Dom Depoziti Što je kreditni portfelj banke? Što su kreditni portfelji bankarskih organizacija i kako se formiraju? Gdje pronaći podatke o kreditnom portfelju banaka?

Što je kreditni portfelj banke? Što su kreditni portfelji bankarskih organizacija i kako se formiraju? Gdje pronaći podatke o kreditnom portfelju banaka?

Među najznačajnijim pokazateljima uspješnosti Komercijalna banka— kreditni portfelj. Može imati prilično složenu strukturu i zahtijevati uravnotežen pristup tumačenju pokazatelja sadržanih u njemu. Ali unatoč tome, banke moraju redovito provjeravati svoj kreditni portfelj. Uspješno rješavanje ovog problema najvažniji je faktor učinkovitosti rada financijska institucija. Kakva je struktura kreditnog portfelja? Kako možete analizirati pokazatelje sadržane u njemu?

Specifičnosti kreditnog portfelja

Kreditni portfelj- ovo je, ako slijedite jedan od koncepata uobičajenih među ruskim istraživačima, stanje duga prema banci (ili drugom poslovnom subjektu) koji je nastao kao rezultat davanja zajmova drugim organizacijama ili pojedincima. Pristupi određivanju vrijednosti odgovarajućeg pokazatelja mogu biti vrlo različiti.

Tako neki istraživači smatraju da je potrebno uključiti kamatu u kreditni portfelj u odnosu na potpune planove otplate duga, drugi radije jasno uključuju samo glavnicu duga, a ostale komponente kredita izračunavaju pomoću posebnih formula. Argument je da kreditirani subjekt može otplatiti dug prije roka i pritom ne platiti kamate.

Specifičnosti analize kreditnog portfelja banke

Analiza kreditnog portfelja banke iznimno je važna sa stajališta procjene stabilnosti odgovarajuće financijske institucije. Činjenica je da ove vrste komercijalne organizacije Glavni dio dobiti ostvaruje se, u pravilu, davanjem kredita. Međutim, nije važno samo koliki je obujam kredita banka izdala, već i koliko će zajmoprimci biti disciplinirani u plaćanju. Dakle, jedan od ključnih kriterija koji određuju kvalitetu kreditnog portfelja financijska organizacija– solventnost osoba kojima daje kredite. Može se odrediti na temelju raznih pokazatelja.

Ako govorimo o pravne osobe ah, onda bi moglo biti:

Financijski promet;

Razina trenutnog kreditnog opterećenja poduzeća;

Specifičnosti ključnih ugovora i drugi čimbenici koji osiguravaju stabilnost prihoda;

Kreditna povijest.

Što se tiče zajmoprimaca sa statusom fizičkih osoba, njihova solventnost može se utvrditi na temelju:

Od veličine plaće;

Od održivosti poduzeća poslodavca;

Iz Trenutna razina preopterećenost dugom;

I interni korporativni dokumenti i oni koji odražavaju interakciju banke s određenim zajmoprimcima mogu se koristiti kao izvori za provođenje odgovarajuće analize. Prije svega, to su ugovori o kreditu i zahtjevi (koji u pravilu sadrže detaljne podatke o klijentu).

Kreditni portfelj je pokazatelj koji odražava kredite prema uvjetima, iznosima i razini profitabilnosti, koji se utvrđuju na temelju uvjeta ugovora sa zajmoprimcem. Također se mogu uzeti u obzir različiti ekonomski rizici. Analiza kreditnog portfelja banke koristi se, prvo, za određivanje najveće moguće dobiti financijske institucije, koja može nastati nakon povrata kapitala od strane zajmoprimaca, i drugo, za prepoznavanje mogućih čimbenika koji mogu spriječiti zajmoprimce u plaćanju svojih zajmova na vrijeme i to u cijelosti.

Struktura portfelja

Kako se mogu odrediti specifični pokazatelji koji karakteriziraju razmatrani parametar stabilnosti banke? Kako bi mogla izgledati struktura kreditnog portfelja? Najčešće se krediti klasificiraju prema sljedećim osnovama:

Klasifikacija kao strana valuta ili rublja;

Način opskrbe;

Uvjeti otplate;

Pravni status zajmoprimca;

Zemlja podrijetla osobe kojoj se pripisuje kredit.

Ovaj popis kriterija, naravno, može se nadopuniti drugim stavkama.

Što nije uključeno u portfelj?

Važno je napomenuti da neke vrste kredita ne podliježu uključivanju u kreditni portfelj. Kada je to moguće? U metodici mnogih bankarske organizacije Uobičajeno je da se u popis imovine ne uključuju zajmovi izdani državnim tijelima, izvanproračunskih fondova. To može biti zbog izdavanja takvih zajmova bez značajnih zahtjeva za kolateralom ili po kamatnim stopama koje se značajno razlikuju od tržišnih. Kreditni portfelj je pokazatelj koji odražava tipične aktivnosti financijske institucije. Krediti po povlaštenim kamatama možda ne ispunjavaju ovaj kriterij.

Krediti koji nisu uključeni u kreditni portfelj poslovne banke također se mogu izdati partnerskim strukturama, drugim financijskim organizacijama holdinga, ako je trenutna institucija dio njegove strukture, ili podređenim pravnim osobama. Zapravo, na mnogo načina, takve se transakcije formalno klasificiraju kao zajmovi. Zapravo, to mogu biti obični međukorporacijski transferi, najčešće bez cilja na stvaranje dobiti za banku.

Koraci analize portfelja

Proučimo sada detaljnije kako se može analizirati kreditni portfelj financijske organizacije. Gore smo spomenuli osnovne principe koji su u osnovi odgovarajuće studije, naime korelaciju obujma tekućih zajmova i čimbenika koji utječu na uspješnost njihove otplate od strane posuđenih osoba. Sada je naš zadatak razmotriti glavne faze unutar kojih se provodi analiza kreditnog portfelja. Moderni istraživači identificiraju sljedeći skup njih:

Analiza čimbenika koji utječu na potražnju i ponudu bankovnih usluga;

Definicija kreditni potencijal financijska organizacija;

Studija strukture izdanih kredita radi moguće usklađenosti s identificiranim potencijalom;

Shema koja se razmatra primjenjiva je ako, naravno, govorimo o analizi ugovora sklopljenih s istom kategorijom zajmoprimaca - na primjer, građanima službeno zaposlenim na mjestu registracije.

Ispostavilo se da uopće nije potrebno proučavati svaki dokument: dovoljno je razvrstati izvore u skupine koje podrazumijevaju objedinjavanje prema nekom zajedničkom obilježju. Na primjer, to mogu biti ugovori koji uključuju kamatnu stopu od 20% godišnje ili više ili oni koji zahtijevaju otplatu zajma unutar godine dana. Dakle, banka, ispitujući portfelj, može jednostavno akumulirati relevantne informacije sadržane u ugovorima, a to će biti bit njihova istraživanja.

Na temelju rezultata odgovarajuće faze analize, financijska institucija može imati na raspolaganju statistiku pomoću koje se može utvrditi je li razvojna politika bankarske organizacije održiva:

U pogledu kolaterala zajma;

U smislu usklađivanja uvjeta ugovora o kreditu s relevantnim potencijalom;

U smislu iznosa prihoda koji nastaju kao rezultat komercijalnih aktivnosti.

Na temelju rezultata rada formuliraju se zaključci, ocjene kvalitete portfelja, kao i preporuke za njegovo poboljšanje u sljedećoj fazi rada istraživača.

Glavni zadatak u ovom slučaju je ispravno tumačenje rezultata aktivnosti analitičara. Rezultati rada trebali bi biti usmjereni na to da se mogu koristiti kao praktičan alat za poboljšanje strategije razvoja banke. Oni bi trebali postati čimbenik optimizacije aktivnosti koje tvore upravljanje kreditnim portfeljem financijske organizacije.

Kompetentna analiza relevantnog parametra stabilnosti banke i njegovo tumačenje najvažniji je uvjet konkurentnosti institucije na tržištu. Vjerojatno će mjerilo biti kreditni portfelj Sberbanke ili nekog drugog ruskog diva. Ali uz uravnotežen pristup definiranju strategije razvoja, svaka financijska institucija može postati značajan igrač na tako visoko konkurentnom tržištu. Kreditni portfelj nije skup brojeva za izvješćivanje. Ovo je pravi alat za unapređenje bankarskog poslovnog modela.

Kreditni portfelj financijske institucije može se procijeniti ne samo prema njezinim internim strukturama, već i prema vanjskim igračima - na primjer, investitorima. Naravno, pod uvjetom da imate pristup relevantnim pokazateljima. U ovom dijelu će se konkurentske prednosti banaka s uravnoteženim kreditnim portfeljem izraziti u mogućnosti primanja velikih ulaganja. Ili, kao opciju, imate povlastice pri dobivanju pristupa vanjskim zajmovima. Istovremeno, potencijalni partneri financijske organizacije u ovom dijelu mogu biti i autori preporuka usmjerenih na poboljšanje strategije razvoja banke, razvijene na temelju rezultata studije kreditnog portfelja.

Kreditni portfelj

Ovo je stanje duga na određeni datum za sve kredite koje je banka izdala fizičkim i pravnim osobama. Prema RAS-u, može se izračunati pomoću 101. obrasca za izvješćivanje kreditna organizacija(podaci o većini banaka prikazani su na web stranici Centralne banke).

Metode izračuna mogu se međusobno razlikovati, pa može doći do odstupanja u vrijednostima kreditnog portfelja iste banke, izračunatim na isti datum, ali od strane različitih organizacija ili analitičara. Na primjer, zajmovi dani drugim bankama obično nisu uključeni u kreditni portfelj. Također, u pravilu ne uključuje kredite dane tijelima državne vlasti i državnim izvanproračunskim fondovima. Ponekad se pod kreditnim portfeljem podrazumijeva dug po kreditima minus za njih stvorene rezerve za moguće gubitke. Neki analitičari iz nekog razloga ne uključuju dospjela dugovanja u svoj kreditni portfelj.

Pogledajte što je "kreditni portfelj" u drugim rječnicima:

Aktovka - uzmite aktivni VipAvenue kupon na Academiku ili kupite isplativu aktovku po niskoj cijeni na VipAvenue akciji

Kreditni portfelj- – skup kredita koje je banka izdala na određeni datum. Metode za izračunavanje ovog pokazatelja nisu razrađene i nisu standardizirane. Različite banke i različiti analitičari uključuju različite vrste kredita u svoj portfelj za potrebe izvještavanja (poduzeća,... ... Ekonomski i matematički rječnik

kreditni portfelj- Ukupnost kredita izdanih od strane banke na određeni datum. Metode za izračunavanje ovog pokazatelja nisu razrađene i nisu standardizirane. Različite banke i različiti analitičari uključuju različite vrste kredita u svoj portfelj za potrebe izvještavanja (poduzeća,... ... Vodič za tehničke prevoditelje

Kreditni portfelj- to je ukupno stanje duga po glavnici po aktivnim kreditnim poslovima na određeni datum. Kreditni portfelj klijenata njegov je sastavni dio i predstavlja stanje duga po kreditnom poslovanju banke sa... Wikipedia

KREDITNI PORTFELJ- (engleski credit portfolio) – skup kredita koje izdaje banka. Banka ga smatra jedinstvenim objektom upravljanja s vlastitom strukturom (smjerovi ulaganja i vrste kredita, vrste zajmoprimaca, uvjeti kreditiranja itd.), profitabilnost, ukupna... ... Financijski i kreditni enciklopedijski rječnik

Kada banka proda kreditni portfelj drugom sudioniku na tržištu, uvjeti servisiranja kredita za dužnika ostaju isti. U takvoj situaciji vrijedi obratiti pozornost na činjenicu da, ovisno o konkretnoj transakciji prodaje portfelja, detalji, prema... ... Bankarska enciklopedija

Kreditni portfelj banke- portfelj kredita koje daje banka. P.b.k. može se sastojati od: kredita s minimalnim rizikom; krediti s povećanim rizikom; zajmovi s graničnim rizikom; nestandardni krediti. Kako je propisano P.b.k. dijele se na: osigurane zajmove... ... Rječnik poslovnih pojmova

PORTFOLIO BANKE, KRED- ukupnost kredita koje banka daje. Prema stupnju rizika kreditni portfelj ima strukturu: 1) krediti s najnižim rizikom (nerazvrstani) 2) krediti s povećanim rizikom 3) krediti s graničnim rizikom 4) nestandardni krediti,... ... Veliki ekonomski rječnik

Kreditna banka Urugvaja- Banco de Crédito osnovana 1908. Lokacija ... Wikipedia

Kreditna- I. KREDIT I oh, oh. kredit m. 1. Imati kredit, povjerenje, utjecaj. Sl. 18. Vladar, stalno voljen i zaslužan, ne može imati sumnje među ljudima da je on, bez prijevare drugih, i po vlastitoj volji, dao prednost štetnom nego korisnom. 1762. N. Panin ... Povijesni rječnik galicizama ruskog jezika

Moskovska kreditna banka- Ovaj bi članak trebao biti Wikificiran. Molimo da ga formatirate prema pravilima za oblikovanje članaka... Wikipedia

knjige

Kreditni portfelj komercijalne banke, E. A. Bibikova, S. E. Dubova. Udžbenik ispituje bit kreditnog portfelja na kategoričkoj razini i razini zahtjeva. Identificiraju se funkcije kreditnog portfelja kroz funkcije kredita. Posebna se pozornost posvećuje... Kupite za 172 rubalja
Kreditni portfelj poslovne banke: udžbenik, E. A. Bibikova. ...

Kreditni portfelj je skup kredita koje izdaje banka. Banka ga promatra kao jedinstveni objekt upravljanja sa strukturom (smjerovi ulaganja i vrste kredita, vrste zajmoprimaca, uvjeti kreditiranja itd.), profitabilnosti i ukupnog rizika. Karakteristike kreditnog portfelja:

iznos izdanih kredita;
ponderirana prosječna kamatna stopa;
ponderirani prosječni rok kredita;
rizičnost (udio dospjelih kredita i formiranje rezervi);
koncentracija (udio velikih kredita);
diverzificiranost (udio skupine kredita koji je dominantan po bilo kojem obilježju).

Procjena kreditnog portfelja temelji se na analizi njegove kvalitete. Propisi Banke Rusije uspostavljaju 4 skupine za ocjenu kvalitete kredita:

1. – standardni krediti (gotovo bez rizika);
2. – nestandardni krediti (umjerena razina rizika nevraćanja);
3. – sumnjivi krediti (visoka razina rizika nevraćanja);
4. – loši krediti (vjerojatnost otplate je gotovo nula, kredit predstavlja stvarni gubitak banke).

Struktura kreditnog portfelja

Obim i struktura kreditnog portfelja pojedine poslovne banke određena je nizom čimbenika:

1. Specifičnosti tržišnog sektora koji banka opslužuje. Utjecaj ovog čimbenika na obujam i strukturu kreditnog portfelja određen je kreditnim specifičnostima poslovne banke u pojedinim sektorima gospodarstva, vrstama danih kredita i zajmoprimcima;

2. Iznos kapitala banke. Ovaj faktor određuje maksimalan iznos kredita (faktor ograničenja) koji se daje pojedinom zajmoprimcu, odnosno banci kao zajmodavcu na veliko ili malo;

3. Pravila za reguliranje bankarskih poslova. Ovaj čimbenik određuje uspostavljanje standarda kreditnog rizika, ograničenja i/ili zabrane davanja određenih vrsta kredita. Stupanj utjecaja ovog faktora određen je zakonodavno u obliku rezolucija Narodne banke Republike Kazahstan, odobrenja uputa i obveznih standarda za bankarske aktivnosti;

4. Kreditna politika banke, kojim se definiraju ciljevi i prioritetna područja kreditiranja pojedine poslovne banke;

5. Iskustvo i kvalifikacije menadžera banke. Utjecaj ovog čimbenika određen je činjenicom da banka daje kredite koje bankovni stručnjaci ne mogu stručno ocijeniti;

6. Očekivani prihod banke od kreditnih poslova. Ovaj faktor uključuje banku koja koristi one vrste kreditiranja koje osiguravaju višu razinu profitabilnosti za banku;

7. Razina isplativosti ostalih područja ulaganja sredstava. Dakle, pod jednakim uvjetima isplativosti različitih vrsta imovine poslovne banke, prednost se daje najmanje rizičnim područjima za plasiranje sredstava, iako su ona manje isplativa.

Kvaliteta kreditnog portfelja

Kvaliteta kreditnog portfelja shvaćena je kao svojstvo koje može maksimizirati razinu profitabilnosti uz prihvatljivu razinu kreditnog rizika i likvidnosti. Razmotrimo sadržaj pojedinih kriterija za ocjenu kvalitete kreditnog portfelja poslovne banke.

1. Stupanj kreditnog rizika. Kreditni rizik povezan s kreditnim portfeljem je rizik gubitka koji nastaje zbog neispunjavanja obveza od strane zajmodavca ili druge ugovorne strane. Kreditni portfelj poslovne banke nosi rizik od gubitaka koji nastaju kao rezultat neispunjavanja obveza od strane zajmodavca ili druge ugovorne strane. Kreditni portfelj je segmentiran na:

zajmovi dani pravnim, fizičkim, financijskim organizacijama;
faktoring dug;
izdana jamstva;
diskontirani računi itd.

Procjena stupnja rizika kreditnog portfelja ima svoje osobitosti. Prvo, ukupni rizik ovisi o:

stupanj kreditnog rizika pojedinačnim segmentima portfelj čije metode vrednovanja imaju i zajedničke značajke i značajke vezane uz specifičnosti segmenta;
diversifikacija strukture kreditnog portfelja i pojedinih segmenata.

Drugo, za procjenu stupnja kreditnog rizika potreban vam je sustav pokazatelja koji uzima u obzir mnoge aspekte.

2. Razina profitabilnosti kreditnog portfelja banke. Budući da je cilj poslovanja banke maksimalna dobit uz prihvatljivu razinu rizika, profitabilnost kreditnog portfelja je kriterij za ocjenu njegove kvalitete. Elementi kreditnog portfelja mogu se podijeliti u dvije skupine: imovina koja stvara prihod i imovina koja ne donosi prihod. Posljednja grupa uključuje beskamatni krediti, zajmovi sa zamrznutom kamatom i dugim kašnjenjem plaćanja kamata.

U strana praksa U slučaju dugotrajnog dospjelog duga praksa je da se odbija obračunavanje kamata, a glavno je vraćanje glavnice duga.

U ruskoj praksi regulirano je obvezno obračunavanje kamata. Razina profitabilnosti kreditnog portfelja određena je kako visinom kamatnih stopa na dane kredite tako i pravodobnošću plaćanja kamata i iznosom glavnice.

Profitabilnost kreditnog portfelja poslovne banke ima donju i gornju granicu. Donja granica određena je troškovima obavljanja kreditnih operacija (troškovi osoblja, vođenje kreditnih računa itd.) plus kamate koje se plaćaju na sredstva uložena u ovaj portfelj. Gornja granica portfelj - razina dovoljne marže. Profitabilnost kreditnog portfelja poslovne banke izravno ovisi o obujmu i strukturi, koji su određeni nizom čimbenika. Istaknimo glavne:

Specifičnosti tržišnog sektora koji banka opslužuje. Utjecaj ovog faktora na obujam i strukturu kreditnog portfelja određen je kreditnim specifičnostima poslovne banke u pojedinim sektorima gospodarstva, vrstama kredita koji se daju i zajmoprimcima;
Veličina kapitala banke. Ovaj faktor određuje maksimalni iznos kredita (limitirajući faktor) koji se daje pojedinom zajmoprimcu, odnosno banci kao zajmodavcu na veliko ili malo;
Pravila za reguliranje bankarskih poslova. Ovaj čimbenik određuje uspostavljanje standarda kreditnog rizika, ograničenja i/ili zabrane davanja određenih vrsta kredita. Stupanj utjecaja ovog faktora određen je zakonodavstvom, odobrenjem uputa i obveznim standardima za bankarske aktivnosti.

U modernim uvjetima Banke nastoje povećati profit nudeći klijentima veliki broj kreditnih proizvoda. Na taj se način postižu dva cilja odjednom: s jedne strane, radi smanjenja kreditnog rizika, banka diverzificira svoj kreditni portfelj, što joj omogućuje da eventualne gubitke iz jednih transakcija nadoknadi dobiti iz drugih.

3. Razina likvidnosti kreditnog portfelja. Budući da je razina likvidnosti poslovne banke određena kvalitetom aktive i kvalitetom kreditnog portfelja, važno je da kredite banke otplaćuje u rokovima utvrđenim ugovorima, odnosno može li banka prodati kredite zbog njihove kvalitete i isplativosti. Što je veći udio kredita razvrstanih u najbolje skupine, to je veća likvidnost.

Sljedeći argumenti podupiru korištenje kriterija za ocjenu kvalitete kreditnog portfelja poslovne banke (stupanj kreditnog rizika, razina profitabilnosti i likvidnosti). Nizak rizik elemenata kreditnog portfelja ne znači njegovu visoku kvalitetu: krediti prve kategorije kvalitete, koji se daju prvoklasnim dužnicima po niskim kamatama, ne donose visoke prihode. U pravilu visoka likvidnost svojstvena kratkoročnim kreditnim sredstvima poslovnoj banci donosi niske kamatne prihode.

Dakle, kreditni rizik nije jedini kriterij kvalitete kreditnog portfelja banke, jer je pojam kvalitete kreditnog portfelja širi i povezan je s rizicima likvidnosti i gubitka profitabilnosti banke. Međutim, značaj ovih kriterija će varirati ovisno o uvjetima, mjestu poslovanja banke, kao i njezinoj strategiji.

Je li stranica bila korisna?

Više o kreditnom portfelju

Upravljanje kreditnim portfeljem organizacije Stoga ovaj pojamširoko se koristi u raznim smjerovima ekonomska aktivnost investicijski portfelj bill portfelj osiguranja portfolio portfelj vrijedni papiri portfelj povjerenja, kreditni portfelj banke itd. S druge strane, tumačenje koncepta kreditnog portfelja u gospodarskom
Metode minimiziranja kreditnog rizika temeljene na procjeni kreditne sposobnosti zajmoprimaca Povećana osjetljivost banke na vanjske čimbenike okruženja, ovisnost o tim čimbenicima zahtijeva preciznije upravljanje kreditnim portfeljem kako bi se smanjio rizik i osiguralo održivo funkcioniranje banke Tradicionalne metode optimizacije , na primjer
Analiza kreditnih rizika kao jedan od suvremenih načina poboljšanja kreditne politike u ATFBank dd Takva kontrola uključuje ograničavanje kreditnih rizika korištenjem politike koja osigurava dostatnu diversifikaciju kreditnog portfelja Provest ćemo analizu rizika u ATFBank dd za razdoblje od 31. prosinca. 2012 -
Usporedna analiza metoda za procjenu financijskog položaja poljoprivrednih proizvođača koje koriste savezne i regionalne banke Credit i PJSC Krayinvestbank, ovisno o udjelu poljoprivrednih kredita u kreditnom portfelju Tablica 1 Tablica 1 - Ocjena banaka prema udjelu poljoprivrednih kredita u kreditnom portfelju kreditni portfelj
Modeliranje utjecaja financijskih pokazatelja poduzeća na njegovu kreditnu sposobnost U kontekstu inflatornih očekivanja, kreditne institucije moraju biti sigurne u kvalitetu svojih kreditnih portfelja Povećanje stupnja valjanosti kreditnih odluka i smanjenje rizika neplaćanja kredita zahtijeva
Upravljanje dužničkim kapitalom tvrtke EBITDA na razini ne višoj od 2,5 održavanje udjela zaduživanja u strana valuta unutar oko 40% ukupnog kreditnog portfelja zadržavajući udio kratkoročnog duga unutar 15% ukupnog kreditnog portfelja. Prosječno dospijeće kreditnog portfelja poduzeća je oko 8,8 godina 3 K 2015.
Procjena novčanog toka pri određivanju kvalitete korporativnog zajmoprimca S druge strane, povećanje kreditnog portfelja uz istovremeno preusmjeravanje vlastitih sredstava poduzeća može dovesti do visoke insolventnosti poduzeća
Suvremene metode za ocjenu kreditne sposobnosti poduzeća Svrha rada je procijeniti učinkovitost metoda i tehnika u procesu odabira potencijalnih zajmoprimaca kreditnih institucija sa stajališta njihove kreditne sposobnosti, budući da formiranje uravnoteženog kreditnog portfelja postaje zahtjev za procjenu kreditne sposobnosti poduzeća. odlučujući čimbenik konkurentnosti banaka u suvremenim uvjetima leži u
Suvremeni trendovi u upravljanju kreditnim rizicima malih i srednjih poduzeća Iz ekonomskog sadržaja gore navedenih okolnosti vidljivo je da je temelj upravljanja kreditnim rizicima malih i srednjih poduzeća integrirani pristup u kojem subjekt upravljanja je kreditni portfelj, objekt je funkcija kvalitete i njeni parametri Individualno upravljanje pojedinačnim kreditima uz
Pojašnjenje zahtjeva za ocjenu kreditne sposobnosti zajmoprimaca Ublažavanje necjenovnih uvjeta primijenjenih uglavnom na određene kategorije zajmoprimaca s visokom razinom kreditne sposobnosti, što je bankama omogućilo kontrolu kvalitete kreditnog portfelja Zahtjevi za financijski položaj zajmoprimaca u korporativnom segmentu kreditnog tržišta nastavilo se stezati zbog
Propisi koji će omogućiti optimizaciju obrtnog kapitala holdinga. Uveden je program upravljanja kreditnim portfeljem, koji je omogućio uštedu oko 34 milijuna rubalja na kamatama u 2012. Trajno
Procjena neizvršenja dužnika Kvaliteta kreditnog portfelja banaka se pogoršava, kreditni rizici rastu. U ovim uvjetima relevantno je uključiti u sustav analize
Predviđanje kreditnog rizika poslovne banke Kao rezultat studije pokazalo se da je tijekom 2012. smanjen raspon fluktuacija vjerojatnosti povećanja udjela nenaplaćenih kredita. računi za plaćanje a sredinom trećeg kvartala i do kraja godine očekuje se povećanje rizika u kreditnom portfelju klijenata. Jedan od najvažnijih zadataka pri izgradnji sustava upravljanja rizicima je predviđanje njihove budućnosti
Bankovni rizik Funkcije odbora za kreditni rizik razvoj i praćenje politike kreditnog rejtinga i politike revalorizacije za pregled statusa kredita razvoj kriterija za davanje novih kredita delegiranje ovlasti za izdavanje kredita uspostavljanje ograničenja na kredite ovisno o industriji i vrsti regije poslovanja redovita procjena rizika kreditnog portfelja razvoj politike praćenja kredita, otplata nepouzdanih kredita, zamrznuti krediti, otpis neplaćenih kredita, razvoj standarda za kreditnu dokumentaciju, pregled prakse odobravanja kredita, razvoj standarda za kolateral kredita i jamstva, pregled kamatne politike, pregled pravne i pravne usklađenosti, izrada politika za proširenje ili sužavanje kreditnog portfelja, praćenje provedbe politike Stranica je bila korisna
Analiza metoda za procjenu kreditne sposobnosti malih poduzeća u ruskoj i stranoj praksi. Kvalitetu kreditnog portfelja banke procjenjuju posebni odjeli za računovodstvo kredita i procjenu rizika pomoću sustava koeficijenata.
Analiza financijskog stanja malog poduzetništva Kreditni rizik podrazumijeva se kao vjerojatnost gubitaka, odnosno udio u kreditnom portfelju koji zajmoprimci neće otplaćivati. Objektivno procijeniti udio gubitaka od nevraćanja kredita u
Sindicirani zajam kao alat za privlačenje posuđenog kapitala ruskih tvrtki Ruske Federacije Osim toga, za ruske kreditne institucije rastu zahtjevi za kvalitetom vlasničkog kapitala i kreditnog portfelja, što je povezano s uvođenjem novih regulatornih standarda - Basel II i Basel III
Ekspresna analiza banke druge ugovorne strane: praktičan pristup Možete uzeti tržišnu prosječnu vrijednost ovog pokazatelja ili pokazatelja ako razmatrate portfelj stanovništva i poduzeća odvojeno ili formirate određeni skup kreditnih institucija sa sličnim tržišnim pozicijama i profilima aktivnosti i
Kako optimizirati kreditni portfelj tvrtke Financijski direktor 2013. Br. 12. S. 48-55. 11. Bolkvadze M E Busalova
Specifičnosti procjene ponderiranog prosječnog troška kapitala kreditne organizacije i metode za njegovu optimizaciju Kako optimizirati kreditni portfelj poduzeća Financijski direktor 2013. Br. 12. P 48-55. 11. M Bolkvadze M E

Kreditiranje fizičkih i pravnih osoba jedna je od glavnih djelatnosti kojom se bavi gotovo svaka banka. Kamate koje banka dobiva od davanja sredstava značajan su dio zarade organizacije. Da biste razumjeli što je kreditni portfelj banke, morate pažljivo proučiti informacije o fenomenu i upoznati se s njegovim nijansama.

Koncept

Kreditni portfelj banke ukupni je iznos duga koji klijenti imaju prema kreditnoj instituciji u određenom trenutku. Uključuje iznose na koje je zajmoprimcu sklopljen ugovor o kreditu. Iznos kamata i moguća neto dobit nisu uzeti u obzir.

Ako razgovaramo jednostavnim jezikom, tada je kreditni portfelj organizacije sredstva koja tvrtka mora primiti nakon povrata iznosa izdanih kupcima za privremeno korištenje pod određenim uvjetima. Kreditni portfelj se može prodati. Radnja dopušta da se obveze zajmoprimaca u cijelosti prenesu na drugu tvrtku ili da se provedu kao djelomična prodaja. Sadašnje zakonodavstvo dopušta izvođenje drugih manipulacija ako nisu u suprotnosti s utvrđenim standardima.

Vrste i stupnjevi formiranja

Danas postoje 2 trenutne vrste kreditnog portfelja koji bankama omogućuju ostvarivanje dobiti: neutralan i riskantan. U prvu spadaju ugovori s klijentima koji uredno vraćaju novac banci i pažljivo ispunjavaju svoje obveze. Ova vrsta se smatra najskupljim. Rizični kreditni portfelj uključuje ugovore onih osoba koje mogu odgoditi plaćanje ili ga propustiti izvršiti.

Formiranje kreditnog portfelja jedan je od glavnih zadataka svake kreditne institucije. Omogućuje vam da ostvarite značajan profit. Iz tog razloga organizacije nastoje ne zanemariti ovu priliku. Postoji nekoliko faza u postupku kompilacije. Društvo je dužno voditi računa o načelima formiranja kreditnog portfelja. Postoje sljedeće faze kroz koje banka mora proći ako odluči početi pružati sredstva građanima:

Analizirajte čimbenike koji mogu utjecati na količinu potražnje.
Izgradite kreditni potencijal.
Osigurajte da su kapacitet i zajmovi koje organizacija planira izdati dosljedni.
Analizirajte kredite dane građanima, uzimajući u obzir različite znakove za provođenje akcije.
Ocijenite koliko je dobro formiran kreditni portfelj i uzmite u obzir njegovu učinkovitost.
Razviti i provesti popis aktivnosti koje će pomoći u poboljšanju postojećeg portfelja.

Provedba svih faza omogućit će kreditnoj instituciji stjecanje pouzdanog načina za ostvarivanje dobiti. Pritom se struktura kreditnog portfelja može identificirati prema uvjetima kredita.

Kontrolirati

Tvrtka koja želi pravodobno ostvariti dobit mora kontrolirati izdana sredstva i osigurati njihov pravovremeni povrat. Ovaj događaj je upravljanje kreditnim portfeljem poslovne banke.

Načela rada - dobiti maksimalni iznos dobiti uz minimiziranje rizika. Kako bi se to postiglo, unutar tvrtke se razvija program za implementaciju ova 2 glavna principa. Rezultat djelovanja je formiranje sustava koji predstavlja ravnotežu između koristi i rizika. Pridržavajući se toga, tvrtka će moći ostvariti optimalnu profitnu maržu, a praktično eliminirati rizik od gubitka novca.

Postoji popis alata koje tvrtke koriste za upravljanje svojim kreditnim portfeljem. Popis uključuje:

razgraničenje ovlasti voditelja odjela za različite vrste kredita;
provođenje osobne procjene rizika za svakog podnositelja zahtjeva;
individualni razvoj ponude za svakog klijenta koji želi započeti suradnju.

Kreditna institucija koristi vlastite metode za smanjenje rizika i ostvarivanje dobiti. Svi oni tvore politiku organizacije. Ako se uredi institucije nalaze u različitim gradovima, kriterije ponašanja s zajmoprimcima za njih određuje sjedište. U društvu se formira povjerenstvo koje utvrđuje:

iznos novca koji banka može dati kao zajam;
kamatna stopa za određeno vremensko razdoblje;
potreba za kolateralom i jamcima;
druge nijanse koje mogu utjecati na sigurnost i profitabilnost.

Kreditni odbor dužan je utvrditi stupanj rizika kojima se banka može izložiti kako bi ostvarila dobit. Osim toga, tijelo je nadležno za donošenje odluka o uvjetima davanja sredstava ključnim klijentima organizacije. Ova raspodjela daje voditeljima podružnica priliku da samostalno rješavaju operativna pitanja koja se ne odnose na globalnu kreditnu liniju organizacije.

Provođenje analize

Da biste razumjeli kako ostvariti maksimalan profit sa minimalni rizici, zaposlenici poduzeća prisiljeni su analizirati kreditni portfelj poslovne banke. Danas se traže različite vrste kredita, a ponekad je teško prepoznati uzorke. Osim toga, sama tvrtka može ponuditi vrlo različite ponude. Samo sveobuhvatno proučavanje aktivnosti omogućit će razumijevanje u kojem smjeru je potrebno krenuti u budućnosti kako bi se poboljšala izvedba organizacije.

Postoje 2 vrste analize koje svaka tvrtka koristi za procjenu: kvantitativni i kvalitativni. Za provedbu tipa 1, organizacija provodi sljedeće aktivnosti:

broji koliko je ugovora sklopljeno unutar svake kreditni program na određeno vrijeme;
definira populaciju;
uzima u obzir ukupan iznos osiguranog kapitala;
uspoređuje dobivene pokazatelje sa sličnim vremenskim razdobljem;
uspoređuje dobivene rezultate s planom.

Provođenje detaljne analize omogućuje nam da identificiramo područja koja su najpopularnija među klijentima i odredimo ih kao prioritete. Osim toga, procjena nam omogućuje da identificiramo najrizičnija područja kreditiranja, u kojima transakcije treba izbjegavati. Rezultati događaja mogu imati značajan utjecaj na administrativne odluke koje će menadžment poduzeća donijeti u budućnosti. Bit će puno lakše odrediti obujam kreditiranja za sljedeće razdoblje. Tijek kredita temelji se na rezultatima analize. Predstavlja mogući iznos svih sredstava koje tvrtka može izdvojiti za kreditiranje građana i organizacija.

Kvantitativna analiza nije jedina metoda procjene koju banka koristi za izgradnju politike i određivanje nijansi formiranja kreditnog portfelja. Provođenjem kvalitativne analize, osoblje ustanove će moći identificirati:

udio problematičnih kredita u ukupnom iznosu kredita;
iznos dospjelog duga u ukupnom portfelju;
odrediti dinamiku u određenom vremenskom razdoblju;
odabrati prioritetna područja;
identificirati područja aktivnosti koja se razvijaju sporije od ostalih.

Akcija vam omogućuje određivanje kvalitete kreditnog portfelja. Bankarsko tržište je u stalnom pokretu. Karakteriziraju ga brze promjene. Iz tog razloga stručnjaci savjetuju redovito obavljanje obje vrste analiza. To će značajno povećati moguću dobit i minimizirati gubitke.

Stečaj i kreditni portfelj

Banka može imati svoje vjerovnike. Njihove uloge obično igraju:

investitori koji ulažu novac u poduzeće uz kamatu;
dobavljači;
poduzeća s kojima tvrtka ima sklopljene ugovore o suradnji.

Ako tvrtka shvati da nije u stanju podmirivati vlastite obveze, proglašava stečaj. Međutim, tvrtka nije odmah prepoznata kao takva. U poduzeću se imenuje privremena uprava koja poduzima mjere za poboljšanje postojećeg stanja. Ako radnje daju rezultate, banka podmiruje svoje obveze prema vjerovnicima.

Međutim, radnje ne daju uvijek rezultate. Ako Središnja banka Ruske Federacije vidi da se organizacija ne može izvući iz trenutne situacije, proglašava bankrot tvrtke. U tom slučaju poduzima se niz mjera za namirenje računa s vjerovnicima. Jedan od njih je prodaja kreditnog portfelja.

Većina običnih ljudi stvorila je mišljenje da ako se tvrtka zatvori, vratite posuđeni novac. unovčiti nema potrebe. Međutim, neispunjavanje obveza prepuno je ozbiljnih sankcija. Banka koja pokušava opstati neće se ceremonijati s dužnicima. Poduzeće može samostalno pokušati naplatiti sredstva od dužnika ili prenijeti pravo na drugo poduzeće prodajom kreditnog portfelja. Međutim, radnja se ne izvodi uvijek. Ako se odluka o stečaju tvrtke ne donese dulje vrijeme, ona može zadržati portfelj za sebe. Kredit ćete ipak morati otplatiti. Ako se tvrtka zatvori, dugove će morati otplaćivati preko podružnice druge banke.

Prodaja kreditnog portfelja

Ako je donesena odluka o prodaji kreditnog portfelja, može ga preuzeti druga organizacija. Međutim, akcija se mora provesti u skladu s utvrđenim pravilima. Tako, nova tvrtka, koji je kupio kreditni portfelj, dužan je o tome obavijestiti zajmoprimce. Zatim tvrtka samostalno redistribuira postojeće kredite, klasificirajući ih kao rizične ili neutralne. Naknadno će se provesti odgovarajući rad s korisnicima kredita.

Većina ljudi strahuje da će kamatna stopa značajno porasti nakon prodaje portfelja. No, nova tvrtka nema pravo mijenjati uvjete već sklopljenih ugovora. Novac će se morati vratiti banci po istoj shemi koja je bila na snazi prije prodaje portfelja.

Davanje kredita jedan je od glavnih načina na koji banke ostvaruju prihod. Osim toga, jedan od najučinkovitijih i najprofitabilnijih. Postoji nešto poput "portfelja bankovnih kredita"; reći ćemo vam što je to u detalje. Već iz naziva možete shvatiti da se radi o ukupnosti svih zajmova (kredita) koje izdaje banka, klasificiranih prema određenim kriterijima i formiranih tijekom određenog razdoblja.

Za svaku banku temeljne su aktivnosti vezane uz formiranje kreditnog portfelja i izbor njegovog optimalnog modela, jer o njegovim rezultatima ovisi njezina daljnja sudbina u gospodarskoj areni.

Reći ćemo vam što uključuje kreditni portfelj, kakav je i kako ga financijska organizacija može učiniti optimalnim.

Ukupni volumen kredita mora biti strukturiran na određeni način. Osnova za klasifikaciju može biti različita:

Po obimu rizika

Osim toga, krediti se mogu klasificirati prema visini rizika. Prema ovom kriteriju svi se krediti mogu podijeliti u nekoliko velikih skupina:

Uz minimalne rizike (standard). Ova grupa može uključivati:
- dugoročni krediti s niskim redovnim naknadama;
- zajmovi izdani pouzdanom zajmoprimcu;
Nestandardni krediti s visokim stupnjem rizika. To su svi krediti izdani novim dužnicima, srednjoročni i dugoročni.
Potencijalno nenaplativi zajmovi. Ove kredite karakterizira visok stupanj rizika.
Nepovratni krediti.

Posljednje dvije skupine iz prikazane klasifikacije predstavljaju opasnost za poslovanje svake banke. Međutim, u praksi ih je nemoguće izbjeći.

Nestandardne opcije

Ima i kredita koji ne mogu ući u zbroj. To su državni zajmovi i proračunske institucije i izvanproračunskih fondova. Takvi krediti se ne uzimaju u obzir zbog činjenice da se daju pod posebnim uvjetima: sa sniženim kamatna stopa, bez financijska sigurnost, s pojednostavljenim sustavom zahtjeva za kredit.

Ukupni obujam zajmova koji se razmatraju ne uključuje zajmove koji se daju partnerskim ili srodnim strukturama banke (što je prilično uobičajeno u praksi). Razlog tome je drugačiji: takvi transferi nemaju svrhu ostvarivanja dobiti, već se koriste kao financijska potpora.

Formiranje kreditnog portfelja omogućuje vam pojednostavljenje analitičkog rada proučavanja izdanih kredita: nema potrebe proučavati svaki ugovor o zajmu, dovoljno je jednostavno analizirati pojedine skupine. Međutim, to nije samo sebi cilj. Podaci dobiveni tijekom rada ne mogu sami po sebi dati učinak i pozitivno utjecati na praktične aktivnosti banke. Rezultat se postiže samo kvalitativnom i kvantitativnom analizom.

Kvantitativna procjena omogućuje nam da odredimo glavne karakteristike izdanih kredita: vrste zajmoprimaca, valute, instrumente osiguranja, prosječna veličina zajam i rok otplate.

Kvalitativna procjena omogućuje vam izradu popisa potencijalnih zajmoprimaca, utvrđivanje uvjeta pod kojima maksimalni postotak otplata kredita.

Vrste kreditnog portfelja

Svi se kreditni portfelji također uvjetno klasificiraju po nekoliko osnova.

Mogu se podijeliti na bruto i neto. Prvi je ukupni volumen kredita u određenom vremenu. Neto je isti volumen kredita umanjen za bankovne troškove (operativni, osiguranje itd.).

Također se mogu grupirati prema stupnju rizika. U ovom slučaju razlikuju se sljedeći portfelji:

Uz neutralne ili minimalne rizike.
S povećanim stupnjem rizika.
Maksimalni rizik.
Optimalno (stabilno).

Postoji nekoliko drugih razloga za klasifikaciju:

Optimalan kreditni portfelj: formiranje i upravljanje

Međutim, cilj aktivnosti banke nije samo stvoriti kreditni portfelj, već ga učiniti optimalnim. Optimalan kreditni portfelj za banku je situacija u kojoj ukupnost izdanih kredita u potpunosti odgovara raspoloživim financijskim i ekonomskim resursima banke (drugim riječima, njezinom gospodarskom potencijalu), a istovremeno banci daje najvišu moguću razinu profitabilnosti. s takvim resursima.

Njegovo formiranje nije lak zadatak. Provodi se kroz sljedeće korake:

Kada je posao završen i kreditni portfelj banke formiran, započinje proces upravljanja. Ne može se definirati kao posebna faza; to je ciklički proces koji se odvija tijekom cijelog životnog vijeka kreditne institucije.

Važno je napomenuti da jednom formiran kreditni portfelj ne može poslužiti kao učinkovit alat. Podaci, količina i karakteristike izdanih kredita, gospodarska situacija u zemlji i na tržištu kreditne usluge su u stalnoj dinamici, što znači da je potrebno stalno ažurirati “sadržaj” formiranog portfelja.

Formiranje kreditnog portfelja samo je prvi korak prema postizanju željenog rezultata. Važno je dobivene podatke kompetentno koristiti u daljnjem praktičnom radu, kao iu izradi financijske i ekonomske politike kreditne organizacije. Optimalan portfelj samo je jedan od alata za postizanje željenog rezultata.

Ispravno formirana bilanca imovine i obveza omogućit će menadžmentu banke ne samo da bude na čelu, već i da mudro odabere kurs. Poznavajući sve moguće rizike i potencijale, to je mnogo lakše i učinkovitije.

Kompetentan pristup formiranju i optimizaciji kreditnog portfelja omogućit će čak i mali financijski napredak da postane dostojan igrač u gospodarskoj areni.