Mga paraan ng pamamahala ng mga asset ng bangko. Pamamahala ng asset ng komersyal na bangko. Paraan ng conversion ng mga pondo o pamamahagi ng mga ari-arian
Transcript
1 UDC: 33, 338 Kochubey I.S., 4th year undergraduate na mag-aaral, Faculty ng "Finance and Credit" Kuban State Agrarian University Russia, Krasnodar PARAAN NG ASSET MANAGEMENT NG ISANG COMMERCIAL BANK Abstract: Tinatalakay ng artikulong ito teoretikal na aspeto pamamaraan ng pamamahala ng asset komersyal na bangko. Ang komposisyon, kalidad at pamamaraan ng pamamahala ng asset ng isang komersyal na bangko ay nasuri. Abstract: Sa artikulong ito, isinasaalang-alang ang teoretikal na aspeto ng mga pamamaraan ng pamamahala ng asset ng isang komersyal na bangko. Ang komposisyon, kalidad at pamamaraan ng pamamahala ng asset ng isang komersyal na bangko ay nasuri. Mga pangunahing salita: Mga asset ng bangko, pagkatubig, komersyal na bangko, mga pamamaraan ng pamamahala. Mga Keyword: Ang mga ari-arian ng bangko, pagkatubig, komersyal na bangko, mga pamamaraan ng pamamahala. Ang mga aktibong operasyon ng pagbabangko ay ang mga aktibidad ng paglalagay ng hiniram at sariling mga pondo ng isang institusyong pagbabangko upang makabuo ng kita, matiyak ang pagkatubig nito at lumikha ng mga kondisyon para sa pagsasagawa ng iba pang mga operasyon sa pagbabangko. Ang kaugnayan ng gawaing pananaliksik ay tinutukoy ang pagkakaiba-iba at pagiging kumplikado ng mga pagbabagong nagaganap sa pagbabangko
2 system ng Russia, ang paglitaw ng maraming mga pagbabago sa organisasyon, mga anyo ng serbisyo at mga pamamaraan ng pamamahala ng mga bangko, ang pangangailangan na bumuo ng isang holistic na konsepto para sa pagtaas ng kahusayan ng kanilang paggana. Tampok na gumagana sistema ng pagbabangko Ang Russia ngayon ay lumalala pinansiyal na kalagayan isang bilang ng mga komersyal na bangko ng Russia at, bilang isang resulta, isang pagtaas sa bilang ng kanilang mga bangkarota. Ito naman ay humahantong sa pagbaba ng kumpiyansa ng mga entidad ng negosyo at ng populasyon sa sistema ng pagbabangko sa kabuuan. Upang malampasan ang mga hindi pangkaraniwang bagay na ito ng krisis, ang mga komersyal na bangko ay kinakailangan na gumamit ng pinakamabisang paraan ng pamamahala ng mga asset at pananagutan. Binibigyang-diin din nito ang kaugnayan ng napiling paksa. Ang layunin ng gawaing pananaliksik ay pag-aralan ang komposisyon, kalidad at pamamaraan ng pamamahala ng asset ng isang komersyal na bangko. Ang pagkuha ng pinakamataas na kita para sa isang komersyal na bangko ay maaaring makamit sa pamamagitan ng karamihan epektibong paggamit ang mga mapagkukunang pinansiyal na pinakilos niya. Dahil ang lahat ng mga aktibidad ng mga bangko ay naglalayong kumita sa mga kondisyon ng patuloy na kumpetisyon, ang pangunahing gawain ay upang makahanap ng isang pagkakataon upang makabuo ng karagdagang kita nang hindi inilalantad ang bangko sa hindi nararapat na panganib. Dapat tiyakin ng isang komersyal na bangko ang kakayahang matugunan ang mga kinakailangan ng mga depositor, iyon ay, magbigay ng pagkatubig. Kinakailangan na magkaroon ng sapat na pondo upang matugunan ang mga pangangailangan sa pautang, dahil ang pagkakaloob ng kredito ang pangunahing aktibidad ng bangko. Ang kawalan ng kakayahan nitong matugunan ang mga kahilingan ng customer para sa mga pautang ay hahantong sa pagkawala ng mga kumikitang transaksyon at pagbaba ng kita. Ang salungatan sa pagitan ng pagkatubig at kakayahang kumita ng isang bangko ay maaaring ituring na sentral na problema na nalulutas nito kapag inilalagay
3 pondo. Sa isang banda, nakakaramdam siya ng pressure mula sa mga shareholder na interesado sa mas mataas na kita na maaaring mabuo sa pamamagitan ng pagpapahiram sa mga nanghihiram. Ngunit sa kabilang banda, alam ng pamunuan ng bangko na ang mga naturang aksyon ay nakakabawas sa pagkatubig ng bangko. Para sa karamihan ng mga komersyal na bangko, ang pangangailangan para sa mga likidong pondo (S) ay lumitaw para sa 2 dahilan: dahil sa mga kliyente na nag-withdraw ng pera mula sa kanilang mga account at may kaugnayan sa pagtanggap ng mga aplikasyon para sa mga pautang mula sa mga kliyente. Ang isa pang dahilan ay ang pagbabayad ng utang sa mga pautang sa bangko na maaari nitong matanggap mula sa ibang mga bangko. Upang matugunan ang pangangailangan, maaaring maakit ng bangko ang: mga resibo ng mga deposito mula sa mga customer, mga pondo sa mga bagong account at mga deposito sa mga kasalukuyang account. Tinutukoy ng iba't ibang pinagmumulan ng supply ng mga likidong pondo (P) at demand ang netong posisyon ng likido (N) ng bangko: N = P - S Kapag S>P, inaasahan ang kakulangan ng likidong pondo, kung hindi man ay may surplus. Ang pangangailangan para sa mga likidong pondo ng bangko ay bihirang katumbas ng suplay nito sa anumang oras. Dapat palaging harapin ng bangko ang alinman sa kakulangan ng likidong pondo o labis. Mayroong dilemma sa pagitan ng pagkatubig at kakayahang kumita ng bangko. Karamihan sa mga mapagkukunan ng bangko ay inilaan upang matugunan ang pangangailangan para sa mga likidong pondo, isang mas maliit na bahagi upang makamit ang nais na kakayahang kumita ng bangko. Karamihan sa mga bangko ay may hindi pagkakatugma sa pagitan ng mga maturity ng kanilang mga asset at ng kanilang mga pangunahing pananagutan. Ang isa pang problema ay ang pagiging sensitibo ng mga bangko sa mga pagbabago sa mga rate ng interes. Habang sila ay tumataas, ang ilang mga mamumuhunan ay nag-withdraw ng kanilang mga pondo sa paghahanap ng mas mataas na kita o, nang kumuha ng pautang, sinuspinde ang mga aplikasyon para sa mga bagong pautang. Ang mga pagbabago sa mga rate ng interes ay nakakaapekto rin sa mga halaga ng merkado
4 na asset na maaaring kailangang ibenta. Ang pangangailangan sa pagkatubig ay isang priyoridad; ang hindi pagsunod ay maaaring makasira ng kumpiyansa sa bangko. Pangkalahatang diskarte sa paglutas ng mga problema sa pagkatubig ng bangko: 1) pagtiyak ng pagkatubig sa pamamagitan ng mga ari-arian, iyon ay, pagbabago ng mga ari-arian (pamamahala ng likido sa pamamagitan ng pamamahala ng asset); 2) ang paggamit ng mga pangunahing hiniram na likidong pondo upang matugunan ang pangangailangan para sa cash(pamamahala ng pananagutan); 3) balanseng pamamahala sa pagkatubig (mga asset at pananagutan). Ang 1st approach ay itinuturing na pinakamatanda sa pagtugon sa mga pangangailangan ng bangko. Sa pinakadalisay nitong anyo, ang diskarteng ito ay nangangailangan ng akumulasyon ng mga likidong pondo sa anyo ng mga likidong asset at kapag ang pangangailangan para sa mga likidong pondo ay lumitaw, ang mga piling asset ay ibinebenta hanggang sa ang pangangailangan para sa cash ay nasiyahan. Ang pamamahala ng asset ay tumutukoy sa mga paraan at pamamaraan para sa paglalagay ng sarili at hiniram na mga pondo upang makabuo ng kita at matiyak ang pagkatubig ng isang komersyal na bangko. Ang mga asset na likido ay dapat magkaroon ng mga sumusunod na katangian: magkaroon ng sariling merkado (para sa kanilang mabilis na pagbabago sa pera), medyo matatag na mga presyo at mababaligtad. Ang diskarte sa pagbabagong-anyo ng asset ay isang medyo mahal na paraan, dahil una sa lahat, ang pagbebenta ng mga asset ay nangangahulugan na ang bangko ay nawawala ang kita sa hinaharap na maaari nitong matanggap mula sa kanila, at pangalawa, ito ay humahantong sa isang pagkasira sa balanse. Ang diskarte sa pamamahala ng pananagutan ay ang paghiram ng mabilis na pagbebenta ng mga pondo sa halagang kinakailangan upang masakop ang inaasahang pangangailangan para sa mga likidong pondo. Ang pamamaraang ito ay itinuturing na pinakamapanganib dahil sa pagkakaroon ng kredito at ang pagkakaiba-iba ng mga rate ng interes.
5 Ang pamamahala ng mga passive na operasyon ay kumakatawan sa mga aktibidad ng bangko na may kaugnayan sa pag-akit Pinagkukuhanan ng salapi mga depositor at iba pang mga nagpapautang at pagtukoy ng naaangkop na kumbinasyon ng mga pinagmumulan ng mga pondo na kinakailangan upang mapanatili ang pagkatubig. Ang mga komersyal na bangko ay bumubuo at bumubuo ng mga bagong anyo at pamamaraan ng pag-akit ng mga pagtitipid mula sa mga pribadong depositor. Ang mga bangko ay bumubuo ng isang "maikling pera" na merkado, na kinabibilangan ng mga deposito sa oras (mula 14 na araw hanggang 2 buwan). Ang mga futures na deposito ay isinasagawa, kung saan ang mga pondo na idineposito sa rubles ay na-convert sa malayang mapapalitang pera. Ang isang balanseng diskarte sa pamamahala ng pagkatubig ay nagsasangkot ng pag-iipon ng bahagi ng inaasahang pangangailangan para sa mga likidong pondo sa anyo ng mabilis na mabibiling securities at mga deposito sa ibang mga bangko, at pagbibigay ng iba pang mga pangangailangan para sa mga likidong pondo na may mga paunang kasunduan sa pagbubukas ng mga pautang sa ibang mga bangko. Ang lahat ng mga mapagkukunan ng bangko (pag-aari at hiniram) ay bumubuo ng isang karaniwang pondo ng mga pondo, na inilalaan sa mga asset batay sa kasalukuyang mga priyoridad alinman mula sa pananaw ng pagtiyak ng kasalukuyang pagkatubig o pagtiyak ng speculative na tubo (Fig. 1). Ang pamamaraan ay itinuturing na mapanganib. Sa ilang partikular na panahon maaari lamang itong gamitin ng mga bangko na may
6 mataas katatagan ng pananalapi. Larawan 1. Pangkalahatang pamamaraan pamamahagi ng mga pondo. Pamamahala ng asset gamit ang paraan ng pangkalahatang pondo Ang paraan ng pamamahagi ng asset o konserbasyon ng mga pondo ay laganap sa kasanayan sa pagbabangko. Ito ay batay sa bilis ng sirkulasyon ng iba't ibang uri ng atraksyon ng mapagkukunan. Ang pamamahala ay isinasagawa nang sabay-sabay sa pamamagitan ng mga pananagutan at mga ari-arian sa pamamagitan ng pag-uugnay sa mga ito sa mga tuntunin ng tiyempo at laki (Larawan 2). Ang pamamaraan ay humahantong sa paglikha ng medyo hiwalay na mga sentro ng pagkatubig at kakayahang kumita sa loob ng bangko. Kapag ang bangko ay nakatuon sa mas ganap na kasiya-siyang mga pangangailangan ng customer, ang parehong mga pamamaraan ay may mga disadvantages. Ang pangangailangan para sa mga pautang at ang supply ng mga mapagkukunan ay maaaring hindi magkatugma. Nakatuon sa average na antas ng pagkatubig, ang mga bangko ay hindi gaanong binibigyang pansin ang mga kliyente. Figure 2. Asset management gamit ang paraan ng asset distribution (conversion of funds) Ang paraan ng scientific asset management, o economic-mathematical, ay nakatuon sa pag-maximize ng kita kapag
7 pagsunod sa mga pamantayan ng pagkatubig at pagkakaiba-iba ng panganib. Ang pamamaraang ito ay itinuturing na pinaka-epektibo. Ang pang-agham na pamamahala ng mga ari-arian at pananagutan ay batay sa tinatawag na ginintuang tuntunin ng pagbabangko. Ang isang tagapagpahiwatig ng pagiging epektibo ng pamamahala ng asset at pananagutan sa pamamagitan ng alinman sa mga pamamaraan ay ang antas ng kakayahang kumita sa mga aktibong operasyon ng bangko. Matapos suriin ang mga pamamaraan sa itaas, ang mga sumusunod na konklusyon ay iginuhit. Ang pamamahala ng asset ng isang komersyal na bangko ay dapat na naglalayong maglagay ng mga mapagkukunan sa pinaka kumikitang mga asset na may kinakailangang antas ng pagkatubig at may limitadong antas ng panganib. Kasabay nito, ang pamamahala ng bangko ay dapat magsikap na i-maximize kasalukuyang halaga mga asset, pati na rin ang pag-optimize pinansiyal na mga resulta. Mga mapagkukunang ginamit: 1. Kulumbekova T. S., Kadohova S. A. Mga pamamaraan para sa pamamahala ng mga asset ng isang komersyal na bangko // Mga tanong ng ekonomiya at pamamahala S. A. Kurilova, O. G. Kovalenko (2015). Batayang teoretikal pamamahala ng asset ng mga komersyal na bangko // CyberLeninka.ru. URL: (petsa ng pag-access:).
Lecture. Paksa 3. Mga Batayan ng pamamahala sa pagbabangko. 3.1 Istraktura at mga gawain ng pamamahala sa pagbabangko. Mga tampok ng organisasyon ng pamamahala ng bangko, mga layunin at prinsipyo ng pamamahala. Pamamahala ng tauhan. Lugar at tungkulin
Pang-edukasyon ng Pederal na Estado organisasyong pinondohan ng estado mas mataas na edukasyon "FINANCIAL UNIVERSITY SA ILALIM NG GOBYERNO NG RUSSIAN FEDERATION" (Financial University) Krasnodar branch ng Financial University
UDC 338.22 OPTIMIZATION OF ASSET MANAGEMENT NG ISANG COMMERCIAL BANK Sukhorukova N.V. siyentipikong superbisor, kandidato ng mga agham pang-ekonomiya, associate professor, sangay ng Central Russian Institute of Management, Orel, Russia Savosina A.V. Master, Central Russian
Svetlana Koval POTENSYAL NG RESOURCE NG UKRAINE BANKS Ang isang komersyal na bangko ay isang aktibong elemento Ekonomiya ng merkado at higit na tinitiyak ang paggana nito. Aktibidad mga institusyon sa pagbabangko
Setyembre 26, 2013 562 Sa pag-apruba ng Mga Rekomendasyon sa pamamaraan para sa mga bangko na gumamit ng mga tool sa pagsubaybay sa panganib sa pagkatubig na ibinigay para sa internasyonal na pamantayan Basel III Batay sa sub-sugnay
7. MGA MATERYAL SA SISTEMA NG INTERMEDIATE AT PANGHULING PAGSUSULIT. Pagpipilian 1 1. Anong mga elemento ang kasama sa mga likidong asset ng isang kasalukuyang kalikasan ayon sa pamamaraan ng Central Bank ng Russian Federation? A) cash sa kamay, correspondent account
Bobyl V.V., Ph.D. Dnepropetrovsk Pambansang Unibersidad railway transport na pinangalanang Academician V. Lazaryan ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF LIQUIDITY RISK SA ISANG BANGKO: THEORETICAL ASPECT Key words:
SA TANONG NG TUNGKULIN NG MGA HIRAM NA PINAGMUMULAN NG FINANCING SA MGA GAWAIN NG RUSSIAN ENTERPRISES Novikova A.V. 1, Likhonosov A.V. 2 1 Novikova Anastasia Vladimirovna master's student; 2 Likhonosov Alexander Valerievich
Nozdreva I.E. Kandidato ng Economics, Associate Professor ng Department of Economics and Finance, Smolensk Branch ng Financial University sa ilalim ng Gobyerno ng Russian Federation MGA TAMPOK NG MARKETING SA BANKING SECTOR Ang pangunahing layunin ng anumang negosyo ay kumita.
Mga opsyon para sa mga pagsusulit sa pamamahala sa pananalapi para sa mga mag-aaral sa ikalimang taon ng departamento ng pagsusulatan sa espesyalidad na Pamamahala (ayon sa industriya) Opsyon 1 1. Mga layunin at layunin at tungkulin ng pamamahala sa pananalapi 2.
1. Ang katangian ng interes sa pautang 2. Batayang pang-ekonomiya pagbuo ng antas ng interes sa pautang 3. Ang interes sa bangko ay isang layunin na pang-ekonomiyang kategorya, na isang uri ng presyo para sa perang ipinahiram
SWorld 17-29 March 2015 http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2015 MODERN DIREKSYON NG TEORETIKAL AT APPLIED RESEARCHES
NovaInfo.Ru - 56, 2016 Economic Sciences 1 ANG KAHALAGAHAN NG MGA DEPOSIT NG POPULASYON SA PASSIVE OPERATIONS NG MGA BANGKO Kasharsky Aidar Andreevich Ang savings ng populasyon ay bumubuo ng isang hiwalay na grupo ng mga mapagkukunan ng bangko. Heneral
UDC 336.7 Pagtatasa ng mga panganib sa pagbabangko batay sa data Financial statement Danilevskaya E.E. (Kostroma State Technological University) Lahat komersyal na aktibidad nailalarawan sa pagkakaroon ng panganib.
N.N. Pankrutsky Belarusian State Economic University Minsk, Republic of Belarus ESTRATEHIYA PARA SA PAGPAPATULOY NG MGA PANLABAS AT INTERNAL NA YAMAN PARA SA PAGPAPAHIRAM SA AGRICULTURAL COMPLEX NG REPUBLIKA
PRAKTIKUM Modyul 1. Money and monetary relations Assignment. Ang cash metal at paper money ay umaabot sa 200 units. Mga deposito sa savings bank account 900 units. Suriin ang mga deposito 1500 units. Maliit na kagyat
2 Panimula. Kaugnayan ng paksa. Pagpapabuti patakaran sa pananalapi ang mga komersyal na bangko ay lalong nagiging may kaugnayan, dahil maaaring pagsamahin ng mga bangko ang ilang uri ng mga patakaran sa pananalapi sa iba't ibang portfolio
EDUCATIONAL INSTITUTION OF TRADE UNION OF HIGHER EDUCATION "ACADEMY OF LABOR AND SOCIAL RELATIONS" BASHKIR INSTITUTE OF SOCIAL TECHNOLOGIES (sangay) Department of Economics, Informatics and Audit (pangalan
OPEN JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK OJSC CB "VAKOBANK" Inaprubahan ng Chairman ng Board of Directors ng OJSC CB "VAKOBANK" Karakaev B.N. (Minutes of the Board of Directors of the Bank 24 dated August 28, 2006) INTERES
Mga resulta ng mga aktibidad ng Sberbank of Russia Group ayon sa IFRS para sa 2009 Marso 18, 2010 Pangunahing resulta ng mga aktibidad para sa 2009 (1) Ang netong kita ng Grupo para sa 2009 ay umabot sa 24.4 bilyong rubles. (para sa 2008: 97.7 bilyon.
Bank reporting Code BALANCE SHEET as of "1" January 2012 Pangalan ng artikulo Form code 0409806 na naaayon sa nakaraang taon I. ASSETS 1. Cash 10,750 11,383 2. Credit funds
GRNTI 06.73.65 UDC 336.72 N.P. Kazarenkova, Associate Professor ng Department of Finance and Credit South-West Pambansang Unibersidad, Kursk MGA SULIRANIN AT MGA PROSPEK PARA SA PAG-UNLAD NG PAG-IMPIPI BILANG BATAYAN NG PAGBUO
E.P. Panova Candidate of Economic Sciences, Associate Professor ng Department of "Banking" RGEU "RINH" FORMATION NG CREDIT POLICY NG ISANG COMMERCIAL BANK Ang data mula sa Bulletin of Banking Statistics ay nagpapahiwatig na sa mga pagpapatakbo ng kredito
FINANCE, MONEY CIRCULATION AT CREDIT UDC 336.71 E.I. Erofeev master's student, Department of Finance and Credit, Volga Humanitarian Institute (sangay) ng Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education "Volgograd State University" N.N. Muravyova
UDC 336.713: Surina I.V., kandidato mga agham pang-ekonomiya, associate professor associate professor ng departamento " Paglipat ng pera at kredito" Kuban State Agrarian University na pinangalanang I.T. Trubilina Russia,
Paksa ng mga tesis ng master (proyekto) sa espesyalidad 6M050900-Pananalapi para sa taong pang-akademikong 2018-2019 Pangalan ng paksa ng disertasyon (proyekto) 1 Pagsusuri ng pagiging epektibo ng tradisyonal at modernong mga pamamaraan
GOBYERNO NG MAGADAN REGION REGULATION na may petsang Hulyo 14, 2017 651-pp Magadan Sa pag-apruba ng patakaran sa utang ng rehiyon ng Magadan para sa 2018 at ang panahon ng pagpaplano ng 2019 at 2020 B
MGA OPSYON PARA SA MGA GAWAING PAGSUSULIT Takdang-aralin para sa pagsubok na gawain pinagsama-sama sa 5 bersyon. Dapat kumpletuhin ng mag-aaral ang gawain ayon sa opsyon na ang numero ay tumutugma sa unang titik ng apelyido. Mga Pagpipilian 1 2 3 4 5 Inisyal
UDC 336.7 Legostaeva Zh.N., 3rd year master's student ng IVZO Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "OSU named after I.S. Turgenev" Russia, Orel Scientific supervisor: Davydova L.V. Doctor of Economics, Professor MANAGEMENT
Zubenko V.V. Scientific superbisor: Ph.D., Associate Professor Zhalsaraeva E.A. MANAGEMENT OF ASSETS NG ISANG COMMERCIAL BANK Ang katuparan ng mga bangko sa kanilang tungkulin sa pamamahala ng mga daloy ng pananalapi sa ekonomiya ay paunang tinutukoy ang pangangailangan
UDC 336.717 Ignatieva E.V. 4th year student, Institute of Finance, Economics and Management Togliatti State University Russia, Tolyatti Kartseva N.S., assistant ng Department of Finance and Credit Institute
ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL “APRIORI. SERIES: HUMANITIES" WWW.APRIORI-JOURNAL.RU 2 2016 UDC 336 MGA SULIRANIN NG PAMAMAHALA SA PANANALAPI SA LIQUIDITY SA ISANG COMMERCIAL BANK Magomedov Gadzhi Shamilevich student Financial
UDC 2964 ORGANIZATION OF CREDIT POLICY NG ISANG COMMERCIAL BANK Telina E.S. estudyante, Mordovian State University na ipinangalan sa N.P. Ogarev Saransk, Russia Abstract Tinatalakay ng artikulong ito ang kaugnayan
Mga resulta ng mga aktibidad ng Sberbank of Russia Group ayon sa IFRS para sa 1st quarter ng 2011 May 2011 Pangunahing resulta ng mga aktibidad para sa 1st quarter ng 2011 (1) Ang netong kita ng Grupo ay umabot sa 86.8 bilyong rubles para sa 1st quarter ng 2010
Mga tala sa agham ng Crimean Federal University na pinangalanang V.I. Vernadsky. Ekonomiks at Pamamahala. 2018. T. 4 (70). 3. P. 136 141. UDC 336.051 STRUCTURAL ANALYSIS NG BALANCE SHEET NG ISANG COMMERCIAL BANK
Territory code para sa 5 165726 125453 174 45583 Bank statement BALANCE SHEET noong Enero 1, 212 635, NOVOSIBIRSK KAMENSKAYA STREET, 51 Pangalan ng artikulo Data noong petsa ng pag-uulat Form code para sa OKUD
BALANCE SHEET noong Enero 01, 2011. Postal address: No. 191123, St. Petersburg, Manezhny lane, 14, lit. “A” Pangalan ng artikulo Form code 0409806 Quarterly/Taunang libong rubles. Data
MGA MATERYAL NG VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "PAGLUTAS SA MGA PROBLEMA NG ENTERPRISE DEVELOPMENT: THE ROLE OF SCIENTIFIC RESEARCH" Marso 3, 2016 apriori-nauka.ru MGA TAMPOK NG DEPOSIT POLICY FORMATION
Pagsusuri ng kalagayan sa pananalapi ng Bank CenterCredit JSC Layunin ng inspeksyon: Bank CenterCredit JSC (mula rito ay tinutukoy bilang "Bank"). Pinagmulan ng impormasyon: taunang pinagsama-samang mga financial statement na pinatunayan ng auditor,
Sistema ng pagbabangko. Patakaran sa pananalapi (monetary). 1. Sistema ng pagbabangko. Mga uri at pag-andar ng mga bangko. 2. Ang proseso ng paglikha ng pera ng mga bangko. Multiplier ng pera. 3. Mga layunin at instrumento ng patakaran sa pananalapi
UDC 336.7 Shariya Georgy Revazovich 3rd year student, Faculty of Economics, Mordovian State University. N.P. Ogareva Russia, Saransk TUNGKOL SA ISYU NG KAtatagan ng pananalapi ng isang COMMERCIAL BANK
Electronic na siyentipiko at teknikal na journal Oktubre 2015 MGA PARAAN UPANG MATAAS ANG EPEKTIBIDAD NG PAGGAMIT NG COMMERCIAL BANK RESOURCES Y.D.GAMZA, A.S.MYSHKOVSKAYA, L.M. CHUGUKOVA Tinatalakay ng artikulo ang metodolohikal
Mga resulta ng mga aktibidad ng Sberbank of Russia Group ayon sa IFRS para sa siyam na buwan ng 2009 Pangunahing resulta ng mga aktibidad para sa siyam na buwan ng 2009 (1) Ang netong kita ng Grupo para sa 9 na buwan ng 2009 ay umabot sa 10.3 bilyon.
OLYMPIAD FUNDAMENTALS OF ACCOUNTING REPORTING ANALYSIS MIC “Vector of Development” Sagutin ang mga tanong sa pagsusulit. Ang bawat tanong ay may isang tamang sagot lamang. 1 Kapag namamahala sa kapital na nagtatrabaho batay sa
Alaguev P.V. Scientific superbisor: Ph.D., Associate Professor Zhalsaraeva E.A. PAMAMAHALA NG KITA NG ISANG KOMMERSYAL NA BANK Ang modernong sistema ng pagbabangko ay ang pinakamahalagang lugar ng pambansang ekonomiya ng anumang binuo na estado.
O. V. Zubko Polesie State University Pinsk, Republic of Belarus ROLE NG INTERBANK CREDIT SA MGA GAWAIN NG CREDIT INSTITUTIONS Pagpapabuti ng paggana ng banking system, pagtiyak
KONDISYON SA PANANALAPI NG ISANG COMMERCIAL BANK SA HALIMBAWA NG SANGAY NG OJSC "BELAGROPROMBANK" REGIONAL GRODNO MANAGEMENT" O. V. Klevchenya at O. V. Buiko, 4th year students. Grodno sangay ng State University
Electronic na siyentipiko at teknikal na journal Oktubre 2015 PAGTATAYA NG PAGKAKABISA NG PAGGAMIT NG COMMERCIAL BANK RESOURCES A.S. MYSHKOVSKAYA, Yu.D. GAMZA, L.M. CHUGUKOVA Tinatalakay ng artikulo ang sarili nitong kahulugan
2 1. LAYUNIN AT MGA LAYUNIN NG DISIPLINA Ang layunin ng pag-aaral ng disiplina ay upang bigyan ang mga mag-aaral ng isang katawan ng teoretikal na kaalaman sa larangan ng pamamahala sa pananalapi ng mga negosyo, organisasyon, at indibidwal.
UDC 336.6 METODOLOHIYA PARA SA PAGTIYAK SA ANTAS NG LIQUIDITY NG MGA CREDIT INSTITUTIONS. DOMESTIC AT FOREIGN PRACTICE Surina I.V. Ph.D., Associate Professor, Department of Finance and Credit, Krasnodar Branch ng Russian Economic University na pinangalanan. G.V. Plekhanov
UDC 33.336 Kaloshina A.Ya. 3rd year student, Faculty of Economics and Management, Penza State University Russia, Penza RELATIONSHIP OF BANKING AND FINANCIAL MANAGEMENT SA ISANG COMMERCIAL BANK
Mga tampok ng pamamaraan para sa pagkalkula ng mga pamantayan ng pagkatubig ng bangko Mga Nilalaman: 1. Pagkalkula ng agarang pagkatubig... 3 2. Pagkalkula ng kasalukuyang pagkatubig... 6 3. Pagkalkula ng panandaliang pagkatubig... 7 4. Pagkalkula ng ratio
Inaprubahan ng Desisyon ng Lupon ng mga Direktor ng LLC Management Company Horizon Minutes 25 na may petsang Mayo 30, 2016. METODOLOHIYA para sa pagtatasa ng halaga ng mga bagay pamamahala ng tiwala sa Limited Liability Company na "Managing
Mga resulta ng mga aktibidad ng Sberbank of Russia Group ayon sa IFRS para sa 2010 Marso 2010 Pangunahing resulta ng mga aktibidad para sa 2010 (1) Ang netong kita ng Grupo ay umabot sa 181.6 bilyong rubles, para sa 2009: 24.4 bilyong rubles. Kabuuan
Rodionova E.A. Mga problema sa pag-regulate ng mga panganib sa pagbabangko // Academy of Pedagogical Ideas "Novation". Serye: Student Scientific Bulletin. 2017. 04 (Abril). ART 74-el. 0.2 p.l. - URL: http: //akademnova.ru/page/875550
Paksa: “Kredito ng estado at munisipyo. Utang ng estado" Sinabi ni Assoc. Tagieva N.S Plan: 1. Ang kahulugan at mga tungkulin ng kredito ng estado. 2. Pag-uuri ng kredito ng pamahalaan. 3. Mga anyo ng pamahalaan
Mga Nilalaman Panimula...3 1. Intermediary operations ng commercial bank....5 1.1 Concepts, definitions, classification of transactions, bank services 5 1.2 Uri ng intermediary operations..9 2. Ilang uri ng intermediary
336.774.3 Atroshchenko L.V. Sales Manager ng Sberbank of Russia PJSC, Bolshoi Kamen CREDIT OPERATIONS AT CREDIT POLICY NG ISANG COMMERCIAL BANK. Abstract: ang artikulo ay nakatuon sa mga pangunahing probisyon ng kredito
MGA TANONG AT MGA GAWAIN PARA SA PAGHAHANDA PARA SA EKSAMINASYON NG ESTADO para sa 2012-2013 academic year specialty 080105.65 Espesyalisasyon sa pananalapi at kredito Pamamahala sa pananalapi Disiplina "Pananalapi ng mga organisasyon (mga negosyo)"
Kasalukuyang binibigyang pansin ng mga komersyal na bangko ang pamamahala ng asset, dahil ang pagiging epektibo at potensyal ng kanilang karagdagang pag-unlad ay nakasalalay sa matagumpay na solusyon ng gawaing ito. Ang pagiging kumplikado ng pamamahala ng asset ay nakasalalay sa pangangailangang mag-apply sistematikong diskarte, na nagbibigay para sa koordinasyon ng mga desisyon upang matukoy dami At mga istruktura mga asset batay sa pananaliksik at pagtataya ng mga parameter ng margin at mga panganib ng mga operasyon ng bangko.
Sa ilalim pamamahala ng asset maunawaan ang mga paraan at kaayusan pagkakalagay pagmamay-ari at hiniram na pondo upang makakuha kita at probisyon pagkatubig banga.
Ang kasalukuyang batas, na ang layunin ay upang mapanatili ang isang mataas na antas ng pagkatubig at kahusayan sa pagpapatakbo ng sektor ng pagbabangko, higit sa lahat ay tumutukoy sa pamamaraan para sa paglalagay ng mga mapagkukunan ng bangko sa iba't ibang uri ng mga ari-arian. Sa mga pagtatangka na lutasin ang problema sa "likido - kakayahang kumita", tatlong diskarte sa pamamahala ng asset , naiiba sa kung ano ang binibigyang-diin sa mismong proseso ng pamamahala ng asset:
- · paraan pangkalahatang pondo ng mga pondo;
- · paraan paglalaan ng asset o mga conversion pondo;
- · mathematical paraan, kadalasang gumagamit ng computer.
Paraan ng fund pool ipinapalagay na sa isang pondo lahat ng mga pondo na dumarating sa bangko mula sa iba't ibang mga mapagkukunan ay pinapakilos, kabilang ang sariling kapital ng bangko, mga deposito sa demand, mga impok, mga deposito sa oras, atbp. pinaka kumikita at likido.
Ang pangunahing gawain kapag inilalapat ang pamamaraang ito ay upang matukoy shares ng primary reserba, na siyang pangunahing pinagmumulan pagkatubig ng bangko. Ang mga pangunahing reserba (i.e., mga instant na likidong pagkilos) ay kinakatawan ng cash na nasa kamay, mga pondo sa kinakailangang account ng reserbang pondo sa National Bank of the Republic of Belarus, at mga pondo sa account ng koresponden ng bangko. Ang inirekumendang halaga para sa bahagi ng mga pangunahing reserba ay 15%, ngunit sa pagsasagawa ang halaga nito ay mas mababa. Maaaring gamitin ang pangunahing reserbang pondo para sa agarang pagbabayad mga kliyente, halimbawa, mga na-withdraw na deposito, pati na rin para sa mga settlement.
Ang susunod ay nilikha pangalawang reserba ng pangkalahatang pondo ng mga pondo, na kinabibilangan ng portfolio ng mga first-class na securities at pondo sa mga credit account. Sa karamihan ng mga kaso, madali silang ma-convert sa cash sa pamamagitan ng muling pagdadagdag ng mga priority reserves. Sa makabuluhang pagbabagu-bago sa dami ng mga deposito sa isang bangko, ang pangangailangan para sa kredito at pangalawang reserba ay dapat na napakahalaga.
Ang ikatlong yugto ng paglalagay ng mga pondo - pagbuo ng isang portfolio ng pautang. Sinasabi ng isang axiom ng negosyo sa pagbabangko: pagkatapos na magbigay ang bangko ng pangunahin at pangalawang reserba, may karapatan itong gamitin ang natitirang mga pondo sa pagtatapon nito upang magbigay ng mga pautang sa mga customer nito, dahil ito ang pinaka kumikita (80% ng kita ng bangko ), ngunit sa parehong oras ang pinaka-peligrong bahagi ng mga asset ng pagbabangko.
At sa wakas, ang huling yugto ng paglalagay ng mga pondo ay pagbuo ng isang portfolio ng pamumuhunan, ibig sabihin, pagdidirekta ng mga pondo sa mga pangmatagalang proyekto, "mahabang" interbank loan, first-class mga seguridad atbp. Ang layunin ng portfolio ng pamumuhunan ay upang makabuo ng kita para sa bangko at maging pandagdag sa reserba sa ikalawang yugto.
Advantage Ang diskarte na ito ay nakasalalay sa pagiging simple kapag gumagawa ng mga desisyon sa pamamahala. bahay panganib ay ang pamamahala ay madalas na nagpapabaya sa mga relasyon sa pagitan ng mga asset at pananagutan, at upang gawin mga tamang desisyon kailangan ng mga banker ng malalim na kaalaman, karanasan at intuwisyon.
Paraan ng Paglalaan ng Asset o conversion ng pondo ipinapalagay demarkasyon pinagmumulan ng mga pondo alinsunod sa mga pamantayan ng mga kinakailangang reserba At bilis kanilang mga apela. Basic mga pakinabang ang pamamaraang ito:
- · Availability koordinasyon ng mga deadline sa pagitan ng dami ng naakit at inilagay na mga pondo;
- · pagbawas sa halaga ng mga likidong asset at pagtaas sa dami ng karagdagang pamumuhunan, na humahantong naman sa pagtaas ng rate ng kita.
SA pagkukulang Kasama sa mga paraan ng pamamahagi ng asset ang:
- · kakulangan ng malapit na koneksyon sa pagitan ng mga indibidwal na grupo ng mga deposito at ang kabuuang halaga ng mga deposito;
- · pagsasarili ng mga mapagkukunan ng mga pondo mula sa mga paraan ng kanilang paggamit, dahil ang parehong mga kliyente ay namumuhunan at humiram mula sa bangko, kung ang mga bangko ay nagsusumikap para dito.
Maraming mga bangko ang nagsimula na ngayong aktibong ipatupad ang pamamahala ng asset sa pamamahala ng asset. mga pamamaraan sa matematika, na nagpapahintulot sa iyo na gumana nang sabay-sabay sa parehong mga asset at pananagutan, na isinasaalang-alang ang pagkatubig at kakayahang kumita ng mga transaksyon. Ang pangunahing limitasyon ng paggamit ng pamamaraang ito ay hindi lahat ng mga tagapamahala ng bangko ay nauunawaan ng propesyonal ang mga resulta ng mga kalkulasyon at ang multifaceted na kahalagahan ng iba't ibang bahagi ng pamamahala.
Ang unang yugto ng pamamahala ng mga pamamaraan sa matematika ay dapat na isang detalyado pagsusuri Financial statement banga kasama ang paglahok impormasyon sa pamamahala. Kasabay nito, dapat bigyang pansin hindi lamang ang istraktura ng mga ari-arian at pananagutan, pagtatasa ng mga uso sa netong kita ng interes at hindi interes, pati na rin ang mga gastos sa bangko, kundi pati na rin upang matukoy ang bahaging iyon ng aktibo at mga passive na operasyon kung alin ang pinakamalaki o hindi gaanong kumikita, suriin kung aling mga dibisyon ang nabuong netong margin, kung aling mga produkto ang pinagmumulan ng matatag na kita at kita. Batay sa mga datos na nakuha, kailangang bumalangkas mga konklusyon tungkol sa degree dependencies net margin mula sa dami ng transaksyon, ang kanilang istraktura, mga rate ng interes, mga pagbabago sa mga halaga ng palitan, atbp.
Susunod na yugto - pagtatasa ng panganib. Kabilang sa buong hanay ng mga panganib na kasama ng mga aktibidad sa pagbabangko, kasama ang kakayahan ng pamamahala ng asset at pananagutan pamamahala ng panganib sa pagkatubig, rate ng interes at mga panganib sa merkado, pati na rin ang panganib sa kawalan ng bayad.
Kasama sa huling yugto pagmomodelo ng senaryo pagpapaunlad ng bangko at paggawa ng desisyon sa pamamahala batay sa kanila.
Mga pangunahing kaalaman dignidad mga pamamaraan ng matematika ng pamamahala ng asset - pamamahala ng asset sa hindi maihihiwalay na relasyon sa mga pananagutan, pati na rin ang kakayahang mahulaan ang iba't ibang mga opsyon para sa pamamahala ng asset. Mahalaga kawalan Ang pamamaraang ito ay batay sa katotohanan na hindi lahat ng mga tagapamahala ng bangko ay nakakaunawa at nakakapaglapat ng mga kumplikadong kalkulasyon sa matematika sa pagsasanay.
Ang pangunahing prinsipyo na sinusunod ng mga bangko kapag namamahala ng mga asset ay: pag-maximize ng kita sa pinakamababang antas ng panganib, sa madaling salita, ang relasyon sa pagitan ng kakayahang kumita at pagkatubig ng bangko ay dapat mapanatili. Gayunpaman, mayroong ilang mga kadahilanan na humahadlang sa pamamahala ng mga asset ng bangko. Kabilang dito ang mga sumusunod:
- · ang mga bangko ay dapat maglagay ng mga pondo sa mahigpit na alinsunod sa batas sa sektor ng pagbabangko ng Republika ng Belarus;
- · ang mga relasyon sa pagitan ng mga bangko at kanilang mga kliyente sa mga pautang at deposito ay binuo batay sa tiwala at tulong;
- · ang mga may hawak ng pagbabahagi sa bangko, tulad ng lahat ng iba pang mamumuhunan, ay umaasa ng isang rate ng return na tumutugma sa panganib sa pamumuhunan at maihahambing ang laki sa kita mula sa mga katulad na pamumuhunan.
yun. maaari nating tapusin na ang pamamahala ng mga asset ng bangko ay ang batayan para sa maaasahang paggana nito, samakatuwid ang mga bangko ay nakikibahagi sa trabaho na may kaugnayan sa pagtaas ng kahusayan ng aktibong operasyon. Ang pangunahing gawain ng prosesong ito ay upang patatagin at i-maximize ang pagkakaiba sa pagitan mga rate ng interes, kung saan ang bangko ay tumatanggap ng mga pondo at kung saan ito ay naglalabas sa mga nanghihiram, at kasabay nito ay tinitiyak ang sapat na pagkatubig at isang katanggap-tanggap na antas ng panganib. Ang pamamahala ng mga asset at pananagutan ay nangangahulugan ng pagtaas ng kita at pagbabawas ng panganib. Ang matagumpay na pamamahala ng asset-liability ay binubuo ng sapat na pag-unawa sa kaugnayan sa pagitan ng panganib at return.
Sa ilalim pamamahala ng asset maunawaan ang mga paraan at pamamaraan para sa paglalagay ng kanilang sarili at hiniram na mga pondo upang makabuo ng kita at matiyak ang pagkatubig ng isang komersyal na bangko.
Ang mga asset ng bangko ay binubuo ng kapital at kasalukuyang mga bagay. Mga capital item ng mga asset - lupa, mga gusali na pag-aari ng bangko; kasalukuyang – cash ng bangko, mga may diskwentong singil at iba pang panandaliang kredito, pautang at pamumuhunan. Hanggang sa 80% ng mga asset sa pagbabangko ay isinasaalang-alang ng mga operasyon tulad ng accounting, pagpapautang, kredito at mga transaksyon sa seguridad.
Ang katatagan ng bangko sa kabuuan ay binubuo ng mga tagapagpahiwatig ng pagganap nito bilang pagkatubig, kakayahang kumitaAtpagiging maaasahan. Sa maraming paraan, nakadepende ang mga indicator na ito sa pamamahala ng mga asset ng bangko.
Pagkatubig ng asset- ito ang kakayahan ng mga ari-arian na ma-transform sa cash sa pamamagitan ng kanilang pagbebenta o pagbabayad ng mga obligasyon ng may utang (borrower). Ang antas ng pagkatubig ng mga asset ay depende sa kanilang layunin. Kaugnay nito, ayon sa antas ng pagkatubig, ang mga ari-arian ng bangko ay nahahati sa:
Mga first-class na liquid asset - direkta ang mga pondo ng bangko na matatagpuan sa cash desk nito o sa mga correspondent account; mga mahalagang papel ng gobyerno sa portfolio ng bangko, sa pagbebenta kung saan maaari itong gamitin sa kaganapan ng hindi sapat na pera upang bayaran ang mga obligasyon sa mga nagpapautang.
Ang pangalawang pangkat ng mga asset sa mga tuntunin ng pagkatubig ay binubuo ng mga panandaliang pautang sa legal at mga indibidwal, interbank loans, factoring operations, commercial securities ng joint-stock companies. Mayroon silang mas mahabang panahon ng conversion sa cash.
Ang ikatlong pangkat ng mga ari-arian ay sumasaklaw sa pangmatagalang pamumuhunan at pamumuhunan ng bangko, kabilang ang mga pangmatagalang pautang, pagpapatakbo ng pagpapaupa, at mga mahalagang papel sa pamumuhunan.
At ang ika-apat na pangkat ng mga asset, na kinabibilangan ng mga illiquid na asset sa anyo ng mga overdue na pautang, ilang uri ng mga securities, mga gusali at istruktura.
Ang mga asset ng bangko ay itinuturing na likido kung madali silang ma-convert sa cash na may kaunting pagbaba sa kanilang halaga. Ngunit sa parehong oras, ang mga likidong asset ay may mas mababang potensyal na kita kumpara sa mga asset na inilihis nang mahabang panahon. Pinipilit ng pagkakaibang ito ang pamamahala ng bangko na idisenyo ang istraktura ng asset sa paraang makakamit ang pinakamainam na kumbinasyon ng kakayahang kumita at pagkatubig.
Pinakamainamistraktura ng asset maaaring susunod:
ang halaga ng mga pautang sa bangko na inisyu ay dapat na mas malaki kaysa sa kabuuan ng lahat ng mga pananagutan sa bangko (dahil ang mga pautang ay diumano'y pinakamababang likidong mga ari-arian, at ang mga deposito ang kanilang pangunahing pinagmumulan, at ang kanilang hindi inaasahang pag-agos ay maaaring maging sanhi ng kakulangan ng mga pondo sa bangko);
ang mga likidong asset kasama ang sariling kapital ng bangko ay dapat sumaklaw sa kabuuang pananagutan ng bangko nang hindi bababa sa 20%;
ang ratio ng highly liquid asset at profit-generating asset ay dapat na humigit-kumulang pantay upang ang kakulangan ng liquidity ay mabayaran ng kakayahang kumita ng mga asset.
Mga operasyon ng pautang bumubuo ng batayan para sa mga aktibong aktibidad ng bangko sa pag-deploy ng resource base nito. Dinadala nila ang mga bangko ng malaking bahagi ng kanilang kita. Ngunit ang parehong mga operasyon ay nagdadala sa mga bangko ng isang makabuluhang bahagi ng kanilang mga pagkalugi. Samakatuwid, mas gusto ng maraming bangko na mamuhunan ang karamihan sa kanilang mga mapagkukunan sa mga securities ng gobyerno o mga transaksyon sa foreign exchange kaysa sa pagpapautang sa tunay na sektor ng ekonomiya.
Kamakailan, ang mga bangko ay nagdaragdag ng kanilang kita sa pamamagitan ng patuloy na pagsasagawa ng mga hindi pangkaraniwang transaksyon, kabilang ang mga transaksyon sa seguridad, pagpapaupa, pag-factor, pagkonsulta, at pagtitiwala.
Ang isa pang kadahilanan na nakakaimpluwensya sa pagkatubig ng isang bangko ay ang kalidad ng mga ari-arian nito. Ang kalidad ng mga ari-arian ay tinutukoy batay sa 4 na pamantayan: pagkatubig, peligro, kakayahang kumita at pagkakaiba-iba.
Ang panganib bilang isang pamantayan para sa kalidad ng mga ari-arian ay nangangahulugan ng potensyal para sa mga pagkalugi kapag sila ay na-convert sa monetary form. Ang antas ng panganib ng mga asset ay nakasalalay sa maraming mga kadahilanan na partikular sa kanilang partikular na uri.
Ayon sa antas ng panganib, ang mga ari-arian ng bangko ay nahahati din sa ilang grupo. Ang pag-uuri ng mga asset ayon sa antas ng panganib at ang antas ng panganib ng bawat pangkat ng mga asset ay hindi maliwanag iba't-ibang bansa at para sa iba't ibang layunin. Kung mas mataas ang kabuuang panganib ng mga asset ng bangko, mas mababa ang liquidity ng bangko.
Ang kakayahang kumita ng mga asset bilang isang criterion ng kanilang kalidad ay sumasalamin sa pagganap at kahusayan ng mga asset, i.e. ang kakayahang kumita ng kita at sa gayon ay lumikha ng isang mapagkukunan para sa pagpapaunlad ng bangko at pagpapalakas ng base ng kapital nito.
Ayon sa antas ng kakayahang kumita, ang mga ari-arian ay nahahati sa 2 grupo: nakakakuha ng kita at hindi nakakakuha ng kita. Kung mas mataas ang bahagi ng mga asset na nagbibigay ng kita, mas maraming kita (tubo) ang bangko, ang iba pang mga bagay ay pantay, at, dahil dito, mas malaki ang pagkakataon na palakasin ang base ng kapital nito. Nangangahulugan ito na mas mahusay na makayanan ng bangko ang mga panganib na kinuha nito.
Kasabay nito, ang pagiging makatwiran ay dapat sundin sa pag-regulate ng istraktura ng mga asset ayon sa antas ng kakayahang kumita, dahil ang walang pigil na pagnanais para sa kita ay maaaring magresulta sa pagkawala ng mga ari-arian at pagkawala ng pagkatubig.
Ang isang criterion para sa kalidad ng mga asset ay maaari ding maging ang kanilang pagkakaiba-iba, na nagpapakita ng antas kung saan ang mga mapagkukunan ng bangko ay ipinamamahagi sa iba't ibang lugar ng pagkakalagay. Kung mas sari-sari ang mga asset, mas mataas ang liquidity ng bangko.
Ang pamamahala ng asset ay binubuo ng pinakanakapangangatwiran na paglalagay ng sarili at hiniram na pondo ng bangko sa iba't ibang uri ng mga asset. Kapag namamahala ng mga ari-arian, tinutukoy ng bangko ang mga paraan upang maglagay ng sarili at hiniram na mga pondo sa paraang kung kailan minimal na panganib makuha ang pinakamataas na posibleng kita habang nananatiling likido.
Ang pamamahala ng asset ay isinasagawa sa pamamagitan ng mga sumusunod na pangunahing pamamaraan: pangkalahatang pondo ng mga pondo, pamamahagi ng asset (o conversion ng asset), pang-agham na pamamahala.
Ang pinakasimpleng paraan sa mga tuntunin ng aplikasyon ay tinatawag na pangkalahatang paraan ng pondo. Maraming mga bangko ang malawakang gumagamit ng pamamaraang ito, lalo na sa mga panahon ng labis na mapagkukunan ng pera. Ang paggamit ng pangalawang paraan ay nauugnay sa pagnanais na mapagtagumpayan ang ilan sa mga pagkukulang ng una. Ang paggamit ng pangatlong diskarte ay dahil sa pangangailangang mag-aplay ng mga makabagong pang-agham na pamamaraan ng pamamahala at pagsusuri sa marketing, kadalasang gumagamit ng computer.
Ang paraan ng pangkalahatang pondo ay isa sa pinakasimpleng gamitin sa pagsasanay. Ang mga pondo kung saan ang isang komersyal na bangko ay may pananagutan ay nagmumula sa iba't ibang mga mapagkukunan, kabilang ang mga demand na deposito, mga deposito ng ipon, mga deposito sa oras, at sariling kapital ng bangko. Ang pamamaraang ito ay batay sa ideya ng pagsasama-sama ng lahat ng mga mapagkukunan. Ang kabuuang pondo ay ibinabahagi sa mga uri ng asset (mga pautang, government securities, cash on hand, atbp.) na itinuturing na pinakaangkop. Sa modelo ng pangkalahatang pondo, para sa isang partikular na aktibong transaksyon, hindi mahalaga kung saan pinanggalingan ang mga pondo hangga't ang kanilang paglalagay ay nakakatulong sa pagkamit ng mga layunin ng bangko. Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng bangko na pantay na sumunod sa mga prinsipyo ng pagkatubig at kakayahang kumita. Samakatuwid, ang mga pondo ay inilalagay sa mga uri ng aktibong operasyon na pinaka-ganap na sumusunod sa mga prinsipyong ito. Ang paglalagay ng mga pondo ay isinasagawa alinsunod sa ilang mga priyoridad, ang layunin nito ay upang matulungan ang mga empleyado ng mga departamento ng pagpapatakbo ng bangko na malutas ang problema ng pagsasama-sama ng pagkatubig at kakayahang kumita. Ang mga priyoridad na ito ay nagpapakita kung anong bahagi ng bawat ruble ng mga pondo ng bangko ang dapat ilagay sa una o pangalawang priyoridad na mga reserba, na ginagamit para sa mga pautang at pagbili ng mga mahalagang papel, upang ito ay magdadala ng inaasahang kita. Mga isyu ng pamumuhunan ng mga pondo sa lupain, mga gusali at iba pang real estate ay isinasaalang-alang nang hiwalay.
Ang numero unong gawain sa pagtukoy sa istruktura ng paglalaan ng mga pondo ay ang pagtatatag ng kanilang bahagi na inilalaan bilang pangunahing reserba. Ang kategoryang ito ng mga asset ay likas na gumagana at hindi lumilitaw sa mga balanse ng mga komersyal na bangko. Gayunpaman, malaking kahalagahan ang nakalakip dito. Kabilang sa mga pangunahing reserba ang mga ari-arian na maaaring agad na magamit upang bayaran ang mga na-withdraw na deposito at matugunan ang mga aplikasyon sa pautang. Ito ang pangunahing pinagmumulan ng pagkatubig ng isang komersyal na bangko. Sa karamihan ng mga kaso, ang papel ng mga pangunahing reserba ay kinabibilangan ng mga asset na kasama sa artikulong "Cash at utang ng iba pang mga bangko", na kinabibilangan ng mga pondo sa mga account sa Central Bank ng Russian Federation, sa mga correspondent na account sa iba pang mga komersyal na bangko, cash sa isang safe at mga tseke, pati na rin ang iba pang mga dokumento sa pagbabayad sa proseso ng koleksyon. Dapat tandaan na ang mga first-priority na reserba ay kinabibilangan ng parehong mga mandatoryong reserba na nagsisilbing seguridad para sa mga obligasyon sa deposito at mga balanse ng cash na, sa opinyon ng pamamahala sa bangko, ay sapat para sa pang-araw-araw na mga settlement. Sa pagsasagawa, ang halaga ng mga pondo na kasama sa mga pangunahing reserba ay karaniwang tinutukoy batay sa average na ratio para sa lahat ng humigit-kumulang na magkaparehong mga bangko ng mga cash asset sa halaga ng mga deposito, o sa kabuuan ng lahat ng mga asset. Para sa isang normal na gumaganang komersyal na bangko, maaaring ipagpalagay na humigit-kumulang 15% ng mga papasok na pondo ay dapat itabi sa anyo ng cash na nasa kamay upang malutas ang problema ng mga first-line na reserba.
Ang pangalawang gawain kapag naglalagay ng mga pondo ay ang paglikha ng "hindi-cash" na mga likidong asset, na bumubuo rin ng isang tiyak na kita. Ang mga pangalawang reserbang ito ay kinabibilangan ng mga asset na kumikita ng mataas na likido na maaaring i-convert sa cash na may kaunting pagkaantala at maliit na panganib ng pagkawala. Ang pangunahing layunin ng mga reserbang pangalawang yugto ay upang magsilbi bilang isang mapagkukunan ng muling pagdadagdag ng mga pangunahing reserba. Ang parehong mga uri ng mga reserba ay higit pa sa isang pang-ekonomiyang kategorya kaysa sa isang accounting. Hindi rin ito lumilitaw sa balanse ng bangko. Kasama sa pangalawang priyoridad na reserba ang mga asset na karaniwang bumubuo sa isang portfolio ng mga securities, at sa ilang mga kaso, mga pondo sa mga loan account.
Ang dami ng pangalawang reserba ay hindi direktang tinutukoy, sa pamamagitan ng parehong mga kadahilanan sa ilalim ng impluwensya kung saan nagbabago ang mga deposito at pautang. Ang isang bangko na ang halaga ng mga deposito at demand para sa kredito ay lubhang nag-iiba-iba ay nangangailangan ng mas mataas na reserba ng pangalawang priyoridad, kung ihahambing sa isang bangko na may matatag na dami ng mga deposito at pautang. Tulad ng mga reserbang unang priyoridad, ang mga pangalawang reserba ay nakatakda din sa isang tiyak na porsyento ng kabuuang mga pondo. Ang isang karaniwang tagapagpahiwatig para sa lahat ng mga bangko sa bansa ay maaaring maging isang panimulang punto, bagaman ito ay maaaring hindi palaging nakakatugon sa mga pangangailangan ng isang indibidwal na bangko. Bilang isang magaspang na tagapagpahiwatig ng pagkatubig ng sistema ng pagbabangko sa kabuuan, minsan ay ginagamit ang isang ratio na nagpapakita ng ratio ng halaga ng cash at mga seguridad ng gobyerno sa kabuuang halaga ng mga deposito sa lahat ng mga komersyal na bangko. Upang matukoy ang bahagi ng mga pondo na inilagay sa mga pangalawang reserba, maaaring kunin ng pamamahala ng isang partikular na bangko ang ratio ng halaga ng mga mahalagang papel ng pamahalaan sa kabuuang halaga ng mga ari-arian.
Ang ikatlong yugto ng paglalagay ng mga pondo gamit ang pangkalahatang paraan ng pondo ay ang pagbuo ng isang portfolio ng pautang. Kapag natukoy na ng bangko ang laki ng pangunahin at pangalawang reserba, nakakapagbigay na ito ng mga pautang sa mga customer nito. Ito ang pangunahing uri ng aktibidad sa pagbabangko na nagdudulot ng kita. Ang mga pautang ay ang pinakamahalagang bahagi ng mga ari-arian ng isang bangko, at ang kita mula sa mga pautang ay ang pinakamalaking bahagi ng mga kita sa bangko. Ang mga pagpapatakbo ng pautang ay kasabay nito ang pinakamapanganib na uri ng aktibidad sa pagbabangko. Sa wakas, ang komposisyon ng portfolio ng mga mahalagang papel ay tinutukoy nang huling kapag naglalagay ng mga pondo. Ang mga natitirang pondo pagkatapos matugunan ang mga lehitimong pangangailangan sa kredito ng mga kliyente ay maaaring ilagay sa medyo pangmatagalan, unang-klase na mga seguridad. Ang layunin ng portfolio ng pamumuhunan ay upang makabuo ng kita para sa bangko at upang madagdagan ang pangalawang-priyoridad na reserba habang papalapit ang petsa ng kapanahunan ng mga pangmatagalang securities.
Ang paggamit ng pangkalahatang paraan ng pondo sa pamamahala ng asset ay nagbubukas ng malawak na pagkakataon para sa bangko na pumili ng mga kategorya ng mga aktibong operasyon. Ang pamamaraang ito ay nagtatakda ng mga priyoridad na nabuo sa medyo pangkalahatang paraan. Ang pamamaraang ito ay hindi naglalaman ng malinaw na pamantayan para sa pamamahagi ng mga pondo sa mga ari-arian at hindi nagbibigay ng pangwakas na solusyon sa dilemma na "likido-profitability", dahil ang lahat ay nakasalalay sa intuwisyon at karanasan ng pamamahala ng bangko.
Kaugnay nito, ginagamit ang paraan ng paglalaan ng asset. Kapag lumalapit sa paglalaan ng mga pondo mula sa pananaw ng isang pondo ng mga pondo, maraming pansin ang binabayaran sa pagkatubig at hindi isinasaalang-alang ang mga pagkakaiba sa mga kinakailangan sa pagkatubig na may kaugnayan sa mga demand na deposito, mga deposito ng pagtitipid, mga deposito sa oras at nakapirming kapital. Ang paraan ng paglalaan ng asset, na kilala rin bilang paraan ng conversion ng pondo, ay nagtagumpay sa mga limitasyon ng paraan ng pool of funds. Ang modelo ng paglalaan ng asset ay nagtatatag na ang halaga ng mga likidong pondo na kinakailangan ng isang bangko ay nakasalalay sa mga pinagmumulan ng mga pondo. Gamit ang pamamaraang ito, ang isang pagtatangka ay ginawa upang makilala sa pagitan ng mga mapagkukunan ng mga pondo alinsunod sa mga pamantayan ng mga kinakailangang reserba at ang bilis ng kanilang sirkulasyon o paglilipat. Halimbawa, ang mga demand na deposito ay nangangailangan ng mas mataas na ratio ng kinakailangan sa reserba kaysa sa savings at time deposits, at ang kanilang turnover rate ay karaniwang mas mataas kaysa sa iba pang mga uri ng deposito. Samakatuwid, ang tumaas na bahagi ng bawat isa yunit ng pananalapi Ang mga demand na deposito ay dapat ilagay sa pangunahin at pangalawang reserba at isang mas maliit na bahagi sa mga pamumuhunan tulad ng mga pautang laban sa mga residential mortgage o mga pangmatagalan; mga bono ng munisipyo. Tinutukoy ng modelo ang ilang "mga sentro ng kakayahang kumita ng likido" sa loob mismo ng bangko, na ginagamit upang maglagay ng mga pondong nalikom ng bangko mula sa iba't ibang mapagkukunan. Ang mga sentrong ito ay tinatawag na "mga bangko sa loob ng isang bangko" dahil ang paglalaan ng mga pondo mula sa bawat sentro ay isinasagawa nang hiwalay sa paglalaan ng mga pondo mula sa ibang mga sentro. Sa madaling salita, sa isang bangko ay mayroong: isang bangko ng mga deposito ng demand, isang bangko ng mga deposito sa pag-iimpok, isang bangko ng mga deposito sa oras at isang bangko ng nakapirming kapital.
Nang matukoy ang pag-aari ng mga pondo sa iba't ibang mga sentro sa mga tuntunin ng kanilang pagkatubig at kakayahang kumita, tinutukoy ng mga tagapamahala ng bangko ang pagkakasunud-sunod ng kanilang paglalagay mula sa bawat sentro. Ang mga deposito ng demand ay nangangailangan ng pinakamataas na saklaw ng mga mandatoryong reserba at may pinakamataas na bilis ng sirkulasyon, kung minsan ay umaabot sa 30 at kahit 50 turnover bawat taon. Dahil dito, ang isang makabuluhang bahagi ng mga pondo mula sa sentro ng mga deposito ng demand ay ididirekta sa mga reserbang unang priyoridad (halimbawa, isang porsyento na higit pa kaysa sa itinatag ng kinakailangang pamantayan ng reserba), ang natitirang bahagi ng mga deposito ng demand ay ilalagay pangunahin sa pangalawang mga reserba sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga ito sa panandaliang mga mahalagang papel ng gobyerno , at napaka maliit na halaga ay nilayon na magbigay ng mga pautang (malamang sa anyo ng mga panandaliang komersyal na pautang).
Ang mga kinakailangan sa pagkatubig para sa mga savings at time deposit center ay medyo mas mababa, kaya ang mga pondong ito ay kadalasang ilalagay sa mga pautang at pamumuhunan. Ang fixed capital ay halos hindi nangangailangan ng liquidity coverage ng mga asset at ginagamit ito para mamuhunan sa mga gusali at kagamitan, lupa, at ang natitirang mga pondo ay inilaan para sa mga pangmatagalang pautang at mas kaunting likidong mga mahalagang papel, sa madaling salita, ginagamit upang madagdagan ang kita ng bangko.
Ang pangunahing bentahe ng pamamaraan na isinasaalang-alang ay ang pagbawas ng bahagi ng mga likidong asset at ang pamumuhunan ng mga karagdagang pondo sa mga pautang at pamumuhunan, na humahantong sa isang pagtaas sa rate ng kita. Ang mga tagapagtaguyod ng paraan ng paglalaan ng asset ay naniniwala na ang pagtaas ng rate ng kita ay nakakamit sa pamamagitan ng pag-aalis ng labis na likidong mga ari-arian laban sa mga pagtitipid at deposito sa oras at nakapirming kapital.
Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay mayroon ding disbentaha. Bagaman ang batayan para sa pagtukoy ng iba't ibang "mga sentro ng kakayahang kumita ng likido" ay ang bilis ng sirkulasyon ng iba't ibang uri ng mga deposito, sa katotohanan ay maaaring walang malapit na koneksyon sa pagitan ng bilis ng sirkulasyon ng mga deposito ng isang partikular na grupo at pagbabagu-bago sa kabuuang halaga ng mga deposito ng grupong ito. Gaya ng ipinapakita ng aming kasanayan, ang bahagi ng mga pondong idineposito sa mga demand na deposito ay hindi babawiin sa loob ng mahabang panahon o kahit na hindi kailanman at may karapatang mamuhunan sa pangmatagalang mataas na ani na mga mahalagang papel. Ang isa pang kawalan ng pamamaraang ito ay ipinapalagay nito ang kalayaan ng mga mapagkukunan ng mga pondo mula sa mga paraan ng kanilang paggamit. Sa katotohanan ito ay malayo sa kaso. Halimbawa, ang mga praktikal na banker ay may posibilidad na makaakit ng mas maraming deposito mula sa mga komersyal na kumpanya dahil sila ay humiram ng pera mula sa parehong bangko kung saan sila ay may mga account. Dahil dito, ang pag-akit ng mga bagong deposito nang sabay-sabay ay nangangahulugan ng obligasyon ng bangko na bigyang-kasiyahan ang bahagi ng mga aplikasyon ng pautang mula sa mga bagong depositor. Nangangahulugan ito na ang bahagi ng mga bagong deposito ay dapat idirekta sa pagpapahiram sa mga may-ari ng mga deposito na ito.
Ang isinasaalang-alang na mga pamamaraan ay dapat na tasahin hindi bilang isang hanay ng mga tiyak na rekomendasyon na nagbibigay ng isang batayan para sa paggawa ng desisyon, ngunit bilang isang pangkalahatang pamamaraan kung saan ang pamamahala ng bangko ay mas tumpak na matukoy ang isang diskarte sa paglutas ng problema ng pamamahala ng asset, na isinasaalang-alang. pangangailangan sa merkado at interes ng mamimili. Ang paggamit ng alinman sa mga pamamaraang ito ay ipinapalagay ang kakayahan ng isang pangkat ng mga karampatang tagapamahala na tuklasin ang buong hanay ng mga relasyon at ipasok ang mga komplikasyong iyon sa pagsusuri at paggawa ng desisyon na naaangkop sa partikular na sitwasyon ng isang partikular na bangko.
Ang isang mas kumplikadong pamamaraan ay nagsasangkot ng isang malalim na diskarte sa paglutas ng mga problema sa pamamahala gamit ang mga modernong matematikal na pamamaraan at mga computer upang pag-aralan ang pakikipag-ugnayan ng iba't ibang elemento sa mga kumplikadong modelo. Ang diskarte na ito ay nangangailangan ng tumpak na kahulugan ng mga layunin, pagtatatag ng mga koneksyon sa pagitan ng iba't ibang elemento ng problema, pagtukoy ng mga variable na nasa ilalim at hindi nasa ilalim ng kontrol ng pamamahala ng bangko, pagtatasa sa posibleng pag-uugali ng mga hindi nakokontrol na mga variable, at pagtukoy sa mga panloob at panlabas na hadlang na namamahala sa mga aksyon sa marketing .
Ang isa sa mga pamamaraan na ginamit ay linear programming. Ginagamit ito, lalo na, upang bumuo ng mga nakabubuo na solusyon kapag pinamamahalaan ang mga ari-arian ng isang komersyal na bangko. Ang pamamaraang ito ay nagpapahintulot sa amin na iugnay ang problema ng pamamahala ng asset sa problema ng pamamahala ng pananagutan, na isinasaalang-alang ang mga paghihigpit na may kaugnayan sa parehong kakayahang kumita ng mga operasyon at pagkatubig.
Aplikasyon ng Pamamahala sa Marketing mga asset sa pagbabangko nagbibigay ng kapansin-pansing mga pakinabang sa mga gumagawa nito, ngunit hindi nito pinapalitan ang sariling karanasan ng pamamahala ng bangko. Ang paggamit ng isang sapat na binuo na modelo ng linear programming ay magbibigay-daan sa mga espesyalista sa bangko na suriin ang mga kahihinatnan ng ilan sa kanilang mga desisyon. Maaaring gamitin ang modelo upang subukan ang pagiging sensitibo ng mga desisyong ito sa mga pagbabago sa mga kondisyong pang-ekonomiya o sa mga pagkakamali sa mga pagtataya. Ito ay kapaki-pakinabang dahil pinapayagan ka nitong samantalahin ang mabilis na pagpoproseso ng data sa mga computer upang ibuod ang mga kumplikadong pakikipag-ugnayan malalaking numero mga variable na kailangang harapin ng mga tagapamahala kapag naglalaan ng mga pondo sa iba't ibang mga asset.
Gayunpaman, sa panghuling yugto ng pagsusuri, ang pamamahala ng bangko ay tinatawag na tanggapin ang buong responsibilidad para sa pagbabalangkas ng modelo at para sa mga desisyon na batay sa impormasyong nakuha mula dito. Ang isa sa mga pangunahing benepisyo na natatanggap ng pamamahala ng bangko mula sa pagbabalangkas ng isang modelo ay ang paghikayat sa kanila na maingat na tukuyin ang mga layunin at tahasang ipahayag ang iba't ibang mga hadlang. Bukod dito, pinipilit ng prosesong ito ang pamamahala ng bangko na pag-aralan ang portfolio ng mga pautang at pamumuhunan nang mas malalim upang matukoy ang dami ng iba't ibang uri ng pamumuhunan, posibleng kita at gastos para sa kanila.
Ang pagkatubig ng balanse ng isang bangko ay apektado ng istruktura ng mga asset nito: mas malaki ang bahagi ng mga first-class na likidong pondo sa kabuuang mga asset, mas mataas ang pagkatubig ng bangko. Ang mga asset ng bangko ay maaaring hatiin sa tatlong grupo ayon sa antas ng pagkatubig: mga asset na mataas ang likido; mga likidong asset; pangmatagalang mga asset ng pagkatubig.
Ang instant liquidity (highly liquid) asset ay kinabibilangan ng:
cash at katumbas na pondo;
mga pondo sa mga account sa Bangko Sentral;
mga bono ng gobyerno, atbp.
Ang mga pondong ito ay inuri bilang likido, dahil ang mga ito ay napapailalim sa pag-withdraw mula sa sirkulasyon ng bangko kung kinakailangan.
Kabilang sa mga liquid asset, bilang karagdagan sa mga nakalistang highly liquid asset, lahat ng mga pautang na inisyu ng isang institusyon ng kredito sa rubles at dayuhang pera, dapat bayaran sa loob ng susunod na 30 araw, pati na rin ang iba pang mga pagbabayad na pabor sa organisasyon ng kredito na ililipat sa loob ng susunod na 30 araw.
Kasama sa mga pangmatagalang asset ng liquidity ang lahat ng mga pautang na inisyu ng isang institusyon ng kredito sa rubles at dayuhang pera na may natitirang maturity ng higit sa isang taon, pati na rin ang 50% ng mga garantiya at garantiya na inisyu ng isang bangko na may validity period na higit sa isang taon, overdue mga pautang na binawasan ng mga pautang na ginagarantiyahan ng Pamahalaan, sa ilalim ng pangako ng mga mahalagang papel, pangako ng mahalagang mga metal.
Sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang makatwirang istraktura ng asset, ang bangko ay dapat matugunan ang mga kinakailangan sa pagkatubig, at, samakatuwid, ay may sapat na halaga ng lubos na likido, likido at pangmatagalang likidong mga pondo kaugnay sa mga pananagutan, na isinasaalang-alang ang kanilang mga tuntunin, halaga at uri, at sumunod na may instant, kasalukuyan at pangmatagalang mga pamantayan sa pagkatubig.
Ang instant liquidity ratio ay kinakalkula bilang ratio ng halaga ng highly liquid asset ng bangko sa halaga ng mga pananagutan nito sa mga demand na account.
Ang kasalukuyang ratio ng pagkatubig ay ang ratio ng halaga ng mga likidong asset ng isang institusyon ng kredito sa halaga ng mga pananagutan nito sa mga demand na account at para sa isang panahon ng hanggang 30 araw.
Ang pangmatagalang ratio ng pagkatubig ay tinukoy bilang ang ratio ng mga pautang na inisyu ng isang bangko na may maturity na higit sa isang taon sa kapital ng isang institusyon ng kredito at mga pananagutan sa loob ng isang taon. Ang mga pamantayan sa itaas ay inilalapat sa proseso ng pamamahala ng asset.
Ang mga asset ng bangko ay maaari ding pagsama-samahin ayon sa antas ng panganib.
Kasama sa unang grupo ang mga asset na may zero na antas ng panganib: cash sa kamay, mga balanse sa correspondent at reserbang mga account sa Central Bank, government securities.
Kasama sa pangalawang grupo ang mga asset na may 10% na antas ng panganib. Kabilang dito ang mga balanse sa mga account ng correspondent sa mga dayuhang bangko.
Para sa ikatlong pangkat ng mga asset, ang posibilidad ng paglitaw ng panganib ay 20%. Sinasaklaw nila ang mga pamumuhunan ng mga bangko sa mga seguridad ng lokal na pamahalaan.
Kasama sa ikaapat na grupo ang mga asset na may 50% na panganib. Kasama sa grupong ito ang: mga balanse ng mga pondo sa mga account ng koresponden ng mga komersyal na bangko, mga garantiya at mga sureties na inisyu ng bangko.
Para sa ikalimang grupo, ang panganib ay 100%. Kabilang dito ang panandaliang, pangmatagalan at overdue na mga pautang, at lahat ng iba pang pamumuhunan ng bangko.
Sa mga tuntunin ng kakayahang kumita, mayroong dalawang pangkat ng mga asset:
kumikita;
hindi nagkakaroon ng kita.
Ang mga asset na bumubuo ng kita para sa bangko ay kinabibilangan ng: mga pautang, isang malaking bahagi ng mga transaksyon sa pamumuhunan, bahagi mga operasyon ng deposito at iba pang operasyon.
Kabilang sa mga asset na hindi kumikita ang: cash on hand, balanse sa correspondent at reserbang account ng Central Bank, mga pamumuhunan sa fixed asset ng bangko. Kung mas mataas ang bahagi ng mga ari-arian na lumilikha ng kita para sa bangko sa kabuuang halaga ng mga ari-arian, mas mahusay na inilalaan ang mga ito.
