Oddiy scalping strategiyasi. Scalping rts.scalping forts. MICEX da scalping. hashamatli hayot uchun uchta almashinuv strategiyasi RTS fyucherslarini A dan Z gacha

Bugun, fyuchers uchun RTS indeksi spekulyativ operatsiyalarni amalga oshirish uchun juda mashhur moliyaviy vositadir. RTS indeksi to'g'ridan-to'g'ri uyning butun mohiyati va holatini aks ettiradi fond bozori. Ushbu aktivning hisob-kitoblariga kelsak, ular Rossiyadagi 50 ta eng yirik korporatsiyalar: GazProm, SberBank va boshqa tashkilotlarning qiymatidan kelib chiqqan holda dollarda amalga oshiriladi.

Shunday qilib, RTS indeksi bo'yicha fyucherslar savdosi - bu spekulyatorning yaqin kelajakda aktivning qiymatini bashorati. Ehtimol, ko'rib chiqilgan asosiy afzallik moliyaviy vosita yuqori likvidlilik darajasidir, bundan tashqari, u past xarajatlar va uzoq savdo sessiyalari bilan ajralib turadi.

RTS indeksi fyucherslari bo'yicha kunlik savdo aylanmasi butun fond bozoridagi aylanmadan deyarli ikki baravar yuqori.

Birinchidan, shuni ta'kidlash kerakki, treyder hisobni shartnomada nazarda tutilgan to'liq miqdor bilan to'ldirishi shart emas. Foydali savdo uchun 15% etarli bo'ladi, bu ushbu moliyaviy vosita uchun xavfsizlik vazifasini bajaradi. Ushbu bo'shliqqa qaramasdan, foyda va zararlarni hisoblash savdogar shartnomaning to'liq qiymatini to'lagandek amalga oshiriladi.

RTS fyucherslarini sotish uchun juda ko'p turli xil modellar mavjud. Biroq, kun ichidagi spekulyatsiya va, albatta, skalping eng samarali hisoblanadi. Bir kunlik savdoda natijalar savdo sessiyasi tugagandan so'ng, ya'ni ish kunining eng oxirida qayd etiladi. Skalping ko'proq murakkab usullar, shuning uchun intensiv o'rganishni talab qiladi.

RTS fyucherslari bilan skalpingning asosiy nozikliklari

Savdo modelining mohiyati shundaki, chayqovchi qisqa vaqt ichida moliyaviy vosita qiymatining o'zgarishidan pul ishlab chiqaradi. Ushbu yondashuv savdogar kun davomida bir necha yuzlab foydali bitimlar tuzishi mumkinligini taxmin qiladi. Foydani shakllantirish printsipi har bir buyurtma kichik foyda keltiradigan tarzda ishlab chiqilgan.

Mutaxassislarning ta'kidlashicha, skalping daromad olishning eng oson usulidan uzoqdir, ammo shunga qaramay, bu qisqa vaqt ichida dastlabki investitsiyalarni bir necha marta ko'paytirishga imkon beradigan yagona yondashuv. Bundan tashqari, skalping strategiyalarining samaradorligi va unumdorligi har doim savdo robotlaridan foydalanish orqali oshirilishi mumkin.

RTS indeksi fyucherslari bilan foydali skalping bo'yicha yashirin maslahatlar

RTS indeksi bo'yicha fyucherslar bilan savdo qilishda muvaffaqiyat qozonish uchun spekulyator qandaydir bozor maslahatlaridan foydalanishi kerak, xususan, siz qiymatdagi o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatib borishingiz kerak. asosiy turlari yoqilg'i, valyuta kursi rubl va asosiy xorijiy valyutalar. Va, albatta, siz hech qachon etakchi mahalliy moliyaviy korporatsiyalarning hisobotlarini e'tiborsiz qoldirmasligingiz kerak.

Agar har bir kishi nihoyat RTSda fyucherslar savdosini boshlashga qaror qilgan bo'lsa, unda skalping modeliga yopishib olgan ma'qul. Agar siz birja savdosi sohasida tajribaga ega bo'lmagan yangi boshlovchi bo'lsangiz ham. Bir vaqtning o'zida bir nechta tranzaktsiyalarni ochib, treyder daromad olish ehtimolini oshiradi, depozitning asosiy ulushini yo'qotish xavfi nolga tushirilishini eslatib o'tmaydi. Albatta, oxirida siz juda ta'sirli natijalarga erishishingiz mumkin.

Bugungi kunda bozorda skalping savdosi har bir tranzaktsiya juda ko'p foyda keltirmasligiga qaramay, eng foydali turlardan biridir. Buning sababi shundaki, skalping strategiyalari sizga bozorning eng minimal harakatlaridan ham daromad olish imkonini beradi, biz bilganimizdek, deyarli hech qachon statik bo'lmaydi.

O'sha vaqtda? Klassik savdo strategiyalari narxlarning kichik tebranishlari bilan ishlamaganidek, skalping strategiyalari ham uning o'sishidan, ham tushishidan bir necha ball olish imkonini beradi.

RTS fyucherslarining skalpingi bundan mustasno emas.

RTS fyucherslari eng likvidli vositalardan biridir Rossiya bozori, u yuqori volatillikka ega, savdo deyarli 14 soat davom etadi (10-00 da boshlanadi va 23-50 da tugaydi), savdo komissiyalari minimaldir.

Skalping strategiyalari sizga RTS fyucherslari bo'yicha juda katta summalarni olish imkonini beradi - bozor bir necha soniya ichida o'zgarishi mumkin.

Fyuchersda lotning narxini qanday hisoblash mumkin?

Fyuchers shartnomasining qiymatini hisoblash uchun siz narxning qaysi bosqichlarda o'zgarishini bilishingiz kerak. RTS fyucherslari uchun qadam 10 ballni tashkil qiladi. Bu shuni anglatadiki, barcha fyuchers o'zgarishlari 10 ga ko'paytiriladi.

Masalan: oldingi fyuchers narxi, aytaylik, 127 320 ball edi. Bu shuni anglatadiki, keyingi o'zgarish 10 * n formulasi yordamida hisoblab chiqiladi.Shunday qilib, yangi narx qiymati 127,330, 127,370, 127,400 ga teng bo'lishi mumkin, ya'ni. yangi narx- eski narx = 10 ga bo'linadigan raqam.

Fyuchers scalping strategiyalari qo'lda yoki robotlashtirilgan bo'lishi mumkin.

Qo'lda strategiyalar bilan siz lentaga, barcha kotirovkalarning buyurtma kitobiga va G'arbiy fyuchers kotirovkalariga e'tibor berishingiz kerak, chunki professional savdogarlar, ichki bozor G'arb bozorlari bilan juda jiddiy bog'liq.

Avtomatik trend strategiyasi

Aslida, bu hatto strategiya emas, balki kuchli impulslarni topish va kirish istagini topish uchun yaratilgan robot.

Algoritm impuls bilan solishtirish mumkin bo'lgan narx o'zgarishlarining naqshiga asoslanadi: rivojlanish bosqichidagi tendentsiya bir zumda tugamaydi, narx bir muncha vaqt o'zining "inertsiyasini" saqlaydi.

Robot vaziyatni deyarli to‘liq avtomatik tarzda kuzatish imkonini beradi: treyder kirish signalini olgandan so‘ng qaror qabul qilishi, keyin esa bitimni qachon yakunlashini hal qilishi kerak. Treyder foydasining vositachilik foydasiga nisbati sezilarli darajada yaxshilanadi (yon tomonda deyarli hech qanday bitimlar amalga oshirilmaganligi sababli).

Skalping - bu Moskva birjasi fyuchers bozorida xususiy treyderlar tomonidan qo'llaniladigan asosiy "hit" savdo strategiyalaridan biridir. Skalperlarning asosiy vositasi RTS indeksidagi fyucherslar bo'lib, uning asosiy afzalliklari hamma uchun ayon:

• eng spekulyativ vosita fond bozori,
• eng suyuq
• Tugallangan tranzaktsiyalar uchun eng past komissiya (dunyoda o'xshashi yo'q!),
• Rossiya bozoridagi eng robotli vositalardan biri.

Sizga RTS indeksida pul ishlashingiz mumkin bo'lgan ikkita asosiy strategiyani taqdim etamiz:

• "SkalpingRTS indeksidakun ichidagi elementlar bilan"- muallif strategiyasiViktor Gaiduk.
• "Robot yordamida RTS indeksida skalping"- muallif strategiyasiAleksey Sedov (Aleks) .

Har biri haqida batafsil ma'lumot:

"Skalping RTS indeksida kun ichidagi elementlar bilan" - muallif strategiyasi IN Iktor Gayduk .

Strategiya haqida qisqacha: Tez scalping kirish, uzoq muddatli pozitsiyani ushlab turish.

Muallif va kurs taqdimotchisi: XL.dbondar laqabli LCH-2009da 16-o‘rin sohibi Viktor Gaiduk 2 oy ichida omonatini 30 ming rubldan oshirdi. 130 TR gacha; 18-o'rin LCH-2010 laqabi Funky_AL, 3 oy ichida depozitni 50 tr dan oshirdi. 176 tr gacha. Rossiya bo'ylab 500 dan ortiq talabalarni tayyorladi.

Strategiya asoslari: qo'llab-quvvatlash-qarshilik darajasini tahlil qilish, texnik tahlilning asosiy ko'rsatkichlari, G'arb qo'llanmalari va maxsus dasturiy ta'minotdan foydalanish asosida qisqa muddatli RTS indeksidagi pozitsiyani egallash.

Maqsad: bizning ochiq pozitsiyamiz yo'nalishi bo'yicha signallar to'plami mavjud ekan, doimiy narx harakati olib, amalda bu 400 dan 5000 ballgacha.

Ish hajmi: 1-5 dan 70 gacha - 100 RTS indeksi shartnomalari.

Strategiyaning afzalliklari:

1. yuqori daromad (50-100 RTS indeksi shartnomalari hajmidan oyiga o'rtacha 200-300 ming rubl (taxminan 0,5 - 1,5 million rubl depozit),
2. mutlaq xavf nazorati (siz tranzaktsiyaga to'liq egalik qilasiz, barmog'ingizni pulsda ushlab turing, tranzaktsiyaga qisqa vaqt sarflang).
3. strategiyaning nisbiy soddaligi (savdo tajribangiz paydo bo'lishi bilan - 3 oydan boshlab) bozorda amalga oshirish va qaror qabul qilish texnikasida.

Strategiyaning kamchiliklari:

1. treyderdan yuqori konsentratsiya talab qilinadi (har bir qaror muvozanatli bo'lishi va joriy bozor holati bilan oqlanishi kerak).
2. Psixologiya juda muhim rol o'ynaydi (masalan, boshlang'ich uchun tugmani bosmaslik uchun o'zini majburlash juda qiyin bo'lishi mumkin).
3. intizom kerak - professional armiyada bo'lgani kabi (zaiflikni ko'rsatdi - bozorni tark etdi, 95% Ajam savdogarlarning taqdiri shunday).

Ushbu strategiya kimga mos keladi? Bu odamlar uchun:

• 40 yoshgacha,
• yaxshi kompyuter qobiliyatlari
• texnik nuqtai nazardan, 2 Mbit/s dan yuqori tezlikdagi simli Internetga ega bo'lish,
• barcha bo'sh vaqtlarini savdoga bag'ishlash (kuniga kamida 3-5 soat).
• 200 ming rublni tashkil etadigan "umr davomida" boshlang'ich kapitalga ega bo'lish (chunki boshlang'ich o'qitish va savdo amaliyotiga kamida 3-6 oy kerak bo'ladi, bozordan birinchi pul ishlashni boshlash - "savdoning o'zini o'zi ta'minlashga" erishish uchun ).

Xulosa:

Agar yuqorida tavsiflangan hamma narsa sizga mos bo'lsa va siz o'zingiz uchun qat'iy qaror qildi ushbu strategiyani savdo qilishni boshlang, keyin biz bilan bog'laning. Biz bilan siz bilimga, savdo amaliyotiga ega bo'lasiz (biz bilan yonma-yon ishlaysiz tajribali savdogarlar), imtiyozlar (vaqt va pulingizni bir necha marta tejash), biz:

• Biz bozorda yetti yildan ortiq ishlayapmiz,
• biz faqat amalda, bozorda bu erda va hozirda ishlaydigan narsalarni o'rgatamiz,
• Biz o'qitishda katta tajribaga egamiz (maxsus mashqlar, savdoda kerakli ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha vazifalar).

Eslatma!Viktor Gaiduk bilan individual mashg'ulotlar uchun bir martalik talabalar soni qat'iy cheklangan(oyiga 3 talabadan ko'p bo'lmagan)!Shu tufayli, joriy oy uchun chegara tanlangan bo'lsa, keyin oldindan ro'yxatdan o'tish tizimi birinchi kelgan, birinchi navbatda ishlaydi. Iltimos, joriy ma'lumot uchun menejerimizga murojaat qiling.

"RTS indeksida skalping-intraday" strategiyasi bo'yicha individual amaliy kursga so'rov qoldiring. Viktor Gaiduk bilan. Keyinchalik, mutaxassisimiz siz bilan bog'lanadi va trening bilan bog'liq savollaringizga javob beradi.

"Ammo tashqaridan bu odam bozorda millionlab pul topayotganini ayta olmaysiz." - ko'pchiligingiz Viktorning fotosuratlariga qarab o'ylaysiz.

Viktor Gaiduk yangi boshlanuvchilarga maslahat beradi.

"RTS indeksida robot yordamida skalping " - Aleksey Sedovning mualliflik strategiyasi (Aleks).

Skalpingda (va boshqa strategiyalarda) asosiy rolni qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalari o'ynaydi. Ushbu darajalar treyderlar tomonidan asboblar jadvalida turli vaqt oralig'ida yillikdan haftalik ish stajiga bo'lingan holda chiziladi. Darajalar hamma amal qiladigan savdo qoidalariga o'xshaydi.

Bozorda tendentsiya (kuchli, uzoq muddatli impuls) va konsolidatsiya (yon tomonga) mavjud. Albatta, tendentsiya mavjud bo'lganda, narx o'zgarganda va biz bundan pul ishlayotganimizda savdo qilish qiziqroq. Zararli skalperning asosiy xatosi shundaki, u hamma narsani va har doim, ayniqsa yon tomonda sotadi! Bu mantiqiy, u har doim narx harakatida impuls izlaydi. Ammo impulslar turli xil kuchlarda bo'ladi. Qoidaga ko'ra, ularning ko'pchiligi "naslchilik" bilan shug'ullanadi - narx ko'tarilgandek tuyulganda, u savdoga kirishdi va darhol orqaga chekindi va muskulni yopdi.

Xulosa: siz impulslarni kuchli (trend) va zaif (tekis) ga bo'lishingiz kerak va trend bo'yicha faqat kuchlilarini savdo qilishingiz kerak.

Kuchli impulslarni (trendlarni) aniqlashda bizga RTS indeksidagi "RTS indeksining avtotrendlari" skalpingi uchun maxsus robot yordam beradi. "Savdo va savdo robotlari ustaxonasi".

Skalping roboti "RTS indeksining avtomatik tendentsiyasi".

RTS indeksida skalping va kuchli impulslarni aniqlash uchun mo'ljallangan trend savdosi algoritmi.

TSLab savdo terminalida amalga oshirilgan (Finam, IT Invest, Alor, Ricom Trust, Polar Star, Rick-Finance, Otkritie, Solid, Fora - Capital brokerlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadi).

Strategiyaning yangiligi va raqobatbardosh afzalliklari: Ushbu strategiya sizga quyidagilarga imkon beradi:

• bozordagi mavjud vaziyatni avtomatik ravishda kuzatib borish,
• treyderning psixologik stressining ko'p qismini engillashtiradi,
• savdoni tizimlashtirishga, "intuitiv" savdoni minimal darajaga tushirishga imkon beradi,
• treyder foydasining broker foydasiga (brokerlik komissiyasi) nisbatini sezilarli darajada yaxshilash, yon ta'sirlarni minimallashtirish imkonini beradi.
• kuchli yo'nalishli harakatlar mavjud bo'lganda savdo qilish imkonini beradi.

Tavsif: Savdo roboti RTS indeksidagi narx harakatining kuchli impulslarini aniqlash uchun mo'ljallangan. Robot signal beradi, kirish nuqtasini (narx va tranzaktsiya yo'nalishini) aniqlaydi va treyder tranzaktsiyaga kirish va undan chiqish to'g'risida qaror qabul qiladi.

Savdo g'oyasi: Algoritmning ishlashi narx impulsi sifatida tavsiflanishi mumkin bo'lgan qimmatli qog'ozlar bozoridagi narxlar harakatining bir naqshiga asoslanadi. Bu fikrni mashinaga nisbatan oddiy misol yordamida ta’riflash mumkin: “Quyoshli havoda avtomobil 80 km/soat tezlikda harakatlanayotganda uning tormozlanish masofasi 30 metrni tashkil qiladi.Na 5, na 10, balki aniq 30 metr. ”. Xuddi shu narsani fond bozoridagi narxlar harakati bilan ham ko'rish mumkin. Agar kimdir sotib olsa va tendentsiya rivojlanish bosqichida bo'lsa, u bir lahzada tugamaydi, bir muncha vaqt narx biz kerak bo'lgan yo'nalishda ketadi.

Qo'shimcha variantlar: TSLab savdo terminali Scalper robotida "Auto-Trend RTS Index" qo'shimcha foydali funktsiyalarni sozlash imkonini beradi:

• savdogar ishtirokisiz avtomatik ravishda savdoga kirish;
• sodir bo'lgan tranzaksiya haqida xabar beruvchi bepul SMS, paydo bo'lgan signal.

Diqqat! So'rov qoldiring va siz treyderdan "Auto-Trend RTS Index" skalper robotini sozlash va undan foydalanish bo'yicha bepul maslahat olasiz.

Savdodan amaliy misol: Quyida, chap tomonda, 2012 yil 2 noyabrdagi RTS indeksining jadvali keltirilgan. Unda 143200 narxida qisqa kirish uchun robot signali mavjud. Keyin narx, bir necha reboundlar bilan inertiya bilan tushishni davom ettirdi.

Treyder - skalperning harakatlari: biz signalni ko'ramiz, skalping roboti kirishni tavsiya qiladigan narx. Keyinchalik, biz bitim ochamiz va foyda olamiz; treyder o'z tajribasiga asoslanib, to'xtash joyi va foyda hajmini o'zi belgilaydi.

Shuningdek, siz har kuni, onlayn rejimda, Scalper robotidan "RTS indeksining avtotrendlari" (savdo terminali ishchi stolining chap yarmi) savdo signallarining translyatsiyasini tomosha qilishingiz mumkin.

Scalper robotiga so'rov qoldiring "RTS indeksining avtomatik trendi. Keyin bizning mutaxassisimiz siz bilan bog'lanadi va savollaringizga javob beradi.

RTS indeksidagi fyucherslar

Rossiya derivativlari bozorida chayqovchilar va skalperlar tomonidan qo'llaniladigan eng mashhur moliyaviy ko'rsatkich RTS indeksi fyucherslaridir.
Bundan tashqari, bu ko'rsatkich juda ko'p foydali parametrlarga ega. Ularning yordami bilan bozor ishtirokchilari dividendlarni juda samarali olishlari mumkin. Bunday holda, biz komissiya foizlari, o'rnatilgan kaldıraç, yuqori darajadagi o'zgaruvchanlik va kengaytirilgan savdo haqida gapiramiz. Ikkinchisi kunduzi soat 10 dan 23:50 gacha davom etadi.

Ushbu fyuchers RTS fond indeksiga asoslanadi. U bozorda sodir bo'ladigan jarayonlarni aks ettiradi. Bundan tashqari, joriy spot bozorda indeks qiymati bo'yicha investorlarning rejalarini bilish uchun ham foydalanish mumkin. Shu sababli, indikator va fyuchers qiymatlari deyarli har doim qo'shni pozitsiyalarda bo'ladi. To'g'ri, ular orasida kichik farqlar mavjud. Xususan, RTS indikatori bo'yicha fyucherslar uning asosiy aktiviga qaraganda ancha o'zgaruvchan.
Shu bilan birga, fyuchers indikatori RTS indikatorining 100 ga ko'paytirilgan qiymatiga ekvivalentdir. Shunday qilib, 114,5 ming ball bo'lgan fyuchers darajasi 1145 ballni o'z ichiga olgan indeks darajasiga mos keladi.

Fyuchers ko'rsatkichlari balldan Rossiya rubliga qanday o'zgartiriladi?

Birja vositasining rasmiy tavsifining spetsifikatsiyasida 1 ballning narxi 0,02 dollarga yetishi nazarda tutilgan. Binobarin, rubldagi RTS indikatori uchun fyuchers shartnomasining narxi. ifodani quyidagi tenglama bilan aniqlash mumkin:
Misol uchun, 114,5 ming ball 0,02 ga ko'paytiriladi va 30 rublga ko'paytiriladi. Natijada 68,7 ming rubl. Bu rubldagi shartnomaning yakuniy qiymati. ifoda.
RTS indikatoriga ega bo'lish yoki fyucherslarni sotib olish uchun rublda hisoblangan butun miqdorni investitsiya qilishning hojati yo'q. Bu miqdorning faqat ma'lum foizini ta'minlash yoki kafolat xavfsizligi (GS) deb ataladigan narsadan foydalanish kerak. Qoida tariqasida, u shartnoma qiymatining 15-20% ga etadi. Bizning ma'lumotlarimizga asoslanib, shartnoma narxi 68,7 ming rubldan 12% bo'lishi kerakligini ko'ramiz. Natijada, 13,740 ming rubl chiqadi.

Bunday holda, dividendlar hisobda paydo bo'ladi. Va yo'qolgan taqdirda, tegishli miqdor undan oddiygina yo'qoladi. Boshqacha qilib aytganda, savdogar butun shartnoma uchun pul to'lagan ko'rinadi. Ya'ni, bu holda tegishli ta'sirga "o'rnatilgan kaldıraç" erishiladi.
O'rnatilgan kaldıraç qanday ishlaydi?
Aytaylik, savdogar 20 ming rubl yig'di. Birinchi kuni u 13 740 ming rublni tashkil etadigan kafolat garovidan foydalangan holda RTS indikatori uchun fyucherslarni sotib oladi. Beshinchi kuni u allaqachon 20 ming rubldan bir oz ko'proq mablag'ga ega. Shundan so'ng uzoq pozitsiya yopiladi. Jami besh kun ichida dividendlar 10,4 foizga yetdi.

Fyuchers shartnomasining amal qilish muddati

Barcha xususiyatlar, ertami-kechmi, tugaydi. Shartnomaning amal qilish muddati tugash sanasi deb ataladi. Bu ilgari tuzilgan shartnomalar bo'yicha majburiyatlar bajarilishi kerak bo'lgan sana, keyinchalik ular o'z kuchini yo'qotadi.

Derivativlar bozori doirasida bir xil asosiy aktivga tegishli shartnomalar parallel ravishda ishlashi mumkin. Biroq, ular turli xil "yaroqlilik muddati" ga ega. Masalan, onlayn rejimda mavjud bo'lgan terminal jadvalida RTS indikatori uchun 2 turdagi fyucherslar ko'rsatilgan. Bu RTS-12.17, shuningdek, RTS-3.18. Birinchisining tugash sanasi joriy yilning dekabr oyida hisoblanadi, ikkinchisi 2018 yil martigacha amal qiladi. Biroq, eng likvidli shartnoma RTS-12.17 hisoblanadi. Biroq, amal qilish muddati kuchga kirsa, likvidlik eng yaqin xususiyatlarga o'tadi. Oddiy qilib aytganda, RTS-3.18 kuchga kiradi.
FORTS-da savdo qilish jarayonida, shu jumladan RTS indikatori bo'yicha fyuchers operatsiyalarida barcha o'yinchilar quyidagi afzalliklardan foydalanish imkoniyatiga ega:
— bir yoki bir nechta asboblarni tanlang (kamdan-kam hollarda birjalar keng doiradagi asboblarni taqdim etadi);
- Rossiya Federatsiyasi rezidenti bo'lmasdan RTSni qo'llash;
— yaxshi dividendlar olish;
- foydalanish uchun qulay va qulay vositalarni qabul qilish;
- o'zingizni yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflardan sug'urta qiling.
Va bu barcha afzalliklar emas. RTS indikatori bo'yicha fyucherslar savdosi orqali siz yaxshi foyda olishingiz va katta komissiya to'lovlaridan qochishingiz mumkin. Bu, shuningdek, tartibga solish, shaffoflik va butun fyucherslarni sotib olish imkoniyatisiz amalga oshira olmaydi. Bundan tashqari, barcha hisob-kitoblar pul ko'rinishida amalga oshiriladi.

Nega birja savdosi unchalik likvid emas?

Amaliyotga asoslanib, biz 100% ishonch bilan aytishimiz mumkinki, fyucherslarga nisbatan qimmatli qog'ozlar bozori kamroq likviddir. Fyuchers savdosining katta afzalligi kichikdir boshlang'ich to'lov. U marja garovi deb ataladi. Shartnomada ko'rsatilgan miqdorning atigi 20 foizini to'lash kifoya. Shuningdek, siz broker aktivlaridan foydalanmasdan savdo qilish uchun fyucherslarni qo'yishingiz mumkin. Va bu muhim afzallik. Axir, shu tarzda barcha turdagi xarajatlarni yaxshi tejashga erishiladi. Xo'sh, biz oxirida nimaga erishamiz?

RTS-dan foydalangan holda sotib olish va sotish savdogarlarga o'z xususiyatlarini to'g'ri boshqarish imkonini beradi moliyaviy vositalar. Agar siz vakolatli savdo sxemasini qo'llasangiz, dividendlarni bir necha marta oshirish uchun yaxshi imkoniyat bor. To'g'ri, xavflar ham ortadi. Biroq, bu oldini olish mumkin bo'lmagan muqarrarlikdir. Savdogardan faqat ma'lum xavflardan qochib, savdo jarayonida samarali "manevr qilish" talab qilinadi.
RTS fyucherslaridan foydalangan holda treyderlar qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq mumkin bo'lgan xavflarni himoya qiladi. Shunisi e'tiborga loyiqki, yilda G'arb davlatlari Fyuchers savdosi dividendlarni olishning eng mashhur usuli hisoblanadi. Shu bilan birga, katta va kichik barcha o'yinchilar fyuchersdan foydalanishlari mumkin. Bu global operatsiyalarda eng ishonchli savdo vositasidir.

RTSning o'ziga xos xususiyatlari

RTS indikatori bo'yicha fyucherslar an'anaviy shartnomalardir. Ular asosiy aktivlarni yetkazib berish orqali amalga oshirilmaydi. Ular naqd to'lovlar yordamida amalga oshiriladi. RTS indikatori bo'yicha fyucherslar qo'llaniladigan tranzaktsiyalarning ishtirokchisi bo'lish orqali treyderlar shartnoma qiymati va xususiyatlar bo'yicha bitimni amalga oshirish xarajatlari o'rtasidagi marjaga muvofiq mablag' qo'shish yoki ma'lum foiz olish majburiyatini oladilar. Amalga oshirish qiymati savdo jarayonining oxirgi soati va fyuchers bitimining yakuniy kunidagi RTS indikatorining o'rtacha ko'rsatkichi asosida hisoblanadi.

RTS indikatori MICEX-RTS almashinuv platformasida paydo bo'ladigan rasmiy ko'rsatkichdir. 1995 yildan beri u Rossiya fond bozorida sodir bo'layotgan barcha jarayonlarni aks ettiruvchi benchmark ko'rsatkichiga aylandi. RTS indikatori real vaqt rejimida, savdo sessiyasi davomida hisoblanadi. Tahlilchilar Classic RTS bozori ishtirokchilari o'rtasida tuzilgan shartnomalar bo'yicha ma'lumotlar ro'yxatini o'rganmoqda. Hisobot vaqti 10:30 da boshlanadi va Moskva vaqti bilan 18:00 da tugaydi. Bunday holda, Rossiya emitentlari tomonidan tasdiqlangan 50 ta qimmatli qog'ozlar hisobga olinadi.

RTS indeksi bo'yicha fyuchers (tarixiy ma'lumot)

Bu ko'rsatkich RTS derivativlari bozorida 2005 yilda paydo bo'lgan. RTS indeksi fyucherslaridan foydalangan market-meykerlar qatoriga quyidagilar kiradi: Troyka-Dialog, shuningdek, KIT-Finance. Aytgancha, fyuchers savdosiga 2007 yil davomida Rossiya Federatsiyasining RAO EES tomonidan chiqarilgan qimmatli qog'ozlarning delistingi turtki bo'ldi. Ular chayqovchilarga darhol yoqdi. Biroz vaqt o'tgach, bir qator chayqovchilar RTS fyucherslaridan foydalanishni boshladilar. Bunday dinamika paydo bo'lishi bilanoq, RTS fyucherslari Rossiya valyuta bozorining eng likvidli vositalari bo'lib xizmat qila boshladi.

RTS xususiyatlarining asosiy afzalliklari:
- etarlicha yaxshi likvidlik;
- kichik komissiya xarajatlari;
— o‘zgaruvchanlikning yuqori darajasi;
- uzoq savdo sessiyasi.

Boshqa fyucherslar va ularning xususiyatlari

Umuman olganda, fyuchers shartnomasi asosiy aktivni sotib olish va sotish uchun hosilaviy vositadir. Bu indeks, qimmatli qog'oz, valyuta juftligi yoki ma'lum bir tovar birligi (ya'ni, "qora oltin", qimmatbaho metal va boshqalar) Bundan tashqari, ushbu aktivlar 2 ta aniq parametrni ta'minlashi kerak. Bu ham narx, ham sotish sanasi (etkazib berish).

Barcha shartnomalarga yakuniy sana va qisqacha belgilar beriladi. Masalan, "Ri" - bu RTS indikatori bo'yicha fyuchers shartnomasi. Ammo "Si" dollar fyucherslarini ifodalaydi. "Evropa Ittifoqi" va "SBRF" ga kelsak, birinchisi evroni, ikkinchisi esa - qimmat baho qog'ozlar Sberbank.

RTS fyuchers pozitsiyalarini ochish va saqlash
Muayyan fyuchers bo'yicha pozitsiyani faollashtirish uchun siz GO almashinuv platformasida hisob qaydnomasini taqdim etishingiz kerak (uning parametri 13 650 rublga etadi):
— haqiqiy GO indikatori birja platformasining rasmiy resursida yoki Joriy “QUIK” jadvali orqali hisoblanadi (baʼzan birja platformasi rahbariyati GO darajasini oshirishi mumkin – qoida tariqasida, bu bayram yoki uzoq dam olish kunlarida sodir boʻladi);
— fyucherslar qiymatining o'zgarishi sababli hisobda chegara natijasi paydo bo'lishi mumkin (variatsiya marjasi deb ataladi).

RTS indeksi, qimmatbaho metallar, "qora oltin" bo'yicha fyucherslarni kliring. Ushbu jarayon davomida dividendlar / zararlar ma'lum pozitsiyalarni hisobga olgan holda hisoblanadi.
1. “kun” deb ham ataladigan chegarani tozalash jarayonida hisob-kitoblar birja platformasi tomonidan tartibga solinadigan AQSh dollarining indikativ kursiga muvofiq amalga oshiriladi. Biroq, aslida, pul mablag'lari faqat kechki kliringdan keyin hisob raqamiga o'tkaziladi. 14:00 dan 18:45 gacha bo'lgan davrda olingan dividendlar QUIKda aks ettiriladi. Buning uchun hatto "Yig'ilgan daromad" deb nomlangan tegishli ustun mavjud.
2. Kechki kliring vaqtida barcha hisob-kitoblar AQSh dollarining joriy kursini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Bu ayirboshlash zali tomonidan soat 18:30 da o'rnatiladi. Bunday holda, pozitsiyalarni ochish qiymati kliring tomonidan taqdim etilgan narx bilan qoplanadi.
3. Kechki sessiyada tugallanmagan pozitsiyalarni o'z ichiga olgan variatsion marjaga kelsak, u keyingi kun uchun hisobga olinadi.
Asosiy atamalar va ta'riflar:
Variatsion marja - bu dividendlar yoki investorning ochiq pozitsiyalar bilan yuzaga kelgan zarari va fyucherslar qiymatining o'zgarishi natijasida yuzaga kelgan.
GO - bu 1 fyuchers bitimi bo'yicha pozitsiyalarni faollashtirish uchun zarur bo'lgan moliyalar to'plami.
Kliring bozor ishtirokchilarining o'zaro majburiyatlarini hisobga oladigan hisob-kitob sxemasini ifodalaydi.
Ochiq foizlar faollashtirilgan operatsiyalar to'plamini anglatadi.
Hisob-kitob davri bir kliring va ikkinchisi o'rtasida davom etadigan vaqt davri bilan tavsiflanadi.
Hisoblash qiymati - bu o'zgaruvchan foydani hisoblash uchun ishlatiladigan narx.
Shartnoma spetsifikatsiyasi derivativlar shartnomasining klassik talablarini va boshqa jihatlarni tartibga soluvchi hujjatlarni anglatadi.
Fyuchers operatsiyalarini amalga oshirish birja platformasida Fyuchers shartnomasining amal qilish muddati tugaydigan va u bo'yicha barcha kelishuvlar bajariladigan jarayonni ifodalaydi.
"Margin Call" - bozor ishtirokchisi hisobidagi pul miqdori belgilangan chegaradan pastga tushganda bozor kon'yunkturasi (keyin broker treyder pozitsiyasini majburan yopish huquqiga ega).

RTS scalping nima?

Skalping RTS almashinuv platformasida talab katta. Chunki u samarali savdo strategiyasini ta'minlaydi. Uning yordami bilan siz kichik, ammo barqaror dividendlarni olishingiz mumkin.

Skalpingning foydalari

Ularning ko'pi bor. Agar biz eng muhimlarini to'plasak, ular quyidagicha:
— trend pozitsiyalarini tahlil qilish amalga oshirilmaydi;
- axborot sabablari e'tiborga olinmaydi;
— skalper — suyultirilmagan chayqovchi;
— skalper strategiya ishlab chiqmaydi;
— skalperning valyuta bozori prognozlari bilan shug‘ullanishiga hojat yo‘q;
— skalper uchun birinchi navbatda bozordagi ishlarning hozirgi holati;
— skalper tezda bozor holatini o'rganadi va birdan hujumga o'tadi.

RTSda savdo strategiyasi texnikasi

Aslida, strategiyalar butunlay boshqacha. Biz ulardan faqat eng mashhurlarini aytib o'tamiz. Masalan, ko'plab savdogarlar bozor sharoitlarining eng samarali ko'rsatkichi deb hisoblaydigan "buyurtma kitobi" mavjud. Ushbu strategiyani qo'llash orqali bozor ishtirokchilari fond bozoridagi mumkin bo'lgan tendentsiyalar bilan tanishadilar. "Buyurtma kitobi" tamoyilini aniq ko'rsatadigan misol - sotish yoki sotib olish uchun muhim so'rovlarni (ilovalarni) birlashtirish. Shu bilan birga, "buyurtma kitobi" ning ishlashi uchun ma'lum algoritmlar va normalarni shakllantirish mumkin emas.
RTS fyuchers savdosi jarayonida ko'rsatkichlar qanday rol o'ynaydi?
Albatta, skalperlar fond bozorini har tomonlama o'rganishadi. Biroq, ular olgan ma'lumotlar muayyan bitim bo'yicha yakuniy qarorga ta'sir qilmaydi. Skalperlarning ma'lum bir qismi tanish ko'rsatkichlardan foydalanadi. Texnik tahlilga umuman murojaat qilmaydigan skalperlar ham bor. Bu tahlilning uzoq vaqt oralig'iga asoslanganligi bilan izohlanadi. Ya'ni, uning jarayonida eng qisqa vaqt oralig'i daqiqalarda hisoblanadi. Osilatorning qiymatini, shuningdek indeksni olish uchun oldingi chiziqlarga oid ma'lumotlardan foydalanish kerak. Oddiy qilib aytganda, olingan ma'lumot texnik tahlil, qisqa muddatli. Bu sizga faqat to'rt daqiqa yoki undan ko'proq vaqt davomida prognoz qilish imkonini beradi.
Qanchalik jim bo'lsangiz, shuncha uzoqqa borasiz
Siz skalpingni tanladingizmi? Keyin bitta tranzaktsiya sizga olib kelishi mumkin bo'lgan katta dividendlar haqida bir marta va umuman unuting. Oxir oqibat, skalping tamoyili eng yaxshi tarzda taniqli maqol bilan tasvirlangan - "bir tiyin rublni tejaydi". Ularning orqasida katta amaliy tajribaga ega bo'lgan skalperlar nisbatan oddiy dividendlar olish bilan birga bir kun ichida ko'plab operatsiyalarni amalga oshiradilar. Natijada ular juda katta miqdorning egalariga aylanishadi.

RTS bo'yicha faqat oldinga - savdo strategiyasi
Faqat dinamik va chaqqon treyderlar skalpingdan foydalanadilar. Treyderlar bozorda tez orada ma'lum o'zgarishlar sodir bo'lishini ko'rsatadigan nozik belgilarni sezganda, ushbu usuldan foydalanadigan pozitsiyalar ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Masalan, shartnoma sotib olindi. Shu bilan birga, yarim daqiqa davomida uning narxi oshdi va kelajakda "muzlab qoldi". Bunday vaziyatda tavakkal qilishning ma'nosi yo'q. Ushbu pozitsiyani iloji boricha tezroq bajarish kerak.
Savdoni yakunlash va skalping tamoyili
RTS indeksi bo'yicha fyucherslar savdosida qatnashayotganda treyderlar moliyaviy mablag'larni nazorat qilish bilan bog'liq turli tamoyillarga duch kelishadi. Ba'zi bozor ishtirokchilari o'z rejalarini amalga oshirish uchun uzoq vaqt davomida pasayishlarga chidashadi. Boshqa treyderlar yo'qotishlar va dividendlar uchun oldindan ishlab chiqilgan nisbatlarga qat'iy rioya qilishadi.
Aslida, skalping haqida hech qanday murakkab narsa yo'q. Kutilayotgan yo'qotishlarni oldindan ko'rganingizda, bunday harakat qanday oqibatlarga olib kelishidan qat'i nazar, darhol pozitsiyadan chiqishingiz kerak. Axir, kim oshdi savdosi uzoq davom etadi. Siz albatta foydaga aylanadigan ko'plab operatsiyalarni amalga oshirishingiz mumkin.

Video xushmuomalalik moliyaviy kompaniya "Royal Investments & Capital Hedging" (FC "R.I.C.H.") o'z mijozlarining aktivlarini boshqarishda muvaffaqiyatli foydalaniladi.

Tavsif

RIZ1 ning 30 daqiqali jadvalida biz pastga yo'naltirilgan trend chizig'iga yaqinmiz va 5 daqiqali jadvalda biz aniq ko'tarilgan takozni ko'rishimiz mumkin, tepadagi buyurtmalar kitobi zichroq va hajmlar sotib olishdan ko'ra yuqori. Bularning barchasi 142 500 va undan keyin 142 000 da maqsadlar bilan qisqa pozitsiya ochish uchun asos yaratadi.

Dastlabki 2 qism deyarli bozorga ko'ra ochildi, chunki... shisha pastga qatl bor + joriy takoz orqali sindirish va pastga tushish niyati. Gougers (Sipy va Dax) ham o'sishni to'xtatdi va qora shamlarni chizmoqda.

CP va MICEX ning yanada pasayishiga olib kelgan pasayish harakati tasdiqlangach, bozorda joriy sotib olish buyurtmalarini bajarish va ko'tarilgan xanjarni buzish, pozitsiya ikki barobarga oshirildi. 5 daqiqali sham pasayish bilan yopildi va ko'tarilgan xanjar ostida, bu ham qisqa pozitsiyani ushlab turish uchun signal bo'lib xizmat qildi. "Nollar" ni (142 000) o'rnatgandan so'ng va undan keyin pasayganingizdan so'ng, maqsadlaringizga erishilgunga qadar o'z pozitsiyangizni xavfsiz tark etishingiz mumkin.

Birinchi qism pastga yo'naltirilgan birinchi maqsadga erishilganda yopildi - 142 500. Men pozitsiyani yana bir bor to'liq hajmgacha oshirish uchun 143 000 ga qaytishdan foydalandim. Shunday qilib, pastki qismdan bir qismini yopib, yiqilishdan keyin yana ochilib, men o'z pozitsiyamning o'rtacha narxini yaxshiladim va keyingi pasayishni kutish qulayroq bo'ldi.

Va yana, pasayishning birinchi maqsadi ikki qism yopildi. Depozitning yarmi maqsadlarni yakunlash uchun qoldirildi. Lavozimning o'rtacha narxi juda yuqori va hozir men faqat foydani xavf ostiga qo'ygan edim, chunki... Qanday bo'lmasin, men uni ortiqcha sifatida yopgan bo'lardim.

Yakuniy maqsadga yaqinlashganda va katta xaridlar buyurtmalar kitobining pastki qismida ko'rinadi, pozitsiya yopiladi.

Ruslan Salimov bilan suhbat

1. Siz savdoning qaysi turidan foydalanasiz?
10 daqiqadan bir necha soatgacha bo'lgan pozitsiyani ushlab turish bilan kun davomida, garchi men engil bosh terisini mensimayman.

2. Sizning savdolaringiz har kuni bozorda pul ishlashga imkon beradimi?
Albatta yo'q. Bu sodir bo'lmaydi, albatta, foydasiz kunlar bo'ladi, bu erda asosiy narsa xavflarni to'g'ri tartibga solishdir.

3. Unda qanday afzallik va kamchiliklarni ko'rasiz?
Bu trendli kunlarda katta harakatlarni suratga olish imkonini beradi, ammo "arra" da u muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin.

4. sizniki savdo strategiyasi U shaxsiy tajribadan kelib chiqqanmi yoki siz uchinchi tomon ishlanmalariga sodiq qolasizmi?
U o'zini faqat konuslari bilan to'ldirdi.

5. Savdoda tahlilchilarning fikri va yangiliklaridan foydalanasizmi?
Umuman olganda, men prognozlarni o'qimayman.

6. Qanday ko'rsatkichlardan foydalanasiz?
"Mashina" va hatto grafik bo'sh ko'rinmasligi uchun.

7. Qanday qilib bozorga tez-tez kirasiz, buyurtmalar yoki bozor bo'yicha. Vaziyatlarni tasvirlab bering?
Turli yo'llar bilan, asosan buyurtmalar bilan, men bozorga faqat kuchli harakatlar paytida yoki buyurtma bajarilmagan bo'lsa, uchib ketaman.

8. Ishga qabul qilish va lavozimlarni topshirish qisman yoki bitta ariza bilan amalga oshiriladi, nima uchun?
Men butun summani birdaniga faqat zarar bilan ijaraga beraman. Men foydali pozitsiyalarni qismlarga bo'lib yopaman, chunki birinchi qismlar tranzaksiya bo'yicha birinchi maqsadlarga erishilganda ketadi, qolganlari esa oxirigacha saqlanadi.

9. Bitta savdo uchun maksimal xavf qancha?
Fyucherslarda u 100-300 ball atrofida, men unga o'tirishga yoki shunga o'xshash diapazonda pozitsiyaga ega bo'lishga ruxsat berishim mumkin.

10. Chiqish nuqtasini qanday aniqlash mumkin?
Jadvalga ko'ra, kamdan-kam hollarda stakan uchun.

11. Sizning ustuvorligingiz nima Shisha yoki jadval. Vaziyatlarni tasvirlab bering?
Ustuvorlik tabiiy ravishda jadvaldir, shisha asosan noto'g'ri ma'lumot beradi. Shunday bo'ladiki, diagrammaga ko'ra darajaning buzilishi va buyurtmalar kitobida katta hajmdagi ushlab turish mavjud bo'lib, ular qayta tiklanishga ishonishga olib keladi, lekin ular darhol olib tashlanadi va boshqa tomondan va ichkariga biriktiriladi. haqiqatda buzilish sodir bo'ladi.

12. Asosiy o'yinchilar va ularning bozorga ta'siri haqida nima deya olasiz?
Ular bor va men ular bilan ishlashga harakat qilaman.

13. Savdo sessiyasi davomida qaysi intervallar eng foydali hisoblanadi, qachon katta harakatlarni kutish kerak?
Ochilishdan tushlikgacha va 16.00 dan yopilishgacha.

14. Pul ishlashingizga yordam beradigan savdongizning 5 ta asosiy qoidasini ajratib ko'rsating?
Bo'sh stakanga kirmang. Sekinlashmang. O'rtacha hisoblamang. Ochko'z bo'lmang. STOP.

15. Nima uchun siz savdoda LTSD dan foydalanasiz?
Bu juda qulay narsa, siz terminal bilan ovora bo'lishingiz va buyurtmalarni qo'lda joylashtirishingiz, pozitsiyaning o'rtacha narxini hisoblashingiz va hokazo. + bozor haqida bir tonna vizual ma'lumot beradi.