hjem Innskudd Hvordan banker vurderer kredittverdigheten til sine kunder. Utvikling av former for utlån til enkeltpersoner i den russiske føderasjonen Sjekke kreditthistorie

Hvordan banker vurderer kredittverdigheten til sine kunder. Utvikling av former for utlån til enkeltpersoner i den russiske føderasjonen Sjekke kreditthistorie

Under vurdering kredittrisiko låntakeren forstår vanligvis studiet og vurderingen av kvalitative og kvantitative indikatorer økonomisk situasjon låntaker. Arbeidet med å vurdere kredittrisiko i en bank utføres i tre trinn:

vurdering av kvalitative indikatorer for låntakers aktiviteter;

vurdering av kvantitative indikatorer for låntakers aktiviteter;

innhente en oppsummerende vurdering - prognose og danne en endelig analytisk konklusjon.

Vurderingen av kundens kredittverdighet foretas på bakgrunn av en analyse som tar sikte på å identifisere objektive resultater og trender i hans økonomiske tilstand.

De viktigste informasjonskildene for å vurdere låntakerens kredittrisiko er: informasjon gitt av låntakeren, andre bankers erfaring med denne klienten, opplegget for lånetransaksjonen og inspeksjonsdata på stedet.

Låntakerens omdømme studeres veldig nøye, og analyse er svært viktig kreditthistorie kunden, det vil si tidligere erfaring med kundens lånegjeld. Informasjon som karakteriserer de forretningsmessige og personlige egenskapene til en individuell låntaker blir nøye studert. Fakta eller fravær av fakta om manglende betaling av lån etc. fastslås også. Fastsettelse av låntakers kredittverdighet er en integrert del av bankens arbeid med å avgjøre muligheten for å utstede lån.

Analyse av låntakerens kredittverdighet betyr bankens vurdering av låntakeren fra synspunktet om muligheten og gjennomførbarheten av å gi ham lån, og bestemmer sannsynligheten for rettidig tilbakebetaling i samsvar med låneavtalen. For dette formålet brukes ulike teknikker og metoder.

Analysen av kundens kredittverdighet er basert på innsamlingen av nødvendig informasjon som mest kjennetegner kunden, hvor hovedmålene for analysen er:

identifisere styrken ved søkerens situasjon;

identifisere svakhetene til en potensiell låntaker;

bestemme hvilke spesifikke faktorer som er viktigst for vellykket tilbakebetaling av lån;

mulig risiko ved utlån.

I bankpraksis skilles det mellom direkte og indirekte metoder for å analysere kundenes kredittverdighet.

Direkte metoder brukes ganske sjelden. De antar at antall poeng kunden samler faktisk tilsvarer lånebeløpet han har krav på.

Indirekte metoder er utbredt. Essensen deres er å tildele visse vekter (score) til ulike vurderingsindikatorer, og resultatet av vurderingen er å bestemme kundens kredittverdighetsklasse.

Basert på dataene som er innhentet, bestemmes kredittverdighetsgruppen til den potensielle kunden:

utmerket låner;

insolvent.

Det er imidlertid ikke nok å finne ut låntakerens kredittverdighetsklasse. Det er også viktig å bestemme størrelsen og løpetiden på lånet han er berettiget til. For å gjøre dette, bruk en tabell over akseptable beløp for utstedelse av forbrukslån som en prosentandel av kundens årlige inntekt.

I prosessen med å analysere enkeltpersoners individuelle kredittverdighet er det viktig å bruke kredittscoringsmetoden svært nøye, siden spesielt ved utstedelse av langsiktige lån endres situasjonen under gjennomføringen av låneavtalen sterkt og det kan være en alvorlig fare. av manglende tilbakebetaling av lånet. Hvis det totale antall poeng overstiger beløpet som er spesifisert i modellen, gir banken låntakeren et lån, men hvis det er lavere enn det angitte beløpet, nektes lånet. Vanligvis er det et visst gap mellom minimum og maksimum poeng, og når det faktiske antall poeng faller innenfor dette gapet, tar banken en lånebeslutning basert på generelle økonomiske og juridiske faktorer.

Det er åpenbart at bruk av poengsystemer for vurdering av klienters kredittverdighet er en mer objektiv og økonomisk forsvarlig beslutningsprosess enn bruk av sakkyndige vurderinger. Den eneste vanskeligheten er at poengsystemer for vurdering av en klients kredittverdighet må være statistisk nøye verifisert, og de krever konstant oppdatering av informasjon, noe som kan være ulønnsomt for bankene. I henhold til resultatene av kredittverdighetsanalysen, jo flere poeng kunden scorer, desto høyere er kredittverdigheten hans.

Ved analyse av kredittverdighet legger bankene særlig vekt på å vurdere låntakerens personlige egenskaper. De kan be om nødvendige sertifikater, inkludert fra låntakerens arbeidssted, og kontrollere nøyaktigheten av informasjonen som er gitt i kundens søknadsskjema. Hvis bankmannen identifiserer unøyaktigheter i kundens svar og kommer til den konklusjon at den potensielle låntakeren bevisst villedet banken, blir kunden automatisk nektet et lån.

Egenkapitalvurdering refererer til å bestemme klientens formue. Det er nært knyttet til vurderingen av kundens økonomiske evner når det gjelder hans evne til å betale tilbake lånet sammen med vanlige daglige utgifter og andre gjeldsforpliktelser. For nesten alle forbrukslån er det kundens inntekt som er hovedkilden til tilbakebetaling. Derfor vurderer banken tilstrekkeligheten egne midler klienten til rettidig tilbakebetaling av lånet etter å ha tilfredsstilt andre krav og sammenligner deretter dette beløpet med mengden periodiske betalinger for tilbakebetaling av lånet og renter på det.

Poengsystemer gjør det mulig å redusere kostnader og minimere operasjonell risiko ved å automatisere beslutningstaking, redusere behandlingstiden for lånesøknader og gjøre det mulig for bankene å gjennomføre sine kredittpolitikk sentralt, gi ekstra beskyttelse finansielle organisasjoner fra svindel. Samtidig har scoring også en rekke ulemper: ofte er systemets beslutning basert på analysen av data utelukkende levert av låntakeren selv. I tillegg må poengsystemer kontinuerlig forbedres og vedlikeholdes, siden de kun tar hensyn til tidligere erfaringer og reagerer på endringer i den sosioøkonomiske situasjonen med en forsinkelse.

Kredittscoring er et system for å vurdere en persons kredittverdighet (kredittrisiko) basert på påløpt statistiske metoder. Som regel brukes det i forbruker (butikk) ekspressutlån for små mengder. Den kan også brukes i næringslivet mobiloperatører, forsikringsselskaper osv.

Data for scoringssystemer er hentet fra sannsynlighetene for tilbakebetaling av lån av individuelle grupper av låntakere, hentet fra en analyse av kreditthistorien til tusenvis av mennesker. Det antas at det er en sammenheng mellom visse sosiale data (tilstedeværelse av barn, holdning til ekteskap, tilstedeværelse høyere utdanning) og god tro til låntakeren.

Kredittscoring er et forenklet system for å analysere låntakeren, som gjør det mulig å redusere kvalifikasjonskravene til kredittinspektøren som er involvert i å vurdere lånesøknader og øke hastigheten på behandlingen av dem.

Ved utlån enkeltpersoner Det gjennomføres også en prosedyre for å vurdere deres kredittverdighet, som kan utføres basert på låntakerens inntektsnivå, en studie av kreditthistorien hans, samt en standardisert scoringsvurdering.

Vurderingen av låntakers kredittverdighet etter inntektsnivå utføres på grunnlag av data om inntekten til en enkeltperson og graden av risiko for å miste denne inntekten. Inntekt fastsettes basert på lønnsattester eller selvangivelser, deretter justeres den under hensyntagen til pliktige utbetalinger og bankrisikoforhold.

Låntakers kredittverdighet er evnen til å gjennomføre en transaksjon for å gi verdi på vilkårene for tilbakebetaling, hastegrad og betaling, eller, med andre ord, evnen til å gjennomføre en kreditttransaksjon. Under ledelse kredittrisiko kommersielle banker bruker et sett med kriterier og indikatorer, hvis vurdering og analyse lar oss trekke en konklusjon om nivået på kredittverdigheten til låntakeren. Det spesifikke settet med indikatorer som karakteriserer virksomheten til et foretak i forskjellige banker er ikke det samme og endringer i prosessen med utvikling av kredittforhold.

Kundens kredittverdighet i global bankpraksis fremstår som et av hovedobjektene for vurdering ved vurdering av gjennomførbarhet og former for kredittforhold. Evnen til å tilbakebetale en gjeld er assosiert med de moralske egenskapene til klienten, hans kunst og yrke, graden av investering i eiendom, muligheten til å tjene penger til å tilbakebetale lån og andre forpliktelser.

Listen over elementer av låntakerens kredittverdighet og indikatorene som karakteriserer dem kan være bredere eller kortere avhengig av formålet med analysen, lånetyper, lånevilkår og tilstanden til bankens kredittforhold til låntakeren. De optimale eller akseptable verdiene av slike indikatorer bør differensieres avhengig av låntakerens aktiviteter, spesifikke vilkår for transaksjonen, etc. I dag er det flere grunnleggende metoder for å vurdere kredittverdigheten til klienter. Systemer skiller seg fra hverandre i antall indikatorer som brukes som komponenter i den samlede vurderingen av låntakeren, så vel som i forskjellige tilnærminger til egenskapene og prioriteringen til hver av dem.

Det er følgende metoder for å vurdere kredittverdigheten til enkeltpersoner:

1) scoringsmodeller;

2) metodikk for å fastsette solvens;

3) underwriting.

Banken bruker hver modell for ulike typer utlån og tilpasser den individuelt. Scoringsmodeller brukes hovedsakelig ved lån til kjøp av varer (ekspressutlån) og ved utstedelse av kredittkort.

Scoring er en matematisk (statistisk) modell ved hjelp av hvilken banken, basert på kreditthistorien til eksisterende kunder, bestemmer hvor sannsynlig det er at en bestemt kunde vil betale tilbake lånet i tide. Scoring identifiserer de egenskapene som er mest knyttet til påliteligheten eller omvendt til klientens upålitelighet.

Kredittscoringsteknikken er en vurdering i karakteristika som gjør det mulig å med tilstrekkelig pålitelighet fastslå graden av kredittrisiko ved yting av forbrukslån til en bestemt låntaker. De viktigste indikatorene for å forutsi kredittrisiko kan være indikatorer som alder, antall forsørgede, yrke, inntekt, boligkostnader, etc.

Fordelene med scoringsmodeller er åpenbare:

1) redusere nivået av manglende tilbakebetaling av lån, hastighet og upartiskhet i beslutningstaking;

2) &mulighet for effektiv forvaltning av låneporteføljen;

3) mangel på langsiktig opplæring for ansatte i kredittavdelingen;

4) muligheten til å utføre en eksplisitt analyse av en lånesøknad i nærvær av klienten.

Men til tross for de positive sidene, er bruken av kredittscoring forbundet med en rekke vanskeligheter.

En av dem er at bestemmelsen av evalueringsegenskaper bare gjøres på grunnlag av informasjon om de kundene som banken allerede har gitt et lån til.

Et annet og mest vesentlig problem er at scoringsmodeller bygges på grunnlag av et utvalg av de «tidligste» kundene. Med dette i betraktning må bankansatte med jevne mellomrom kontrollere kvaliteten på systemet og, når det forverres, utvikle en ny modell.

Det skal bemerkes at om lag ti karakteristika er hentet fra søknadsskjemaet utfylt av låner for evaluering, og de resterende dataene lagres i en statistisk database for videre oppdatering og scoringsanalyse.

Akkurat nå russiske banker vurdere slike egenskaper som inntekt, antall pårørende, eierskap av en bil (samtidig skiller de mellom en bil av innenlandsk og utenlandsk produksjon, alltid med tanke på perioden som har gått siden utgivelsen), tilgjengeligheten tomt(dets areal og avstand fra sentrum vurderes), tjenestetid, stilling, utdanning.

Utvilsomt, i dag er dette hovedparametrene som kan bestemme graden av kredittverdighet til et individ. Kontinuerlig justering av skåringsmetodikken vil imidlertid gjøre det mulig å utvide og endre listen over vurderte egenskaper, og de kundene som i dag faller inn i gruppen upålitelige låntakere, i den påfølgende analysen av utlånsvirksomheten, kan klassifiseres som låntakere med lavt nivå. mislighold av lån.

En mer kompleks og grundig vurdering av låntaker benyttes ved utstedelse av lån til enkeltpersoner i nødstilfelle forbrukernes behov. Dette er som regel mellomlange lån for kjøp av dyre ting, betaling for eventuelle tjenester og arbeid. Et eksempel kan være kjøp av dyre møbler, skolepenger, finansiering av boligoppussing osv. I dette tilfellet, mange store kommersielle banker bestemme låntakerens soliditet basert på dokumenter fra arbeidsstedet om inntekt og fradragsbeløpet, samt i henhold til spørreskjemaet. Resultatet beregnes som gjennomsnittlig månedsinntekt minus alle pliktige innbetalinger, justert med en justeringsfaktor og multiplisert med lånetiden. Basert på mottatt beløp beregnes maksimal lånestørrelse. Den resulterende verdien justeres under hensyntagen til påvirkningsfaktorer: den gitte lånesikkerheten, informasjonen i konklusjonene fra sikkerhetstjenesten og den juridiske avdelingen til banken, gjeldsbalansen på tidligere mottatte lån.

For å vurdere en klients soliditet, må kredittinspektører analysere et stort antall dokumenter. Listen over dem er ganske stor og inkluderer omtrent femten varer. Deres obligatoriske tilbud fra klienten begrenser på den ene side sirkelen av potensielle låntakere til banken, og på den annen side tillater dannelsen av låneportefølje høyere kvalitet og redusere kredittrisiko.

En av fordelene med denne teknikken er bruken av spesielle formler og justeringsfaktorer som gjør det mulig å forenkle arbeidet til ansatte i bankkredittavdelingen og beregne solvensen til en potensiell låntaker. Indikatorer for det bør imidlertid innhentes i hver spesifikke situasjon separat, og resultatet bør ikke betraktes som noe som tydelig indikerer for eller mot å utstede et lån. Tross alt, selv om det er på vurderingstidspunktet Lånesøknad Kundens økonomiske indikatorer er på et akseptabelt nivå; ikke glem at risikoen for manglende tilbakebetaling av lånet fortsatt er, siden det i prinsippet er umulig å eliminere den fullstendig. Indikatorene vil bare bidra til å vurdere graden av kredittrisiko, og dessverre lar denne teknikken oss ikke forutsi låntakerens posisjon i fremtiden.

På boliglån for enkeltpersoner er den viktigste måten å redusere en banks kredittrisiko på å gjennomføre forsikring av låntakeren, som innebærer å vurdere sannsynligheten for tilbakebetaling av lånet, som innebærer å analysere solvensen til en potensiell kunde på den måten banken har fastsatt, som samt ta positiv avgjørelse på søknaden om boliglån eller nektet å gi lån.

Operasjoner for boliglån til enkeltpersoner i banken utføres av et ganske bredt spekter av bankavdelinger: juridisk tjeneste, sikkerhetstjeneste, avdeling verdifulle papirer, boligbyggingsavdelingen, etc. Dette indikerer graden av kompleksitet og arbeidsintensivitet av underwritingsprosedyren, hvor hver bank utvikler seg uavhengig, og velger evalueringskriterier og betingelser for å gi boliglån.

Det viktigste punktet i underwritingsprosessen er å vurdere kundens soliditet i forhold til evnen til å foreta rettidige lånebetalinger. For å utføre denne vurderingen konsolideres opplysninger om låntakers sysselsetting og inntekt, samt hans utgifter. Etter dette blir det tatt en konklusjon om han klarer å betale tilbake lånet. Samtidig avgis det en konklusjon om pantsatt eiendom er tilstrekkelig sikkerhet for lån eller ikke.

Ved utlån av boliglån inkluderer bankansatte ytterligere kvantitative og kvalitative egenskaper i metodikken for å bestemme låntakers kredittverdighet og størrelsen på kredittrisiko.

Kvantitative egenskaper inkluderer forholdet mellom låntakerens totale månedlige forpliktelser og samlet familieinntekt for samme periode, samt tilstrekkeligheten av midler (basert på vedlikeholdskostnader).

Kvalitative egenskaper inkluderer låntakers inntekt, sysselsettingsstabilitet, kreditthistorikk, lånesikkerhet osv.

Ved å evaluere forsikringsmetodikken kan vi konkludere med at det her brukes en systematisk tilnærming til analysen av låntakeren. Den positive siden av metodikken er bankens evne til å utvikle en individuell tilnærming til enhver potensiell låntaker, der det nødvendige antallet egenskaper vil bli tatt i betraktning. Ulempen med denne vurderingen er at den er arbeidskrevende og krever spesielle kvalifikasjoner. bankansatte. De fleste banker foretrekker å kompensere for kredittrisiko ved å øke renten. Andre metoder brukes også, hvis bruk ikke krever mye tid og arbeid.

Det skal bemerkes at en forståelse av gjennomførbarheten og relevansen av å bruke mer avanserte metoder oftest oppstår blant de bankene der utlån til enkeltpersoner implementeres som en massetjeneste.

Hvis banken planlegger å rulle ut et storstilt program, er det nødvendig å se etter måter å redusere driftskostnadene og minimere for å lykkes i markedet i sammenheng med stadig tilstrammende konkurranse og som et resultat av redusert lønnsomhet. risikoer.

En forutsetning her vil være riktig konstruksjon av mekanismen som skal utføre denne aktiviteten. Figurativt sett må du lage et slags transportbånd, bestående av et visst antall ansatte som samhandler med låntakere og seg imellom i henhold til visse klart definerte regler og algoritmer. Slike algoritmer inkluderer metoder for å analysere søknader og ta beslutninger om utstedelse av lån.

Så forbrukslånsoperasjoner er en av de mest lønnsomme elementene i bankvirksomheten. En betydelig del av netto fortjeneste kan genereres fra denne kilden kredittorganisasjon, overført til reservefond og brukt til å betale utbytte til aksjonærer i en forretningsbank.

Forbrukslånsvirksomhet er lovende og attraktiv for kommersielle banker, og derfor blir det viktig å utvikle et sett med tiltak for å redusere nivået av kredittrisiko og håndtere den. Kredittrisikostyring er basert på å identifisere årsakene til låntakers manglende evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser og fastsette metoder for å redusere risikonivået. Formålet med kredittrisikostyring er å redusere sannsynligheten for at en låntaker ikke oppfyller sine forpliktelser etter låneavtale og minimere økonomiske tap for en forretningsbank i tilfelle mislighold av lån.

En vurdering av kundens kredittverdighet foretas i bankens kredittavdeling basert på opplysninger om kundens evne til å få inntekter tilstrekkelig til å tilbakebetale lånet til rett tid, om låntakers tilgjengelighet av eiendom, som om nødvendig kan tjene som sikkerhet for at lånet kan innfris i rett tid. lån osv. I tillegg er en bankansatt forpliktet til å analysere markedsforhold, trender i endringene, risikoer banken og dens klient opplever og andre faktorer. Kilder til informasjon om en enkelt låntaker kan være opplysninger fra arbeidssted, bosted mv.

Vurderingen av en persons kredittverdighet er basert på forholdet mellom lånet som låntakeren ber om og:

Låntakers personlige inntekt;

Generell vurdering av låntakers økonomiske situasjon;

Verdien av eiendommen hans;

Familiesammensetning;

Personlige karakteristikker;

Kreditthistorie.

Ved vurdering av enkeltpersoners kredittverdighet styres banker vanligvis av deres interne regelverk. Imidlertid er det 4 hovedmetoder for å vurdere kredittverdigheten til en person av en kommersiell bank:

Scoring (score) vurdering av kredittverdighet;

Kredittverdighetsvurdering basert på soliditet (inntektsnivå)

Vurdering av kredittverdighet basert på kreditthistorie;

Underwriting.

2.4 Poengvurdering av kredittverdighet

I alle land med et utviklet system for finansielle tjenester utstedes lån kun til de låntakere som har bestått en spesiell kredittvurderingsprosedyre kalt kredittscoring. For tiden bruker mange russiske banker en formell tilnærming til å vurdere kredittverdigheten til enkeltpersoner. Denne tilnærmingen er basert på å bestemme muligheten for å tilbakebetale lånet basert på kundens inntekt. Beslutning om innvilgelse av lån og vurdering av lånebetingelser foretas av bankens kredittutvalg. Dessuten er disse avgjørelsene basert på den subjektive oppfatningen til individuelle medlemmer av kredittutvalget om risikoen ved utlån til visse kategorier av individer og reflekterer ikke alltid det virkelige bildet. Det er mulig å løse disse problemene ved å bruke analytiske metoder for databehandling som implementerer en scoringsmekanisme for å vurdere kredittverdigheten til låntakere.

Kredittscoring er en rask, nøyaktig og bærekraftig prosedyre for vurdering av kredittrisiko, som har et vitenskapelig grunnlag.

Scoring er en matematisk eller statistisk modell som korrelerer nivået av kredittrisiko med parametere som karakteriserer låntakeren - individuelle eller enhet. Det er mange scoringsmodeller, hver av dem bruker sitt eget sett med faktorer som karakteriserer risikoen knyttet til utlån til låntakeren, og får som et resultat en terskelscore, som lar oss dele låntakere inn i "dårlige" og "gode". Meningen med kredittscoring er at hver lånesøker får tildelt en kredittrisikovurdering unik for ham. Å sammenligne kredittscoringsverdien oppnådd for en spesifikk låntaker med en terskelvurdering som er spesifikk for hver scoringsmodell, hjelper til med å løse valgproblemet ved utstedelse av et lån, og deler låntakere inn i to klasser (de som et lån kan utstedes til og de det er til. "kontraindisert"). Bruken av kredittscoring gir bankene følgende:

Redusere risikoen for mislighold av lån, redusere antall "dårlige" lån og følgelig redusere nivået av forfalt gjeld;

Øke låneporteføljen ved å redusere antall subjektive avslag på lånesøknader;

Fremskynde beslutningsprosessen for å utstede et lån;

Evnen til å lage spesifikke låneprodukter basert på analyse av markedsnisjer;

Assistere kredittansvarlige og analytikere ved å gi dem informasjonsstøtte i beslutningstaking.

Oppgaven med å vurdere kredittverdigheten til enkeltpersoner er en uformell oppgave. For å løse dette problemet er det tilrådelig å bruke hybride ekspertsystemer. Estimeringsproblemet kan representeres som:

hvor M er en helhetlig vurdering av objektet;

X - et sett med indikatorer som karakteriserer tilstanden til objektet;

K - et sett med kriterier som verdiene til indikatorer vurderes og M beregnes etter (kriteriene kan være kvantitative eller kvalitative, dette avhenger av arten av objektets ytelsesindikatorer); F er en viss funksjon som, basert på verdiene til primære indikatorer og kriterier, kan oppnå en generalisert vurdering av objektet. Funksjonen er uformalisert og er kanskje ikke fullt kjent. For å løse estimeringsproblemet er det nødvendig å gjenopprette formen til funksjonen F. Bruk av en hybridmodell innebærer dekomponering av problemet til deloppgaver.

Den utviklede skåringssystemmodellen består av fem blokker: sosial status;

2) økonomisk situasjon;

3) eiendomsstatus;

4) parametere for kreditttransaksjonen;

5) vurdering av virksomhetens omdømme.

Hver blokk av modellen er preget av et tilsvarende sett med indikatorer som bestemmer tilstanden til klient-låner fra ulike aspekter, og en løsningsmetode. Verdiene til indikatorene bestemmes på grunnlag av låntakers spørreskjema (se vedlegg 3) og konklusjonen av bankens sikkerhetstjeneste. Verdien av hver blokk i modellen bestemmes av en av de tilgjengelige løsningsmetodene, nemlig:

Formel;

Nevrale nettverket;

Produktekspertsystem.

I blokkene "Sosial status" og "Økonomisk status" brukes et nevralt nettverk som en løsningsmetode, siden det i disse nodene er umulig å entydig bestemme graden av påvirkning av faktorene som er inkludert i disse blokkene på den endelige indikatoren. I tillegg, for å trene det nevrale nettverket i disse nodene, er det et betydelig utvalg av data.

Sosial status

Familie status

Familiesammensetning

avhengige

utdanning

Ris. 1. Blokkér "sosial status" for skåringssystemmodellen

I blokkene "Eiendomsstatus" og "Vurdering av forretningsomdømme" anbefales det å bruke et produktekspertsystem. Denne metoden lar deg få verdiene til de navngitte blokkene ved å bruke regler som ligner på ekspertresonnement

I blokken "Lånetransaksjonsparametere" er løsningsmetoden en formel. Denne blokken tjener til en omfattende vurdering av kredittverdigheten til en person ved å bestemme hans solvens (kredittverdighet basert på inntekt) og den maksimale størrelsen på lånet gitt til ham. Bruken av denne noden (eller blokken) i den utviklede scoringsmodellen gjør det mulig å kombinere en tradisjonell tilnærming til å bestemme kredittverdighet og en kvalitativt ny, basert på et hybrid ekspertsystem.

Den endelige vurderingen av kredittverdigheten til en person bestemmes av formelen:

Z = 0,15X1 + 0,3X2 + 0,25X3 + 0,3X4,

hvor Z er kredittvurderingen;

X1 – sosial status;

X2 – økonomisk situasjon;

X3 – eiendomsstatus;

X4 – vurdering av forretningsomdømme;

0.15;0.3;0.25;0.3 – vektkoeffisienter for de relevante risikofaktorene som bestemmer låntakerens kredittverdighet.

Poengsystemet for å vurdere en person må fungere i en "svart boks"-modus. Alle data som er nødvendige for analyse (fra lønnsbevis, låntakers spørreskjema) legges inn i bankens ABS. For å vurdere låntakerens kredittverdighet, overføres en liste over indikatorer og deres verdier til den analytiske blokken, som, basert på resultatene av analysen ved hjelp av det konfigurerte "beslutningstreet", returnerer låntakerens kvalitetskategori til bankens ABS. Dette diagrammet er presentert i figur 7. For kredittinspektøren som utarbeider en konklusjon om tilbudet av et lån, presenteres analyseprosessen kun i form av en kvalitetskategori tildelt kunden (sannsynlighet for mislighold av låner), på grunnlag av som lånebeløpet justeres eller lånet nektes. I tillegg, avhengig av kvalitetskategorien som er tildelt klienten, er det mulig å gi banken anbefalinger om lånevilkår (lånebeløp, låneperiode, sikkerhet for tilbakebetaling av lån). For å løse dette problemet trengs et universelt hybridverktøy, som inkluderer mekanismer for å generere og sette opp et beslutningstre, ulike metoder for informasjonsanalyse og dataforbehandlingsmekanismer.Den foreslåtte mekanismen for å vurdere kredittverdigheten til et individ er implementert i en analytisk informasjon System

Denne tilnærmingen til å vurdere kredittverdighet i russisk virkelighet møter følgende problemer:

For øyeblikket i Russland er det ingen tilstrekkelig mengde informasjon tilgjengelig for forskning om kredittverdigheten eller andre grupper av befolkningen, det vil si at det ikke er noen såkalt "kredittkirkegård";

Kredittverdigheten til et individ avhenger ikke bare av dets observerbare egenskaper, men også av den generelle makroøkonomiske situasjonen;

En betydelig økning i volatiliteten til låntakernes inntekter når de vokser i absolutt verdi;

I Russland er en kredittverdig person en som ikke bare har oppfylt sine forpliktelser, men også erstattet forpliktelser overfor en kreditor med forpliktelser overfor andre;

Avgjørelser tatt ved hjelp av et kredittscoringssystem påvirker tidligere beslutninger tatt av det eller et annet system senere.

2.5 Vurdering av kredittverdighet etter soliditet

Solvensindikatorer beregnes basert på data om inntekten til en person og graden av risiko for å miste denne inntekten. Det praktiseres å beregne låntakers soliditet basert på gjennomsnittlig månedsinntekt siste seks måneder. Inntekt fastsettes fra et lønnsbevis på skjema 2-NDFL eller fra et bankskjema attestert av arbeidsgivers segl. Låntakers inntekt kan også fastsettes fra en selvangivelse. Inntektsbeløpet reduseres med obligatoriske betalinger og multipliseres med bankens risikokoeffisient (kan være i området 0,3-0,6)

Russiske banker, spesielt Sberbank, bruker lignende vurderingsmetoder i sin praksis. Metode for å beregne soliditet og maksimal lånestørrelse ved bruk av denne metodikken.

økonomiske vitenskaper

Fattakhova Diana Nadimovna,
Bashkir State Agrarian University

INDIVIDUELL
POENGMETODEN
LÅNTAKER
KREDITABILITET

Denne artikkelen diskuterer kredittscoringsmetoden - et individ og også en metodikk for vurdering av kredittverdighet ut fra økonomiske indikatorer låntakers solvens ved å bruke et spesifikt eksempel

Kryptovalutaledere 2018, deres innvirkning på finansmarkedet og den virkelige sektoren av økonomien

Essensen av kredittscoring er at alle dataene som klienten legger inn når de fyller ut det foreslåtte spørreskjemaet har score. Denne teknikken lar deg tydelig vurdere alle egenskapene til en potensiell låntaker.

La oss vurdere metoden for å skåre en klients kredittverdighet i banken ved å bruke eksemplet med en hypotetisk borger Sergei Dmitrievich Ivanov, som søkte banken om et kontantlån, for tiden utstedt med en rente på 16 prosent per år, for et beløp på opptil 1 million rubler. for en periode på 1 til 3 år uten krav om sikkerhet eller garanti. Ønsket løpetid for å bruke lånet er 1 år, det forespurte beløpet er 100 tusen rubler.

For å forenkle ting, vil vi gjøre følgende forutsetninger angående borger S.D. Ivanov, bekreftet av dokumentene levert av borger Ivanov:

alder - 28 år gammel, har ingen familie eller pårørende, bor alene;
har et offisielt arbeidssted ved en handelsbedrift som en ledende spesialist i forsyningstjenesten, med unntak av inntekt fra arbeidsstedet - har ingen andre inntektskilder;
den juridiske kapasiteten til borger S.D. Ivanov er bekreftet;
Ivanov S.D. hadde ikke tidligere søkt banken om å få lån;
tjenestegjorde i rekkene til de væpnede styrkene i den russiske føderasjonen;
gjennomsnittlig månedlig inntekt for de siste 6 månedene er 37 tusen rubler, dokumentert;
månedlige utgifter overstiger 50% av oppgitt inntekt, det er ingen faste betalinger (leie, utdanning, underholdsbidrag, etc.);
eier en leilighet, hvis markedsverdi tilsvarer 40 tusen amerikanske dollar, har ikke foretatt eiendomstransaksjoner eller andre større transaksjoner for kjøp og salg av eiendom de siste 5 årene.

Minimumskravene som i henhold til metodikken skal

tilsvarer låntaker (hovedlåntaker og kausjonist) er oppført i tabell 1 og kan endres innenfor rammen av ethvert låneprodukt av bankens kredittutvalg.

Tabell 1. Obligatoriske krav til låntakere

Alder fra 21 til 60 år
Permanent registrering på territoriet til den utlånende bankfilialen
Arbeidsaktivitet på territoriet til en utlånende bankfilial
Offisielt formalisert arbeidsforhold med arbeidsgiver, dokumentert
Arbeidserfaring på minst 1 år
Ingen negativ kreditthistorie
Månedlig inntektsnivå reflektert i låntakerens søknadsskjema er minst 350 amerikanske dollar
For kvinnelige søkere er eventuelt barnets alder minst seks måneder
For mannlige søkere under 27 år ingen problemer med tjeneste i Forsvaret

Deretter behandles dataene spesifisert av låntakeren og deretter dannes en lånerscore, som består av poeng. Basert på antall poeng tar den bankansatte en konklusjon og legger dem til resten av dokumentene, først etter at banken tar en beslutning om å gi eller avslå et lån.

Hvis vi stoler på dataene til borger S.D. Ivanov, kan vi konkludere med at lånet vil bli godkjent for ham, siden han oppfyller alle de obligatoriske kravene til banken, har ingen kredittgjeld og mottar en stabil lønn og eier en leilighet.

Dermed svarer ikke scoring på spørsmålet om hvorfor låntaker ikke betaler. Han identifiserer de egenskapene som er mest knyttet til upåliteligheten eller, omvendt, påliteligheten til klienter i en viss alder, et bestemt yrke, utdanning, det samme antall pårørende, etc. Dette er den diskriminerende karakteren av scoring: en person som i henhold til formelle kriterier er nær gruppen med dårlig kreditthistorikk, vil mest sannsynlig ikke kunne få lån.

Metodikk for å vurdere kredittverdigheten til en person basert på finansielle indikatorer for hans soliditet

Solvensindikatorer er basert på data om inntekten til en person og graden av risiko for å miste denne inntekten. Forretningsbank ved utstedelse av et engangslån, beregner den solvensen til en individuell låntaker på grunnlag av data om gjennomsnittlig månedlig inntekt for de foregående seks månedene, som bestemmes i henhold til attest 2 - personlig inntektsskatt.

Som vi allerede vet, er den gjennomsnittlige månedlige inntekten til borger S.D. Ivanov de siste seks månedene 37 tusen rubler. Deretter må vi justere inntekten med en koeffisient som differensierer avhengig av inntektsbeløpet (fra 0,3 til 0,6).

En koeffisient på 0,3 tildeles en borger med en gjennomsnittlig månedlig inntekt tilsvarende opptil $500, en koeffisient på 0,4 - for inntekt tilsvarende $501 til $1000, en koeffisient på 0,5 - for inntekt tilsvarende $1001 til $2000, og koeffisienten er lik 0,6 - for inntekt tilsvarende over $2000.

For å finne ut hvilken koeffisient som skal brukes på inntekten til borger S.D. Ivanov, er det nødvendig å konvertere hans gjennomsnittlige månedlige inntekt til tilsvarende amerikanske dollar.

For dette er 37 000 / 59,1128 (US-dollarkurs i henhold til den russiske føderasjonens sentralbank per 16. mars 2017) = $625.922. Derfor bruker vi en koeffisient på 0,4.

P = D × K × I,

P = 37 000 * 0,4 * 12 = 177 600 gni.

På 12 måneder kan borger S.D. Ivanov derfor tilbakebetale et lån på 177 600 rubler.

Så borger S.D. Ivanov er en solvent låntaker og kan godt kvalifisere for godkjenning av et lån fra banken. Mange faktorer spiller i dens favør og tas i betraktning når kredittverdigheten til en person vurderes:

har en stabil inntekt på over $350, dokumentert;
eier en leilighet, tilsvarende verdi er 40 tusen amerikanske dollar;
har ingen kredittgjeld;
oppfyller alle obligatoriske krav til låntakeren;
Soliditeten til borger S.D. Ivanov er 177 600 rubler per år.

Etter å ha analysert to metoder for å vurdere kredittverdigheten til individuelle låntakere, kan vi konkludere med at scoringsmetoden for å vurdere kredittverdigheten til en individuell låntaker er den mest populære blant banker i Russland og i banker i andre land. Først av alt skyldes dette det faktum at ved hjelp av denne metoden kan bankene dekke mer detaljert informasjon om låntakeren: biografi; kreditthistorie; eiendom han eier. Metoden for å vurdere kredittverdigheten til en person basert på finansielle indikatorer for hans soliditet er også en integrert del av vurderingen av kredittverdigheten til låntakeren, siden evnen til å tilbakebetale lånet beregnes basert på inntekten hans. Denne metoden er imidlertid ikke like populær blant banker, i motsetning til scoring.

Bibliografi

Ikhsanova, G.R., Gallyamova, T.R. Amerikanske kredittkort - fremvekst og utvikling / Ikhsanova G.R., Gallyamova T.R./ Aktuelle problemer regnskap, økonomisk analyse og revisjon: teori og praksis. Ufa: Bashkir State Agrarian University Publishing House, 2009. s. 32-36.
Valieva, A.R., Gallyamova, T.R. Kundekreditt i forretningsbanker / A.R. Valieva, T.R. Gallyamova / Sosioøkonomiske problemer med utvikling av landbrukssektoren i økonomien og måter å løse dem på // Samling av artikler fra den all-russiske vitenskapelige og praktiske konferansen dedikert til 85-årsjubileet for Bashkir State Agrarian University. Ufa: Bashkir State Agrarian University Publishing House, 2015. s. 100-104.
Gallyamova, T.R. Skattekontroll som en av faktorene for økonomisk sikkerhet til staten / T.R. Gallyamov, I.E.Trishkanova, B.N. Khosiev, K.E. Gurtsiev // Izvestia Gorsky statlig universitet, 2015.T.52. nr. 4. s. 275-280.
Gallyamova, T.R. Standardisering og metodiske aspekter ved forvaltningsrevisjon i landbruksorganisasjoner / T.R. Gallyamov. – Ufa: Publishing House of the Bashkir State Agrarian University, 2005. – 44 s.
Khasyanova S.Yu. " Kredittanalyse i en forretningsbank" [Tekst]: lærebok. godtgjørelse / S.Yu. Khasyanova. - M.:INFRA-M, 2017. - 196 s.
Nettsted Sentralbank RF [Elektronisk ressurs]. – Tilgangsmodus: https://www.cbr.ru/, gratis. - Cap. fra skjermen.

Introduksjon……………………………………………………………………………………….. 3
Kapittel 1. Teoretisk grunnlag for organisering av utlån til enkeltpersoner i en bank……………………………………………………………………………………………………………… …………..…5
1.1. Essensen og prinsippene for utlån til enkeltpersoner………………………..…5
1.2. Klassifisering av lån gitt til enkeltpersoner...........................8
Kapittel 2. Analyse av eksisterende metoder for vurdering av enkeltpersoners kredittverdighet. …………………………………………………………………………………………………..15
2.1. Utenlandsk erfaring med å vurdere kredittverdigheten til enkeltpersoner………………….15
2.2. Russisk praksis for å vurdere kredittverdigheten til enkeltpersoner …………17
Kapittel 3. Analyse av aktivitetene til Primorsky-grenen til SZB i SB i Den russiske føderasjonen for utlån til enkeltpersoner og forbedring av vurderingen av deres kredittverdighet……………………………………………………… …………………………………………...22
3.1. Kjennetegn ved Primorsky-grenen til SB i Den russiske føderasjonen og prosedyren for utlån til enkeltpersoner i SB i SB i Den russiske føderasjonen…….…………………………………………………... …………..22

3.2. Praktiske beregninger for fastsettelse av soliditeten til enkeltpersoner....33

3.3.Forbedre vurderingen av kredittverdigheten til enkeltpersoner……………………………………………………………………………………………………………………………… 36 Konklusjon……………………… …………………………………………………………………46
Referanser………………………………………………………………...48

Introduksjon

Relevansen av emnet for denne studien bestemmes av følgende.

Funksjoner ved utvikling banksystemet, spesielt russisk, er av stor betydning for å forstå utviklingen av dannelsen av konseptet "kredittverdighet", og avslører den økonomiske betydningen investert i dette konseptet. En retrospektiv vurdering av utviklingen av kredittforhold i Russland kan ikke lenger betraktes som sådan.

Begrepet kredittverdighet dukket først opp i den økonomiske litteraturen på 1700-tallet. A. Smith og D. Keynes brukte det i sine arbeider,
N. Bunge og V. Kosinsky. Selv før denne tiden var långivere selvfølgelig interessert i låntakernes evne til å fullføre kreditttransaksjoner, men forsøk på en slik vurdering var usystematiske og spredte. Mangelen på en integrert tilnærming på dette området ble ikke særlig vellykket kompensert av søket etter individuelle komponenter i alle perioder med utvikling av bankvirksomhet. Det gikk inn i den økonomiske litteraturen som en vurdering av låntakerens kredittverdighet, som moderne forhold og angi relevansen til det valgte emnet.

Formålet med kursarbeidet er å vurdere låntakers kredittverdighet og utvikle en metodikk for utlån til enkeltpersoner.

For å nå dette målet er følgende oppgaver formulert:

1) vurdere konseptet med låntakers kredittverdighet og metoder for å vurdere det;

2) analysere organiseringen av utlån og den nåværende vurderingen av låntakerens kredittverdighet i banken;

3) utvikle måter å forbedre vurderingen av en låntakers kredittverdighet i en forretningsbank, inkludert utvikling av en metodikk.

Det metodiske grunnlaget for forskningen er bygd opp av generelle vitenskapelige erkjennelsesmetoder: dialektisk, historisk-juridisk, logisk, dokumentstudie, systematisk tilnærmingsmetode, normativ.

Strukturen i kursarbeidet består av en introduksjon, tre kapitler, en konklusjon og en referanseliste. Det første kapittelet i arbeidet, «Konseptet om en låntakers kredittverdighet og metoder for vurdering av den», undersøker essensen, typene og formene for kreditt, og metodikken for å vurdere låntakerens kredittverdighet. Det andre kapittelet i arbeidet, "Analyse av organiseringen av utlån og vurdering av låntakerens kredittverdighet til SZB SB RF, karakteriserer aktivitetene til den kommersielle banken som studeres og analyserer prosedyren for å vurdere kredittverdigheten til låntakerne. Det tredje kapittelet, "Måter å forbedre vurderingen av en låntakers kredittverdighet," presenterer konkrete forslag for å forbedre organiseringen av utlån og metoder for å vurdere kredittverdigheten til låntakere i sammenheng med den nåværende finanskrisen som har påvirket det russiske banksystemet.

Studieobjektet i dette arbeidet er forretningsbanken SZB SB RF.

Emnet for studien er kredittverdigheten til kunder (individer) til en gitt forretningsbank.

De viktigste informasjonskildene som ble brukt for å skrive arbeidet var regulatoriske dokumenter som styrer vurderingen av kredittrisiko for låntakere, pedagogisk litteratur om problemet som studeres (verk av E.F. Zhukov, O.I. Lavrushin, V.M. Usoskin, etc.), materialtidsskrifter og elektroniske midler massemedia.

Kapittel 1.Teoretisk grunnlag for organisering av utlån til enkeltpersoner i en bank

1.1. Essensen og prinsippene for utlån til enkeltpersoner

Kredittrollen i økonomien er basert på et visst metodisk grunnlag, hvorav ett av elementene er prinsipper, strenge sanksjoner, lån, samt bankkontroll over overholdelse av denne betingelsen av låntakeren. Det er et prinsipp som kalles differensiert karakter av kreditt. Den definerer en differensiert tilnærming fra kredittinstitusjonens side til ulike kategorier av potensielle låntakere.

Settet med kredittforbindelser som opererer på internasjonalt nivå vurderes, hvor direkte deltakere kan være internasjonale finans- og kredittinstitusjoner (IMF, IBRD, etc.), myndighetene i de relevante statene og individuelle juridiske enheter, inkludert kredittorganisasjoner.

Utlån til enkeltpersoner skyldes først og fremst følgende årsaker: 1

Befolkningens kontantinntekt danner soliditeten, som ofte ikke samsvarer med forbrukernes etterspørsel. Behovet for å kjøpe visse varer overgår mulighetene for å dekke dem med penger, det vil si at det er et gap mellom størrelsen på befolkningens nåværende kontantinntekt og de relativt høye prisene på varig eiendom (en boligbygning, et sommerhus, en bil). , etc.). Samtidig har enkelte deler av befolkningen midlertidig frie midler. Dermed løser fremveksten av forbrukerkreditt motsetningene mellom relativt høye priser på varige goder og nåværende inntekt for en gruppe av befolkningen og behovet for deres bruk for en annen;

Behovet for uhindret salg av varer fra produsenten. Samtidig er forbindelsen forbrukslån og detaljhandelen er direkte, det vil si at med en økning i handelsomsetningen, øker kredittvolumet, siden etterspørselen etter varer genererer etterspørsel etter kreditt. Dette forholdet blir spesielt nært når markedet er svært mettet med varer.

Folk kan ta ut biler, kjøleskap, radioer, fjernsyn, møbler og andre gjenstander på kreditt. Kredittobjektene er på den ene siden kreditorer, i dette tilfellet kommersielle banker, spesielle forbrukerkredittinstitusjoner, butikker og andre foretak. På den annen side er dette låntakere – mennesker.

Utlån av banker til befolkningen tillater ikke bare rasjonell bruk av midlertidig gratis penger investorer, men har også stor samfunnsmessig betydning, da det bidrar til å møte befolkningens vitale behov innen bolig, ulike varer og tjenester.

For øyeblikket kan banklån klassifiseres etter en rekke kriterier: 2

Etter type låntaker kan lån grupperes som følger: lån til foretak, lån til offentlige etater, lån til befolkningen, lån til banker.

Etter formål: forbrukslån, industrilån, handelslån, landbrukslån, investeringslån, budsjettlån.

Avhengig av omfanget av driften, er lån gitt til forretningsenheter delt inn i: lån involvert i reproduksjon av anleggsmidler, lån involvert i organisering av arbeidskapital (lån rettet mot produksjonssfæren, lån som tjener sirkulasjonssfæren).

Etter størrelse er lån delt inn i: liten, middels, stor.

Etter bruksvilkår: på forespørsel, haster (kortsiktig - opptil 1 år, mellomlang sikt - fra 1 til 3 år, langsiktig - over 3 år)

Basert på metoden for å utstede lån, er de delt inn i: kompenserende, når lånet sendes til låntakerens brukskonto for å tilbakebetale ham for hans egne midler investert i lagervarer eller kostnader;

Betaling, når lånet brukes direkte til å betale for oppgjørsdokumenter fremlagt for låntaker for aktivitetene som finansieres. I tillegg kan lån utstedes: på et tidspunkt eller i avdrag; i kontanter og ikke-kontanter form; med eller uten spesifikasjon av målet;

Etter tilbakebetalingsmetode: lån tilbakebetalt i ett engangsbeløp; lån som skal tilbakebetales på avdrag.

Etter type sikkerhet: usikrede (blanke) lån; sikrede lån (pantesikret, garantert, forsikret).

Et blankolån (tillitslån) har ikke spesifikke sikkerheter og gis derfor som regel førsteklasses låntakere som banken har langvarige bånd med og ikke har krav på tidligere utstedte lån. Vanligvis utstedes et slikt lån for kortsiktig(1-3 måneder) og siden den ikke er sikret av tilsvarende forpliktelser, rente det er høyere enn for andre lån. Men på grunn av ustabiliteten i landets økonomiske utvikling, inflasjon og andre negative trender i den monetære sfæren, fikk disse lånene ingen alvorlig utvikling.

Etter avsetningsmetode: kassekreditt 3 er et kortsiktig lån som gis ved å belaste kundens konto utover kontosaldoen. Som et resultat dannes det en debetsaldo på kundens konto. En kassekreditt er en negativ saldo på en kundes brukskonto. Overtrekk kan tillates, d.v.s. forhåndsavtalt med banken og uautorisert, når klienten utsteder en sjekk eller betalingsdokument uten bankens tillatelse. Overtrekksrenter påløper daglig på den utestående saldoen og kunden betaler kun for beløpene som faktisk er brukt. Brukskontolån: utstedt ved bruk av en brukskonto, som åpnes for kunder som banken har et langsiktig tillitsforhold til, til foretak med eksepsjonelt høyt kredittomdømme.

Dermed, banklån- Dette er en av hovedtypene for kreditt, og derfor bør bankene se etter klare og presise kriterier for å vurdere låntakers kredittverdighet som en metode for å redusere kredittrisiko.

1.2. Klassifisering av lån gitt til enkeltpersoner

Kreditttransaksjoner inntar en kritisk posisjon på balansene til de fleste forretningsbanker. Alt dette krever at banksjefer utvikler metoder og betingelser. I praksis er kredittpolicyen et offisielt dokument som angir retningene for bankens kredittvirksomhet. Kredittpolitikken er utviklet av styret i banken, og det er gjennom den at fullmakter delegeres til eksekutorer - ansatte i kredittavdelinger. Kredittpolitikk for kredittadministrasjon. Forskjellene i slike dokumenter oppstår fra de spesifikke egenskapene til en bestemt bank: dens mål, markeder, finansielle strukturer, størrelse, intensiteten til konkurransesituasjonen og personalets erfaring. Derfor må hver bank utvikle en individuell policy som reflekterer dens spesifikke behov.

Metodene skal brukes i kombinasjon, gjensidig utfyllende, men ikke duplisere hverandre. Det bør således ikke opprettes en reserve for sikrede lån, renten bør synke ettersom størrelsen på sikkerheten øker mv. Hovedkravet til en banks risikostyringssystem er å sikre et akseptabelt nivå av finansiell stabilitet i banken. Men det er også nødvendig å ta hensyn til nivået på bankens kredittpolitikk under moderne forhold. Uansett hvor kjent dette arbeidet måtte være moderne bank, i praksis er det fortsatt en identifisering av to begreper om kredittverdighet, når både kvantitativ og kvalitativ analyse gjøres - det vil si vurderingen. Til tross for den lange historien med kredittforhold, er det ingen enkelt kredittpolitikk for alle banker, på samme måte som det ikke finnes en enkelt tilnærming til å vurdere kredittverdigheten og soliditeten til låntakeren. Hver bank vurderer kredittverdigheten, det er nemlig en overgang fra vurdering av gjeldende kredittverdighet til planlagt, prognose, dvs. designet for nær fremtid. Verden og hjemlig praksis skiller to vurderingsanalyser. Analyse utføres vanligvis i to retninger.