlari

Bankning kredit portfelini tahlil qilish tegishli moliya institutining barqarorligini baholash nuqtai nazaridan juda muhimdir. Gap shundaki bu turdagi tijorat tashkilotlari Daromadning asosiy qismi, qoida tariqasida, kreditlar berish orqali hosil bo'ladi. Biroq, nafaqat bank qancha kreditlar bergani, balki qarz oluvchilar o'z to'lovlarida qanchalik intizomli bo'lishi ham muhimdir. Shunday qilib, kredit portfelining sifatini belgilovchi asosiy mezonlardan biri moliyaviy tashkilot- kredit beradigan shaxslarning to'lov qobiliyati. Turli ko'rsatkichlar asosida aniqlanishi mumkin.

Agar biz gapiradigan bo'lsak yuridik shaxslar ha, shunday bo'lishi mumkin:

Moliyaviy aylanma;

Korxonaning joriy kredit yuki darajasi;

Asosiy shartnomalarning o'ziga xos xususiyatlari va daromad barqarorligini ta'minlaydigan boshqa omillar;

Kredit tarixi.

Jismoniy shaxslar maqomiga ega bo'lgan qarz oluvchilarga kelsak, ularning to'lov qobiliyatini quyidagilar asosida aniqlash mumkin:

Ish haqi miqdoridan;

Ish beruvchi kompaniyaning barqarorligidan;

Kimdan joriy daraja qarzni ortiqcha yuklash;

Tegishli tahlilni o'tkazish uchun manba sifatida ham ichki korporativ hujjatlar, ham bankning muayyan qarz oluvchilar bilan o'zaro munosabatlarini aks ettiruvchi hujjatlardan foydalanish mumkin. Avvalo, bu kredit shartnomalari va arizalar (ular, qoida tariqasida, mijoz haqida batafsil ma'lumotni o'z ichiga oladi).

Kredit portfeli - qarz oluvchi bilan tuzilgan shartnoma shartlaridan kelib chiqib belgilanadigan kreditlarni muddatlari, miqdori va rentabellik darajasi bo'yicha aks ettiruvchi ko'rsatkich. Turli iqtisodiy risklar ham hisobga olinishi mumkin. Bankning kredit portfelini tahlil qilish, birinchidan, qarz oluvchilar tomonidan kapitalni qaytarish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy institutning maksimal mumkin bo'lgan foydasini aniqlash uchun, ikkinchidan, qarz oluvchilarning kreditlarini o'z vaqtida to'lashiga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan omillarni aniqlash uchun ishlatiladi. va to'liq bank.

Portfel tuzilishi

Bank barqarorligining ko'rib chiqilgan parametrini tavsiflovchi aniq ko'rsatkichlarni qanday aniqlash mumkin? Kredit portfeli tuzilishi qanday bo'lishi mumkin? Ko'pincha kreditlar quyidagi asoslar bo'yicha tasniflanadi:

Chet el valyutasi yoki rubl sifatida tasniflash;

Ta'minlash usuli;

To'lov shartlari;

Qarz oluvchining huquqiy holati;

Hisobga olingan shaxsning kelib chiqishi mamlakati.

Ushbu mezonlar ro'yxati, albatta, boshqa moddalar bilan to'ldirilishi mumkin.

Portfelga nimalar kirmaydi?

Shunisi e'tiborga loyiqki, kreditlarning ayrim turlari kredit portfeliga kiritilmaydi. Qachon mumkin? Ko'pchilikning metodologiyasida bank tashkilotlari Davlat organlariga berilgan ssudalarni aktivlar ro'yxatiga kiritmaslik odatiy holdir, byudjetdan tashqari fondlar. Bu muhim garov talablarisiz yoki bozordagidan sezilarli darajada farq qiladigan foiz stavkalarida bunday kreditlarning berilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Kredit portfeli moliyaviy institutning tipik faoliyatini aks ettiruvchi ko'rsatkichdir. Imtiyozli stavkadagi kreditlar bu mezonga javob bermasligi mumkin.

Tijorat bankining kredit portfeliga kiritilmagan kreditlar xoldingning hamkor tuzilmalariga, boshqa moliya tashkilotlariga, agar amaldagi muassasa uning tarkibiga kirsa, yoxud quyi yuridik shaxslarga ham berilishi mumkin. Aslida, ko'p jihatdan bunday operatsiyalar rasmiy ravishda kreditlar sifatida tasniflanadi. Aslida, bu oddiy korporativ pul o'tkazmalari bo'lishi mumkin, ular ko'pincha bank uchun foyda olishga qaratilgan emas.

Portfelni tahlil qilish bosqichlari

Keling, moliyaviy tashkilotning kredit portfelini qanday tahlil qilish mumkinligini batafsil o'rganamiz. Yuqorida biz tegishli tadqiqotning asosini tashkil etuvchi asosiy tamoyillarni, ya'ni joriy kreditlar hajmining o'zaro bog'liqligini va qarz olgan shaxslar tomonidan ularni to'lashning muvaffaqiyatiga ta'sir qiluvchi omillarni qayd etdik. Endi bizning vazifamiz kredit portfelini tahlil qilishning asosiy bosqichlarini ko'rib chiqishdir. Zamonaviy tadqiqotchilar ularning quyidagi to'plamini aniqlaydilar:

Bank xizmatlariga talab va taklifga ta’sir etuvchi omillarni tahlil qilish;

Ta'rif kredit salohiyati moliyaviy tashkilot;

Belgilangan potentsialga muvofiqligi uchun berilgan kreditlar tarkibini o'rganish;

Ko'rib chiqilayotgan sxema, agar biz, albatta, bir xil toifadagi qarz oluvchilar bilan tuzilgan shartnomalarni tahlil qilish haqida gapiradigan bo'lsak, qo'llaniladi - masalan, ro'yxatdan o'tgan joyida rasmiy ravishda ishlaydigan fuqarolar.

Ma'lum bo'lishicha, har bir hujjatni o'rganish umuman shart emas: manbalarni qandaydir umumiy xususiyatga ko'ra birlashtirishni o'z ichiga olgan guruhlarga ajratish kifoya. Misol uchun, bu yillik 20% yoki undan yuqori foiz stavkasini o'z ichiga olgan yoki kreditni bir yil ichida qaytarishni talab qiladigan shartnomalar bo'lishi mumkin. Shunday qilib, bank portfelni o'rganib, shartnomalarda mavjud bo'lgan tegishli ma'lumotlarni to'plashi mumkin va bu ularning tadqiqotining mohiyati bo'ladi.

Tahlilning tegishli bosqichi natijalariga ko'ra, moliya instituti o'z ixtiyorida statistik ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin, ular bank tashkilotining rivojlanish siyosati barqarorligini aniqlash uchun foydalaniladi:

Kredit garovi bo'yicha;

Kredit shartnomalari shartlarini tegishli salohiyatga moslashtirish nuqtai nazaridan;

Tijorat faoliyati natijasida kelib chiqadigan daromadlar miqdori bo'yicha.

Ish natijalariga ko'ra, xulosalar, portfel sifatini baholash, shuningdek uni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar tadqiqotchilar ishining keyingi bosqichining bir qismi sifatida shakllantiriladi.

Bu holatda asosiy vazifa tahlilchilar faoliyati natijalarini to'g'ri talqin qilishdir. Ish natijalari bankning rivojlanish strategiyasini takomillashtirishda amaliy vosita sifatida foydalanish mumkinligini ta'minlashga qaratilgan bo'lishi kerak. Ular moliyaviy tashkilotning kredit portfelini boshqarishni tashkil etuvchi faoliyatni optimallashtirish omiliga aylanishi kerak.

Bank barqarorligining tegishli parametrini malakali tahlil qilish va uni talqin qilish muassasaning bozordagi raqobatbardoshligining eng muhim shartidir. Sberbank yoki boshqa rus gigantining kredit portfeli, ehtimol, benchmark bo'ladi. Ammo rivojlanish strategiyasini belgilashda muvozanatli yondashuv bilan har qanday moliya instituti bunday kuchli raqobat bozorida muhim o'yinchiga aylanishi mumkin. Kredit portfeli hisobot uchun raqamlar to'plami emas. Bu bank biznes modelini takomillashtirish uchun haqiqiy vositadir.

Moliyaviy institutning kredit portfeli nafaqat uning ichki tuzilmalari, balki tashqi ishtirokchilar - masalan, investorlar tomonidan ham baholanishi mumkin. Albatta, tegishli ko'rsatkichlarga ega bo'lish sharti bilan. Ushbu qismda balanslangan kredit portfeliga ega bo'lgan banklarning raqobatbardosh afzalliklari yirik investitsiyalarni qabul qilish qobiliyatida ifodalanadi. Yoki variant sifatida, tashqi kreditlarga kirishda afzalliklarga ega bo'ling. Shu bilan birga, ushbu qismdagi moliyaviy tashkilotning potentsial hamkorlari kredit portfelini o'rganish natijalari asosida ishlab chiqilgan bankning rivojlanish strategiyasini takomillashtirishga qaratilgan tavsiyalar mualliflari ham bo'lishi mumkin.

Kredit portfeli

Bu bank tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarga berilgan barcha kreditlar bo'yicha ma'lum bir sanadagi qarzning qoldig'i. RAS ma'lumotlariga ko'ra, uni 101-hisobot shakli yordamida hisoblash mumkin kredit tashkiloti(aksariyat banklar to'g'risidagi ma'lumotlar Markaziy bank veb-saytida keltirilgan).

Hisoblash usullari bir-biridan farq qilishi mumkin, shuning uchun bir xil bankning kredit portfelining qiymatlarida bir xil sanada hisoblangan, ammo turli tashkilotlar yoki tahlilchilar tomonidan nomuvofiqliklar bo'lishi mumkin. Masalan, boshqa banklarga berilgan kreditlar odatda kredit portfeliga kiritilmaydi. Shuningdek, u, qoida tariqasida, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlariga va davlat byudjetidan tashqari jamg'armalariga beriladigan kreditlarni o'z ichiga olmaydi. Ba'zan kredit portfeli kreditlar bo'yicha qarzni, ular uchun yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun yaratilgan zaxiralarni hisobga olgan holda tushuniladi. Ba'zi sabablarga ko'ra, ba'zi tahlilchilar o'zlarining kredit portfeliga muddati o'tgan qarzlarni kiritmaydilar.

Boshqa lug'atlarda "Kredit portfeli" nima ekanligini ko'ring:

Portfel - Akademik-da faol VipAvenue kuponini oling yoki VipAvenue-da sotuvda arzon narxda foydali portfel sotib oling

Kredit portfeli- – bank tomonidan ma’lum bir sanada berilgan kreditlar majmui. Ushbu ko'rsatkichni hisoblash usullari ishlab chiqilmagan va standartlashtirilmagan. Turli banklar va turli tahlilchilar hisobot berish maqsadida o'z portfeliga har xil turdagi kreditlarni o'z ichiga oladi (korxonalar,... ... Iqtisodiy va matematik lug'at

kredit portfeli- bank tomonidan ma'lum bir sanada berilgan kreditlar yig'indisi. Ushbu ko'rsatkichni hisoblash usullari ishlab chiqilmagan va standartlashtirilmagan. Turli banklar va turli tahlilchilar hisobot berish maqsadida o'z portfeliga har xil turdagi kreditlarni o'z ichiga oladi (korxonalar,... ... Texnik tarjimon uchun qo'llanma

Kredit portfeli- bu ma'lum bir sanadagi faol kredit operatsiyalari bo'yicha asosiy qarz bo'yicha qarz qoldiqlarining yig'indisi. Mijoz kredit portfeli uning ajralmas qismi bo'lib, bankning kredit operatsiyalari bo'yicha qarz balansini ifodalaydi... Vikipediya

KREDIT PORTFELI- (inglizcha kredit portfeli) – bank tomonidan berilgan kreditlar to'plami. U bank tomonidan o'ziga xos tuzilmaga (investitsiyalar yo'nalishlari va kredit turlari, qarz oluvchilarning turlari, kreditlash shartlari va boshqalar), rentabellik, jami... ... bo'lgan yagona boshqaruv ob'ekti sifatida qaraladi. Moliya va kredit ensiklopedik lug'ati

Bank kredit portfelini bozorning boshqa ishtirokchisiga sotganda, qarz oluvchi uchun kreditga xizmat ko'rsatish shartlari bir xil bo'lib qoladi. Bunday vaziyatda, portfelni sotish bo'yicha aniq bitimga qarab, tafsilotlarga ko'ra,... ... Bank entsiklopediyasi

Bank kredit portfeli- bank tomonidan taqdim etilgan kreditlar portfeli. P.b.k. quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin: minimal riskli kreditlar; xavfi yuqori bo'lgan kreditlar; marjinal riskli kreditlar; nostandart kreditlar. P.b.k tomonidan belgilanganidek. ga bo'linadi: kafolatlangan kreditlar...... Biznes atamalari lug'ati

BANK PORTFELI, KREDIT- bank tomonidan berilgan kreditlar jami. Risk darajasiga ko'ra kredit portfeli quyidagi tuzilishga ega: 1) eng past riskli kreditlar (tasniflanmagan) 2) riski yuqori bo'lgan kreditlar 3) marjinal riskli kreditlar 4) nostandart kreditlar,... ... Katta iqtisodiy lug'at

Urugvay kredit banki- Banco de Crédito 1908 yilda tashkil topgan. Manzil ... Vikipediya

kredit- I. KREDIT I oh, oh. kredit m. 1. Kredit, ishonch, ta’sirga ega bo‘lish. Sl. 18. Doim sevilgan va hurmatga sazovor bo'lgan hukmdor xalq orasida boshqalarning hiyla-nayrangisiz va o'z xohishi bilan foydalidan zararlini afzal ko'rganiga shubha tug'dira olmaydi. 1762. N. Panin ... Rus tilining gallitizmlarining tarixiy lug'ati

Moskva kredit banki- Ushbu maqola Wikified bo'lishi kerak. Iltimos, uni maqolalarni formatlash qoidalariga muvofiq formatlang... Vikipediya

Kitoblar

Tijorat bankining kredit portfeli, E. A. Bibikova, S. E. Dubova. O'quv qo'llanma kredit portfelining mohiyatini toifali va amaliy darajalarda o'rganadi. Kredit funksiyalari orqali kredit portfelining vazifalari aniqlanadi. Alohida e'tibor qaratiladi... 172 rublga sotib oling
Tijorat bankining kredit portfeli: darslik, E. A. Bibikova. ...

Kredit portfeli bank tomonidan berilgan kreditlar majmuidir. U bank tomonidan tuzilmasi (investitsiyalar yo'nalishlari va kredit turlari, qarz oluvchilarning turlari, kreditlash shartlari va boshqalar), rentabellik va umumiy riskga ega bo'lgan yagona boshqaruv ob'ekti sifatida qaraladi. Kredit portfelining xususiyatlari:

berilgan kreditlar miqdori;
o'rtacha tortilgan foiz stavkasi;
o'rtacha hisoblangan kredit muddati;
tavakkalchilik (muddati o'tgan kreditlar ulushi va zahiralarni taqdim etish);
konsentratsiya (yirik kreditlar ulushi);
diversifikatsiya qilish (ayrim xususiyatga ega bo'lgan kreditlar guruhining ulushi).

Kredit portfelini baholash uning sifatini tahlil qilishga asoslanadi. Rossiya Bankining qoidalari kreditlar sifatini baholash uchun 4 guruhni belgilaydi:

1 - standart kreditlar (deyarli xavf-xatarsiz);
2-nostandart kreditlar (to'lanmaslik xavfining o'rtacha darajasi);
3-chi - shubhali kreditlar (to'lanmaslik xavfining yuqori darajasi);
4 - yomon kreditlar (to'lash ehtimoli deyarli nolga teng, kredit bankning haqiqiy yo'qotilishini anglatadi).

Kredit portfelining tuzilishi

Muayyan tijorat bankining kredit portfelining hajmi va tuzilishi bir qator omillar bilan belgilanadi:

1. Bank xizmat ko'rsatuvchi bozor sektorining o'ziga xos xususiyatlari. Ushbu omilning kredit portfelining hajmi va tarkibiga ta'siri tijorat bankining iqtisodiyotning ayrim tarmoqlaridagi kredit xususiyatlari, taqdim etilgan kredit turlari va qarz oluvchilar bilan belgilanadi;

2. Bank kapitalining miqdori. Bu omil yakka tartibdagi qarz oluvchiga, bank esa ulgurji yoki chakana kreditor sifatida beriladigan kreditning maksimal miqdorini (cheklovchi omil) belgilaydi;

3. Bank faoliyatini tartibga solish qoidalari. Bu omil kredit tavakkalchiligi standartlarini belgilashni, kreditlarning ayrim turlarini taqdim etishda cheklovlar va/yoki taqiqlarni belgilaydi. Ushbu omilning ta'sir darajasi qonun hujjatlarida Qozog'iston Respublikasi Milliy bankining qarorlari, bank faoliyati bo'yicha ko'rsatmalar va majburiy standartlarni tasdiqlash shaklida belgilanadi;

4. Bankning kredit siyosati, bu muayyan tijorat banki uchun kreditlashning maqsadlari va ustuvor yo'nalishlarini belgilaydi;

5. Bank menejerlarining tajribasi va malakasi. Ushbu omilning ta'siri bank mutaxassislari tomonidan professional baholana olmaydigan kreditlar berish bilan belgilanadi;

6. Kredit operatsiyalaridan kutilayotgan bank daromadlari. Bu omil bankning yuqori rentabellik darajasini ta'minlovchi kreditlash turlaridan foydalanishini nazarda tutadi;

7. Mablag'larni investitsiyalashning boshqa sohalari rentabellik darajasi. Shunday qilib, tijorat bankining har xil turdagi aktivlari rentabelligining teng sharoitlarida, mablag'larni joylashtirish uchun eng kam tavakkal sohalarga ustunlik beriladi, garchi ular kamroq foyda keltiradi.

Kredit portfelining sifati

Kredit portfelining sifati deganda kredit tavakkalchiligi va likvidligining maqbul darajasida rentabellik darajasini maksimal darajada oshirish mumkin bo'lgan mulk tushuniladi. Tijorat bankining kredit portfeli sifatini baholashning individual mezonlari mazmunini ko'rib chiqamiz.

1. Kredit tavakkalchiligi darajasi. Kredit xavfi kredit portfeli bilan bog'liq bo'lgan kreditor yoki kontragent tomonidan defolt tufayli yuzaga keladigan yo'qotish xavfi. Tijorat bankining kredit portfeli kreditor yoki kontragent tomonidan qarzni to'lamaslik natijasida yuzaga keladigan yo'qotishlar xavfiga ega. Kredit portfeli quyidagilarga bo'lingan:

yuridik, jismoniy, moliyaviy tashkilotlarga berilgan kreditlar;
faktoring qarzi;
berilgan kafolatlar;
chegirmali hisob-kitoblar va boshqalar.

Kredit portfelining risk darajasini baholash o'ziga xos xususiyatlarga ega. Birinchidan, umumiy xavf quyidagilarga bog'liq:

kredit xavfi darajasi individual segmentlar baholash usullari ham umumiy xususiyatga, ham segmentning o‘ziga xos xususiyatlari bilan bog‘liq xususiyatlarga ega bo‘lgan portfel;
kredit portfeli va alohida segmentlar strukturasini diversifikatsiya qilish.

Ikkinchidan, kredit tavakkalchilik darajasini baholash uchun ko'p jihatlarni hisobga oladigan ko'rsatkichlar tizimi kerak.

2. Bank kredit portfelining rentabellik darajasi. Bank faoliyatining maqsadi xavflarning maqbul darajasida maksimal foyda olish bo'lganligi sababli, kredit portfelining rentabelligi uning sifatini baholash mezoni hisoblanadi. Kredit portfelining elementlarini ikki guruhga bo'lish mumkin: daromad keltiruvchi va daromad keltirmaydigan aktivlar. Oxirgi guruh o'z ichiga oladi foizsiz kreditlar, muzlatilgan foizlar va uzoq muddat o'tgan foizlar to'lovlari bilan kreditlar.

IN xorijiy amaliyot Uzoq muddatli muddati o'tgan qarzlar bo'lsa, amaliyot foizlarni hisoblashdan bosh tortishdir, asosiysi esa asosiy qarzni to'lashdir.

Rossiya amaliyotida majburiy foizlarni hisoblash tartibga solinadi. Kredit portfelining rentabellik darajasi taqdim etilgan kreditlar bo'yicha foiz stavkalari darajasi bilan ham, foizlarni o'z vaqtida to'lash va asosiy qarz miqdori bilan ham belgilanadi.

Tijorat bankining kredit portfelining rentabelligi quyi va yuqori chegaraga ega. Pastki chegara kredit operatsiyalarini amalga oshirish xarajatlari (kadrlar xarajatlari, ssuda hisobini yuritish va boshqalar) va ushbu portfelga qo'yilgan resurslar uchun to'lanadigan foizlar bilan belgilanadi. Yuqori chegara portfel - etarli marja darajasi. Tijorat bankining kredit portfelining rentabelligi bevosita bir qator omillar bilan belgilanadigan hajm va tuzilishga bog'liq. Keling, asosiylarini ajratib ko'rsatamiz:

Bank xizmat ko'rsatadigan bozor sektorining o'ziga xos xususiyatlari. Ushbu omilning kredit portfelining hajmi va tarkibiga ta'siri tijorat bankining iqtisodiyotning ayrim tarmoqlaridagi kredit xususiyatlari, taqdim etilgan kredit turlari va qarz oluvchilar bilan belgilanadi;
Bank kapitalining hajmi. Bu omil yakka tartibdagi qarz oluvchiga, bank esa ulgurji yoki chakana kreditor sifatida beriladigan kreditning maksimal miqdorini (cheklovchi omil) belgilaydi;
Bank faoliyatini tartibga solish qoidalari. Bu omil kredit riski standartlarini belgilashni, kreditlarning ayrim turlarini taqdim etish bo'yicha cheklovlar va/yoki taqiqlarni belgilaydi. Ushbu omilning ta'sir darajasi qonun hujjatlari, bank faoliyati bo'yicha ko'rsatmalar va majburiy standartlarni tasdiqlash bilan belgilanadi.

IN zamonaviy sharoitlar Banklar mijozlarga ko'p miqdordagi kredit mahsulotlarini taklif qilish orqali foydani oshirishga intiladi. Shu tarzda bir vaqtning o'zida ikkita maqsadga erishiladi: bir tomondan, kredit riskini kamaytirish uchun bank o'zining kredit portfelini diversifikatsiya qiladi, bu esa ba'zi operatsiyalardan mumkin bo'lgan yo'qotishlarni boshqalardan olinadigan foyda bilan qoplash imkonini beradi.

3. Kredit portfelining likvidlik darajasi. Tijorat bankining likvidlik darajasi aktivlarning sifati va kredit portfelining sifati bilan belgilanishi sababli, bank tomonidan berilgan kreditlar shartnomalarda belgilangan muddatlarda qaytarilishi yoki bank sotishi mumkinmi yoki yo‘qligi muhim ahamiyatga ega. kreditlar sifati va rentabelligi tufayli. Eng yaxshi guruhlarga ajratilgan kreditlar ulushi qanchalik yuqori bo'lsa, likvidlik shunchalik yuqori bo'ladi.

Quyidagi dalillar tijorat bankining kredit portfelining sifatini baholash mezonlaridan (kredit riski darajasi, rentabellik va likvidlik darajasi) foydalanishni qo'llab-quvvatlaydi. Kredit portfeli elementlarining past xavfi uning yuqori sifatini anglatmaydi: birinchi toifadagi qarz oluvchilarga past foiz stavkalarida beriladigan birinchi sifat toifasidagi kreditlar yuqori daromad keltirmaydi. Qoida tariqasida, qisqa muddatli kredit aktivlariga xos bo'lgan yuqori likvidlik tijorat bankiga past foizli daromad keltiradi.

Shunday qilib, kredit riski bankning kredit portfeli sifatining yagona mezoni emas, chunki kredit portfeli sifati tushunchasi kengroq bo'lib, bankning likvidligi va rentabelligini yo'qotish xavfi bilan bog'liq. Biroq, bu mezonlarning ahamiyati bankning sharoitlari, faoliyat yuritadigan joyi, shuningdek, strategiyasiga qarab o'zgaradi.

Sahifa foydali bo'ldimi?

Kredit portfeli haqida ko'proq ma'lumot

Tashkilotning kredit portfelini boshqarish Shuning uchun bu atama turli yo'nalishlarda keng qo'llaniladi iqtisodiy faoliyat investitsiya portfeli veksel portfeli sug'urta portfeli portfeli qimmatli qog'ozlar trast portfeli, bank kredit portfeli va boshqalar.. O'z navbatida, kredit portfeli tushunchasining talqini iqtisodiy
Qarz oluvchilarning kreditga layoqatliligini baholash asosida kredit risklarini minimallashtirish usullari Bankning tashqi muhit omillariga sezgirligining oshishi, bu omillarga bog‘liqligi bankning riskni kamaytirish va barqaror faoliyatini ta’minlash maqsadida kredit portfelini yanada aniqroq boshqarishni taqozo etadi. , masalan
“ATFBank” AKda kredit siyosatini takomillashtirishning zamonaviy usullaridan biri sifatida kredit risklarini tahlil qilish. 2012 -
Qishloq xo'jaligini kreditlashning kredit portfelidagi ulushiga qarab Federal va mintaqaviy banklar tomonidan qo'llaniladigan qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarining moliyaviy holatini baholash usullarining qiyosiy tahlili Kredit va XAJ "Krayinvestbank" 1-jadval. kredit portfeli
Korxonaning moliyaviy ko'rsatkichlarining uning kredit qobiliyatiga ta'sirini modellashtirish Inflyatsion kutish sharoitida kredit tashkilotlari o'zlarining kredit portfellarining sifatiga ishonch hosil qilishlari kerak kredit qarorlarining asoslilik darajasini oshirish va kredit bo'yicha to'lanmaslik xavfini kamaytirish talab qiladi
Kompaniyaning qarz kapitalini EBITDA ni 2,5 dan oshmaydigan darajada boshqarish, kreditlar ulushini saqlab qolish xorijiy valyuta jami kredit portfelining qariyb 40% doirasida qisqa muddatli qarzlar ulushini jami kredit portfelining 15% doirasida saqlab turish Kompaniyaning kredit portfelining o'rtacha muddati taxminan 8,8 yil 3 K 2015 yil.
Korporativ qarz oluvchining sifatini aniqlashda pul oqimini baholash Boshqa tomondan, kredit portfelini ko'paytirish va bir vaqtning o'zida kompaniyaning o'z mablag'larini yo'naltirish kompaniyaning yuqori to'lovga layoqatsizligiga olib kelishi mumkin.
Korxonaning kreditga layoqatliligini baholashning zamonaviy usullari Ishning maqsadi kredit tashkilotlarining potentsial qarz oluvchilarini kreditga layoqatlilik nuqtai nazaridan tanlash jarayonida usul va usullarning samaradorligini baholashdan iborat, chunki balanslangan kredit portfelini shakllantirish muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy sharoitda banklarning raqobatbardoshligining hal qiluvchi omili ishning amaliy ahamiyati
Kichik va o'rta korxonalarning kredit risklarini boshqarishning zamonaviy tendentsiyalari Yuqorida ko'rsatilgan holatlarning iqtisodiy mazmunidan ko'rinib turibdiki, kichik va o'rta biznesning kredit risklarini boshqarishning asosi boshqaruv sub'ekti bo'lgan kompleks yondashuv hisoblanadi. kredit portfeli, obyekti sifat funksiyasi va uning parametrlari bilan birga individual kreditlarni individual boshqarish.
Qarz oluvchilarning kreditga layoqatliligini baholashga qo'yiladigan talablarga aniqlik kiritish. Asosan kreditga layoqatliligi yuqori bo'lgan ayrim toifadagi qarz oluvchilarga nisbatan qo'llaniladigan narxdan tashqari shartlarni yumshatish, bu banklarga kredit portfellari sifatini nazorat qilish imkonini berdi. Korporativ segmentdagi qarz oluvchilarning moliyaviy holatiga qo'yiladigan talablar. tufayli kredit bozorining keskinlashuvi davom etdi
Xoldingning aylanma mablag'larini optimallashtirish imkonini beruvchi qoidalar Kredit portfelini boshqarish dasturi joriy etildi, bu 2012 yilda foizlar bo'yicha qariyb 34 million rublni tejash imkonini berdi. Doimiy.
Qarz oluvchining defoltini baholash Bank kredit portfelining sifati yomonlashmoqda, kredit risklari ortib bormoqda.
Tijorat bankining kredit tavakkalchiligini prognozlash O'rganish natijasida 2012 yil davomida to'lanmagan kreditlar ulushining ko'payishi ehtimolining tebranish diapazonining pasayishi ko'rsatilgan. Ta'minotchilar bilan hisob-kitob va uchinchi chorakning o'rtalarida va yil oxiriga kelib, mijozning kredit portfelida xavfning oshishi kutilmoqda, bu risklarni boshqarish tizimini qurishda eng muhim vazifalardan biri ularning kelajagini bashorat qilishdir
Bank tavakkalchiligi Kredit tavakkalchiligi boʻyicha qoʻmitaning vazifalari: kreditlar reytingi siyosatini va kreditlar holatini qayta baholash siyosatini ishlab chiqish va monitoring qilish, yangi kreditlar berish mezonlarini ishlab chiqish, kreditlar berish vakolatini berish, mintaqaning sanoat va tadbirkorlik faoliyati turiga qarab kreditlar boʻyicha cheklovlarni belgilash. kredit portfelining tavakkalchiliklarini muntazam ravishda baholash, kreditlarni kuzatish siyosatini ishlab chiqish, ishonchsiz kreditlarni to'lash, muzlatilgan kreditlar, to'lanmagan kreditlarni hisobdan chiqarish, kredit hujjatlari uchun standartlarni ishlab chiqish, kreditlarni tasdiqlash amaliyotini ko'rib chiqish, kredit garovi va kafolatlari standartlarini ishlab chiqish. , foiz stavkalari siyosatini ko'rib chiqish, huquqiy va qonuniy muvofiqlikni ko'rib chiqish, kredit portfelini kengaytirish yoki toraytirish siyosatini ishlab chiqish, siyosatning amalga oshirilishini kuzatish foydali bo'ldi
Rossiya va xorijiy amaliyotda kichik biznesning kreditga layoqatliligini baholash usullarini tahlil qilish bankning kredit portfelining sifati koeffitsientlar tizimidan foydalangan holda kreditlarni hisobga olish va risklarni baholash bo'yicha maxsus bo'limlar tomonidan baholanadi.
Kichik biznesning moliyaviy holatini tahlil qilish Kredit riski deganda yo'qotish ehtimoli, ya'ni qarz oluvchilar tomonidan qaytarilmaydigan kredit portfelining ulushi tushuniladi
Sindikatlangan kredit Rossiya Federatsiyasining Rossiya kompaniyalari tomonidan qarz kapitalini jalb qilish vositasi sifatida Bundan tashqari, Rossiya kredit tashkilotlari uchun o'z kapitali va kredit portfelining sifatiga qo'yiladigan talablar ortib bormoqda, bu esa yangi tartibga solish standartlari - Bazelning joriy etilishi bilan bog'liq. II va Bazel III
Kontragent bankning ekspress tahlili: amaliy yondashuv Agar siz chakana va korporativ portfelni alohida ko'rib chiqsangiz yoki o'xshash bozor pozitsiyalari va faoliyat profillariga ega bo'lgan kredit tashkilotlarining ma'lum bir pulini tuzsangiz, ushbu ko'rsatkich yoki ko'rsatkichlarning o'rtacha bozor qiymatini olishingiz mumkin.
Kompaniyaning kredit portfelini qanday optimallashtirish mumkin Moliyaviy direktor 2013. No 12. P. 48-55. 11. Bolkvadze M E Busalova
Kredit tashkiloti kapitalining o'rtacha og'irlikdagi qiymatini baholashning o'ziga xos xususiyatlari va uni optimallashtirish usullari Kompaniyaning kredit portfelini qanday optimallashtirish kerak Moliyaviy direktor 2013 yil. No 12. P 48-55. 11. M Bolkvadze M E

Jismoniy va yuridik shaxslarga kredit berish deyarli har qanday bank shug'ullanadigan asosiy faoliyat turlaridan biridir. Bank pul mablag'larini taqdim etishdan oladigan foizlar tashkilot daromadlarining muhim qismidir. Bankning kredit portfeli nima ekanligini tushunish uchun siz ushbu hodisa haqidagi ma'lumotlarni diqqat bilan o'rganishingiz va uning nuanslari bilan tanishishingiz kerak.

Kontseptsiya

Bankning kredit portfeli - bu mijozlarning ma'lum bir vaqtda kredit tashkiloti oldidagi qarzlarining umumiy miqdori. U qarz oluvchi bilan kredit shartnomasi tuzilgan summalarni o'z ichiga oladi. Foiz miqdori va mumkin bo'lgan sof foyda hisobga olinmaydi.

Agar gaplashsak oddiy tilda, keyin tashkilotning kredit portfeli - bu kompaniya mijozlarga ma'lum shartlarda vaqtincha foydalanish uchun berilgan summalarni qaytargandan keyin olishi kerak bo'lgan mablag'lar. Kredit portfeli sotilishi mumkin. Ushbu harakat qarz oluvchilarning qarz majburiyatlarini boshqa firmaga to'liq o'tkazish yoki qisman sotish sifatida amalga oshirish imkonini beradi. Amaldagi qonunchilik, agar ular belgilangan standartlarga zid bo'lmasa, boshqa manipulyatsiyalarni amalga oshirishga imkon beradi.

Shakllanish turlari va bosqichlari

Bugungi kunda banklarga foyda olish imkonini beruvchi 2 turdagi kredit portfellari mavjud: neytral va xavfli. Birinchisi, bankka muntazam ravishda pul qaytaradigan va o'z majburiyatlarini puxtalik bilan bajaradigan mijozlar bilan tuzilgan shartnomalarni o'z ichiga oladi. Ushbu tur eng qimmat deb hisoblanadi. Xavfli kredit portfeli to'lovni kechiktirishi yoki uni amalga oshira olmaydigan shaxslarning shartnomalarini o'z ichiga oladi.

Kredit portfelini shakllantirish har bir kredit tashkilotining asosiy vazifalaridan biridir. Bu sizga katta daromad olish imkonini beradi. Shu sababli, tashkilotlar ushbu imkoniyatni e'tiborsiz qoldirmaslikka harakat qilishadi. Kompilyatsiya jarayonida bir necha bosqichlar mavjud. Kompaniya kredit portfelini shakllantirish tamoyillarini hisobga olishga majburdir. Agar bank fuqarolarga mablag' berishni boshlashga qaror qilsa, quyidagi bosqichlardan o'tishi kerak:

Talab miqdoriga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qiling.
Kredit salohiyatini yaratish.
Tashkilot bermoqchi bo'lgan imkoniyatlar va kreditlar mos kelishiga ishonch hosil qiling.
Harakatni amalga oshirish uchun turli belgilarni hisobga olgan holda fuqarolarga berilgan kreditlarni tahlil qilish.
Kredit portfeli qanchalik shakllanganligini baholang va uning samaradorligini hisobga oling.
Mavjud portfelni yaxshilashga yordam beradigan tadbirlar ro'yxatini ishlab chiqish va amalga oshirish.

Barcha bosqichlarni amalga oshirish kredit tashkilotiga daromad olishning ishonchli usulini qo'lga kiritish imkonini beradi. Bu jarayonda kredit portfelining tuzilishini kredit shartlari bilan aniqlash mumkin.

Boshqaruv

O'z vaqtida foyda olishni istagan kompaniya chiqarilgan mablag'lar ustidan nazoratni amalga oshirishi va ularning o'z vaqtida qaytarilishini ta'minlashi kerak. Ushbu tadbir tijorat bankining kredit portfelini boshqarishdir.

Faoliyat tamoyillari - xavflarni minimallashtirish bilan maksimal foyda olish. Bunga erishish uchun kompaniya ichida ushbu 2 asosiy tamoyilni amalga oshirish dasturi ishlab chiqilmoqda. Harakatning natijasi foyda va xavf o'rtasidagi muvozanatni ifodalovchi tizimni shakllantirishdir. Unga rioya qilgan holda, kompaniya pul yo'qotish xavfini amalda yo'qotgan holda optimal foyda marjasini olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Kompaniyalar o'zlarining kredit portfelini boshqarish uchun foydalanadigan vositalar ro'yxati mavjud. Ro'yxatga quyidagilar kiradi:

turli turdagi kreditlar bo'yicha bo'lim boshliqlarining vakolatlarini chegaralash;
har bir murojaat etuvchi uchun shaxsiy xavfni baholashni o'tkazish;
hamkorlikni boshlashni istagan har bir mijoz uchun individual taklifni ishlab chiqish.

Kredit tashkiloti risklarni minimallashtirish va foyda olish uchun o'z usullaridan foydalanadi. Ularning barchasi tashkilot siyosatini shakllantiradi. Agar muassasaning idoralari turli shaharlarda joylashgan bo'lsa, ular uchun qarz oluvchilar bilan muomala qilish mezonlari bosh idora tomonidan belgilanadi. Kompaniyada quyidagi masalalarni hal qilish uchun komissiya tuziladi:

bank kredit sifatida berishi mumkin bo'lgan pul miqdori;
ma'lum vaqt uchun foiz stavkasi;
garov va kafillarga bo'lgan ehtiyoj;
xavfsizlik va rentabellikka ta'sir qilishi mumkin bo'lgan boshqa nuanslar.

Kredit qo'mitasi foyda olish uchun bank duch kelishi mumkin bo'lgan xavf darajasini aniqlashi shart. Bundan tashqari, organ tashkilotning asosiy mijozlariga pul mablag'larini taqdim etish shartlari bo'yicha qaror qabul qilish huquqiga ega. Ushbu taqsimot filial rahbarlariga tashkilotning global kredit liniyasiga taalluqli bo'lmagan operatsion muammolarni mustaqil ravishda hal qilish imkoniyatini beradi.

Tahlil o'tkazish

Qanday qilib maksimal foyda olishni tushunish uchun minimal xavflar, kompaniya xodimlari tijorat bankining kredit portfelini tahlil qilishga majbur. Bugungi kunda har xil turdagi kreditlar talabga ega bo'lishi mumkin va ba'zida naqshlarni aniqlash qiyin. Bundan tashqari, kompaniyaning o'zi turli xil takliflarni taqdim etishi mumkin. Faqatgina faoliyatni har tomonlama o'rganish kelajakda tashkilot faoliyatini yaxshilash uchun qaysi yo'nalishda harakat qilish kerakligini tushunishga imkon beradi.

Har bir kompaniya baholash uchun 2 xil tahlildan foydalanadi: miqdoriy va sifat jihatidan. 1-turni amalga oshirish uchun tashkilot quyidagi faoliyatni amalga oshiradi:

har birida qancha shartnoma tuzilganligini hisoblaydi kredit dasturi ma'lum bir vaqt uchun;
populyatsiyani belgilaydi;
taqdim etilgan kapitalning umumiy miqdorini hisobga oladi;
olingan ko'rsatkichlarni o'xshash vaqt davri bilan taqqoslaydi;
olingan natijalarni reja bilan solishtiradi.

Batafsil tahlilni o'tkazish bizga mijozlar orasida eng mashhur bo'lgan sohalarni aniqlash va ularni ustuvor qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, baholash kreditlashning eng xavfli sohalarini aniqlash imkonini beradi, ularda operatsiyalardan qochish kerak. Tadbir natijalari kompaniya rahbariyati tomonidan kelajakda qabul qilinadigan ma'muriy qarorlarga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kelgusi davr uchun kreditlash hajmini aniqlash ancha oson bo'ladi. Kredit oqimi tahlil natijalariga asoslanadi. Bu kompaniya fuqarolar va tashkilotlarga kreditlar berish uchun ajratishi mumkin bo'lgan barcha mablag'larning mumkin bo'lgan miqdorini ifodalaydi.

Miqdoriy tahlil bank siyosatni shakllantirish va kredit portfelini shakllantirishning nuanslarini aniqlash uchun foydalanadigan yagona baholash usuli emas. Sifatli tahlil o'tkazish orqali muassasa xodimlari quyidagilarni aniqlashlari mumkin:

kreditlarning umumiy summasida muammoli kreditlarning ulushi;
umumiy portfeldagi muddati o'tgan qarz miqdori;
ma'lum vaqt davomida dinamikani aniqlash;
ustuvor sohalarni tanlash;
boshqalarga qaraganda sekinroq rivojlanayotgan faoliyat sohalarini aniqlash.

Aksiya kredit portfelining sifatini aniqlash imkonini beradi. Bank bozori doimiy harakatda. U tez o'zgarishlar bilan ajralib turadi. Shu sababli, mutaxassislar har ikkala turdagi tahlillarni muntazam ravishda o'tkazishni maslahat berishadi. Bu mumkin bo'lgan foydani sezilarli darajada oshiradi va yo'qotishlarni minimallashtiradi.

Bankrotlik va kredit portfeli

Bankning o'z kreditorlari bo'lishi mumkin. Ularning rollarini odatda quyidagilar o'ynaydi:

kompaniyaga foiz evaziga pul qo'ygan investorlar;
yetkazib beruvchilar;
kompaniya hamkorlik shartnomalari tuzgan korxonalar.

Agar kompaniya o'z qarz majburiyatlarini to'lashga qodir emasligini tushunsa, u o'zini bankrot deb e'lon qiladi. Biroq, kompaniya darhol bunday deb tan olinmaydi. Kompaniyada vaqtinchalik ma'muriyat tayinlanadi, u mavjud vaziyatni yaxshilash choralarini ko'radi. Agar harakatlar natija bersa, bank kreditorlar oldidagi qarz majburiyatlarini to'laydi.

Biroq, harakatlar har doim ham natija bermaydi. Agar Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki tashkilotning mavjud vaziyatdan chiqa olmasligini ko'rsa, u kompaniyani bankrot deb e'lon qiladi. Bunda kreditorlar bilan hisob-kitob qilish uchun bir qator chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Ulardan biri kredit portfelini sotishdir.

Aksariyat oddiy odamlar, agar kompaniya yopilsa, qarzga olingan pulni qaytarib bering, degan fikrni shakllantirgan. pul mablag'lari Kerakmas. Biroq, majburiyatlarni bajarmaslik jiddiy sanktsiyalar bilan to'la. Omon qolishga harakat qilayotgan bank qarzdorlar bilan marosimda turmaydi. Kompaniya mustaqil ravishda qarzdorlardan mablag'larni undirishga yoki kredit portfelini sotish orqali huquqni boshqa kompaniyaga o'tkazishga harakat qilishi mumkin. Biroq, harakat har doim ham bajarilmaydi. Agar kompaniyani bankrot deb e'lon qilish to'g'risidagi qaror uzoq vaqt davomida qabul qilinmasa, u portfelni o'zida saqlab qolishi mumkin. Siz hali ham qarzni to'lashingiz kerak bo'ladi. Agar kompaniya yopilsa, qarz majburiyatlari boshqa bank filiali orqali to'lanishi kerak.

Kredit portfelini sotish

Agar kredit portfelini sotish to'g'risida qaror qabul qilingan bo'lsa, uni boshqa tashkilot sotib olishi mumkin. Biroq, harakat belgilangan qoidalarga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Shunday qilib, yangi kompaniya, kredit portfelini sotib olgan, bu haqda qarz oluvchilarni xabardor qilishi shart. Keyin kompaniya o'zining mavjud kreditlarini mustaqil ravishda qayta taqsimlaydi, ularni xavfli yoki neytral deb tasniflaydi. Keyinchalik qarz oluvchilar bilan tegishli ishlar olib boriladi.

Aksariyat odamlar portfelni sotishdan keyin foiz stavkasi sezilarli darajada oshishidan qo'rqishadi. Biroq, yangi kompaniya allaqachon tuzilgan shartnomalar shartlarini o'zgartirishga haqli emas. Pul portfelni sotishdan oldin amalda bo'lgan sxema bo'yicha bankka qaytarilishi kerak.

Kredit berish banklar daromad olishning asosiy usullaridan biridir. Bundan tashqari, eng samarali va foydali biri. "Bank krediti portfeli" degan narsa bor, biz sizga nima ekanligini batafsil aytib beramiz. Nomidan allaqachon tushunish mumkinki, bu bank tomonidan berilgan, ma'lum mezonlar bo'yicha tasniflangan va ma'lum bir davr mobaynida shakllangan barcha kreditlar (kreditlar) yig'indisi.

Har qanday bank uchun kredit portfelini shakllantirish va uning optimal modelini tanlash bilan bog'liq faoliyat asosiy hisoblanadi, chunki uning iqtisodiy sohadagi keyingi taqdiri uning natijalariga bog'liq.

Biz sizga kredit portfeli nimani o'z ichiga oladi, u nimaga o'xshaydi va moliyaviy tashkilot uni qanday qilib optimallashtirishi mumkinligini aytib beramiz.

Kreditlarning umumiy hajmi ma'lum bir tarzda tuzilishi kerak. Tasniflash uchun asos boshqacha bo'lishi mumkin:

Xatarlar hajmi bo'yicha

Bundan tashqari, kreditlar risk miqdori bo'yicha tasniflanishi mumkin. Ushbu mezonga ko'ra, barcha kreditlarni bir nechta katta guruhlarga bo'lish mumkin:

Minimal xavflar bilan (standart). Ushbu guruh quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:
- doimiy to'lovlari past bo'lgan uzoq muddatli kreditlar;
- ishonchli qarz oluvchiga berilgan kreditlar;
Yuqori darajadagi xavf bilan nostandart kreditlar. Bularning barchasi yangi qarz oluvchilarga berilgan, o'rta va uzoq muddatli kreditlardir.
Potentsial ishlamaydigan kreditlar. Ushbu kreditlar yuqori darajadagi tavakkalchilik bilan tavsiflanadi.
Qaytarilmaydigan kreditlar.

Taqdim etilgan tasnifning oxirgi ikki guruhi har qanday bank faoliyati uchun xavf tug'diradi. Biroq, amalda ulardan qochish mumkin emas.

Nostandart variantlar

Jami miqdorga kiritilmaydigan kreditlar ham bor. Bular davlat kreditlari va byudjet muassasalari va byudjetdan tashqari fondlar. Bunday kreditlar hisobga olinmaydi, chunki ular maxsus shartlarda: chegirma bilan beriladi stavka foizi, holda moliyaviy xavfsizlik, soddalashtirilgan kredit arizasi tizimi bilan.

Ko'rib chiqilayotgan kreditlarning umumiy hajmiga sherik yoki bankning tegishli tuzilmalariga berilgan kreditlar kirmaydi (bu amalda juda keng tarqalgan). Buning sababi boshqacha: bunday o'tkazmalar foyda olish maqsadini anglamaydi, balki moliyaviy yordam sifatida ishlatiladi.

Kredit portfelini shakllantirish sizga berilgan kreditlarni o'rganish bo'yicha tahliliy ishlarni soddalashtirishga imkon beradi: har birini o'rganishning hojati yo'q. kredit shartnomasi, shunchaki alohida guruhlarni tahlil qilish kifoya. Biroq, bu o'z-o'zidan maqsad emas. Ish davomida olingan ma'lumotlar o'z-o'zidan bankning amaliy faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsata olmaydi. Natijaga faqat sifat va miqdoriy tahlil orqali erishiladi.

Miqdoriy baholash bizga berilgan kreditlarning asosiy xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi: qarz oluvchilarning turlari, valyutalari, garovi, o'rtacha hajmi kredit va uni to'lash muddati.

Sifatli baholash sizga potentsial qarz oluvchilar ro'yxatini yaratish, qaysi shartlarni aniqlash imkonini beradi maksimal foiz kreditlarni to'lash.

Kredit portfelining turlari

Barcha kredit portfellari ham shartli ravishda bir nechta asoslar bo'yicha tasniflanadi.

Ularni yalpi va aniqga bo'lish mumkin. Birinchisi, ma'lum bir vaqt ichida kreditlarning umumiy hajmi. Net - kreditlarning bir xil hajmi minus bank xarajatlari (operatsion, sug'urta va boshqalar).

Ularni xavf darajasiga qarab ham guruhlash mumkin. Bunday holda, quyidagi portfellar ajralib turadi:

Neytral yoki minimal xavf bilan.
Yuqori darajadagi xavf bilan.
Maksimal xavf.
Optimal (barqaror).

Tasniflashning yana bir qancha sabablari bor:

Optimal kredit portfeli: shakllantirish va boshqarish

Biroq, bank faoliyatining maqsadi nafaqat kredit portfelini yaratish, balki uni optimallashtirishdir. Bank uchun optimal kredit portfeli - bu berilgan kreditlar jami bankning mavjud moliyaviy va iqtisodiy resurslariga (boshqacha aytganda, uning iqtisodiy salohiyatiga) to'liq mos keladigan va shu bilan birga bankka mumkin bo'lgan eng yuqori rentabellikni ta'minlaydigan vaziyatdir. bunday resurslar bilan.

Uni shakllantirish oson ish emas. U quyidagi bosqichlar orqali amalga oshiriladi:

Ish yakunlanib, bankning kredit portfeli shakllantirilgandan so'ng, boshqaruv jarayoni boshlanadi. Buni muayyan bosqich sifatida belgilash mumkin emas, bu kredit tashkilotining butun hayoti davomida sodir bo'ladigan tsiklik jarayondir.

Shuni ta'kidlash kerakki, bir marta tuzilgan kredit portfeli samarali vosita bo'lib xizmat qila olmaydi. Berilgan kreditlarning ma'lumotlari, miqdori va xususiyatlari, mamlakat va bozordagi iqtisodiy vaziyat kredit xizmatlari doimiy dinamikada, ya'ni shakllangan portfelning "tarkibini" doimiy ravishda yangilab turish zarur.

Kredit portfelini shakllantirish istalgan natijaga erishish yo'lidagi birinchi qadamdir. Olingan ma'lumotlardan keyingi amaliy ishlarda, shuningdek, kredit tashkilotining moliyaviy-iqtisodiy siyosatini ishlab chiqishda malakali foydalanish muhimdir. Optimal portfel - bu istalgan natijaga erishish vositalaridan biri xolos.

Aktivlar va passivlarning to'g'ri tuzilgan balansi bank rahbariyatiga nafaqat boshqaruvchi bo'lish, balki yo'nalishni oqilona tanlash imkonini beradi. Barcha mumkin bo'lgan xavf va potentsialni bilish, buni qilish ancha oson va samaraliroq.

Kredit portfelini shakllantirish va optimallashtirishga malakali yondashish hatto kichik moliyaviy avans ham iqtisodiy sohada munosib o'yinchi bo'lishga imkon beradi.